о противостоянии дискурсов «Будут внуки потом, Всё опять повторится сначала» и «Есть только миг за него и держись»

/тем кого шокирует девятовская стилистика можно проходить мимо — молча/
/ кто торопится — о двухконтурной системе с 5-ой минуты /


( Читать дальше )

Больше всех рискует тот, кто никогда не рискует.
Бунин

Породистый скакун одним прыжком не сможет покрыть расстояния в тысячу ли. На кляче можно преодолеть это расстояние за десять дней, если не останавливаться на полпути.
Сюнь-Цзы

Кто не напрягает мозги, тот рискует сломать шею.
Веселин Георгиев

— Скажи мне откровенно: является мое эго иллюзией или нет? — спросил сосед Ходжу Насреддина.
Ходжа пристально посмотрел на него, сел на своего ишака и сделал на нем круг. Ишак недоуменно повернул морду к хозяину.
— Видишь, ты не одинок, — заметил мудрец. — Мой ишак тоже порой сомневается в моей реальности.
Авессалом Подводный

— Что делать с жизненными ошибками? — спросили ученики Ходжу Насреддина.
Ходжа сказал:
— Жизненные ошибки бывают Малые, Средние и Большие.
Малые ошибки служат для того, чтобы предотвратить Средние: о них мудрец не печалится, но делает своевременные выводы.
Средние ошибки служат для того, чтобы предотвратить Большие; о них мудрец не горюет, но изменяет свою жизнь так, чтобы они не повторялись.
Большие ошибки служат для того, чтобы изменить жизнь человека целиком; мудрец избегает их подобно слону, предусмотрительно обходящему логово тигрицы.
Авессалом Подводный

( Читать дальше )

Мы продолжаем наше путешествие по Крыму, изучаем экономику разных регионов. Сегодня поговорим про Белогорский район. В его народном хозяйстве главные направления – это сельское хозяйство, добыча строительных полезных ископаемых и лесозаготовка. Далее об этом подробнее.

( Читать дальше )

Начальник управления маркетинговой стратегии и исследований банка ВТБ24 Dmitry Lepetikov на пресс-конференции по итогам работы краснодарского филиала в 2016 году назвал две основные причины укрепления рубля.

Мне кажется, что посты Андрея Мовчана прямо (или не совсем)направлены против Норд Капитала. 
Небольшая подборка 
snob.ru/profile/28581
Образование- МФТИ   подборка статей

Вероятно то, на что делал упор Андрей Мовчан
versia.ru/nord-kapital-zanyalsya-stroitelstvom-novoj-finansovoj-piramidy
www.compromat.ru/page_34939.htm

Мовчан об Алго 2012
www.forbes.ru/5bissue5d/issue/2012-09/96548-algoritm-poteri

На рынке России присутствует более 20 команд, зачастую предоставляющих потенциальному клиенту лишь графики, которые ничем не проверишь, или симуляции результатов на исторических данных. Среди них есть несколько известных имен. Так, на сайте Nord Capital предлагается 12 портфельных стратегий, из них две алгоритмические. Все они, как утверждается, приносят стабильные высокие доходы, существенно лучше рынка. Есть еще паевой фонд — единственный, чьи результаты можно проверить объективно. Он приносит существенные убытки и управляется хуже рынка. Подобное сочетание вызывает вопросы.

 Приятных в смысле прозрачности исключений немного, и они не радуют большими успехами. «Инвентум» — отличный пример компании, претендующей на алгоритмическое управление активами и не скрывающей результатов. В арсенале три фонда, из которых один — чисто алгоритмический. Сайт утверждает, что фонды управляются по уникальной стратегии. Результаты управления, правда, этого не подтверждают — алгоритмический фонд за год существования потерял 3%, фонд «абсолютного дохода» дает меньше 3% годовых при высокой волатильности, а фонд «быстрого роста» за два года работы принес убытки на 1,5%.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Поправьте меня, если в моих рассуждениях заметите ошибку:

1. Правительство РФ (на уровне СМИ) последнее время гордилось сильным рублём. Ведь, ЦБ делает привлекательным рубль для carry-trade, за счёт высокой учётной ставки.
2. Сильный рубль = высокая стоимость заимствований для компаний = высокая себестоимость продукции = низкая доходность бизнеса = низкая конкурентоспособность отечественной продукции 
3.Страны, которые ведут себя прилично, в соответствии с принятыми в мире правилами, имеют возможность занимать на финансовых рынках дёшево — под низкий процент.
4. Страны, не согласующие свои действия с другими членами мирового сообщества, вынуждены занимать под более высокий процент.
5. Рубль — самая сильная валюта мира (по отношению к доллару, как пишут и говорят все СМИ).
6. Значит восторги о рубле, как самой сильной валюте в мире, свидетельствуют, о том, что РФ — изгой, которому дают в долг под самый высокий процент в мире!! 
7. Можно ли этим фактом гордиться?

