Не смортря на то, что индексы сегодня показали умеренное падение, мой прогноз относительно секторального падения не оправдался. Сегодня начали лить все подтрят!



Пока сложно однозначно сказать, стоит ли сейчас скупать дивидендных аристократов или подождать еще. Очевидно к сливу фонды подключились фонды и простой народ, а это попахивает повторением 2008-2009 года.

Да, очень тупо — фактически ровно через 10 лет повторение кризиса. Да, все были готовы и знали. Да, кукл никого не перехитрил. Но! Так тоже бывает.

Продолжение. Предыдущие посты (в которых я оказался прав =):
февраль 2017 — номер раз
январь 2018 — номер два


В очередной раз рынки слегка штормит (и за вчера, например, на омэриге слита месячная зарплата, сегодня — чуть меньше), поэтому я решил прогнать свой старый одномерный a-la pattern recognition анализ и посмотреть ситуации на истории, напоминающие недавнюю (с начала 2018-го года) и посмотреть, а что же происходило с рынком после этого.
Использую методологию (и даже код) одного из старых постов, вкратце напомню что там делается: на истории отбираются все участки, максимально похожие на анализируемый, и смотрится, а что же было с рынком после них. Участки отбираются по максимальному сходству (в терминах MSE) профиля среднемесячных ретурнов анализируемого участка и соответствующих участков истории (ретурны среднемесячные, а не дневные, для того, чтобы исключить всякий мелкий незначительный шум и аутлаеров). Для анализа в этот раз использовался индекс полной доходности S&P 500 (yf: ^GSPC) как индекс с максимально длинной историей (с 1951-01-31).

( Читать дальше )

сип 500 в боковике.нижняя цель 2350.
нефть ложится в боковик с целями 70 и 60.нижняя цель 50.долгосрок у вти 7$, у брент по графику 22$.
ммвб 1850.
ртс давно падает и даже сегодня немного в  плюсе.
рубль гип 80.отстойчик 78.пробой гипа приведет на 150. цель рубля 250 в логарифме!
золото 1520,1700 и немного ниже и снова вверх на 6к-8к.
индекс доллара играет против евро.война евро против доллара может отправить в отстой доллар, тогда и достигнет 1.4 или вовсе 1.8? канал здесь такой, что индекс доллара играет на повышение в область пробоя 112 к выходу на 128.они оба могут вырасти и доллар не сможет пройти 110.
криптовалюты не могут пробить по битку 6к.пробьют и увидим 1500-2500-4000, не пробьют хорошо начнут рост выше истмаксов.

По многочисленным просьбам трудящихся спекулянтского цеха публикую продолжение, которое можно использовать как пособие по выбору брокера на основе детального сравнения тарифов на фондовом рынке.

Должен сказать, что передо мной стояла непростая задача по выбору брокеров для Второй части: материал должен быть интересен широкой аудитории, но на нашем относительно молодом рынке 10-ки брокеров и детальное сравнение их тарифов займет не одну страницу, кроме того хотелось, чтобы материал имел практическую пользу для автора … Кого выбрать?

В качестве пролога:



( Читать дальше )

Меня одного умиляет (и, в какой-то момент, даже раздражает) фраза — «на таком-то уровне незакрытый гэп», или «надо закрыть геп и тогда двинем в правильном направлении»? Ну не закрылся он, и что? Как это можно применить в торговле? Ну хорошо, решил ты сыграть в эту историю. А что, если рынок сначала уйдет на 20% от точки входа и потом пойдет закрывать? А если это будет через год? Так и сидеть  год, и на вопрос — чем ты занят, ответишь: жду когда гэп закроется… А если не через год? А если не на 20% ушуршит рынок? Давайте, закрывальщики гэпов, излейте на меня весь свой гнев и выразьте презрительное фи!

 

У человека, хорошо тренированного жизнью огромный набор идентностей. Даже избыточный. Избыточность в данном случае предполагает повышенный потенциал выживания.

      Набор идентностей можно сравнить с качественным гардеробом хозяин которого хорошо разбирается в сценографии спектакля под названием жизнь.

   Вот костюм мачо, вот гражданина избирателя. Вот – любящий, но строгий отец, вот любящий муж, а вот — безбашенный мотогонщик, а вот терапевт, а вот душа компании, увлеченный грибник…, лектор, писатель, редактор, директор, трейдер, аналитик, игрок…

    Если гардероб бедненький, то и жизнь заунывна. Мало ролей в репертуаре и поклонников, а важнее поклонниц, у такого гардероба маловато будет.

    А то и всего два – у нее «синий чулок», у него «слесарь-интеллигент» на все случаи жизни и заунывная пьеса, «кто со скуки быстрее умрет».

Идентность это служебная личность. А личность это – точка зрения и цель.

( Читать дальше )

Как бы это не банально звучало – ждать. То есть время.

Плечо сейчас в Сбер префе стоит теоретически дешевле на год, чем будут его дивы.

Но не все могут купить, держать год, ничего не делая, каждый день не всхлипывая и не проверяя терминал по 238 раз в день и получить приз потом.

Это крайне сложно.

Это очень сложно.

Таких менее 1%, не более.

Я когда начинал —  делал так 1,5 года. Почти без плечей. Получалось намного лучше, чем этот год.

Вывод – не дергаться. Если выбраны правильные компании – лучшее – просто ждать.

Это очень выгодно по итогу, всегда. примеров масса даже за прошедшие 2-3 года.

Только за один год сейчас принесли от 70 до более 100% 5 супер фишек – Сбербанк ( если продажная цель была умножить на 2), Северсталь, Лукойл, Татнефть, Новатек.

Три из 5 этих у меня были год назад, купленные по самым лучшим ценам средним.

Ни одну не додержал до цен, которые сегодня есть на экране.

Вернее додержал, как мне тогда казалось, до приемлемого нормального уровня, продал.

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.

( Читать дальше )

Инициативу Белоусова вроде отменили.
Текущая див.доходность примерно 13%. Курс валюты выгодный, продажи на максимумах.
Ключевая ставка 7.25%.

А не растут потому, что у Сбербанка див.доходность выше (у префов). Пока не прекратят раздачу лидера рынка с растущей прибылью и  див.доходностью 13.6%, роста в остальных див.фишках не ждите.

Я лично сегодня продал отросшие ММК и НЛМК (брал спекулятивно на Белоусовском гэпе) и купил СбербанкПрефы за 161.8-162р.
Стоп (в голове) под 160р.

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню подготовил важный материал, который относится к Срочному Рынку FORTS (далее СР). Данную статью готовил по той причине, что по опыту многие Клиенты не понимают, как торговать на СР, куда смотреть, откуда берутся цифры и т.д. Надеюсь, она развеет Ваши пробелы в знаниях, если таковые имеются. Статья получилась объемной.

Всего в ней не описать, но я постарался отразить самое важное.

Материал подготовлен относительно торговли фьючерсами.

Итак, на СР Вам потребуется две основные таблицы:

В ней отображается информация по Вашим денежным средствам на СР, свободные деньги, вариационная маржа и т.д.

Данную таблица открывается (версия quik 7) через “Создать Окно”>”Все типы окон”

Далее открываем таблицу:

( Читать дальше )