Блог им. zweroboi

Пересечение скользяшек неинтересно

Модеры, перенесите в алго пжл и вообще добавьте меня уже туда )

Хотелось бы раз и навсегда закрыть тему концепции построения торговых систем или их примеров на основе пересечения скользящих средних. Это не работает, друзья. Давайте посмотрим.

Предположим, для каждого момента времени мы вычисляем значения экспоненциальных скользящих средних (они лучше всех) с периодами А и Э. И также мы знаем приращение цены (или логарифма отношения следующей цены и текущей для упоротых квантов), которое мы можем этой паре чиселок сопоставить. Наносим на график и смотрим:

Пересечение скользяшек неинтересно
По горизонтальной оси — значения скользяшек с периодом А, по вертикальной — с периодом Э. Если пересекается вверх и находится сверху — оно выше красной линии, наоборот — ниже.

Это просто иллюстрация из Википедии, с нарисованной прямой линией, может быть и другая чуть более сложная кривая-поверхность в случае многих скользяшек и более запутанных правил, суть от этого не меняется. По одну сторону одни точки, предположительно в среднем в плюс, по другую — ну как минимум не такие крутые. Ребята, рынок не так прост ) и одного даже самого хитро%;№"_ного сплита недостаточно от слова совсем.

Попробуйте сами! На самом деле, даже на одной скользяшке можно найти статистически значимую разницу между двумя выборками, которые она порождает. О том, как это считать я писал в одном из предыдущих постов. Но там настолько маленькое преимущество, что его будет невозможно скучно торговать, даже при отрицательной комиссии. Надо улучшать модель. Два сплита — ну посмотрите сами сколько там нужно, три? десять? чтобы хоть немного обозначить островок стабильности в гиперпространстве хаоса ха ха ха.

Короче, резюмируя: численные значения скользяшек могут давать хороший годный сигнал, но они будут при этом находиться внутри какого-то эллипса на графике выше. Разбивая плоскость тупо на две части вы его никогда не найдёте, потому что кроме него шум, этого шума гораздо больше. Если эллипсов два или три, измерений тысяча, всё становится немного сложнее.

Резюме в квадрате — у матожидания системы есть доверительный интервал ) его тоже котируется считать! Дисперсия, всё такое!

P.S. Дорисовал зелёных эллипсов )

★13
даю «звезду»!
пиши еще!
Тимофей Мартынов, :*
Тимофей Мартынов, я честно пытался читать смартлаб с чёрной цветовой схемой. До этого топика меня ещё как-то хватало, но здесь — полный загон.
Вернул цвет как было… Белый режет глаза, но что поделать? Серый фон в windows отменили много лет назад. Пусть люди жгут глаза горящим белым! Даёшь зайчики в глаза! =)
avatar

Fry (Антон)

репостнул по сетям:)

Я так туп, что даже вывод понять не смог)
Тимофей Мартынов, но звезду дал.
интересно ты как-то доказал неработоспособность сс даже никак не обращаясь к свойствам рынка
Тимофей Мартынов, скользяшки — совершенно рабочий способ получать чиселки для количественного описания состояния рынка. Пересечение двух — трех — скольки угодно — очень слабенький способ находить перевес, именно он не работает
Мля, 5 раз перечитал, совершенно ничего не понял. И, что погуглить, чтобы хоть что то понять, тоже не понял. Стратегию на 2 SMA вырубать?) 
avatar

Игорь Шепелев

Игорь Шепелев, Аист-Инвест? да что уж там, оставляйте
Пафос Респектыч, ага
почему тогда в тестере стратегий в трейдингвью у меня такая стратегия на длительном промежутке времени дает прибыль с учетом комиссии и проскальзывания?
avatar

meat

meat, я хз
Пафос Респектыч, может мне просто повезло и я нашел при каких параметрах EMA и SL возможно будет стратегия прибыльной для данного актива?
avatar

meat

meat, конечно может, чего только не бывает на свете
Видел на ТСЛаб. прогоняли все возможные периоды от 1 до 1000 пересечение двух средних., так выдали довольно интересный период где оптимизация максимальная. И дает положительное мат. ожидание. 
avatar

