Блог им. wistopus

меня закопал, четырёх баранов взял



smart-lab.ru/blog/671137.php

автор топика любопытен, но теоретическая возня вокруг волатильности индекса малоинтересна...

всегда интересна практика...

итак сбер с 1.1.22 года и по нонешние времена
всего событиев — 913
интересуют дни, которые закрылися в плюс по сравнению с открытием — 452 (49,5%)
интересуют дни, которые закрылися на следующий день и где максимум больше, чем закрытие предыдущего дня -437 (96,7%)

меня закопал, четырёх баранов взял
с вероятностью в 86% возьмем на следующий день 0,25% от капитала...
Татарский сын (который нам не брат) так и делал  — ставил на 0,3% и плечо по среднему в три…
146 | ★3
6 комментариев
Спасибо.
avatar
(который нам не брат)
 в чем татарин провинился так?
avatar
остался вопрос: какого размера ставим стоп. и как часто он срабатывал?
avatar
Vadim S, 
остался вопрос: какого размера ставим стоп
раз остался, то пусть полежит — авось пригодится..
avatar
всегда интересна практика...
итак 
Тут маленькая проблемка… все что ниже слова «итак» совсем не практика, в смысле не трейдинг. Трейдинг это когда мат.ожидание благоприятного сравнивается с мо неблагоприятного. Интрадей ты похоже принципиально
на дух не переносишь, поэтому надо учесть либо лоу либо клоуз тех 14%  дневок, когда +0.25% не случалось. Средний профит плюсовых сделок 0.86*0.25%=0.215%. Тогда средний убыток минусовых должон быть не больше 0,14*Х%=0.215%. Откуда Х=1,53%.Лоу точно в такие дни будет ниже, но сдается мне что и по клоузу дня с третьим плечом не протиснуться.А если и по клоузу крыться не будешь, то случится совсем непоправимое для третьего плеча.
ПС… У кривой на графике толстый хвост и не особо острая макушка… а это значит что лучше не 86 раз из 100 по 0.25%, а где то в 14% дней по +2,2% при условии если левая непостроенная часть графика симметрична правой.
Большой Брат, 
Тут маленькая проблемка… все что ниже слова «итак» совсем не практика, в смысле не трейдинг
так трейдингу в телеграммах Гуру обучают всех желающих, а я не Гуру, поэнтому и слово «итак»...

У кривой на графике толстый хвост и не особо острая макушка… а это значит что лучше не 86 раз из 100 по 0.25%, а где то в 14% дней по +2,2% при условии если левая непостроенная часть графика симметрична правой
приятно иметь дело с Профи....
такие же мысли посетили и мою скромную персону, когда график отрисовывался…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Про Телеграм и Макс для облигационного инвестора
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 День, когда стоит сказать про Телеграм, и про Макс. В приложении к розничному рынку...
Фото
Итоги недели на рынках сырьевых товаров
Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в...
Фото
RENI в гостях у «Газпромбанка инвестиции»
27 марта представители RENI в прямом эфире «Газпромбанк инвестиции» ответили на вопросы инвестиционного консультанта банка. Подвели итоги года,...
Фото
Короткие юаневые ставки и облигации в CNY: текущая ситуация и перспективы
С начала февраля наблюдается заметный рост краткосрочных локальных юаневых ставок, которые «потянули» за собой вверх и доходности российских...

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн