Блог им. apll

Зарабатывающий трейдер ответит на вопросы.

    • 04 декабря 2020, 23:58
    • |
    • apll
  • Еще
Задавайте вопросы отвечу. Доходность100-120% в год, не сложный процент.
    ★11
    146 комментариев
    Как здоровье?
    avatar
    Спина болит.
    avatar
     Нет. Ни у кого не учился. Не считая бесполезных курсов в 2006году.
    avatar
    Размер плеча в торговле?
    avatar
    Алексей Борец, Максимальное на акциях до 5 не доходит, при росте всей толпой 3-4, иногда не хватает.
    avatar
    Честно отвечу на вопросы. Хочется по общаться.
    avatar
    Трендовая или контртрендовая стратегия? Что  дает больший выхлоп, психология или черточки?
    avatar
    Boris, Стратегия трендовая. Психология не причем, выхлоп тех. анализ (не черточки). Только лонг.
    avatar
    apll, теханализ он широкообъемный… :) Расскажите поподробнее, какими методами торгуете, паттерны, сетапы, какие риски, как управляете капиталом?
    𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, Всё не расскажу. Вкратце, два индикатора из квика, один из них машка, индикаторы играют роль фильтров, когда всё отфильтрованно паттерн.  риск 0,7-1 % на сделку. профит 1:3.
    avatar
    apll, а разве 2 индикатора могут всё отфильтровать? 
    Контекст рыночной ситуации не учитываете, торгуете чисто по системе? 
    𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮,  Всё не фильтруют. Количество прибыльных и убыточных сделок около 50/50. Но прибыльные +3, убыточные -1. Естественно распределение не равномерное. Но в итоге в плюсе.
    avatar
    apll, ведёте статистику?
    А почему вы написали, что психология ни при чём? У вас не бывает соблазнов, например, закрыть сделку раньше? Или когда серия убыточных сделок… вы не теряете настрой на торговлю? Я так поняла у вас же не робот?
    𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, Соблазны бывают разные. Я раньше пытался высиживать прибыль, но как оказалось это сложней психологически и результаты были хуже. Когда стал забирать 1 :3 доходность повысилась. После серии убытков настрой не теряется, потому-что при данной системе проходил его не один раз и знаю что будет рост или отскок и свое возьму. Тем более максимальные просадки 10-12% от хая.
    avatar
    apll,

    Я раньше пытался высиживать прибыль, но как оказалось это сложней психологически//

