Блог им. Collapse |Биржевой грааль на гэпах в нефти: расследование с нуля

    • 25 сентября 2016, 01:17
    • |
    • Fractal
  • Еще
За одну сделку на нулевой микросекунде (19:00:00:000000) кто-то навернул весь объём в диапазоне с доллар. Т.е. до 2.1% мгновенной гарантированной прибыли. Либо сама биржа своими механизмами, либо очень «везучий» приближённый к бирже робот.

Стопы всех остальных сработали уже потом.

Без шансов короче.

Биржевой грааль на гэпах в нефти: расследование с нуля

Микросекунды видны в ленте сделок: колонка «Время(мкс)».
На графике видны только миллисекунды.

Для сравнения: в Ri и Si сделки начались в 19:00:00:007000. Хотя там тоже можно было взять мало рисковый профит. Но, похоже, что схема налажена только по нефти, т.к. там точно известно изменение цены за время клиры.

Буду и дальше следить. Возможно, каждый день такое происходит. Ведь это чуть ли не единственный актив, на который есть цена на зарубежном рынке.

К слову сказать, утром произошло то же самое: кто-то «выровнял» цену на 10 центов, получив гарантированный доход.

Биржевой грааль на гэпах в нефти: расследование с нуля

Остальные же сделки прошли «намного» позже.

Блог им. Collapse |Принцип формирования спайков после клиры

    • 04 апреля 2016, 19:28
    • |
    • Fractal
  • Еще
Вы можете спорить, шутить, улыбаться, писать ахинею, но рискуете остаться невежественными балбесами (в плане рынка).

Кроме размышлений, которые я сейчас приведу, доказательств у меня больше нету. Да их и не может быть в принципе. Но вы всё так же можете верить в стратежного покупателя или злобного продавца.

1) Что же произошло в Си после 19:00 29-го марта? Откуда такой спайк?
2) Почему когда вынесли стопы, всё равно потом пошли ниже?
3) Почему после того, как уже всех окончательно добили 30-го и двинули наверх, то 31-го всё равно снова вниз посыпались?

Теория (которую здесь часто можно встретить) не выдерживает никакой критики.

Итак, как понимаю это я.

Бывает что за время клиринга на Московской бирже цены на мировые активы (ту же нефть) могут существенно измениться, и тогда Ри/Си могут открыться гэпом. А бывает, что Ри/Си вообще с нефтью не особо коррелируют (как вот последние дни) или её цена за время клиринга существенно не изменилась. Но после клиринга мы всё равно можем открыться сильнейшим гэпом. Почему?

( Читать дальше )

Блог им. Collapse |Шорт Ри от 110 000 до 55 000 себе в убыток??!!!

    • 22 декабря 2014, 18:37
    • |
    • Fractal
  • Еще
Недавно Ри упал в 2 раза. От 110 000 до 55 000. Казалось бы, на этом можно было неплохо заработать. Но. Ри инструмент долларовый и Си вырос практически в это же время и тоже в 2 раза.

Т.е. количество рублей, которое получил шортист за продажу шорта, примерно было бы равно количеству рублей, за которое он бы его откупил.
Выходит, что заработок шортиста был бы в пунктах 55 000!!! а в рублях около нуля (возможно даже убыток!!!).

Вот примеры более коротких операций, но повторяю, что это происходит тогда, когда поза переносится через 1 или большее число клирингов (т.е. в процесс расчета начинает вмешиваться расчетная цена доллар/рубль):

smart-lab.ru/blog/224757.php#comment3375005
smart-lab.ru/blog/225068.php#comment3379568

Стоит ли говорить, что именно покупатели путов на этом падении озолотились... 


....все тэги
UPDONW