Блог им. ves2010

Прощай ооомеееерика О-О-О )))

    • 21 августа 2020, 10:19
    • |
    • ves2010
  • Еще

Прощай ооомеееерика О-О-О )))

 

       Чет как то не везет мне с америкой. На начало года счет был 78к баксов. И куча технических проблем по тслабу. Потом на падении боты распилились и дошли до 65к в марте. Причем один бот слил -100%, а другой -80%. Но потом все пошло в отскок и в середине июля боты набили 90.5к в прыжке, я уж думал что в этом году увижу 100к на счете, но 2 неудачные сделки в АМД, когда она слетала на +20% гэпом, а потом еще гэпом 16% https://finviz.com/quote.ashx?t=AMD отбросили меня на 82к. И тут торговля встала колом.

 

      Брокер Церех Секьюитез Лимитед ( субброкер IB ) объявил что закрывается. Деньги подвисли. Вывод средств уже 15 дней идет. Отписываюся тем, что дескать IB не могут выводить в российские банки напрямую, а только через цепочку аж из 4ех банков. И типа счас-счас мы вам все отдадим. Имхо деньги уже скрали. (если не скрали то потом так и напишу — не скрали).

 

Ладно. Это не сказка, а пролог.

 

       В последнее время тема американских акций стала особо модна. И московская биржа и санкт петербургская биржа толкаясь и суетясь наперебой предлагают купить американские акции. Рассказываю в чем подвох. Подвох в налогах.

Счас цена актива пересчитывается в рубли на начало и конец сделки, а разница считается как доход, а потом суммируется, а затем с этой суммы по итогам года берут налог.

Вроде для гуманитариев все логично. А бирже принципиально похер, т.к она на комиссы живет. Но я прям чуял что что-то не так.

Поэтому сделал модель, чтоб посмотреть насколько адекватно будет налогообложение. Для этого скачал котировки с сайта финама 5минутки с 2014-2020гг с привязкой к московскому времени etf spy, курс usdrub_tom и usdrub_курс ЦБ. Затем сделал простейшего бота на SPY – обычное пересечение цены закрытия со скользящей средней. Затем просто запоминал начало и конец сделок, и курс бакса на начало и конец сделок и сам считал рублевую доходность. И сравнивал эту рублевую доходность с доход_в_баксах*курс_бакса.

В итоге, господа нас наепали. Расхождение в доходностях крайне велико и зависит от частоты сделок. Чем больше сделок — тем больше расхождение. Я подставлял и курс ЦБ, и текущий курс. Везде результат был крайне отличен от реальной_доходности = долларовой_доходности*курс. В разы. Торговать долларовые активы пересчитанные в рубли — это прям лотерейка в угадай курс бакса.

 

Впринципе это легко объясняется —

1 волатильность курса рубля выше волатильности SPY.

2 курс рубля имеет обратную корреляцию со SPY, т.е SPY- растет, а баксрубль падает и профит в баксах при пересчете курса зачастую приводит к рублевому убытку, либо существенно занижается.

3 Влияние частоты сделок. Чем больше частота сделок, тем больше трендов торгуем в баксрубле и спекулянты начинают внезапно торговать не SPY, а баксрубль, т.к его волатильность больше.

 

Мораль.

1 Я бы советовал спекулям избегать торговлю баксовых активов на российском рынке, а если хочется поторговать, то вола баксового актива должна быть во много раз больше волатильности баксрубля.

2 Конечно SPY с его отрицательной корреляцией к курсу баксрубля торгуется интересно. Т.е. Имеем грантированный рублевый убыток или занижение прибыли.

3 забавно получается, что активные спекулянты торгуют в итоге баксрубль, а не американские активы ). Т.е перерасчет курсовой разницы может в разы превышать долларовый профит )))))

4 можно заранее прогнозировать резалт по налогом смотря на бету торгуемого актива.

 

…...............

я кстати как то моделировал наш ри… который на самом деле не в баксах, а в рублях (спецификацию ведь никто не читает)… и взятый с потолка курс там запаздывает, да и сама метода определения курса созданная для 2006г в 2020г смотрится крайне нелепо и архаично ...

у меня получалось, что за счет пересчета долларов в рубли… на спокойном рынке лонг ри проигрывает шорту ри 5% в год, а движняках типа 2014г лонг проигрывает шорту уже -25% в год… все тоже самое относится и к бренту и голде, торгуемых на московской бирже… бирже пох, а хеджеры портфелей имеют дополнительный профит...

….................

 

так что все эти налоговые пересчеты баксовых активов в рубли лохотрон в чистом виде. Счас единственный вариант нормально торговать америку — потеря резиденства россии.

 

 

Для любителей тслаба даю данные и само алго.

dropmefiles.com/UNv0b

 

★50 | ₽ 2
94 комментария
Если лонг проигрывает, то шорт что делает? 
avatar
SergeyJu, для ри в шорте дополнителная доходность… помимо контанги будет еще доход от запаздывания курса
avatar
ves2010, Не валяй дурака Омерика
Вот те валенки мерзнешь небось.

Атдавайка Алясочку взад.

avatar
ves2010, в ри вроде бэкордация. Нет? Точно была весной бэквродация. Не знаю как сейчас. В Бресте сейчас контанго, но было много периодов в 2017 2018 с бэкордацией
avatar
ves2010, поэтому как запустили торги глянув на вертикальный рост американских акций и бакса решил не лезть обождать ибо если влазить сейчас будет больно вдвойне…

попробуй в систему добавить хедж фьючами SI или опционами

тоже по пересечению цены закрытия со скользящей средней

интересно что получится?
avatar
Евгений, это будет не хедж т.к нет сальдирования убытков
avatar
Брокер Церих Секьюитез Лимитед ( субброкер IB ) объявил что закрывается. Деньги подвисли. Вывод средств уже 15 дней идет. Отписываюся тем, что дескать IB не могут выводить в российские банки напрямую, а только через цепочку аж из 4ех банков.

Во врут. Недавно выводил, за несколько часов перевод дошел в российский банк.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, можно вывести в евро.  автор нагнетает панику зачем-то на пустом месте
avatar
а можно было перелить ваши активы на другой счет, ну типа налить себе на другом счете?
Владимир Гончаров, неа
avatar
А в чем изначально был смысл торговать америку будучи резидентом РФ?
avatar
Sergey Pavlov, проблема в том что на нерезов в россии ндфл 30% и основной профит у мя в россии, а на америке я играюсь
avatar
Sergey Pavlov, 

А в чем изначально был смысл торговать америку будучи резидентом РФ?

По такой логике, если ты резидент Албании, должен торговать Албанский рынок, даже если там торгуются всего полторы компании?

Что же еще торговать как не америку?)))
Дядя Ваня СпекулянтЪ, сомневаюсь, что в Албании такой же бред с пересчетом валютных сделок. Кстати все описанное применимо только к физикам, юрлица ведут учет иначе.
avatar
А на американские акции, купленные на наших биржах, действует ЛДВ? Если да, то это же Грааль.
avatar
Sir Dasfig, да, действует. Только объясните, в чём Грааль?
avatar
Наталья, если смотреть в зеркало заднего вида, то на долгосроке:
1. Доллар по отношению к рублю растет.
2. Рынок акций всегда растет. Тут конечно надо выбрать правильные акции и плохо, что пока нет возможности покупать американские ETF.
3. При удержании бумаги более 3-х лет не надо платить налог 13%. Такое удержание останавливает от торговли, т.е. не платим кучу денег на комиссии брокеру.
avatar
Sir Dasfig, поняла, уйти от налогов законным способом приятно и полезно)

Для оптимизации налога на курсовую разницу можно ещё использовать ИИС типа Б. Но там ограничение по капиталу
avatar
Очень редкий вид поста на смартлабе: полезный, хорошо написанный, авторский, а не вечный копипаст и интересный! Большое спасибо!
avatar
Дмитрий, полностью согласен. Такие топики куда интереснее читать, чем срачи про то, кому достанется пятнашка))
avatar
Въедливый вы человек (дева небось), такие в индустрии на вес золота, наверняка бы сделали большую карьеру =). Только работать на кого то не любите наверняка
avatar
Да тоже заметил, что скрипты на РИ часто хуже тестов на историю. Я много на проскальзывание грешил. А сейчас все встало на свои места.
avatar
Oblitus, а вы тесты на Ри не в пунктах считаете?
avatar
Андрей К, В пунктах. Но я потом все пункты перевожу в рубли по среднему курсу за год. (грубо, конечно, очень) 
avatar
Oblitus, а так то зачем?) деньги же на счету можно сразу считать и по процентам прироста/уменьшения сравнивать
avatar
Oblitus, так это у Вас тесты может переоптимизированные. Я вот не замечаю, что хуже, даже лучше, наоборот, тк комисси и проскальзывания заложил хорошие
avatar
avatar
Долларовские брокерские счеты вне закона в России?
avatar
Вы с IB работали через посредника Церих Секьюритез лтд и этот посредник прекратил свою деятельность?
Поэтому Вас заставили закрыть счет в IB?
avatar
Vlk, да
по факту у мя  счет в IB есть, но он переадресовывает на субброкера и функционал порезан

avatar
ves2010, а нельзя было решить напрямую с IB Вашу ситуацию? Например перевести активы к другому субброкеру, или сейчас и в IB по Вам стоит стоп?
avatar
Vlk, я звонил в IB но меня послали
типа если хотите счет напрямую сначала закройте счет у субброкера, потом подождите пол года а затем открывайте счет напрямую

впринципе такое логично, т.к счета сегрегированны
avatar
ves2010, понятно...
Надеюсь все у Вас разрешится удачно и деньги вернуться в ближайшее время!
avatar
ves2010, есть еще вариант, они сами предлагают. 
Открыть счет на себя и перевести на него деньги и бумаги.
avatar
Владимир Кипр, это как? мне ничего не предлагали
avatar
ves2010, 
У вас, имхо, проблема с открытием счета через прокладку. Попробуйте  договорится открыть счет на себя, а затем перевести на него активы.  Это  мне озвучила техподдержка IB.  Не моя идея. 
avatar
ves2010, в чем именно порезка?
avatar
d_d,  в веб кабинете нет пункта управления счетом, нет ввода и вывода средств и нет техподдержки  
avatar
ves2010, вывод через систему simple… От какого дня вы считаете вывод, если не нашли кнопку?
avatar
d_d, у субброкера есть дополнительный вебкабинет цериха через него и делается вывод… т.е 2 вебкабинета… один от IB — в нем видишь позиции, приказы, статистику и второй веб кабинет цериха, через который выводишь деньги

что  за simple? 
avatar
avatar
d_d, а да... https://simple.zerich.com/ZslLogin.aspx да через него выводил… деньги списались с счета IB и где то потерялись
avatar
что мешает открыть счёт в ib напрямую?
avatar
ivan, наверное недостаток бабла, через субброкера дешевле.
avatar
UnembossedName, когда открывался в 2014ом был церих банк+церих брокер+ церих на кипре субброкер IB. Т.е все деньги крутились внутри одной организации. 
avatar
пост вкратце — валютная переоценка = зло
avatar
Olololnet, ага, и ещё, у меня стырили 80К баксов.
avatar
СергейК, Но и это не точно.
avatar
А зачем торговать Америку через Россию, когда можно напрямую через Америку?
avatar
amigo703, брокер налоговый агент и другие плюсы
avatar
Биотехнолог, … другие плюсы ввиде повышенной комиссии? Брокер налоговый агент это плюс? Вы вроде закрывали свой счёт в США из-за сложностей с налогообложением. А их на самом деле нет)
avatar
Serge_trade, другие плюсы в виде премум пакетов в банке, личный менеджер, налоговые льготы.
Брокер налоговый агент это плюс?
конечно.
Для меня были сложности. С декларацией. Меня это напрягало. Плюс контроль за международными переводами.
avatar
а почему вы не хотите просто перевести счёт целиком во фридом финанс
зачем выводить?

avatar
d_d, фридом финанс неудобен
там нет всей америки, высокий комисс и нет связки с тслабом
avatar
ves2010, а на Тинькофф Open API взять переписать алго? Наверное не очень сложно и менее накладно в перспективе. На квале там доступно все что угодно вроде. Есть еще Финам, на их счете через WhoTrades комиссии ниже Фридома и ниже Тинькофф.
avatar
d_d, На прямую не переведешь средства
avatar
Мне даже не отписываются…
avatar
Так а дальше то что? Деньги вернутся, откроете счет напрямую в IB или завяжете с Америкой полностью?
avatar
iireg, не решил еще пока

avatar
3 забавно получается, что активные спекулянты торгуют в итоге баксрубль, а не американские активы ).
 Фактически, проще по НДФЛ и спокойнее спекулятивно торговать сишку на мосьбирже...
 А омерига — для долгосрочного вложения на провалах типа мартовского.
avatar
Отписываюся тем, что дескать IB не могут выводить в российские банки напрямую, а только через цепочку аж из 4ех банков.

Что за гребаный гон? У IB Ситибанк обслуживающий банк, он с Россией напрямую работает.
avatar
MadQuant, да он вообще много пурги гонит. Почитайте просто его комментарии. Человек мнит себя эксперДом во всем, вот что делают с человеком деньги, доставшиеся от родителей и бабушек-дедушек.
avatar
Скажите какой роутинг тслаб через Церих исопользует по умолчанию SMART — или можно выбирать биржу  как в TWS?
avatar
Там выбора нет. Имхо стоит максимальный ребейт который забирает брокер. Я несколько раз видел что цена перешагивала за лимитку. Например стоит лимит покупка по 100 а цена 99.98
avatar

К сожалению от валютной переоценки спасает только гринкарта)

avatar
Что-то написано все наоборот.

Во-первых, про «подвох в налогах». Резиденты РФ всегда при уплате налогов пересчитывают суммы сделок в рубли — хоть ты на российской бирже торгуй, хоть на американской. Нет никакой разницы.

Во-вторых, про кореляцию американского рынка и рубля — так это наоборот выгоднее. Снижаем рублевую прибыль — снижаем налоги.
Для подсчета прибыли надо выбрать одну валюту и все (на самом деле выбирать нечего — доллар конечно).

avatar
кстати комиссия мосбиржи  в 40(!) раз хуже чем в омерике, вот чел грамотно обьясняет-смотреть с этого места 4 мин-ты
avatar
old schooler, +100500 неистово плюсую
Твардовский молодец…
avatar
ves2010, Крутой пост.Спасибо.
avatar

У меня вот тоже вопрос к ЦБ: а какого черта у нас рубль такой волатильный?

 

Может пора освежить в памяти положения закона О ЦБ РФ.

avatar
Alex Gold (Oracle),  вcё с точностью до наоборот. Прокладка — белая пушистая европейская компания, а не российская. до Кипра в крайнем случае легко долететь и устроить там дебош. (притом что представительство есть и в Москве). А если же введут санкции против россиян по иранскому cценарию с полной заморозкой, то долететь до США и нанести кому-то там неприемлемый ущерб, точно не вариант!
avatar
Alex Gold (Oracle), какая-то фантастическая ситуация, автор что-то недоговаривает
avatar
В последнее время стал спекулировать на СПБ бирже ин.акциями. Но я спекулирую внутри дня чтобы не было валютной переоценки.
Были мысли спекулировать только USDRUB_TOM. В этом есть свои плюсы:
1. Нет налога на прибыль.
2. Комиссии в 3 раза меньше чем на акциях.
3. Нет риска эмитентов.
Минусы:
За компом нужно сидеть с 10 утра до 23 вечера.
Есть риск уменьшения количества баксов в портфеле.

Взвесив все за и против, решил пока остаться на американских акциях. Для меня  комфортнее график торгов с 16-30 до 23-00. Вот с комиссиями беда, очень большие для внутредневной торговли.
avatar
Биотехнолог, а в часовом поясе +4 к Мск торговать ин.акциями вообще неудобно.
avatar
Владимир М., согласен, из за этого мне пришлось вернуться из Сибири в Мск.
avatar
Пребываю в непонятках, как этот пост набрал столько плюсов и добавлений в избранное
Аффтар явно владеет какой то вуду-магией 50-го левела, которая позволяет превращать любой текст в рейтинги
avatar
Андрей Л. (Гуру Хренов), Аффтар просто давно тут пишет и у него много денег и опыта, судя по всему
avatar
Alex Gold (Oracle), мне не подходят такие бумаги. Чтобы получить вменяемый доход нужно покупать как минимум одну бумагу на 50% от депозита. Покупать такой шлак на 50% от депозита, нормальный человек не рискнет.
Поэтому я рассматриваю только голубые фишки. Пока решил остановиться на визе.
На СПБ более 1300 бумаг, более чем достаточно для спекуляций, торговать акциями не из индекса крайне рисковано.
avatar
Alex Gold (Oracle), вот поэтому и шлак что одних уже нет.
Теслой я никогда спекулировать не буду.
avatar
Биотехнолог, вот зря ты так… хайповые бумаги типа теслы, эпла,  бионикалмит, фейсбука, амазона и ранее соларпауэра ходят очень хорошо и спекулятивно… идея в том, что никто не может оценить стоимость таких хайповых компаний… поэтому движутся они от паник села до паник бая... 

но обычно сплит это финальная раздача на хаях… кстати интересно будет протестить поведение акций сразу после сплита
avatar
ves2010, я боюсь брать хайповые бумаги. Сегодня их бизнес на горе и все их покупают, завтра компания банкрот. Такое уже было не раз.
Для меня лучше пусть будет компания стабильная и ходить за индексом и я буду в ней уверен, если поймаю просадку. А вот если в тесле поймаю просадку я не уверен что она будет еще выше.
Поэтому хайп это не мой выбор. Лучше медленнее, но верно.
avatar

Ну ещё немного и глядишь забьёте на тслаб.

avatar
Почему прощай? В песне было гудбай, омерике больше подходит.
avatar
PS 
церих деньги вернул 
в полном объеме 82к баксов
с кипра до россии шли 3.5 недели и еще 4 дня в россии...
нервов потрепали изрядно...
я спецом пишу… для тех кто будет с кипра в сбер выводить чтоб не напрягались по-напрасну… долгое это дело 


avatar
ves2010, да уж, надо крепкие нервы иметь.
avatar

теги блога ves2010

....все тэги



UPDONW