    1:3 тоже надо высиживать. А если рынок даёт 1:2 и начинает откатывать? А если не доходит до цели всего пару пипсов? А если тейк-профит проскальзывает — заявка улетела в стакан и висит там неисполненная, а рынок летит обратно. Не было такого ещё?
    Реальная траектория цены пока она дойдет даже до 1:3 может быть такой, что ты поседеешь.
    В чем принципиальная разница высиживания до цели и высиживания до сигнала окончания тренда с точки зрения психологии?
    avatar
    monte_carlo,  1:3 чаще срабатывает и прибыльные даже незначительные отскоки, которые при высиживании превращаются в убыток. когда цена достигает 1 :2 переношу в безубыток. Конечно есть убытоные сделки их 50%
    avatar
    apll, почему-то все торгующие по целям уверены, что люди, высиживающие тренд просто тупо держат позицию без учёта обстановки. Типа цена дала 1:3, а потом развернулась и ушла в убыток, а мы всё сидим. Это конечно же не так. Тренд-следящие системы реагируют на текущую техническую картину. Мы тоже закрываем и 1:3 и 1:2 и безубыток. А иногда и 1:10. Сколько рынок даст.
    avatar
    monte_carlo, Я торговал высиживание прибыли, с 1 к 3 комфортней профит быстро оказывается в кармане. Если высиживать 4-5 хорошо растущих бумаг, бумажный профит в моменте будет огромный, на самом деле закроешься намного ниже хоть и в плюс. Это все не комфортно, а по прибыльности с 1к 3 сопоставимо.
    avatar
    apll, да, торговля по целям часто даёт ювелирные выходы. И можно взять 1к3 там, где тренд-следящая система даст к примеру 1к1. Но зато во время сильных движений ты получаешь свои 1к3, а потом смотришь, как рынок мог принести 1к20. И как ощущения от этого?
    avatar
    monte_carlo, Потом возможны еще сигналы в этом же тренде, но конечно это не сравниться с прибылью если ты высидел весь рост в хорошей бумаге, хорошим объемом. Но у меня так не получалось, по этому ощущения не очень острые.
    avatar
    apll, по умолчанию ни у кого так не получается. Надо прокачивать волевые скиллы. Но оно того стоит. Зато никогда не придётся сожалеть, что на рынке крупный движ, а ты в стороне. Да и эмоции совсем другие, когда срываешь большой куш и гордишься сам собой, что высидел. Это вам не то © ))
    avatar
    monte_carlo, Каждому свое. Мне просто нужны бабки.
    avatar
    apll, поверь, я тоже не мать Тереза))
    avatar
    monte_carlo, если часть позиций закрывать 1 к 2 или меньше, то итоговое отношение всей торговли уже не будет 1 к 3. Надо будет либо уменьшать стоп, либо часть сделок вытягивать больше чем 1 к 3, чтобы требуемая пропорция среднего убытка к средней прибыли сохранилась.
    avatar
    𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, главный фильтр назван чуть выше: «Только лонг.» А рынки сейчас на максимумах. Профит. Умножаем на плечо 3-5. Суперпрофит.
    𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, вы чо серьезно повелись? Челу случайно повезло и он уже суперпупер трейдер. 
    avatar
    chizhan, думаете случайно? У человека есть дисциплина соблюдать тс, он соблюдает риски, максимальная просадка не более 10% в течение неск.лет. Результат 100% годовых (не одного дня, а трёх лет). Это вы называете случайностью? ) другое дело, что мы этот результат не можем проверить, поэтому тут уж каждый решает сам-вестись или не вестись, как вы выразились)
    𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, ок, не буду спорить. Да и кто я такой чтоб лишать Вас оптимизма на Бирже)
    avatar
    chizhan, 
    кто я такой чтоб лишать Вас оптимизма на Бирже)
    Ну оптимизма лишать не стОит, конечно)
    Тем не менее. Заглянула в ваш профиль-на СЛ вы не случайный человек и опыт торговли у вас приличный. Расскажите о своих установках, правилах, методах торговли, о результате. Только не как в том анекдоте.. 
    — Доктор у меня депрессия. Я торгую на бирже постоянно в убыток. А с кем ни поговорю-у всех всё хорошо, профит так и льётся. Доктор, вы можете мне помочь?
    -Могу. Вы тоже всем говорите, что у вас всё хорошо.
    𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, ну что вы, последнее время только инвестиции. Там даже дурак заработает) А если спекуляции, то предпочтителен арбитраж, рыночно нейтральный. Ну и хочу к алготрейдингу вернуться, как будет время)
    avatar
    apll, а когда нет тренда? в кэше?
    avatar
    rosov, отрабатываю сигналы в лонг, при падении сигналов нет, при флэте может быть небольшой минус.
    avatar
    apll, Элиота используете?
    Фибо-уровни?
    Фибо-веер?
    avatar
    Йоганн,  Нет, ничего такого не использую.
    avatar
    Какая была макс просадка(% от депо) в 2020?

    Сколько лет доходность 100% годовых??

     
    Максим Сергеев, 3 года. просадка в 2020г не превышала 10%. система не генерирует сигналов при падении.
    avatar
    Всё не расскажу. Вкратце, два индикатора из квика, один из них машка, индикаторы играют роль фильтров, когда всё отфильтрованно паттерн.  риск 0,7-1 % на сделку. профит 1:3.
    avatar
    apll, всё ли формализовано или есть интуитивные вещи?
    avatar
    FinSerfing, Интуитивного нет ничего, специально от этого уходил.
    avatar

    apll, и это правильно.

    Ибо подобное можно запрограммировать, а дальше тестировать, оптимизировать(аккуратно) и торговать на автомате.

    avatar
    что лучше поучить?
    avatar
    ser, не знаю что поучить. Торговать, создавать систему.
    avatar
    есть вопрос!
    avatar
    Прометей, Напиши от себя.
    avatar
    Если такой успешный, подкинь баблишка неучам))
    avatar
    Йонатан Берсон, Капитал не большой, поэтому кидать нечего. Только на себя хватает.
    avatar
    apll, значит Ваша стратегия ограничена объемом? 
    avatar
    Йонатан Берсон, Думаю да. Для разных акций по разному. но миллионов 5-10 пролетят. Работаю с самыми ликвидными акциями 20шт.
    avatar
    apll, ну так если норм доха, че не заведешь баблище и не будешь рубить миллионы в год?
    avatar
    Йонатан Берсон, Завожу.
    avatar
    Boris, Что-то как-то сложно. У меня алгоритм такой. Два индикатора показывают рост. я вхожу, ставлю стоп, тейк +3 стопа. Кто двигает цену к моей цели мне не важно. 3% — фиксирую. Все жду следующего сигнала.
    avatar
    apll, 3% и фикс, ну, вы блин, даёте! у меня 23% по гамаку налилось, а ещё думаю закрываться или нет🤣🤣🤣
    avatar
    Тим,  У меня по Норнику в этом ноябрьском сумашествии такие сделки +3-1-1+3+3.
    avatar
    Ваша доходность с 11 по 14 годы?
    avatar
    Сергеич, с 18г. более 100% в год.Ранее по этой стратегии не торговал.
    avatar
    apll, тогда удачи вам
    avatar
    Сергеич, да удача потребуется. Ибо с 2018 года онли лонг — великолепная стратегия. На сегодняшних хаях.
    А смысл торговли акциями? Почему не фьючерсами? Прибыли/убытки эквивалентны, да и депозит нужен меньше.
    Да, и почему только Лонг? Чем шорт хуже?
    avatar
    3Qu,  Мало ликвидных фьючерсов на акции, но иногда беру фьючи вместо акций что-бы уменьшить комиссию и увеличить плечо.
    avatar
    Соотношение средний тейк/стоп, % убыточных/прибыльных?
    avatar
    мошонку дверным проёмом прокачивал?
    Диверсификация по инструментам есть? Или по какой акции пошел сигнал в ту и заходите? Какой ТФ?
    avatar
    Фома Фомич,  торгую 20 фишками, где сигнал там и сделка. ТФ больше 30мин.
    avatar
    apll, депозит пропорционально разделен между 20 активами?.. допустим депо 100К, т.е. при сигнале вход только 5К или другой объем?
    avatar
    Фома Фомич, Нет всё в куче. объем сделки зависит от уровня стопа в патерне, это уже по Герчику если не ошибаюсь.
    avatar
    хорошо, что процент — не сложный.
    потому что — легче понять 

    avatar
    Тема о том кто как дрочит уже вроде как потеряла актуальность, в то время как можно просто покупать дивакции и не думать ни о чем за рынок, а заниматься своими делами.
    в конце 2014, купив акции Сбера по 55-60, например на 500тыщ, можно уже через 5 лет выходить на пенсию и получать пенсию всеми так желаемую, не делая ничего, не зная теханализов, психологии и прочей ереси
    Никадим Череповецкий, посчитал див. доходность для 500 тысяч. Если речь о рублях — то 10 тысяч рублей в месяц будет капать на сегодняшний день. Если в $, то уже гораздо интереснее «пенсия» получается.
    avatar
    Никадим Череповецкий, главное какой будет конец))) а он может быть печальный. Инвесторов ждет еще не один кризис, и будет ппц как больно держать компании который не будут давать профита...на западе уже давно алгоритмы спекулируют, а не тупо держат позу… мир не предсказуемый и это они понимаю лучше нас
    avatar
    GAURANGA, Баффет тупо держит всю свою жизнь и без плечей, с плечами он бы 2 раза разорился а без плечей держа свои кока колы он самый богатый в мире, точнее его фонд. Ни на что не намекаю
    Никадим Череповецкий, Ерунда это все. Жаль что я забуду о вашем комментарии, когда придет капец или стране или брокеру или еще кому-то… а так бы отписался…
    avatar
    GAURANGA, мы все умрем, кто то даже завтра, кто то через пару лет, конец у всех один
    Никадим Череповецкий, считаем: 500 000 руб / 50 руб = 10 000 акций вы купили. Дивы составили 18 руб — НДФЛ = 15,66 руб на руки.
    10 000 акций х 15,66 = 156 600 руб в год — а столько нужно в месяц. поэтому нужно было купить акций на 5+ млн руб в 2014, а не на 500 тыс, как вы пишите (хотя чтобы получать именно пенсию, как платит ПФ, тогда да, достаточно)
       
    avatar
    Барсик, наверное логично будет все эти дивы направлять обратно в акции, пусть и не сбера, и диверсифицировать с этого портфель, а то в перспективе пожалуй что 10 тыщ в месяц маловато будет для пенсии
    Какой выход из позиции используете?  Сезонность есть в торговле?  Сигнал на  вход  зависит от краткосрочной волатильности ? 
    avatar
    Азат Туктаров, Выход тейк.
    avatar
    apll, т.е. есть сигнал, есть стоп 1% и соответственно тейк 3% и всё?
    avatar
    Азат Туктаров,  Да.
    avatar
    Пока никто не спросил:
    1) какова средняя продолжительность сделок?
    2) выходите из акции раньше времени, если видите, что цена очень долго стоит на месте?
    avatar
    id365247, Продолжительность разная. Может за день долететь, а может 2 недели ползти.
    avatar
    Вход лимиткой? А если не взяли?
    А выход?
    avatar
    sn1,  Вход и выход по рынку, поэтому есть проскальзывание и нужна ликвидность.
    avatar
    Сумма счета
    avatar
    Сколько сделок делаете в день/год?
    avatar
    Сергей777, в год примерно 200шт по месяцам вообще не равномерно.
    avatar
    Видимо, это такой способ самоутверждения — рассказывать небылицы о себе. А неопытные повелись — расспрашивают, какой стоп, какой тейк. Смешно. 50% прибыльных сделок при 3:1 соотношению средней прибыли к среднему убытку на ММВБ сделать нельзя. 40% и 2:1 — можно, но только опытному трейдеру, при определённой удаче. Никакие методы анализа не дадут таких показателей, о которых говорит топикстартер. Тем более, какие-то 3 индикатора из квика… Люди, не будьте лохами. Не позволяйте лоховодам парить вам мозги.
    avatar
    Михаил К., можно, если только тебе тупо везет и ты оказываешься в нужном месте в нужное время, но у везения печальный конец. Заметьте лонгушки вылезают когда все на хаях. Когда рынок пилит или на низах, их сдувает ветром
    avatar
    Михаил К., да поржать над самоуверенным неофитом.
    Мы то знаем, что от каменных истуканов ТА толку никакого. 
    avatar
    trader_95,  неофит с 2005года, тебя помоему помню ещё с чата с атором и бланшем или ник похожий.
    avatar
    apll, Вы были на чат. трейдеров.ру?
    avatar
    Прометей, Не помню как точно он назывался, при сайте про инвестирование, но там были активные ники бланш, атор, каа, ещё девченка веселая.  Я писал мало, ник у меня был такой же или похожий.
    avatar
    apll, упс… я оговорился, неверно назвал. Назывался он: «чат.план.ру»
    Из девчонок Дьябла была… не помню, кто ещё....
    Коракс, Болен, Панадол, АлексРед, Серж, 1на1, еzoмм.....

    Многие и сейчас в строю)
    Но того чата уже нет.
    avatar
    Прометей, да «чат.план.ру» точно.  Интересно было, хороший живой чат.
    avatar
    Михаил К., 4 акции ММВБ-10, лонг-онли, проскольз 0.06% на круг, маркет-ордерами. 2 индикатора из квика (один на вход, 2 параметра, другой — SМАшка на выход, 1 параметр). Угадайка 46%, профит к лоссу ~2.2. Не надо усложнять простое.


    avatar
    krolix, Это не моя стратегия, но важно что усложнять не надо.
    avatar
    apll, понятно, что у вас другое, про 20 акций вы написали и тейки. Я про не усложнять ;)
    avatar
    krolix, покажите мне walk-forward тест этой стратегии. А то я на истории и не такого могу нарисовать.
    avatar
    Михаил К., последний раз весной выкачивал котировки, сейчас для себя смысла не вижу тестировать, потому что торгую это в реале. Доля доходности этой ТС у меня составляет где-то 30-40% от всей доходности счета. Поэтому перформанс я отслеживаю постоянно вживую, метрики каждые полгода перемерять смысла не вижу.
    За год в целом 115% доха на ~7% просадки.
    avatar
    krolix, быть такого не может. Скорее поверю в ваше умение работать в фотошопе. Эта эквити нереальная. Акции болтает туда сюда, а у него тишь да гладь) 
    avatar
    Как пришли к торговой системе — книги или работа с данными бэктестом или опыт прошлый, что больше повлияло? Живете только с рынка? Сколько инструментов торгуете, как делаете отсев? Удовольствие от трейдинга получаете? Сколько времени в сделке в среднем находитесь? Сколько тратите времени на трейдинг в среднем в день, с учетом возможной подготовки к торгам и анализу после торгов? Сколько времени на рынке торгуете? Когда стали торговать в плюс ежегодно?:)

    Надеюсь не притомил вопросами, но вы сами хотели пообщаться:))
    avatar
    Zaorish, На некоторые вопросы ответил выше. Больше повлиял опыт, короче много потраченного времени. Живу не только с рынка где-то 50% рыночный доход. 20 ликвидных акций. Отсев не делаю слежу за акциями как сигнал -вход. Всю торговую сессию у монитора, но не привязан, видно когда сделка намечается. На рынке с 2005года. Три года в плюс.
    avatar
    100тыс$ хотя бы заработал? 
    avatar
    trader_95,  нет.
    avatar
    apll, ты меня извини, но с 2005го на рынке, не заработал даже 100, о каком зарабатывающем трейдере идет речь в топике?
    Сделай над собой усилие, попробуй понять насколько это глупо. 
    Хотя, плевать)
    avatar
    trader_95,  Отвечу. Я наверно тормоз ,12 лет болтался в нуле или в убытке. За три года  7000000руб ещё не сделал. Прибыль вывожу съедаю, сложный процент не работает. Так и живем.
    avatar
    Пфф, у меня вот 99,99% сделок в плюс. Стратегия простая, 1 покупаю ножи, 2 жду, 3 продаю, 4 Профит! ))
    avatar
    Где храните заработанные хулиарды? в РФ или оффшоре?

    Вот уж действительно лучшее враг хорошего, это прям про трейдинг придумали.

    Прочитал в комментах про рецепт — да, так и может выглядеть простой, но профитный трейдинг. Какой-то паттерн-несколько, и какие-то фильтры чтобы чутка повысить вероятности по паттерну и не входить во всякий шум. Простая схема выхода (с заложенным изначально стат. преимуществом), не дающая маневра для «улучшения» результата по ходу трейда. Доп. стат. преимущество от лонг-онли. Все.

     

    Реально, это так и работает. Не говорю, что только так работает, но это хороший рецепт. При такой схеме паттерны и фильтры не должны быть супер крутыми или эксклюзивными, тут условный грааль скорее сама схема, чем паттерн или индикатор.

    avatar
    Replikant_mih,  В точку.
    avatar
    Replikant_mih, солидарен с вами. Я бы определил это как базовый грааль. Который просто даёт устойчивый плюс. Реальный грааль — это комбинация слабокоррелированных ТС с верным выделением весов каждой из них. Тогда шарп под 3 может быть. 1.8 все-таки такое себе, маловато. Но для многих смарт-лабовцев, конечно, это грааль, че уж там)
    avatar

    krolix, Ага, для среды где сливают много десятков процентов такой каркас системы мог бы стать спасительным бревном в океане хаоса), просто держись за него и плыви, будешь пытаться выбраться наверх, раскрутишь бревно, только силы потеряешь а-то и хуже. Чет за заигрался с аналогиями)).

    А дальше если двигаться да, там уже надо собирать портфели из нескоррелированных систем и прочие рутины и заботы алго-трейдера)

    avatar
    Алгоритмизировать не пробовали? Ну хотя «паттерн» может быть плохо формализуемым, просто и свечная конструкция из 3-х свечей паттерн и голова-плечи паттерн, а это немного разные в сложности формализации вещи).
    avatar
    Replikant_mih, Что-то можно алгоритмизировать, но я не программист, да и не критично руками справляюсь.
    avatar
    apll, Понял, я просто ленивый, алгоритмизируемое алгоритмизирую).
    avatar

    apll, при управления бОльшими деньгами руки уже не помогут.

    Ибо придётся размазывать капитал по набору инструментов/фреймов/рынков.

    Так вот когда возникнет потребность в программисте, то обращайтесь.

    avatar
    FinSerfing, При больших согласен.  Возникнет такая проблема.
    avatar
    Почему Вашу систему нельзя «перевернуть» и она зарабатывала бы еще и от шорта?
    avatar
    Пробывал просчитывать не получается красиво. Характер падения и роста разный, сигналы формируются слишком поздно. Да и падение ограничено 100%. а в реальности 30% -уже глубокая коррекция, с ростом история другая.
    avatar
    Планируете продать бабушкину квартиру, взять кредит на себя и родственников и все отбить за год?

    avatar
    Так наскребу как-нибудь. Буду богатеть медленно
    avatar
    Здравствуйте!
    В вашем окружении есть еще люди, которые фондовым рынком интересуются, или вы один, сами по себе?
    avatar
    Trader02,  Нет никого. один. По моему это дело одиночки.
    avatar
    подскажите, какой у вас рабочий таймфрейм?
    avatar
     Конкретно говорить не хочу, более 30мин.
    avatar
    Если стратегия не генерирует сигналы на падение — выходит, что весной вы почти месяц отдыхали?
    avatar
    НеоМэн, Да. Количество сделок не равномерно. В ноябре больше 40. В иные месяцы может и вообще нет. И естественно доходность не ежемесячная.
    avatar
    Спасибо за ответы. Менялись ли за три года параметры индикаторов? Подбирают я ли они под инструмент или универсальны?
    avatar
    sn1, Нет не менялись, универсальны для всех инструментов.
    avatar
    Готов ответить на вопросы, но ничего не скажу))) 
    avatar
    LogikoMen, Не, ну что-то сказал.
    avatar
    Поговорить хочется, понимаю… Но деньги любят тишину. Зарабатывают и живут «с биржи» процентов 5. Трудно попасть в эту элиту, но шанс всегда есть. 

    avatar
    gari, Ну нее, процентов 5 это столько выживает), живут с рынка, думаю, меньше процента а-то и много меньше процента.
    avatar
    сколько у вас высших образований?
    avatar
    rerok, Одно высшее. Но честно говоря, по учебе троешник, учиться было не интересно. Тут дело не образовании или IQ.
    avatar
    Если вошёл в позицию а роста нет закрываешь досрочно или ждёшь пока стоп или тейк сработает?
    avatar
    Азат Туктаров, Жду стоп или тейк.
    avatar
    apll, понял, спасибо за ответы.
    avatar
    apll, спасибо за тему! Почитал с большим интересом. 
    avatar

    теги блога apll

    ....все тэги



    UPDONW