Блог им. Foudroyant

Вопрос трендовикам

Как известно, многие трендовики торгуют по скользящим средним, в частности по ЕМА разных периодов. 

Но они часто дают ложные пересечения.

Чтобы отсеять эти ложные проколы, применяется фильтр, например MACD.

Но чтобы он работал наиболее эффективно, нужно правильно взаимно подобрать периоды EMA и MACD, сонастроить их.

Вопрос: есть ли обоснованные, чёткие правила их сонастройки? Чтобы не работать просто методом перебора.

Например, если ЕМА-3, то какие значения должны быть у MACD?

★3
63 комментария
Это такой троллинг, да? никнейм и вопрос)
avatar
Serj90, вопрос не троллинг.
Биржевое мясо, ну так сам не пробовал начинать думать? Есть специальные программы, где прописываешь этот незамысловатый алгоритм и они тебе на истории подберут идеальное соотношение того и другого. Правда ема и макд — такой примитив начальной школы.
avatar
Balist, да понятно, что это простейшее. Но довольно эффективное.

Balist, подбор на истории — это же оптимизация под прошлый рынок, по сути просто перебор. 

Меня другое интересует: есть ли научно обоснованное правило подбора, не методом перебора?

Биржевое мясо, какое «научно обоснованное»? Движение рынка — это хаос, огромный набор случайных приращений. Приближенным к научно обоснованному может быть как раз перебор на исторических данных.
avatar

Balist, на прошлых данных попадаются участки разного рода движений, в некой пропорции. 

Оптимизируя ТС на прошлых данных, мы оптимизируем её под средние значения пропорций за проверяемый период.

Если в будущем пропорции изменятся, ТС сольёт. Если она плечевая, то сольёт быстро.

Поэтому не вижу особого смысла в этих проверках на прошлом.

________________________________

В остальном, по смыслу, согласен.

Биржевое мясо, так надо оптимизировать на таком периоде, чтобы попадались по возможности все возможные варианты движения котировок и не раз. Т.е. большое количество участков тренда, флэта и движений с разными скоростями и продолжительностями. И как можно больше сигналов чтобы было. Так избежишь подстраивания результатов под конкретный характер рынка. Ну и подгонки избегать. Всё равно, даже если ты выберешь логичный по твоему мнению набор параметров системы, он либо более или менее стабильно работал в прошлом, либо если и будет стабильно работать в будущем, то лишь некоторое время, типа ты угадал с параметрами на короткий промежуток будущего.
avatar
Биржевое мясо, Ema 3 нигде не работает, MACD не работает на при скальпинге. Но начиная с 4 часов и выше средние от EMA 8 и больше, а особенно MACD работают неплохо, хотя запаздывают немного.


avatar
фишка в том, что тренд это явление второстепенное, цена ходит от уровня к уровню, и тренд уже потом, по факту рисуют, поэтому торговля по тренду, это ТВх  всегда с запозданием… Самый незапаздывающий способ, по экстремум тренд определять, а если в математику уйти, то вообще пипец, от рынка отстанешь
Sergey_L, «ТВх» — это что?
Биржевое мясо, Твх — точка входа, определять тренд можно графическим способом и математическим, графика — это тренд по Вершинам и Впадинам(Экстремума), математический — по индюкам, и это дает охренненное запаздывание
Sergey_L, вот я графическое обычно использовал. Потом посмотрел на математическое — и увидел, что они почти везде, лично в моём случае, дают одинаковый результат, но математический способ гораздо проще.
Нужно понимать что из себя представляют мувинги и вопрос пропадет сам собой.
avatar

Винни Пух, да я вроде знаю.

Но не могу на основании этого ни понять оптимальные значения для фильтрующего МАКД, ни общие правила подбора значений МАКД под имеющуюся ЕМА.

На мой взгляд, любой WMA, EMA можно заменить SMA — так будет честнее по отношению к реальности и робастнее. Вид MA — это уже элемент подгонки. Периоды выбираю исходя из характеристик конкретного инструмента. Можно принять за точку отсчета еще период вроде одного торгового дня для удержания позиции на часовиках. Периоды входа и выхода никак друг с другом не сочетаются, но для разных интрументов расходятся не то чтобы прям очень сильно. MACD не использую, вход только по пробою волатильности (прорыве полосы боллинджера), выход по мувингам, в более резких интрументах типа брента выход по длинному мувингу в общем случае и по короткому, если позиция старше N баров. Логика везде простая, но за счет этого элементарно зашивается в код. В простейшем случае 3 оптимизируемых параметра: вход — период и отклонение ББ, выход — период SMA. Есть еще нюансы набора и сброса позиции, но это уже не для широких масс :)
avatar
krolix, да ничего это не изменить, математика усредняет все, а цена ходит от уровня к уровню, как не усредняй, лучше не станет
krolix, о каких таймфремах речь? про брент интересно
avatar
dip, часовики, но можно любой из М15-М120
avatar
1 ема неудобны т.к у них эффект памяти
поэтому только sma
2 делай аллигатор и не парься
3 макд тоже не удобен т.к аж 3 параметра оптимизации…
4 кстати мало кто понимает что все эти сма и макд обычные фильтры...  

avatar
Самое интересное, что ЕМА и MACD, это одно и тоже. Если не изменяет память,
Макд = ЕМА — ЕМА. Т.е., пара ЕМА даёт больше информации, по любому. Если, конечно, она там вообще есть.)
avatar
3Qu, МАКД это ведь 2 скользящие + ещё один параметр. Только непонятно, по какому принципу их подбирать друг к другу.
Биржевое мясо, быстрая и медленная, одна берет к примеру недельный тренд, другая месячный.
avatar
Биржевое мясо, давайте я упрощу вам жизнь и открою большой секрет.
Все технические индикаторы — суть одно и тоже!
Давным давно (лет 10 назад) я читал статью одного математика, который с научными выкладками показал на двух тепловых картах, что все классические технические индикаторы имеют примерно одинаковые пятна-волны результативности, но с разными смещениями. А затем теоретически объяснил это явление. К сожалению статью эту я потерял и найти повторно не смог, очень жаль. Часто приходится на неё ссылаться =(...
Ну даже и без этой статьи, имея капельку мозгов, можно самому придти к логическому заключению:
Все классические технические индикаторы — это производная от цены и(или) объёма. Некая функция от цены. Понимаете? Там нет новой информации и не может быть. И конечный вывод, который можно из этого сделать звучит так:
Берите один любой индикатор, настраивайте его и используйте как фильтр. А добавление новых в систему ничего полезного не даст!

В вашем же случае вы пытаетесь маслить масло маслом для удаления излишков масла…
Антон Денисков (Fry), «все классические технические индикаторы имеют примерно одинаковые пятна-волны результативности, но с разными смещениями» — вот это я замечал, кстати.
Антон Денисков (Fry), долго думал. Вроде понял сейчас.
3Qu, ну как бы смотри
ема = фнч
(цена-ема) = фвч
макд = (ема1-ема2)=фвч+внч= полосовой фильтр
avatar
ves2010, в обще, да, но оч хреновенький.) 3 дБ на октаву.) Ни о чем.
И, повторюсь, пара МАшек несёт по определению больше инфы, чем МАКД.
avatar
3Qu, 
октаву)))
для ема 10дб на декаду… для сма 6дб декада
кстати кто мешает делть так: ема(ема(ема(ема(ема)))) и давить уже 5*10Дб/дек

там кстати есть одна фишка
ема(10) на 5 ти минутке
не одно и тоже с ема(50) на 1минутке
минутке
avatar
ves2010, это от неправильного нормирования самих МАшек.
Пожалуй, одинаковыми будут только SMA. Но SMA оч сомнительный индикатор для реал-тайма.
avatar
3Qu, почему сомнительный?
Биржевое мясо, это оценка для интервала в целом, но никак не для его конечных точек.
avatar
ves2010, 1-й порядок - 20 дБ/декаду. )), 3 дБ на октаву.
avatar
ves2010, 
кстати кто мешает делть так: ема(ема(ема(ема(ема)))) и давить уже 5*10Дб/дек
Вы эту конструкцию пронормировать по частоте (интервалу) потом не сможете.
И АЧХ там будет хрен знает какая.
avatar
3Qu, какая разница какая ачх… пох… главное профит…
avatar
ves2010, ну, если не знать что делаешь, то и профит вряд ли будет.
avatar
Вопрос для меня звучит примерно так:

Как известно, многие шефы используют овощи, в частности без ГМО.
Но они часто дают горький привкус.
Чтобы избавиться от горечи, добавляются тигровые томаты.
Но чтобы томат сработал наиболее эффективно, нужно правильно всё нарезать.
Вопрос: есть ли обоснованные, чёткие правила нарезки овощей без ГМО и тигровых томатов в случае если они используются в одном блюде?
Чтобы не работать просто методом перебора.
Например, если розовый томат 3мм долька, то какие размеры должны быть у тигрового?