Jkrsss

Jkrsss, доверительный интервал посчитали?
Пафос Респектыч, По моему да, в принципе это можно повторить самому, в том же тслабе, там раздел оптимизация. быстро посчитает(переберет все варианты), где профит в максимум стремиться. Другой вопрос, что обычное moving average, считает только число и применять его к реальному экономическому сектору не правильно. Но это обычно знают только преподы по статистике. 
avatar

Jkrsss

Jkrsss, я не пользуюсь тслабом и в планах как-то нет ) но по тому что видел тут на сайте этот продукт заточен под соответствующую аудиторию и что он считает тоже соответственно. Какая там оптимизация, что он там оптимизирует? Минимальный опыт занятий машобучением и оптимизации моделей на учебных данных мог бы помочь вам взглянуть на это всё чуть под другим углом
Пафос Респектыч, Ну куда уж нам, мы машинным обучением не занимаемся. Как то по старинке на листке бумажке задачи минимакса решаем. :) Я вас услышал, извините больше беспокоить не буду.
avatar

Jkrsss

Скользящие-это единственное что работает на рынке. 
avatar

MorozovMax

MorozovMax, не единственное, но без них никуда
автор, не могли бы аргументировать свои доводы более простым языком, для средних умов?)заранее спасибо
avatar

ksand

ksand, и так проще некуда, но конечно ленюсь сам рисовать картинки, грешен ) задавайте вопросы
Пафос Респектыч, не понял вашего анализа вообще) пересечение скользяшек-понятно, приращение цены-понятно, но что с чем вы сопоставляете, какой получаете результат и из чего делаете выводы — не понятно… и почему экспоненциальные лучше всех?) я, например, думаю, что я лучше всех, но ведь многие не согласятся)
avatar

ksand

ksand, почему экспоненциальные лучше всех? Да это как бы модель одного из самых простых НЧ фильтров, и эмпирически даёт хорошие чиселки, дальше не вдавался. Это моё субьективное мнение, но если понадобятся скользяшки и вы начнёте с экспоненциальных, то скорее всего они зайдут сразу хорошо )
Пафос Респектыч, пробовал простые, экспоненциальные, баттерворта 2-3 порядков, фрактальные, взвешенные по объему. Остановился на простых) сколько людей, столько и мнений… а вообще каждая хороша для своей ситуации
avatar

ksand

ksand, простые тоже норм, отличие почти незаметно на самом деле
ksand, тоже перебором занимался. По мне, так экспоненциальные — лучшие из простых. А те, что посложнее — с переменным параметром сглаживания — уж очень непросты.
P.S. Слово «простой» у меня не означает SMA.
avatar

SergeyJu

Спидометр, как и остальные датчики состояния автомобиля без водителя тоже абсолютно бесполезная вещь. Смотреть как и куда едешь никто не отменял, но с приборами проще.
Чушь какая-то.

Пересечение МА — это не способ предсказания приращения цены, а способ открытия/закрытия позиции.
Поэтому сопоставлять его надо не с приращением цены, а с суммой приращений за все время нахождения в позиции, т.е. с куском Эквити.
Расчеты будут сложнее, зато и выводы другие.

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, автор как раз всю эквити берет. Вы его плохо прочитали.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, уважаемый

Допустим. Что тогда нарисовано на картинке?

С уважением
Мальчик Buybuy, все в тексте, картинка, имхо, вообще не нужна. Автор делит все точки на 2 множества — при которых быстрая скользяшка выше медленной и обратное. И смотрит на статистическую разницу между точечными финансовыми результатами этих двух множеств на один шаг. Но учтены ВСЕ точки и ВСЕ приращения цен. Можно применить критерий ХИ-квадрат или какой другой, чтобы оценить значимость смещения. Это не про торговлю, а про принцип анализа предсказывающей силы индикатора.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, уважаемый

А смотреть нужно не на на один шаг, а вплоть до будущего закрытия по обратному пересечению скользящих.

С увжением
Мальчик Buybuy,  автор  это и делает. Только непривычным Вам способом.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, уважаемый

Ну так поясните. Пожалуйста!

Я правда не понимаю, как можно кучу параметров (длины скользящих средних, их значения, оценки матожидания и дисперсии Эквити) запихать в двумерную точечную диаграмму с точками одного цвета.

Вот гляжу я на диаграмму и вижу синюю точку (А, Э)=(-1,7). В левом эллипсе, выше красной линии. Поскольку А<Э, вторая скользящая пересекла первую и вышла вверх. Ну Ок. Но рядом я вижу точку (А, Э)=(-1, 4) ниже красной линии, хотя по-прежнему А<Э. Как это может быть?

Какое приращение показала цена после этого пересечения? Насколько подросло мое Эквити после этого пересечения вплоть до закрытия?

Поймите правильно, тема весьма интересна для дискуссии. МА действительно не работают на длинной дистанции, но доказательство этого факта весьма нетривиально. И одной картинкой здесь не отделаться.

С уважением
Мальчик Buybuy, в эту картинку (я особо не вдумывался, ибо бессмысленно) никто кучу параметров не заталкивал. Попросите автора пояснить, что именно нарисовано. 
А анализ такого рода. 
Пусть есть Э1 и Э2, две скользяшки. Для любой точки определяем соотношение Э1-Э2>0 vs <=0. Для каждой точки определяем приращение на следующем такте. Если ровно 10 точек подряд ложатся на одну руку(одинаковое условие), значит 10 одноточечных приращений в сумме дают то, что обычно считают финансовым результатом сделки, за исключением транзакционных издержек, которые в данном анализе игнорируются. Не все ли равно, один раз посчитать 10 движений или 10 раз по одному? 
Если не учитывать транзакционные издержки и цели анализа — без разницы. 
Обычно все анализируют системы, при этом непонятно, насколько преимущество имеет подгонка, насколько результат системы отражает существенные свойства данных. Поэтому прямой анализ данных, без учета группировок и издержек, имеет смысл именно поиска первичного стат. преимущества, а не способа его использования. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, уважаемый

Понял. Именно с этим я и не согласен. Точное время нахождения в позиции нам неизвестно, среднее — тоже (зависит от Э1 и Э2).
Так что считать надо не 1 приращение и не 10, а финрез нахождения в позиции до отмены (когда Э1-Э2 станет меньше 0), т.е. аккуратно складывать все последующие приращения.

Расчеты и картинка при этом будут посложнее.

С уважением

P.S. Если индикатор Э1-Э2 использовать для прогнозирования матожидания следующего приращения цены, то всегда получим МО будущего приращения = 0

Мальчик Buybuy, Среднее на один такт получается ровно этим способом. Среднее на сделку — нет. Но о сделках и речь не идет!
P.S. Насчет равенства нулю МО Вы, в среднем, ошибаетесь. Но, если предположить, что Вы правы, то никакая система на паре скользяшек не несла бы денег — только косты в минус, пропорционально числу сделок.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, уважаемый

Не совсем так.
Среднее следующего приращения статистически неотличимо от нуля.
Но это не означает, что результат нахождения в позиции (до обратного пересечения МА) также нулевой. Ибо соседние приращения цен кореллированы, причем неплохо.

С уважением
Мальчик Buybuy, если Вы правы, то надо забыть про СС и торговать корреляции соседних приращений. 
На самом деле, и в том, и в другом можно обнаружить некоторый (слабый) сдвиг МО. Почему, собственно, мало кому удается извлечь пользу из нейронных сетей на фондовом рынке? МО очень маленькое, а нестационарность и просто шум — велики.
avatar

SergeyJu

Все там работает — мыслите шире.
avatar

LFX

ТРИ раза прочитал… Вот это мне мозг «выедает»
Резюме в квадрате — у матожидания системы есть доверительный интервал ) его тоже котируется считать! Дисперсия, всё такое!

