Если отбросить 5% прибыльных сделок при тестировании

12 июля 2021, 07:04
|
Задача трех тел

Вот тут https://smart-lab.ru/blog/703903.php
прочитал интересную мысль о том, что при тестировании системы нужно отбросить 5% прибыльных сделок, а убыточные все оставить, чтобы не быть одураченным случайными плюсовыми сделками.

Идея мне показалась интересной и решил я ее проверить.
Взял исторические данные по 5 лет, начиная с 2009г. (2009-2013, 2010-2014,...), 5-ти минутки.
На них оптимизировал простую трендовую систему на МА, отбирал по разным критериям (максимальная прибыль, гладкость эквити, прибыль/ДД, ...).
Далее проверял, какие результаты показывают отобранные системы в следующие 2 года (2014-2015, 2015-2016, ...)

Потом аналогичную процедуру провел для случая, когда в тестируемых системах были удалены 5% самых прибыльных сделок.

В итоге получилось, что во втором случае (с удалением 5% прибыльных сделок) результаты оказались существенно хуже, чем отбор без удаления сделок. Все-таки при отборе нужны все сделки в тестируемом периоде, иначе информация для отбора будет не полной.

522

9 комментариев

Хмм… Удалить «правый хвост» у трендовухи? Так ведь весь их (трендовух) смысл — ловить редкие и длинные тренды. Какой смысл без них тестировать?

Кот Матроскин

12 июля 2021, 07:17
Ответить

Кот Матроскин, идея была следующая — тренды трендовуха и так заберет, нужна трендовуха, которая на пиле (как в этом году) не сливает, а лучше зарабатывает.

Задача трех тел

12 июля 2021, 08:31
Ответить

нужна трендовуха, которая на пиле (как в этом году) не сливает, а лучше зарабатывает.

Это вам, батенька, в соседний кабинет).

Replikant_mih

12 июля 2021, 09:08
Ответить

Мейстор Эймон, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань.

SergeyJu

12 июля 2021, 09:59
Ответить

Мейстор Эймон, трендовуха не может не сливать в контртренде и даже на СБ со средним нуль (в последнем случае минус дают проскальзывание+комиссии). Вопрос только в размере слива, что собственно и должен показать тест.