Блог им. Collapse

5 вопросов алготрейдера

    • 20 октября 2020, 15:00
    • |
    • Fractal
  • Еще

— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?
— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?
— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?
— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?
— возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

★1
15 комментариев
"— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?"

Ессессино. «Ступил и держи» называется.
avatar
Antishort, искусственный интеллект не в счёт )
avatar
— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

Не знаю, у меня один оптимизируемый(!) параметр в большинстве систем: коэффициент при «волатильности». И несколько расчетных неоптимизируемых.

— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?

На однотипных (например,  акции одной страны с примерно одинаковой ценой лота или валюты «близких» стран) вполне возможен. На «разнотипных» — вряд ли. Валюты и акции, акции и товары, товары и валюты и даже просто разные товары (например, золото и нефть, нефть и пшеница) точно имеют разные характеристики движений.

— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?

Для одного значения параметра вряд ли, но оптимальная область «близких» значений для одного инструмента может быть вполне устойчива.

— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?

Все мои алгоритмы адаптируются, как минимум, по волатильности. А вот коэффициент при ней неизменен.

— возможно ли успевать совершать ручную подстройку?

Технически возможно, только есть «обратная сторона медали»: если алгоритм «подстройки» не оттестирован, то вероятность сделать хуже 0,5.
avatar
если алгоритм «подстройки» не оттестирован, то вероятность сделать хуже 0,5.

0.995? 
avatar
А. Г., афтор поднял интересную тему
адекватности модели...
т.е алго при помощи которого торгуется рынок
 
1 алго должно  торговать в профит более 70-80% активов рынка… и вопрос будет только в средней сделке...
2 один и тот же бот оптимизированный под конкретный актив как минимум должен не сливать в других активах, а как максимум иметь профит... 
3 адаптивность и переобучение делается элементарно… тут возникает только чисто техническая проблема — сложность тормозит и жрет ресурсы компа как не в себя...  например у мя тслаб отожрался до 14ГБ во время работы… и приходится ограничивать полет фантазии… и трудозатраты раз в 10 больше… если обычный бот настраивается за час то с адаптацией возни на целый день
4 я бы проверил влияние вычисляемых значений на алго перебрав диапазон от 50% до 200% по параметру… если профит на этом интервале стабилен и не падает более чем вдвое, то все ОК — параметр стабильный
avatar
 — возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

Нет в любом случае вам придется задать класс функций (1 параметр) с каким-нибудь параметром (2 параметр). Даже простой B&H имеет два параметра — логическая функция и набор инструментов для вложений. 

Алго — " Если актив — акция, то купить и забыть".


— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?

Почему нет? Вполне. Но… надо понимать, вы в данном случае принимаете некоторую гипотезу тождественности всех активов. 


— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?

Скорее всего нет. Даже B&H не всегда эффективен, особенно по отрицательным ставкам. 

— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?

Самый простой — если доходность по ОФЗ > доходности по вкладам, то покупать. Доходность по вкладам представляет из себя переменную в данном случае.

— возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

Почему нет? Но скорость реакции алго должна быть выше.
avatar
возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

Наверное, нет, так как параметры оптимизировались на истории (в прошлом), а каждое новое мгновение это уже будущее, где оптимальными могут быть любые новые параметры, оптимальность которых узнаем только по факту.
Это про алготрейдинг или про прибыль в торговле роботами?
avatar
Адаптивный в самом простом смысле алгоритм может быть прибыльным. Допустим, некий параметр в жесткой конструкции алгоритма может подстраиваться сколь угодно часто, хоть каждый день. В более сложной конструкции, наверное, тоже. Но намного сложнее.
Что до универсального алгоритма — не верится. По крайней мере ничего простого, существенно лучшего купил и держи быть не должно. Хотя бы потому, что точно активы делятся (с учетом таймфрейма) на персистентные и антиперсиситентные. А алгоритм, который определяет текущую персистентность и под неё подстраивается — это сложно и маловероятно. 
avatar
В графике крестики нолики или ренко только 1 параметр = шаг цены.В свечном тоже прогресс свеча солдат(белая рост) или ворона(черная снижение). Внутренние свечи = боковик.Боковик подчиняется четным числам, а прогресс нечетным.Самый простой алгоритм такой если свеча  солдат = лонг… если ворона =шорт… Либо 3 солдата=лонг ...3 вороны =шорт .2й вариант идеален и почти грааль тк тут есть место и для фиксации убытка и для добавления позиции во внутренних свечах отката.Главное — делать сделки в ЦЗ те цену закрытия. Самый полезный для торговли — фрактал Вильямса -Эллиота.Изучение его свойств — это короткий путь к успеху в торговле.Даю подсказку для пытливых искателей грааля.Во фрактале Вильямса главные свечи (если считать слева направо ) это 2я и 5я свеча.Всего свечей 5. Пытливому остается понять работу объема в каждой из 5ти свечей фрактала.Мне для этого понадобилось 7 лет изучения волнового анализа до 2008г.
«До конца месяца я буду знать часть ответов.»? Автор хочет заинтриговать читателей.Я уверен что все ответы в свечном анализе тк это циклы времени.Волновой слабее тк он только дает форму этих циклов.
avatar
— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

Скорее не возможен, так как выбор инструмента уже параметр. А алгоритма, работающего на ВСЕХ инструментах я еще не видел.

— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?

Возможен, но работать будет не на всех инструментах. Результаты будут также различаться в широком диапазоне.

— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?

Возможен, пока не изменились регламенты торговли по инструменту и/или не произошли какие-либо существенные изменения с БА.

— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?
— возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

Не интересно.
у мя есть такой… но проблема в том что средняя сделка мелковата...
и дродаун велик… приходится подстраивать и допиливать под актив чтоб получить приемлемую среднюю сдлку и дродаун…

т.е впринципе дерево можно срубить и ножиком, но топор или пила гораздо удобнее… с другой стороны рыбу лучше чистить ножом, а не топором или пилой…

адаптивность и переобучение делается элементарно… там проблема только в ресурсах компа… например обычный бот исполняется 50 мсек… а с адаптацие и переобучением 0.6сек… и таких ботов  15 штук… да каждый еще память жрет… по 0.5Гиг

руками подстраивать ))) а прикинь 50 ботов… в каждый будешь руками лезть? это уже полуавтомат получается а не бот 
avatar

теги блога Fractal

....все тэги



UPDONW