По РБК только что был репортаж с комментариями Орешкина. Прозвучала версия аналитиков из БКС о том, что скорее всего торчат уши той самой непонятной сделки по приватизации Роснефти. Т.е. крупный игрок в лице Роснефтегаза (или Роснефти) на рынке продал около 10 млрд. евро. Версия о том, что рубль разогнали керри-трейдом не единственная. 



Пусть и справочно, но данные от CFTC показывают, что пик по длинной позиции в рубле пройден в октябре 2016.
Почему я считаю, что без уважаемого Игоря Ивановича не обошлось.
Во-первых, 3 недели рубль аномально отвязался от нефти и укреплялся, никто, ни крупные банки, ни аналитики не могли найти этому объяснение.
Во-вторых, разговоры об укреплении рубля ведутся уже с декабря, когда он практически не рос, а в процессе его резкого ускорения вдруг все замолчали.
В-третьих, как только прошла встреча Президента с министром Орешкиным, корелляция с нефтью внезапно восстановилась и из телевизора горячие правительственные головы заговорили, что «у нас есть средства влияния» (когда уже практически началась паника по скидыванию долларов населением).

( Читать дальше )

Напомню, вчера было так: smart-lab.ru/blog/380709.php
Дополнительно: Вчера в последние два часа сессии были агрессивные покупки 57000 страйка путов. Это было видно из таблицы обезличенных сделок, где инициатором был покупатель. Была набрана поза около 20000 штук по цене 50-70 рублей.

А сегодня были следующие события.

На вечерке цена максимально приблизилась к 57500 страйку, вызывая у продавцов путов сильное волнение. И начало сессии показало, что не зря.

Сессия началась точно также как и вчера с роста ОИ на 130 000 контрактов в течении часа.
После первой красной свечи до 57360 в продажу фьючей подключились продавцы путов 57500 страйка для страховки своей позы, влив в рынок около 20000 контрактов.

Когда цена дошла до 57000 в игру вступил продавец 57000 путов.

Причем он начал действовать очень грамотно(видимо поставка фьючей не входит в его планы). Он «выдавил» продавцов фьючей не просто от 57000 страйка, а пошел выше — к 57500 и закрепил цену выше 57500. Тем самым заставил продавцов 57500 путов развернуть свою позу в сторону выкупа всех проданных фьючей.

( Читать дальше )

Прочитал новую статью Хуршудова  «Размышления над тонущим Баккеном » и понял как добились засранцевые нефтяники экономии о которой на Смартлабе так трубили невежи.

При низких ценах, когда нефтяники работали в убыток, они просто забили на Текущий Ремонт Скважин (ТКС)  и Капитальный Ремонт Скважин (КРС), в итоге получили огромный рост обводнённости скважин из-за массовой заколонной циркуляции, что резко понижает эффективность добычи и повышает себестоимость.
Ещё, т.к. основной нефтяной пласт с очень низкой проницаемостью то без ГРП добывать смысла нет вообще, а проводить ГРП в пластах с малой мощностью (расстояние от надстилающей породы до подстилающей) тоже смысла нет. Поэтому мы и видим что большая часть Баккена не разбурена и упоротые  кричат что вот-вот 100500  буровых встанут и набурят столько что нефть по 5 баксов будет стоить. Не набурят, если уж при 100 не бурили то сейчас.......  время по кредитам платить настала.
 А там где пласт мощный картина примерно такая,

карта забоев скважин если чо. Куды тут бурить?

Всем привет

С недавних пор оооооооочень мелкими шагами, изучаю опционы. 

Мало чего пока еще понимаю, но пытаюсь изучить. В программе TSLab нарисовал улыбку, казалось бы не сложно, но видео получилось растянутое.

никаких еще сделок естественно не открывал, так как не очень разобрался принцип поиска неэффективности. 

По самому скрипту, ничего сложного нет если разбираетесь в теме опционов. если хочется создать алгоритм то берем кубики от простого, и дальше сами кубики подсказывают что с чем соединять. Главное знать, зачем. 

Допустим хотим торговать просто по центральному страйку, значит кубики нужно последовательно выводить источник, серия, серия по номеру и тд. 

В моем примере, чтобы нарисовать улыбку в тслабке, вывел ее в редакторе, и дальше уже входы подсказывают что нужно для построения улыбки, а именно цена базового актива, время до экспирации и серия. 

Так же в видео бегло прошелся по мененджеру позиций, и пощупав осознал, что было бы круто иметь подобную для линейного рынка, чтобы без лишних нервов можно было включить/выключить торговлю агента, пропустит сделки итд. В общем показалось вещь полезная. 

( Читать дальше )