О длине временного ряда технических индикаторов
Одним из ключевых вопросов применения большей части индикаторов технического анализа является выбор и настройка длины их временного ряда.

Логика здесь простая.  Если единиц информации, назовем это далее – « бит информации «  (к примеру,  тиков цены), которую пытаемся прогнозировать мало, то мы находимся во власти  опасения, что эта величина или событие — были случайными.  В противном случае (если количество единиц анализа велико), то нам жалко и ресурсов их добывания, и мы понимаем, что временная (ударение на « нн ») точность   их « приведения « к моменту начала исследования, уже другие.  Это тоже, что сравнивать мокрое с теплым.

Более того, по Н. Талебу: " сложные системы строятся на информации,  и передатчиков вокруг нас куда больше чем мы замечаем. Это явление мы назовём казуальной непрозрачностью.  С причинами и следствиями  нам разобраться сложно.  Отчего традиционные методы анализа, не говоря о стандартной логике непригодны. По этой причине, как я уже говорил предсказать конкретные события почти невозможно.  Причина кроется именно в казуальной непрозрачности… ,  а также нелинейности....» [Н.Талеб, Антихрупкость, стр. 97].

Обычный временной ряд последовательности натуральных чисел – линеен и с позиций поиска « экстремальных « точек, не имеет смысла. Так, по определению « натуральными числами называются числа, которые используются при счете или для указания порядкового номера предмета среди однородных предметов ».  

Даже уже и в этом определении – видится подвох. Так как интуитивно, и по Талебу, мы не можем с уверенностью утверждать, что цена, например 7 порядкового номера, « однородна « 2 или 3 или 1-й. События, происшедшие на бирже,  в период между ними нам не известны в полной мере,  т.е. казуально  непрозрачны. 

А коли так, то и нет оснований считать цену 7 и любого другого порядкового номера однородными. Именно поэтому, в такой постановке, попытка определить « оптимальный временной ряд » — не имеет решения. И различные практики визуализации (определения визуально начала или конца, искомого временного ряда) предполагают другую логику авторов.

С нашей точки зрения, одной из таких позиций могут быть следующие рассуждения. Если принять, что каждый бит информации нелинейного свойства, то первым числом построения нелинейности, является 5-ка. То есть количества « членов »  анализируемого ряда минимально не может быть менее пяти (то есть всегда бывают пять точек, через которых проходит единственная кривая второго порядка). Конечно  в варианте теоремы Безу (алгебраическая геометрия), все « несколько «  сложение, но нам важна практическая сторона дела. 

Далее, приближением «нелинейного рассеяния ценности» изучаемой последовательности  можно принять, степень ½ — квадратный корень из анализируемых значений. И исследование кривой ( рис.1 ) на экстремум ( первая производная ), дает искомое значение ряда в районе 40-ой точки. То есть с точки зрения исследования информационной « нелинейности »  натурального ряда — оптимальное значение лежит в районе 40-вой точки. И  если Вы работаете с 5-ти минутными тайм фреймами, желательно ориентироваться на трехчасовый данные (40*5/60=3,3 часа ).



Был приятно удивлён, что остались ещё читатели блогов  в духе аля  Николая ( фамилию уже забыл, Старченко вроде). Писал больше для себя, хорошо, что ещё кто-то занимается...  

Граждане России смогут ДВАЖДЫ в год БЕСПЛАТНО проверить свою кредитную историю.

Что изменится для россиян после вступления в силу нового закона?

1. Граждане смогут получать 2 кредитных отчета в год бесплатно (но не более одного раза на бумажном носителе) в каждом бюро кредитных историй (БКИ), где хранится их кредитная история. Получить платный отчет можно неограниченное количество раз на любом носителе. 

Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

          В данной статье я не собираюсь спорить о необходимости установки защитных приказов (стоп-лоссов) при совершении каждой сделки. Каждый волен распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, и если вы считаете, что можете обходиться без стоп-лоссов, это ваше право. Что касается меня, то уже много лет все мои сделки обязательно сопровождаются стоп-лосом. Я твердо уверен в том, что мы всегда должны ограничивать свои потери и всегда должны понимать, какой максимальной суммой мы рискуем в каждой сделке. В данной статье я приведу несколько простых полезных правил, для тех, кто, как и я, всегда ограничивает свои потенциальные убытки.

Правило 1.

         Старайтесь избегать защитных приказов, установленных в процентном отношении к цене покупки. Дело в том, что разные бумаги имеют различный разброс цен в течение дня, т.е. среднедневная волатильность (разность между максимальным и минимальным значением цены в течение дня) по разным бумагам может сильно отличаться. Следовательно, и подход к каждой бумаге должен быть индивидуальным, а не одним для всех. Некоторые акции, например Мечел, торгуются достаточно активно, и разность между ее максимальным и минимальным значением в течение дня может составлять 3-4% и более. Другие же бумаги более “спокойные”. В качестве примера “спокойной” акции можно привести Лукойл, разброс цен у которого внутри дня часто составляет всего 2%. Соответственно установка стоп-лосса на уровне 2% от цены покупки для акций Мечела  может привести к частому срабатыванию и, как следствие, потере денег. Так что устанавливайте защитные приказы не в процентном отношении к цене покупки, а в процентном отношении к средней волатильности по бумаге за определенный период (я, например, использую среднюю волатильность за последние 10 торговых дней).

Добрый день, уважаемые читатели.

Российский рынок настолько тормоз, что предновогоднее ралли у него идет в январе. 18 января мы закрылись достаточно сильно, а на вечерней сессии фьючерс и вовсе пробил значение 2500. Писать на росте всегда сложнее, чем на падении, но все же обсудим ряд событий прошедшей недели.

Текст не является индивидуальной инвестиционой рекомендацией и не может выступать как побуждение к покупке/продаже финансовых инструментов. Воспринимать позицию автора необходимо критически, т.к. она, как и многое в нашем бренном мире, может быть лишь оптической иллюзией.

Конечно, сейчас не время для покупок. Рынок должен выдохнуть после безоткатного движения. Я понемногу подрезаю позиции, взятые на локальных низах, за неделю высвободилось примерно 10% от счета (с учетом ранее взятого плеча чуть менее 4%, итоговый объем свободных средств стал составлять 7 с небольшим процентов). Новые фьючерсные продажи планирую только при перехае индекса в районе 2550-2600, нужно будет посмотреть по ситуации.