Блог им. wistopus

меня закопал, четырёх баранов взял



smart-lab.ru/blog/671137.php

автор топика любопытен, но теоретическая возня вокруг волатильности индекса малоинтересна...

всегда интересна практика...

итак сбер с 1.1.22 года и по нонешние времена
всего событиев — 913
интересуют дни, которые закрылися в плюс по сравнению с открытием — 452 (49,5%)
интересуют дни, которые закрылися на следующий день и где максимум больше, чем закрытие предыдущего дня -437 (96,7%)

меня закопал, четырёх баранов взял
с вероятностью в 86% возьмем на следующий день 0,25% от капитала...
Татарский сын (который нам не брат) так и делал  — ставил на 0,3% и плечо по среднему в три…
142 | ★3
7 комментариев
Спасибо.
avatar
(который нам не брат)
 в чем татарин провинился так?
avatar
остался вопрос: какого размера ставим стоп. и как часто он срабатывал?
avatar
Vadim S, 
остался вопрос: какого размера ставим стоп
раз остался, то пусть полежит — авось пригодится..
avatar
осталось опуститься с дневок на хотя бы на часовки с той же гипотезой (сегодня дневная свеча белая) и получить хорошо известную в узких кругах стратегию 
avatar
всегда интересна практика...
итак 
Тут маленькая проблемка… все что ниже слова «итак» совсем не практика, в смысле не трейдинг. Трейдинг это когда мат.ожидание благоприятного сравнивается с мо неблагоприятного. Интрадей ты похоже принципиально
на дух не переносишь, поэтому надо учесть либо лоу либо клоуз тех 14%  дневок, когда +0.25% не случалось. Средний профит плюсовых сделок 0.86*0.25%=0.215%. Тогда средний убыток минусовых должон быть не больше 0,14*Х%=0.215%. Откуда Х=1,53%.Лоу точно в такие дни будет ниже, но сдается мне что и по клоузу дня с третьим плечом не протиснуться.А если и по клоузу крыться не будешь, то случится совсем непоправимое для третьего плеча.
ПС… У кривой на графике толстый хвост и не особо острая макушка… а это значит что лучше не 86 раз из 100 по 0.25%, а где то в 14% дней по +2,2% при условии если левая непостроенная часть графика симметрична правой.
Большой Брат, 
Тут маленькая проблемка… все что ниже слова «итак» совсем не практика, в смысле не трейдинг
так трейдингу в телеграммах Гуру обучают всех желающих, а я не Гуру, поэнтому и слово «итак»...

У кривой на графике толстый хвост и не особо острая макушка… а это значит что лучше не 86 раз из 100 по 0.25%, а где то в 14% дней по +2,2% при условии если левая непостроенная часть графика симметрична правой
приятно иметь дело с Профи....
такие же мысли посетили и мою скромную персону, когда график отрисовывался…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
🏦 Сбер эффективен как всегда
Зеленый банк отчитался по МСФО за 4 квартал и весь год   Сбер (SBER) ➡️ Инфо и показатели     Результаты за 4 квартал —...
Фото
🚀 Один сектор — несколько лидеров
По мнению аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, компании финансового сектора остаются фаворитами на рынке акций. Но жёсткая денежно-кредитная...
Фото
Черкизово. Финансовые результаты за Q4 25г. хорошие. Обновление целевой цены
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Черкизово: 👉Выручка — 78,0 млрд руб. (+11,8% г/г) 👉Себестоимость — 54,9...
Фото
Какие юаневые облигации можно приобрести на фоне ужесточения бюджетного правила?

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн