Избранное трейдера 2mkpsi
Есть ли смысл покупать торговых роботов? — Нет.
На этом, в принципе, можно было бы и закончить пост. Но расшифрую.
Для обоснования буду использовать модель воронки, сознательно не буду использовать никаких цифр, если интересно — сами подставьте. Просто не люблю писать проценты и вероятности от балды, лучше ничего не писать, чем такое.
Итак, погнали. На рынке имеется некоторое кол-во торговых роботов, которых можно приобрести, а теперь давайте прикинем, велики ли шансы заработать на этом мероприятии (на покупке, не на продаже :))) ). Далее идут этапы/слои/фильтры, отсеивающие роботов, которые не позволили бы вам заработать:
— Часть предложений — мошеннические (тут как везде, где есть хоть какие-то деньги — есть мошенники — возможно, при покупке вам даже ничего не пришлют).
— После отсеивания мошенников, часть товарищей продают заведомо неприбильных роботов (ими движет мотивации типа: а. он когда-то работал, мне трудно смириться с тем, что он больше не работаю, выжму из него ещё немного, продавая его; б. я протестировал на 150 инструментах, на 27 таймфреймах, на 5-ти комбинациях таймфрейм-инструмент робото зарабатывал — а-чё, не плюсовой, скажете? в. главное, красиво обставить продажу и чтоб купили, дальше хоть трава не расти, пох, что он минусовой).
Прихожу я сегодня такая классная в Сбербанк, а там милая барышня так воодушевленно мне:
— Давайте мы Вам защиту от мошенников подключим? На все счета, все карты, вообще на все, устанавливается на год, стоит 1 161 руб. в год. Давайте? Отличная штука!
Пауза. Она улыбчиво и пристально на меня смотрит, с нетерпением ожидая положительный ответ. В связи с нынешней неповоротливостью моей шеи у меня поднялась только бровь, и все мое недоумение вдруг оказалось на моем лице. Закипание началось, но физическая ограниченность сдерживала эмоциональный напор:
— То есть Вы, как банк, не в состоянии в рамках своей обычной хозяйственной, лицензируемой деятельности и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к банкам, обеспечить безопасность моих денег, операций и предлагаете мне эту безопасность за 1 161 руб. в год?
А она улыбается и продолжает:
— Ну, это же мошеннические действия, мы-то здесь причём? Мы только операции проводим по счётам, а от мошенников Вы сами должны защищаться.
Доброго времени суток, коллеги!
Нашел для вас интересное исследование по долгосрочному инвестированию в акции. Исследование не первой свежести, но в целом динамика неизменна.
Данный материал подготовлен на основе “Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2013” — глобального исследования доходности инвестиций в 19 странах мира за 113 лет.
Исследование Credit Suisse является идейным продолжением книги “Triumph of the Optimists”, которая содержит сравнительный анализ эффективности инвестиций в основные инструменты — акции (Equities), долгосрочные облигации (Bonds) и краткосрочные облигации (Bills). Необходимо отметить заранее, что результат вложений в краткосрочные облигации максимально близок к результату вложений в банковские депозиты.
Крупнейшие фондовые рынки. Начало 1900 г.
Крупнейшие фондовые рынки. Начало 2013 г.
В кругу экономистов бытует мнение, что обогнать фондовый индекс на длительной перспективе невозможно, и если вам удалось в какой-то определенный год вырваться вперед, получив прибыль гораздо выше той, которую продемонстрировал индекс акций, то в будущем неизбежно ваши результаты не превзойдут индекс, а могут оказаться только хуже него. Подобная точка зрения следует из гипотезы эффективного рынка. К сожалению, экономика отличается от математики тем, что строгое доказательство практически любого утверждения представляется невозможной задачей. Тем не менее, в данной статье мне бы хотелось привести пример одной из стратегий, которая способна обогнать индекс акций в длительной перспективе. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что не могу доказать это математически. Впрочем, в экономике практически везде используются различные гипотезы, которые невозможно доказать, например, почему-то принято считать, что движение цен подчиняется нормальному распределению, и я что-то нигде не встречал какого-либо доказательства подобного утверждения. Тем не менее, именно на основе гипотезы о нормальном распределении была придумана знаменитая формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов, за которую ее авторы даже получили нобелевскую премию.