Блог компании OsEngine | Торговля раздвижек пар через Маркет-Мейкерскую сетку. ГРААЛЬ. Робот с открытым кодом. Сетки #16

Данный пример робота – большой шаг для нас всех в сторону HFT и быстрых алгоритмов. Работающая модель котировщика в 600 строк кода с работающим тестером, у которого, чтобы это стало возможным, 30 тысяч строк кода логики и математики OsEngine под капотом.

И я несказанно рад, что мы заканчиваем публичную часть нашего Гайда по Сеткам на такой ноте. Сетки – не дерьмо, как я думал пару месяцев назад, начиная делать новый слой по сеткам под давлением сообщества. По крайней мере MarketMaking сетки и возможность их выбрасывать и остановить в 20 строк кода по любому сигналу – отличное начала для алгоритмов котировщиков. Это большой прорыв!

Сегодняшний пример: GridPair.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит раздвижка с «Графика минимальных остатков от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором», которая должна пробить уровень стандартного отклонения, умноженного на мультипликатор. Выход по обратному сигналу.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridPair. Внутри проекта это здесь:

Робот не из маленьких, поэтому для удобства разбит на три региона:

1. Constructor, settings, service – сервисный код.
2. Logic – основная торговая логика.
3. Non trade periods – место хранения параметров и методов, отвечающих за неторговые периоды.

2. Конструктор.

Сеточники отличаются от обычного робота только способом открытия позиции. Т.е. конструкторы совершенно обычные. Данный робот использует источник BotTabScreener для работы с N инструментов одновременно.

ВАЖНО!!! Из скринера используются только первые ДВА источника. Т.е. если добавить потом в робота 3 или 30 источников, работать будут всё равно два. Это было сделано, чтобы было удобно открыть два окна источников рядом без лишней визуализации, как в BotTabPair.

1. Блок кода, в котором мы создаём источник типа BotTabScreener. Сохраняем его в поле класса. Подписываемся на событие завершения свечи по какому-то инструменту. Подписываемся на событие старта теста для тестера.
2. Создание параметров.
3. Создание параметров для неторговых периодов, которые будут передаваться напрямую в сетки.

3. Параметры робота.

У данного робота три вкладки параметров, рассмотрим их по очереди.

Вкладка «Prime»:

1. Regime – режим работы.
   1. Off – Выключен.
   2. On – Включен и будет входить в лонг.
2. Deviation chart length – за какое кол-во свечек будет считаться «График минимальных остатков от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором».
3. Standard deviation value – мультипликатор для стандартного отклонения, для съёма сигнала с «Графика минимальных остатков от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором».
4. Volume type – режим выбора объёма.
   1. Contracts – кол-во контрактов инструмента.
   2. Contract currency – валюта контракта.
   3. Deposit percent – процент от депозита.
5. Volume – значение объёма. Что именно, зависит от предыдущего пункта. В случае Contracts тут указывается объём инструмента. В случае Contract currency здесь указывается кол-во рублей или долларов, которыми нужно войти. В случае с Deposit percent здесь указывается % от общего депозита, которым нужно войти в контракт.
6. Asset in portfolio – тут нужно указывать название валюты, которое будет использовано для расчёта объёма, если Вы выбрали тип объёма “Deposit percent”. В тестере и Т-Инвест оставляем «Prime». На крипте это обычно “USDT”.

*Все значения для объёмов указаны для одной линии.

Вкладка «Grid»:

1. Grid lines count – количество линий в сетке.
2. Grid lines step – шаг в % между линиями.
3. Profit % – расстояние до закрывающего ордера.

Вкладка «Trade periods»:

Каждую настройку описывать не будем. Это полный дубль имеющихся в ручных настройках сетки неторговых периодов.

4. Точка входа в логику.

Завершение свечи по какому-то инструменту, подключенному в скринер:

1. Если главный режим робота Off, ничего не делаем.
2. Если в скринере источников меньше двух, ничего не делаем.
3. Блок кода, в котором мы берём свечи у первых двух источников и проверяем, чтобы в последней свече было одинаковое время.
4. Если уже существует ранее выброшенная сетка по инструменту, то заходим в логику её закрытия и удаления.
5. Если сеток по источнику нет, вызываем метод для попытки выбросить сетку по условию.

5. Логика сигнала на выброс сетки.

1. Фильтр по времени.
2. Расчёт графика минимальных остатков.
3. Зафиксирована ситуация, когда первая бумага ускорилась вниз, а вторая ускорилась вверх. По первой выставляем сетку на покупку, по второй на продажу.
4. Зафиксирована ситуация, когда первая бумага ускорилась вверх, а вторая ускорилась вниз. По первой выставляем сетку на продажу, по второй на покупку.

6. Выброс сетки. Отдельным методом.

1. Берём значение последнего закрытия свечи по инструменту.
2. Создание основного объекта сетки.
3. Устанавливаем тип сетки. В данном случае это MarketMaking. Т.е. будем заходить и выходить по каждой линии отдельно.
4. Устанавливаем объёмы для сетки.
5. Устанавливаем настройки для генерации сетки и вызываем метод генерации. После этого внутри сетки появляются линии, по которым будут в дальнейшем выставляться ордера.
6. Устанавливаем неторговые периоды для сетки.
7. Устанавливаем Trailing Up. Заметьте, что шаг сдвига рассчитывается в процентах. В данном случае это 0.2%, при этом вызван метод, обрезающий цены по цене инструмента.
8. Устанавливаем Trailing Down. Заметьте, что шаг сдвига рассчитывается в процентах. В данном случае это 0.2%. При этом вызван метод, обрезающий цены по цене инструмента.
9. Сохраняем то, что получилось.
10. Включаем режим сетки в ON. После этого должны начать выставляться заявки.

7. Закрытие сетки по обратному сигналу.

Метод вызывается, когда уже есть выброшенные сетки в рынок.

Его смысл – сменить статус сетки на CloseForced, чтобы она закрылась, в случае, если наступило условие для закрытия сетки:

1. Костыли. Если сетки нет или есть не все, выходим из метода. Должно быть две.
2. Если у сеток режим уже не On – выходим.
3. Расчёт графика «Минимальных остатков» и расчёт сигнала относительно линии стандартного отклонения, умноженного на мультипликатор.
4. В случае, если получен противоположный к открытию сеток сигнал, переводим сетки в режим CloseForced.

8. Удаление сетки из памяти по завершению.

Метод вызывается, когда уже есть выброшенные сетки в рынок.

Его смысл – удалить аккуратно сетки из памяти, когда они уже своё отжили и отработали.

1. Удаляем сетку, если она уже отработала.

В заключении.

Данный робот – отличная заготовка для создания маркет-мейкерских алгоритмов. Почти все инструменты, которые мной включались в пару во время тестов, показывают прибыль, совершая десятки тысяч сделок в год:

Конечно же нужно будет доработать скрипт, убрать переносы через ночь, оптимизировать параметры и много ещё чего. У меня список исследований по этому направлению включает несколько десятков пунктов.

И это прекрасная заготовка под роботов для маркетмейкинга в «нужное» время и «нужную» сторону.

Ещё раз поздравляю нас с выходом в зону HFT.

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей про Сеточных роботов: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1167610.php

Комментарии открыты для друзей!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Канал научный трейдинг: https://t.me/bad_quant