Artemunak, перехай хая на часовиках. По процентам терпимо, хотя перформит хуже сбера и гмк. Шарп что-то вроде единицы за много лет с рекавери под 10.точнее не вспомню уже. Было бы совсем плохо — не поставил бы на торги. 

Master of Orion, почти всегда, в четверг, ожидания по паре могут полностью розниться с «трейдерской логикой». Ну когда к примеру нефть летит в пол, а рубль стоит как вкопанный. После этого в случае продолжения направленного движения вечером и в пятницу он догоняет рыное.
Нельзя это использовать как Грааль, но по месячным экспирациям работает очень хорошо.
Успехов в торговле!

quant_trader, примерно похоже делал в своё время. Это такой гибкий WFT. Данные которого выправляют то, что есть, а не бракуют. Например, выбираю 2018-2020 годы и нахожу топ оптимальных параметров. По Recovery, Шарпу и средней сделкой побольше. Затем смотрю, скажем, 2007-2010ый и собираю топ. И этот топ прогоняю на 2011-2014 и 2015-2017. Должно получиться или чтобы виннер низковолатильного рынка был приемлем на высоковолатильном, или наоборот. И еще возможен вариант ни рыба, ни мясо, который хорошо перформит на целиковой истории, но не в топ-3 нигде в кусках. Собираю 3-4 таких набора, смотрю как они друг друга топят или выправляют. Затем другой инструмент. Затем смотрю как инструменты друг друга топят/выправляют, правлю сайзы. Также с разбиением на неск. периодов истории. Потом складываем стратегии с разными принципами и тоже взвешиваем. Получился, в общем, кадавр, у которого в бэктесте отрицательны 2 квартала из 50+. В реале пока все плюсовые. Хотя, конечно, всегда хочется лучшего перфоманса.

нужна такая Система, которая отбрасывала бы 5% самых худших

Это стопы.

оставляла бы 5% лучших

Это доп. фильтры при входе. 

Не благодарите .

 

Комментарий считать шуткой. Не является торговой рекомендацией.

На мой взгляд, любой WMA, EMA можно заменить SMA — так будет честнее по отношению к реальности и робастнее. Вид MA — это уже элемент подгонки. Периоды выбираю исходя из характеристик конкретного инструмента. Можно принять за точку отсчета еще период вроде одного торгового дня для удержания позиции на часовиках. Периоды входа и выхода никак друг с другом не сочетаются, но для разных интрументов расходятся не то чтобы прям очень сильно. MACD не использую, вход только по пробою волатильности (прорыве полосы боллинджера), выход по мувингам, в более резких интрументах типа брента выход по длинному мувингу в общем случае и по короткому, если позиция старше N баров. Логика везде простая, но за счет этого элементарно зашивается в код. В простейшем случае 3 оптимизируемых параметра: вход — период и отклонение ББ, выход — период SMA. Есть еще нюансы набора и сброса позиции, но это уже не для широких масс :)

— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

Не знаю, у меня один оптимизируемый(!) параметр в большинстве систем: коэффициент при «волатильности». И несколько расчетных неоптимизируемых.

— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?

На однотипных (например,  акции одной страны с примерно одинаковой ценой лота или валюты «близких» стран) вполне возможен. На «разнотипных» — вряд ли. Валюты и акции, акции и товары, товары и валюты и даже просто разные товары (например, золото и нефть, нефть и пшеница) точно имеют разные характеристики движений.

— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?

Для одного значения параметра вряд ли, но оптимальная область «близких» значений для одного инструмента может быть вполне устойчива.

— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?

Все мои алгоритмы адаптируются, как минимум, по волатильности. А вот коэффициент при ней неизменен.

— возможно ли успевать совершать ручную подстройку?

Технически возможно, только есть «обратная сторона медали»: если алгоритм «подстройки» не оттестирован, то вероятность сделать хуже 0,5.

user11, нейросети у меня не пошли, хотя и начал их тестировать в году 99 том прошлого века, когда писал диплом… ну видно мозгов не хватало, сдался в общем..
а так, если проще сказать, то второй вариант..
алгоритм как бы не гадает, он тупа следует за рынком, модно это назвать развесовкой ставок на ту или иную свечу, но в итоге сумма так сказать положительных свечей превышает сумму отрицательных свечей, если так модно выразиться… иными словами МО положительное, хотя свечек в плюс около 30-40%, остальные отрицательные))  

А на американские акции, купленные на наших биржах, действует ЛДВ? Если да, то это же Грааль.

SergeyJu, Ну в каждой системе у меня манименеджмент — риск на сделку в %. Это в принципе тоже параметр, прогоняю на истории этот параметр и делаю его константой — максдравдаун -35%. Понятно, что некоторые системы из 2000 этот дравдаун по ходу торгов пробивают и могут дойти и до -60%, а следить за 2000 систем — нереально. Но на этот случай я сделал степенное уменьшение сайза на основе комментариев того же Анатолия Уткина в статье Управление капиталом портфеля алгоритмических стратегий. https://smart-lab.ru/blog/419603.php

Вот как это выглядит

Долгое время торговал с реинвестированием, т. е. объем позиции, открываемой по i-й системе «сегодня» равен округлению вниз до целого

СЧА на конец предыдущего дня*долю i-й системы/цена лота(контракта) по закрытию предыдущего дня.

Объемы в открытых ранее позициях запоминались в Excel для стоп-лимитов «сегодня».

Но когда писал своего робота, чтобы не перегружать программу, стал торговать постоянным число лотов (контрактов) до изменения цен закрытия на 10%+ с момента предыдущего расчета, который делался по указанному правилу. Новый расчет также делается по указанному правилу для реинвестирования.

В тестах по прежнему использую старое правило, но особой разницы между реальной торговлей и тестовой с навешенным проскальзыванием+комиссия не вижу.

А реинвестирование для систем считаю правильным: с ростом счета оно увеличивает прибыль, а с уменьшением — уменьшает просадки. Так как «в деньгах» в первом случае новая позиция растет, во втором — падает. 

Другими правилами изменения объемов никогда не пользовался. Использовать волатильность для трендовых систем бессмысленно, так как на высокой волатильности больше прибыль и риски при торговле с реинвестированием, а при низкой — наоборот. Но риски я априори выбираю по всей истории и потому самые высокие учтены. По хорошему при низкой волатильности доли систем для вышеуказанного расчета надо бы увеличить, но у меня нет прогноза волатильности лучше, чем волатильность «вчера»= волатильность «завтра» и скачок волатильности будет нести в себе неконтролируемые риски.

А, как я уже сказал, реинвестирование при изменении СЧА счета само по себе «выправляет» объем позиции «в деньгах».

1. Трендовые системы не любят низкую волу, а многие контртрендовые может вдребезги порвать на высокой. Поэтому нет универсального рецепта.
2. Проблема непосредственного использования волы для управления сайзом состоит в запаздывании оценки. 
3. Предпочитаю топорный метод (много раз писал). Сайз системы обратно пропорционален амплитудной оценке риска. 
4. Неплохо было бы при составлении портфеля (сайзинге) учитывать коррелированность результатов систем. Но тут есть сложности и я для себя эту задачу решенной не считаю.
5. Рядом стоит задача обнаружения слома систем. Чисто теоретически, есть математические методы обнаружения разладки (смены режима). Практически они не очень-то подходят для нас.

Статья бесполезна. Общие слова. Какие закономерности? Главная закономерность 8-10 новых перемен. Средний размер свечей в каждом тайме.Типа день =1.2%. неделя =4% ..2х час = 0.4%
Правильный убыток(одна свеча тайма) и прибыль(1\2 от вероятной)  уникальны  для каждого тайма. Размер участия зависит от тайма. Чем отличается край свечи от цены закрытия.
Связь объема и размера свечей тайма.Это главные закономерности.Для пытливых умов форма толкающего паттерна.Это в волновом анализе.Работа процента и логарифма в теории Ганна.

Для себя сформировал 2 показателя:

1. процент профитных дней в общем количестве торговых дней > 75%
2. профит на сделку > пяти комиссий

все остальное — шлак, вне зависимости от размера профита

Мальчик Buybuy, если рынок (~динамика цен) будет таким же, как и в прошлом году, и емкость не будет достигнута, то принесет. А вот вопрос каким может быть рынок в течении года — это уже другой вопрос, вопрос корректности тестов. Вообще без принятия «на веру» гипотезы, что на рынке в будущем будет тоже самое, что и в прошлом, но возможно в другой последовательности и с другой частотой, бессмысленно  начинать торговать.

Мальчик Buybuy, не по экспоненте, а по сложному %%. Простой пример. контракт стоит по номиналу 100 руб. в начале года и в конце. Вы, торгуя 1 млн. руб., в каждой новой сделке открывали позицию в числе контрактов ~(деньги на счете)/цену контракта по реальной цене: цена контракта плюс (при лонге)-минус (при шорте) проскальзывание, счет стал 1,5 млн. руб… Действуя по такой же схеме и покупая-продавая  в следующем году по тем же ценам, что и в прошлом, Вы в следующем году заработаете в 1,5 раза больше в абсолюте и на конец года будете иметь 2,25 млн. и т. д. до тех пор пока Вы сможете на рынке купить контрактов в размере (деньги на счете)/цену контракта, не сдвинув цену на величину больше проскальзывания, заложенного в тесте.

Ну тут два варианта) — либо ты прогнозируешь либо идентифицируешь. Хотя по факту, конечно, это частные случаи от одного общего. Если ты идентифицируешь — тут понятней с критериями, просто надо понимать, что ищешь, понять как искать и дальше, собственно, находить. Но если ты идентифицируешь боковик по факту его обнаружения — тут важен критерий инерции — а даст ли тебе что-то факт обнаружения? Боковики скорее продолжится или скорее разродится импульсом. Нипанятна). Ну а с прогнозированием боковика — ну опять-таки, если критерий определения боковика пост-фактум определен четкий, то ничто не мешает проверить разные закономерности на предмет прогнозирования боковиков. Т.е. ты бэктестишь не способность системы торговать в плюс, а способность системы прогнозировать боковики. Ну а дальше уже следующим слоем отторговываешь боковики. 

Боковик бывает двух видов: боковик — случайное блуждание и боковик — контртренд. В первом торговать бессмысленно, а второй отличает отрицательная корреляция соседних приращений цен. Во втором случае можно вообще границы не определять, а усредняться по «разумной» сетке и тейки делать по ней же. Всегда «поймаешь» реальные границы, если конечно это контртренд.