Блог им. wistopus

меня закопал, четырёх баранов взял



smart-lab.ru/blog/671137.php

автор топика любопытен, но теоретическая возня вокруг волатильности индекса малоинтересна...

всегда интересна практика...

итак сбер с 1.1.22 года и по нонешние времена
всего событиев — 913
интересуют дни, которые закрылися в плюс по сравнению с открытием — 452 (49,5%)
интересуют дни, которые закрылися на следующий день и где максимум больше, чем закрытие предыдущего дня -437 (96,7%)

меня закопал, четырёх баранов взял
с вероятностью в 86% возьмем на следующий день 0,25% от капитала...
Татарский сын (который нам не брат) так и делал  — ставил на 0,3% и плечо по среднему в три…
138 | ★3
7 комментариев
Спасибо.
avatar
(который нам не брат)
 в чем татарин провинился так?
avatar
остался вопрос: какого размера ставим стоп. и как часто он срабатывал?
avatar
Vadim S, 
остался вопрос: какого размера ставим стоп
раз остался, то пусть полежит — авось пригодится..
avatar
осталось опуститься с дневок на хотя бы на часовки с той же гипотезой (сегодня дневная свеча белая) и получить хорошо известную в узких кругах стратегию 
avatar
всегда интересна практика...
итак 
Тут маленькая проблемка… все что ниже слова «итак» совсем не практика, в смысле не трейдинг. Трейдинг это когда мат.ожидание благоприятного сравнивается с мо неблагоприятного. Интрадей ты похоже принципиально
на дух не переносишь, поэтому надо учесть либо лоу либо клоуз тех 14%  дневок, когда +0.25% не случалось. Средний профит плюсовых сделок 0.86*0.25%=0.215%. Тогда средний убыток минусовых должон быть не больше 0,14*Х%=0.215%. Откуда Х=1,53%.Лоу точно в такие дни будет ниже, но сдается мне что и по клоузу дня с третьим плечом не протиснуться.А если и по клоузу крыться не будешь, то случится совсем непоправимое для третьего плеча.
ПС… У кривой на графике толстый хвост и не особо острая макушка… а это значит что лучше не 86 раз из 100 по 0.25%, а где то в 14% дней по +2,2% при условии если левая непостроенная часть графика симметрична правой.
Большой Брат, 
Тут маленькая проблемка… все что ниже слова «итак» совсем не практика, в смысле не трейдинг
так трейдингу в телеграммах Гуру обучают всех желающих, а я не Гуру, поэнтому и слово «итак»...

У кривой на графике толстый хвост и не особо острая макушка… а это значит что лучше не 86 раз из 100 по 0.25%, а где то в 14% дней по +2,2% при условии если левая непостроенная часть графика симметрична правой
приятно иметь дело с Профи....
такие же мысли посетили и мою скромную персону, когда график отрисовывался…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Аналитики «Синара» рекомендуют акции RENI к покупке с целевой ценой в 129 руб.
Аналитики «Синара» выпустили обзор акций компаний финансового сектора, в котором, в том числе, рекомендуют к покупке акции RENI с целевой ценой в...
Куда реинвестировать дивиденды и купоны
Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а...
Фото
Алексей Лазутин переизбран генеральным директором ПАО «МГКЛ»
28 января состоялось заседание Совета директоров ПАО «МГКЛ», на котором было принято решение о переизбрании генерального директора...
Фото
Как не проспать премправо по ЮМГ/ЕМЦ и купить акции на 15% дешевле рыночной стоимости?
Доброго утра. Я являюсь акционером ЮМГ (GEMC) и этот вопрос волнует меня не меньше вашего.  Также, мы видим интерес к этому моменту судя по...

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн