тестирование систем


Алготрейдинг. Компьютер для тестов и роботов

Приветствую, коллеги!

Собираюсь переводить рабочие алгоритмы в код, вручную все делать слишком трудоемко. Под тесты и трейд собирается ПК. Прошу подсказать оптимальные для него требования.

Задачи:
1. Несколько терминалов Квик и МТ5.
2. Несложное программирование под Квик и МТ5 на родных языках. Исторические тесты, простые скрипты и автоматическая торговля. Графика примитивная, больше расчеты. Не HFT.
3. В перспективе вероятна установка спецсофта типа TSLab.
4. Стабильная работа в круглосуточном режиме.

Вопросы по конфигурации:
1. Процессор и материнская плата.
Рассматриваю Intel Core i3/5/7 7ххх-8ххх или AMD Ryzen 3/5. Какой минимум по процессору (частоте, ядрам, потокам)? Core i3 8ххх подойдет или уже слаб? Примеры хороших связок процессор + материнская плата очень бы помогли.
2. Минимум по оперативной памяти?
3. Потянет ли встроенная видеокарта (Intel или Vega) графику терминалов?
По остальному примерно понятно. 
Что еще важно при сборке ПК под указанные задачи?


Психанул

Психанул и допилил алгопортфель))) Что скажете? 

Пополнение коллекции торговых роботов. С начала апреля в рамках индивидуального ДУ запустил в работу по всем счетам инвесторов нового робота на портфеле из 10 фьючерсов на Мосбирже. Точнее алгоритм не новый, новая реализация. Ранее он торговал лишь на фьючерсе доллар/рубль, сейчас на 10 ликвидных фьючерсах: РТС, Сбербанк, Сбербанк-п, Газпром, ВТБ, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Роснефть, Доллар/рубль, Евро/рубль.

GETUP — это трендовый алгоритм под TSLab, где вход и выход из сделки осуществляется на пробое уровней волатильности. Встроен временной фильтр и фильтр волатильности. Исполнение сделок осуществляется лимитными заявками. Емкость алгоритма — 30 млн. руб.

Психанул

Психанул



( Читать дальше )

Торговый робот "Power"

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает на стабильном рынке, т.е. на низкой или падающей волатильности, что идеально дополняет трендовые системы. А в случае сильного падения рынка, если и теряет, то существенно меньше, чем стратегия «купил и держи». Базовый принцип системы прост: покупаем сильные акции, продаем — слабые.

Период тестирования 8 лет (2010-2017). В предыдущие годы тоже хорошо зарабатывает. В тестах учтена комиссия 0,1% (или 0,2% на круг). Во всем акциям параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета дивидендов, плечей и без реинвестирования. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в пунктах от депозита в 100 тыс. руб.

( Читать дальше )

Предложение по тестированию ваших систем по средствам TSLab

Предлагаю желающим помощь, готов протестировать ваши идей на фьчах RTS, SI, Br,… (минутки)
Тестирую по средством TSLAB, не все могу запрограммировать, но что смогу то протестирую.
Кидайте тех задания в личку или в коментах. Чем смогу, тем помогу.
Какой увидите результат, пример:
Предложение по тестированию ваших систем по средствам TSLab
Предложение по тестированию ваших систем по средствам TSLab

( Читать дальше )

Исторические котировки по российским акциям за 10 лет. Качайте!)

Нужны котировки для тестирования стратегий?
Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским акциям за 10 лет с 2007 по 2017 год.
Инструменты: Алроса, Аэрофлот, ВТБ, Газпром, Лукойл, Магнит, МТС, Новатэк, НорНикель, Роснефть, Ростел, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургутнефтегаз-п.

Качать тут!

Enjoy it!:)

Торговый робот "Фьюч на Сбер №1"

Решил поделиться результатами одной из своих стратегий на фьючерсе Сбербанка. Сейчас стратегия временно не используется в торговле.

Торговый робот «Фьюч на Сбер №1» собран кубиками в TSLab. Был собран более года назад и примерно с того же времени не менялся ни сам скрипт ни его параметры. Стратегия трендовая. Вход по рынку, выход по стопу. Тесты с 2009 года по 30 июня 2017. Комиссия на тестах 8 пунктов на круг. Так же работает и на других фьючерсах на акции, но лучшие результаты показывает на Сбербанке.

Торговый робот "Фьюч на Сбер №1"

Торговый робот "Фьюч на Сбер №1"



( Читать дальше )

Торговый робот "Frodo"

Продолжаю дорабатывать свою малышку)) Добавляю новую страту в портфель даже не из-за диверсификации, а с целью снижения проскальзования по всему портфелю.
Вы стали бы такое торговать?

Торговый робот «Frodo» под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03% (0,06% на круг). Стратегия также работает на всех ликвидных трендовых фьючерсах.

Результаты тестирования стратегии Frodo следующие:
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Максимальная просадка: 11%
Доходность/риск: 2,8
Фактор восстановления: 15,5
Количество сделок: 953
Выигрышных сделок: 36%

Торговый робот "Frodo"

Торговый робот "Frodo"


ФОРЕКС - управление капиталом

Предлагаем вниманию трейдеров и инвесторов запись вебинара по управлению капиталом на рынке ФОРЕКС, в ходе, которого зрители получат возможность познакомиться с современными методами работы без стопов. На примере случайно выбранной ситуации автор и ведущий покажет зрителям — как на рынке происходит охота за стопами трейдеров, и покажет методы как этого избежать.

В ходе вебинара будет показан алгоритм первичной обработки  Отчета по обязательствам трейдеров – СОТ, которые те подают в комиссию по товарным фьючерсам США – CFTC.



( Читать дальше )

Любопытно, какие приложения используют смартлабовцы для тестирования стратегий? Прошу отписаться в комментариях.

Интересуют и готовые решения (типа метатрейдера...) и самописные продукты (тогда интересна среда разработки, C#, python ...). Если будет достаточно ответов, то готов подбить сводные итоги предпочтений. Познаем общество в котором живём!

Внеочередной грааль

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

Внеочередной грааль

Внеочередной грааль





....все тэги
Регистрация
UPDONW