Последние пару месяцев рынок недвижимости стоит на ушах: все боятся демонических бабушек-собственниц, которые по суду отжимают квартиры у ничего не подозревающих покупателей. В этом большом гайде мы разберем с профессиональным судебным юристом все аспекты этой проблемы: от леденящих душу историй из судов до самых надежных способов защититься от таких рисков. В общем, будет весело!

Сам я финансист и суды стараюсь обходить стороной, поэтому я попросил судебного юриста Александра Малютина (автора отличного блога «Прочёл в законе», как раз посвященного оспариванию сделок в суде) помочь мне разобраться с юридической стороной вопроса. В общем, вся экспертиза в здоровенном материале ниже именно от Александра – огромное ему спасибо за то, что он потратил многие часы, отвечая на мои вопросы и делая подборки из судебных дел!

Когда я работал в PwC, впервые услышал термин «оптимизация налоговой базы»

Звучало как какая-то магия для мега корпораций — не для частных инвесторов

Шли годы, я зарабатывал, инвестировал, торговал

И вот в один момент приходит налоговая декларация: минус 15% с дохода.

Спасибо, прогрессивная шкала от Мишустина.

Было обидно.

Ты рискуешь, думаешь головой, выигрываешь у рынка — и тут часть прибыли просто испаряется.

Я нырнул глубже. Разобрал, как делают крупные компании:

👉 Apple — Ирландия, налог около 2%
👉 Google — схема «Double Irish», всего 5%
👉 Amazon — Люксембург, почти 0%

💡 И понял: «Оптимизация налоговой базы» = законный способ платить 0% налогов на доход и прирост капитала.

Формула проста:

1️⃣ Перестань инвестировать как физлицо

2️⃣ Открой компанию в юрисдикции с 0%

3️⃣ Заведи брокерский счёт на компанию

4️⃣ Инвестируй через неё

Так делают богатые.

Краткий ответ:

Какого-то гарантированного преимущества торговля опционами не даёт. При этом опционы дают возможности, которых невозможно достичь на других инструментах. И если эти возможности правильно использовать, то можно улучшить свою торговлю на любом другом инструменте и стратегии.

Подробный ответ:

Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибёт

Акции, фьючерсы, криптовалюты, опционы — это всё лишь инструменты трейдинга. Как их использовать решать только вам.

Кто-то инвестирует в акции, а кто-то берет плечо и теряет деньги «обычным трейдерским способом». Производители хэджируются фьючерсами, а хомяки пытаются предсказывать их будущее. Microstrategy ходлит биткоин, а ты на весь капитал залетаешь в шиткоин и ставишь стоп-лосс. Также и опционы: можно напродавать непокрытые на всю маржу и потерять деньги «необычным способом», а можно купить коллы на 1% от счёта и иметь ограниченный риск.

Опционы не дают какой-то гарантированной прибыли по сравнению с линейными активами. Но как инструмент они дают возможности, которых нет в других инструментах:

Продолжаем разговор про то, как попасть в высшую лигу скоростных алготрейдеров, получить деньги в управление, найти друзей и юридическую защиту. Говорим про то, ради кого этот весь кейс изначально создавался в основном.

Про гениев-одиночек, программистов из сферы алго. Для тебя!

Хотел бы отдельно обратиться. Братиш…

Оглавление серии тут.

1. Длинная воля.

То, чем нам всем придётся на этом пути запастись, т.к. это история на много лет.

Можно начинать сейчас и завершать через год.

Поэтому спокойно запасайся чипсами и кокаколой историческими данными и изучай их. Я буду здесь, когда ты закончишь.

Что касается меня, то успешность этого проекта я буду прикидывать через 3 года и никуда не тороплюсь. Быстрого отклика на эту серию постов не жду. Понадобится очень много времени на то, чтобы я когда-то прекратил принимать людей по этому направлению. Завершённых 30 – 50 кейсов — этого может вообще не случиться никогда, поэтому время есть у каждого.

2. Россия — страна возможностей. И это – одна из них.

Данный пример робота – большой шаг для нас всех в сторону HFT и быстрых алгоритмов. Работающая модель котировщика в 600 строк кода с работающим тестером, у которого, чтобы это стало возможным, 30 тысяч строк кода логики и математики OsEngine под капотом.

И я несказанно рад, что мы заканчиваем публичную часть нашего Гайда по Сеткам на такой ноте. Сетки – не дерьмо, как я думал пару месяцев назад, начиная делать новый слой по сеткам под давлением сообщества. По крайней мере MarketMaking сетки и возможность их выбрасывать и остановить в 20 строк кода по любому сигналу – отличное начала для алгоритмов котировщиков. Это большой прорыв!

Сегодняшний пример: GridPair.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит раздвижка с «Графика минимальных остатков от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором», которая должна пробить уровень стандартного отклонения, умноженного на мультипликатор. Выход по обратному сигналу.

Продолжаем разбираться с сетками в скринерах. Учимся маркетить инструменты не по одному, а пачками. Сегодня посмотрим пример, который выбрасывает сетки в тренд по ускорению рынка относительно усреднённой внутридневной волатильности.

Сегодняшний пример: GridScreenerAdaptiveSoldiers.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит паттерн «Три солдата», т.е. три расположенные в одну сторону свечи (растущие или падающие). Три свечи вместе должны соответствовать размеру в N % от усреднённой внутридневной волатильности, которая считается внутри робота.

Закрытие сетки происходит по двум условиям: 1) Кол-во отработанных позиций. 2) Кол-во времени жизни сетки в секундах.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridScreenerAdaptiveSoldiers. Внутри проекта это здесь:

Сегодня посмотрим на работу с сетками в источнике BotTabScreener. Учимся маркетить инструменты не по одному, а пачками.

Сегодняшний пример: GridBollingerScreener.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит индикатор Bollinger. Выше верхней линии – выброс сетки в Short. Ниже нижней линии – выброс сетки в Long. По обратному сигналу – закрытие сетки. Кроме того, у нас есть фильтр по ADX для выброса сетки, чтобы она выбрасывалась только под определённую волатильность. Всё это смотрится по нескольким или десяткам инструментов одновременно, с ограничением максимального кол-ва сеток в рынке.

Из интересного, сразу стоит выделить неторговые периоды для сетки, которые настраиваются из робота напрямую.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridBollingerScreener. Внутри проекта это здесь:

Продолжаем обзор роботов, использующих в своей торговле сетки.

В этот раз рассмотрим пример робота, торгующего в обе стороны одновременно на пониженной волатильности.

Сегодняшний пример: GridTwoSides.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сеток (двух) служит снижение ATR (волатильности с учётом гепов). Когда ATR падает на указанное значение за указанное кол-во свечек, выбрасываются две сетки, Long и Short, по текущей цене.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridTwoSides. Внутри проекта это здесь:

Сегодня поговорим о том, как проводить тесты сеточных роботов и на что обратить внимание.

1. Для тестов понадобятся тиковые данные.

И режим трансляции данных самый подробный: