smart-lab.ru/blog/671137.php
автор топика любопытен, но теоретическая возня вокруг волатильности индекса малоинтересна...
всегда интересна практика...
итак сбер с 1.1.22 года и по нонешние времена
всего событиев — 913
интересуют дни, которые закрылися в плюс по сравнению с открытием — 452 (49,5%)
интересуют дни, которые закрылися на следующий день и где максимум больше, чем закрытие предыдущего дня -437 (96,7%)

с вероятностью в 86% возьмем на следующий день 0,25% от капитала...
Татарский сын
(который нам не брат) так и делал — ставил на 0,3% и плечо по среднему в три…
на дух не переносишь, поэтому надо учесть либо лоу либо клоуз тех 14% дневок, когда +0.25% не случалось. Средний профит плюсовых сделок 0.86*0.25%=0.215%. Тогда средний убыток минусовых должон быть не больше 0,14*Х%=0.215%. Откуда Х=1,53%.Лоу точно в такие дни будет ниже, но сдается мне что и по клоузу дня с третьим плечом не протиснуться.А если и по клоузу крыться не будешь, то случится совсем непоправимое для третьего плеча.
ПС… У кривой на графике толстый хвост и не особо острая макушка… а это значит что лучше не 86 раз из 100 по 0.25%, а где то в 14% дней по +2,2% при условии если левая непостроенная часть графика симметрична правой.
приятно иметь дело с Профи....
такие же мысли посетили и мою скромную персону, когда график отрисовывался…