Что это ???
avatar

Андрейка

Андрейка, иносказательная отсылка к стандартной статистической процедуре.
avatar

SergeyJu

забористый набор слов, однако.
Для пущей загадочности после каждго предложения автору нужно ставить многоточия.
avatar

Vladimir T

«Скользяшки»?
Вам сколько лет, девушка?

avatar

sergeygaz

sergeygaz, а как правильно у взрослых дядь? )
Надо улучшать модель.

Улучшил. Дальше что?
avatar

MS

MS, если получилось — торговать )
Интерпретация изложенного простым языком.
Предположим в поведении цены есть явление «смена направления». Пусть идеальный индикатор без запаздывания предсказал бы лонг на как минимум ближайшие полчаса.
Пусть по статистике такие лонги подымаются в среднем на рубль.
Комиссия при этом 0,2 рубля на пару взаимнообратных сделок.

Проблема скользящих средних — большое запаздывание. СС покажут этот лонг через 20 минут после «идеального индикатора». Когда лонг отработается уже на 0,75 рубля. Все по-прежнему в среднем.
Вам останется в лучшем случае 0,05 рубля. Если успеете.

Зайдя в соседний подъезд с СС, который неприметен, но несложен, мне удалось сократить запаздывание вдвое.
avatar

MS

MS, с этой точки зрения можно сказать что график цены сам по себе «запаздывает» по отношению к собственному будущему )
MS, Запаздывание у скользяшки является функцией параметра сглаживания (или, если угодно, числа степеней свободы в оценке среднего). Изменив параметр, мы изменяем запаздывание. И за это чем-то платим или что-то получаем. Чем Вы заплатили за уменьшение запаздывания?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, ничем. Упрощённо говоря, взят следующий момент от скользящей. Но не впрямую он. Иначе запаздывание только увеличилось бы.
avatar

MS

MS, кажется вы где-то обманываете сами себя. Скользящее среднее «запаздывает» только потому, что оно не учитывает значения цены в будущем. Левая часть графика относительно текущего момента времени «закрыта» же ведь, не так ли? Если бы мы могли подсматривать в будущее за графиком цены, никакие индикаторы вообще были бы не нужны.

Скользяшка — это просто число в определённый момент времени, оно само по себе, просто есть, не запаздывает и ничего не предсказывает. Предсказательной способностью может обладать только модель, в которую это число подаётся как входной параметр.

Пафос Респектыч, ясен пень, временное окно у скользяшки не захватывает будущее.
Но оно может быть разной формы и длительности, у ЭСС — бесконечное (в пределе). Разность двух скользяшек — некий  аналог взвешенной оценки производной. Иногда делают скользяшку с инерционным прогнозом. На эталонных временных рядах будет уменьшаться задержка. В теории. На практике увеличивается инерция, как следствие, задержка становится то больше, то меньше. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, задержка чего?
Пафос Респектыч, есть исходный поток данных, есть выход фильтра (скользяшка — частный случай фильтра). Между этими двумя цифровыми потоками можно определить задержку. С некоторой погрешностью, естественно. То же касается разности двух скользяшек (это тоже фильтр). Млжно эту разность разложить в элементарные двухточечные оценки производной. Ну и так далее…
avatar

SergeyJu

SergeyJu, да это понятно и сомнений в ваших компетенциях у меня нет, к слову. Мой тезис скорее в том, что временная задержка фильтра имеет весьма опосредованное отношение к предсказательной способности той модели, на вход которой подаётся его выход.
Пафос Респектыч, если специально говорить о цифровой фильтрации, то да, все обычные характеристики фильтров, как-то задержка, линейность ФЧХ, форма АЧХ и так далее — в основном мимо нашей кассы. Не раз видел, что человек с бэкграундом в области обработки сигналов  искренне был уверен, что оптимальный (в каком-то смысле) фильтр намного лучше ЭСС. А вот не выходит каменный цветок. Другие задачи, другие критерии, нет привычного собственного базиса.
avatar

SergeyJu

MS, момент, что есть момент?
avatar

SergeyJu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW