SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Вопрос трендовикам
- 05 ноября 2020, 14:51
- |
Как известно, многие трендовики торгуют по скользящим средним, в частности по ЕМА разных периодов.
Но они часто дают ложные пересечения.
Чтобы отсеять эти ложные проколы, применяется фильтр, например MACD.
Но чтобы он работал наиболее эффективно, нужно правильно взаимно подобрать периоды EMA и MACD, сонастроить их.
Вопрос: есть ли обоснованные, чёткие правила их сонастройки? Чтобы не работать просто методом перебора.
Например, если ЕМА-3, то какие значения должны быть у MACD?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аномалии статистического распределения доходности
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- война
- волатильность
- ГО
- грааль
- графический анализ
- Гусев Владимир Павлович
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индексы
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- кибербезопасность
- корреляции
- купил и держи
- ликвидность
- манипуляции
- маржа
- маржин колл
- маркетинг
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- модель рынка
- мошенники
- натуральный газ
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- опционы
- остановка торгов
- осцилляторы
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфельная теория
- психология трейдинга
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- свечной анализ
- слив
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- теория вероятностей
- технический анализ
- тинькофф
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерсы
- чёрный лебедь
- чёрный список
- эквити
- эконометрика
Balist, подбор на истории — это же оптимизация под прошлый рынок, по сути просто перебор.
Меня другое интересует: есть ли научно обоснованное правило подбора, не методом перебора?
Balist, на прошлых данных попадаются участки разного рода движений, в некой пропорции.
Оптимизируя ТС на прошлых данных, мы оптимизируем её под средние значения пропорций за проверяемый период.
Если в будущем пропорции изменятся, ТС сольёт. Если она плечевая, то сольёт быстро.
Поэтому не вижу особого смысла в этих проверках на прошлом.
________________________________
В остальном, по смыслу, согласен.
Винни Пух, да я вроде знаю.
Но не могу на основании этого ни понять оптимальные значения для фильтрующего МАКД, ни общие правила подбора значений МАКД под имеющуюся ЕМА.
поэтому только sma
2 делай аллигатор и не парься
3 макд тоже не удобен т.к аж 3 параметра оптимизации…
4 кстати мало кто понимает что все эти сма и макд обычные фильтры...
Макд = ЕМА — ЕМА. Т.е., пара ЕМА даёт больше информации, по любому. Если, конечно, она там вообще есть.)
Все технические индикаторы — суть одно и тоже!
Давным давно (лет 10 назад) я читал статью одного математика, который с научными выкладками показал на двух тепловых картах, что все классические технические индикаторы имеют примерно одинаковые пятна-волны результативности, но с разными смещениями. А затем теоретически объяснил это явление. К сожалению статью эту я потерял и найти повторно не смог, очень жаль. Часто приходится на неё ссылаться =(...
Ну даже и без этой статьи, имея капельку мозгов, можно самому придти к логическому заключению:
Все классические технические индикаторы — это производная от цены и(или) объёма. Некая функция от цены. Понимаете? Там нет новой информации и не может быть. И конечный вывод, который можно из этого сделать звучит так:
Берите один любой индикатор, настраивайте его и используйте как фильтр. А добавление новых в систему ничего полезного не даст!
В вашем же случае вы пытаетесь маслить масло маслом для удаления излишков масла…
ема = фнч
(цена-ема) = фвч
макд = (ема1-ема2)=фвч+внч= полосовой фильтр
И, повторюсь, пара МАшек несёт по определению больше инфы, чем МАКД.
октаву)))
для ема 10дб на декаду… для сма 6дб декада
кстати кто мешает делть так: ема(ема(ема(ема(ема)))) и давить уже 5*10Дб/дек
там кстати есть одна фишка
ема(10) на 5 ти минутке
не одно и тоже с ема(50) на 1минутке
минутке
Пожалуй, одинаковыми будут только SMA. Но SMA оч сомнительный индикатор для реал-тайма.
И АЧХ там будет хрен знает какая.
Как известно, многие шефы используют овощи, в частности без ГМО.
Но они часто дают горький привкус.
Чтобы избавиться от горечи, добавляются тигровые томаты.
Но чтобы томат сработал наиболее эффективно, нужно правильно всё нарезать.
Вопрос: есть ли обоснованные, чёткие правила нарезки овощей без ГМО и тигровых томатов в случае если они используются в одном блюде?
Чтобы не работать просто методом перебора.
Например, если розовый томат 3мм долька, то какие размеры должны быть у тигрового?
Антон Денисков (Fry), зайдём с другой стороны, попробуем на ходу построить систему из МА и фильтра МАКД.
Берём МА с периодом 3.
Можно ли, зная этот параметр, вывести наилучшие значения всех прочих параметров в связке, а именно — 3 параметров МАКД?
Сергеич, вот-вот.
А разгадка, скорее всего, такова: период может быть любой, главное — общий принцип + смирение с временными просадками трендовой ТС.
а если тренда нет то понятное дело торговать нельзя
тебе надо взять 3 книги билла вильямса и оооочень внимательно прочитать что он говорит про стратегию торговли
и тестишь пересечение с простейшей сма без комиссий
и внезапно увидишь как тренд превратится в контртренд при определенном периоде сма
Это уж совсем дно ТА.
Мало того, что на основе фактов строятся, а не ожиданий. Так ещё и с запаздыванием