Антон Денисков (Fry), зайдём с другой стороны, попробуем на ходу построить систему из МА и фильтра МАКД.

Берём МА с периодом 3.

Можно ли, зная этот параметр, вывести наилучшие значения всех прочих параметров в связке, а именно — 3 параметров МАКД?

Имхо, МА эмулирует регрессию тренда, а Макдак дивергенцию, но попадают в цель не на 100%, поэтому нет четких правил. Их в принципе быть не может, рынок это не физика, а квантовая механика, где господствует вероятность.
avatar
Volahub, господствуют вероятности.

avatar
Антон Б, не, именно так.
avatar
О! Мне вопрос! Черт! С доктора кризиса зашел!
avatar
индикаторы не нужны. это придет ко всем трейдерам с опытом… убеждать или переубеждать бесполезно.
Питерский Хулиган, возможно, допускаю. Но на деле они достаточно качественно отсеивают тренды.
Биржевое мясо, ок…
Питерский Хулиган, а как Вы тренды определяете?
 еще не создали такого индикатора — точнее графика.
Некоторые полжизни тратят чтобы найти «правильные» периоды)
avatar

Сергеич, вот-вот.

А разгадка, скорее всего, такова: период может быть любой, главное — общий принцип + смирение с временными просадками трендовой ТС.

Биржевое мясо, дык для трендовой системы нужен тренд
а если тренда нет то понятное дело торговать нельзя
avatar
ves2010, но тренды полностью ведь не исчезают, а спускаются на более нижние ТФ. Можно попробовать спуститься за ними туда, по винтовой лестнице. 
Биржевое мясо, ха… на нижних таймфреймах как раз трендов нет… там вечный боковик
тебе надо взять 3 книги билла вильямса и оооочень внимательно прочитать что он говорит про стратегию торговли
avatar
ves2010, где проходит граница между трендовыми и не-трендовыми ТФ?
Биржевое мясо, берешь выкачиваешь минутки фьюча ртс
и тестишь пересечение с простейшей сма без комиссий
и внезапно увидишь как тренд превратится в контртренд при определенном периоде сма
avatar
ves2010, а Вы на таких отрезках выходите из торговли или разрешаете ТС пилиться?
Биржевое мясо, и пилюсь и выхожу… боты разные… есть старые есть новые…
avatar
Никогда по осцилляторам не торговал
Это уж совсем дно ТА.
Мало того, что на основе фактов строятся, а не ожиданий. Так ещё и с запаздыванием
Попробуй — если ЕМА=3, МАКД=3,12,3. Не благодари.
avatar
Если уж про технические индикаторы говорить, найди в сети книгу, она не большая «Боллинджер о лентах Боллинджера», среди прочих полезностей там есть глава про нормирование технических индикаторов, там найдёшь ответ про подбор параметров. А вообще, не нужны никакие индикаторы для трендовой торговли. Тем она и хороша, своей простотой. Ты просто заходишь в тренд и если он развивается, то сидишь в нём, если затухает, выходишь по стопу. Всё элементарно, но торговать сложно ;)
Винету Карабасович Монетка, «нормирование технических индикаторов» — вот этого определения искомого объекта мне не хватало, спасибо.
Винету Карабасович Монетка, белая свеча — вход, красная выход, и всё? Так просто?
Биржевое мясо, если просто, то смотри. Что такое тренд? Тренд это направленное движение экстремумов в одном из направлений. Вот простая стратегия, если движение экстремумов направленное, то входим на пробое одного и стоп под противоположный, расстояние между экстремумами и будет твой риск, примеряешь на него свой депо и вычисляешь объём позиции. Кстати, многие новички пытаются торговать эту стратегию на отбой от экстремума противоположного направлению будущей позиции, т.е. в лонг от нижнего, а в шорт от верхнего, в народе эта тактика получила меткое название «ловля ножей». Если что-то не понятно, спрашивай, поясню. Вот пример исполнения данной стратегии сегодня на Si:




теги блога Лосиный вареник

....все тэги



UPDONW