далее

31 июля 2025, 10:10
|
wistopus

энта бесконечная задача, решенная токийскими аспирантами в отношении букмекеров хрен знает в каком году, как перенести математическое положительное ожидание на правила игры на бирже...

ставим на все подряд...
вариант, когда ситуевина еще лучше по рынку, чем в обычные дни оставляем про запас (энто мне и самому пригодится)

результаты на базе сбера с 1.1.2022 года тейк от входа постоянен и равен среднему 1,3% ...
стоп в градации от тейка на 100 и до тейка равному стопу...

лучше всего Ракета — поставил и поперло ...
на соотношении тейка к стопу как 3 к 1 на дистанции начинает наступать ЖОПА...
(налоги, кофы учтены)

стоп максимально близко или вообще без стопа....

в реальности каждый божий день Тейк перерисовывается и, соответственно, перерисовывается Стоп — главное смотреть, чтобы payout имел положительное значение....

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг

386 | ★2

4 комментария

А чой это при Т=1.3% и S=-1.3% сумма вероятностей первого и второго = 0.64? А в 0.36 случаев цена зависает между T и S?

T-800

31 июля 2025, 10:21
Ответить

T-800,

А в 0.36 случаев цена зависает между T и S?

совершенно в дырочку...
на рынке может сложиться ситуевина, когда цена не достигла ни Тэйка ни Стопа...
а болтается как сосиска между тем и энтим...

т.е. приходится делать допущение, что на рынке одновременно действуют два независимых события...

выход...
если не сработал ни Тэйк и ни Стоп переносим все на следующий день или закрываем позицию по вновь увиденным обстоятельствам…