бульбы

27 июля 2025, 10:01
|
wistopus

smart-lab.ru/blog/671137.php

я тута свое «женское» высчитывал и попал на «бульбы»...

нашенские бульбы на базе сбера от 1.1.2022 года полезли на диапазоне -0,75% -1% (слабо) и на -1,75% — 2%, 1,75% +2% (очченно сильно)...

в целом, как говорилося в одном сериале — «от тебя ментурой воняет за километр»… так и Гауссом благоухает на таком же расстоянии...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг

3.6К | ★2

9 комментариев

Была отличная стратегия основанной на этой статистике, перестал работать в 2025-ом. Точнее пока работает но не так как раньше. Неплохо заработал в свое время. Когда нибудь напишу о нем.

На SPX конечнко.

Ray Badman

27 июля 2025, 12:36
Ответить

Ray Badman,

Была отличная стратегия основанной на этой статистике

энто не может не радовать...
для меня все энто не более, чем забавный парадокс — не увидел ничего особенного...
ибо смотрю совсем в другую сторону...

но раз Вы что-то нашли для себя и мне стоит подумать чуть больше....

wistopus

27 июля 2025, 13:04
Ответить

wistopus, писал все таки ))

smart-lab.ru/blog/1184988.php

Ray Badman

27 июля 2025, 18:37
Ответить

Не знаю в чем польза такой статистики ( разве что в качестве загадки… минут 10 думал что это за цифры в самом левом столбце 1,25% и -1,82%, но так и не додумался, для среднего иль медианного слишком большая разница)))), в прошлый твой раз тоже было не совсем то что могло бы пригодиться, но и то гораздо ближе к трейдингу.

Большой Брат

27 июля 2025, 17:17
Ответить

Не знаю в чем польза такой статистики

тоже не знаю...
но лЮди говорят что есть…

wistopus

27 июля 2025, 17:17
Ответить

минут 10 думал что это за цифры в самом левом столбце 1,25% и -1,82%, но так и не додумался

средняя дневная волатильность за 1.1.2022 по текущий период при условии положительного приращения....1,25% от максимума текущего дня до закрытия предыдущего...
-1,82% в тот же день только от минимума...

все сложно на словах — на деле интерес в каком коридоре цена болтается на следующий день после, ну скажем, Моментума...

мне не дает покоя
smart-lab.ru/blog/675506.php
если использовать знание полураспада волатильности и впихнуть все же нормальное распределение, которое работает до определеного предела на рынке....

то будет у меня доходный Дом с Мамзелями и с Рулеткою.... ...

wistopus

27 июля 2025, 17:42
Ответить

wistopus, на деле интерес в каком коридоре цена болтается на следующий день после, ну скажем, Моментума...

Так в твоей статистике насколько я понял нет вообще никакого условия по какому-либо типа моментуму… просто вола по клоуз относительно предыдущего. И на деле важнее даже не сам коридор волатильности, а в какой последовательности хай и лоу происходят.
Там по ссылке что привел автор много прикольного «изучает» и к выводам приходит противоречащим друг другу.
пс… я этот твой ответ случайно прочитал, уведомление что он был мне не высветилось… просто если кому то отвечаешь а не самому себе то на кнопку «ответить» именно этого поста человека надо нажимать если хочешь чтобы он узнал о твоем ответе.

Большой Брат

27 июля 2025, 19:42
Ответить

wistopus,
автор ссылки, сетовал, что отклика нет, но
весь смысл, сводится к двум предложениям, даже к одному
в чём смысл, писать трактаты… стать носовым?)))

более того
все расчёты, без стопов, а это значит что?
правильно, красивые вероятности — ложны, ибо
или, нужно закрываться по цене опциона
или, стопом, и...
вуаля, картина будет совсем другая, 100%

считаете иначе?
запросите, у него формулу, что определяет знак
киньте на индекс сиплого, с учётом среднего отклонения, и...
разочаруйтесь)))

удачи!