энта бесконечная задача, решенная токийскими аспирантами в отношении букмекеров хрен знает в каком году, как перенести математическое положительное ожидание на правила игры на бирже...

ставим на все подряд...
вариант, когда ситуевина еще лучше по рынку, чем в обычные дни оставляем про запас (энто мне и самому пригодится)

результаты на базе сбера с 1.1.2022 года тейк от входа постоянен и равен среднему 1,3% ...
стоп в градации от тейка на 100 и до тейка равному стопу...

лучше всего Ракета — поставил и поперло ...
на соотношении тейка к стопу как 3 к 1  на дистанции начинает наступать  ЖОПА...
(налоги, кофы учтены)



 стоп максимально близко или вообще без стопа....

в реальности  каждый божий день Тейк перерисовывается и, соответственно, перерисовывается Стоп — главное смотреть, чтобы payout имел положительное значение.... 

немного про payout...
две команды… на одну дают к.1,5 на другую к. 3,6...
высчитывается вероятность победы каждой (долго объяснять как высчитывается и здеся энто не по теме) и получается на 1 команду 0,6 на 2 команду 0,3
payout1= 1,5*0,6=0,9 (мало)...
payout2= 3,6*0,3=1,08 (энто оно самое)  — на дистанции у нас преимущество перед другими игроками на 8%...

про Московскую биржу...

аналитически не взять, можно попробовать статистически...

payout на бирже (сцука) по нормальному не вытащить поэнтому  -  произведение чистого дохода на вероятность наступления события...


очень интересная штука вылезла изо всего энтого — чем дальше стоит стоп  — тем хуже для бюджета...
Татарский сын  из всех сил старался поближе быть к нулевой линии и Мы его понимаем ...




( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/671137.php


я тута свое «женское» высчитывал и попал на «бульбы»...





( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/671137.php

автор топика любопытен, но теоретическая возня вокруг волатильности индекса малоинтересна...

всегда интересна практика...

итак сбер с 1.1.22 года и по нонешние времена
всего событиев — 913
интересуют дни, которые закрылися в плюс по сравнению с открытием — 452 (49,5%)
интересуют дни, которые закрылися на следующий день и где максимум больше, чем закрытие предыдущего дня -437 (96,7%)


с вероятностью в 86% возьмем на следующий день 0,25% от капитала...
Татарский сын (который нам не брат) так и делал  — ставил на 0,3% и плечо по среднему в три…

сбер прирост open-close время с 1.1.22 по нонешнее время

сбер гэпы вечер-утро время с 1.1.22 по нонешнее время


( Читать дальше )

«Отряд не заметил потери бойца и Яблочко-песню допел до конца»....©

родная мать бы не сделала  стока скока сделал MadQuant для нашенского развития как трейдера ...© (перефразировал одно выражение по памяти Джона Сильвера)...


smart-lab.ru/blog/773457.php

200 энто на то время, когда Трейдеры отдыхали почти стока же времени скока работали в году...
на сейчас времена изменилися, поэнтому минимум энто уже 250, который плавно  или не плавно со временем перерастет в 365...

smart-lab.ru/blog/596080.php


( Читать дальше )

настали времена, когда я с Мальчишкой находяся на разных временных берегах стал как-то соприкасаться с Ними по ходу дела...
Ихнее утверждение о том, что рынок периодически находится в детерминированном состоянии не вызывает внутреннего сопротивления ибо, с моей точки зрения, оно так и есть...  
не знаю как тама на коротком таймфрейме — я тама не бывал, но на длинном — рынок энто точно… всегда персистентный, но тута есть одна закавыка...

как говорит ves2010, для энтого надо еще определиться какая бумага чисто трендовая (т.е спытнуть ее на трендовость)... 

соприкоснулися точки разных Вселенных ...

Хаос — источник запутанности  ясно прослеживаемой предсказуемости....

smart-lab.ru/blog/101528.php
ренко, конечно, жуть японская — стреляет так, что не угнаться...

можно и без времени даже, пожалуй, что и лучше без времени, ибо время на рынке явно нелинейно — тута надо с Эйнштейном в обнимку работать, чтобы идти со временем в ногу...

оригинальные алгоритмы open and close не интересны...
пилы точно  — нет....
тренд виден хорошо — согласный....
спрэды на любителя…

в последнее время ничего не интересует из индикаторов окромя точки разворота цены… есть кое-какие разработки, но пока сырые, поэнтому решил потрясти чужие… Уильямса, например, — форексники его рекламируют так, что рубахи у них заворачиваются в трубочку...

решил спытать Уильямса фракталы на дальность расстояния...
 
фигня энто, а не фракталы — через две свечи цена может быть унесена ветром далеко и надолго...
поэнтому решил сократить билловский фрактал до состояния трех свечей...

попробовал на сбере....
за 9 месяцев торговли потерял 10% депозита — не считая комсы…
да на фуй такая торговля...

что касается крокодилов всяких тама Уильямских, то есть вот энто про крокодилов, кто еще не знает ничего про крокодилов или не сталкивался с крокодилами по-настоящему...
smart-lab.ru/blog/516836.php

smart-lab.ru/blog/590561.php
Как рассчитать эффективный период МА

 вопрос, конечно, интересный...


«мои люди были там и вот что они нашли»...©… старый добрый вестерн...

надо полагать на МА5-МА20 все сожрали налоги и комса...


база Сбера от 29.7.2022 по сегодня....
возьмем, как приличные Людя, не МА, а ЕМА....



( Читать дальше )