Блог им. vtvladim

Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты

Тезисы про математическое моделирование рыночной цены для трейдинга

   Снова и снова наблюдаю, что статьи на отвлеченные темы имеют гораздо бОльшую популярность на сайте, чем статьи собственно на конкретные темы трейдинга. Писать на отвлеченные темы нет ни желания, ни планов. Эту статью я опубликую – я обещал нескольким уважаемым коллегам выложить данные расчетов и исследований, но, скорее всего, имеет смысл на этом остановиться – ответной реакции от читателей я практически не вижу.
   Выскажу свое мнение на вопрос: как можно подходить к математическому моделированию поведения цены на бирже и каким образом это может помочь в трейдинге.

   Сначала несколько исходных положений, в рамках которых, на мой взгляд, целесообразно смотреть на данный вопрос.
   Как я рассматриваю процесс изменения цены. Нет смысла, да и не реально, предсказывать конкретную цену в конкретный момент времени. Но можно и нужно предсказывать интервал цен, в котором рыночная цена будет находиться в конкретный ИНТЕРВАЛ времени в будущем с бОльшей вероятностью. Ключевое слово здесь – цена будет находиться, это не означает, что такой будет цена закрытия, а понимается под этим то, что на следующем интервале цена достигнет прогнозируемого уровня. Общеизвестно, что движение цены характеризуется ценами OHLC, а для получения прибыли трейдеру нужна разница цен между ценой входа и ценой выхода из позиции. Подчеркну эту мысль – трейдеру нужно не знание «какая цена будет на следующем тике» (или какие OHLС будут на следующем баре), а понимание в каком направление ждать изменения цены на следующем интервале (чтобы выбрать направление позиции), и по какой цене можно закрыть эту позицию в «плюс» с вероятностью выше, чем получить убыток. Моделировать все значения OHLC – дело бессмысленное и нереальное. А главное – абсолютно не обязательное с точки зрения получения прибыли. По моему мнению, движение цены имеет смысл рассматривать как случайное отклонение от некоторой, скажем так «средней» цены, – вверх/вниз от нее – при этом сохраняя представление о случайности такого отклонения в каждый следующий момент времени. Но полагая при этом, что движение этой средней цены на каждом интервале ИМЕЕТ НАПРАВЛЕНИЕ, которое определяется параметрами торгов на предыдущих интервалах, и количественно выражается в значениях максимума и минимума на интервале.
   При таком взгляде на цену, можно использовать декомпозицию решаемой задачи: задачу моделирования движения цены разбить на две независимые, но взаимосвязанные подзадачи. Первая задача – определение направления движения средней цены, а вторая – определение наиболее достоверного интервала отклонений значений цены от ее среднего значения. Вторая задача, в конечном итоге, сводится к расчету прогнозных значений H и L на интервале. Таким образом, в совокупности можно определить ценовые уровни входа в позицию и выхода из нее и, следовательно,  возможную величину разницы цен – т.е. возможную прибыль.
   Готовых формул я приводить не буду. Каждый должен пройти путь сам. В плане математического аппарата при простейшем варианте реализации данной идеи –достаточно базовых знаний математики и теории вероятности, которые даются в высших учебных заведениях. Нескольким пользователям сайта я ранее уже давал подсказку, как реализовать такой подход – они обращались ко мне в личных сообщениях. И я просил их сообщить о своих успехах в этом направлении в дальнейшем. Но обратной связи не получилось. ))) Да и в целом этот сайт, как я вижу по реакциям на подобные статьи, не является подходящим местом для обсуждения подобных тем. Других мест я, к сожалению, не знаю.
   Более строгое и детальное в математическом смысле решение, учитывающее тяжелые «хвосты», мне получить в виде, подходящем для реального использования, не удалось. А полученный мною для этого случая вариант результат улучшает не столь значительно и имеет свои проблемы, так что пока я его вообще не использую, ограничившись частным решением для нормального распределения. Это, безусловно, сказывается на точности значения прогнозных цен при существенных изменениях цены и при тренде, поскольку в этом случае изменение распределения существенно не симметрично на краях. 

   Самый распространенный вопрос, который так любят задавать здесь на сайте, звучит примерно так: «Какая эквити у такого подхода?». Вопрос, конечно, правильный — в целом с позиции трейдинга. Только задавать такой вопрос надо не относительно самого математического подхода, а относительно используемой системы торговли в рамках такого подхода. А в рамках описанного подхода можно использовать несколько способов торговли, различающихся как непосредственно принципом, так и длительностью удержания позиции, риск-менеджментом и пр. И эквити уже таких, окончательных и конкретных способов торговли все равно будет зависеть не только от самого метода моделирования, но и от способов управления риском и прочих нюансов их программной реализации, да даже – от нервной системы трейдера и его отношения к риску.

   Относительно же самого подхода к моделированию цены, в контексте предложенного подхода, корректнее говорить о точности прогноза движения цены и точности прогноза значений H и L в сравнении с фактическими итогами торгов. Объединять понятия «эквити» и непосредственно «точность прогноза значения цены» нельзя – хотя бы потому, что они имеют разную суть: эквити показывает прибыль (убыток) в денежном выражении, а точность прогноза цен – разницу прогнозного и фактического значений цены (для прогноза величины H и L) либо процент правильных прогнозов (для прогноза направления цены), который может интерпретироваться как вероятность правильности прогноза. процентах.

   В таком понимании точность прогноза движения цены я выражаю в процентах совершенно простым способом: 

(число интервалов с правильным прогнозом) * 100 / (общее число интервалов с прогнозом) (в %) 

   Точность прогноза значений H (L) я определяю в абсолютном выражении: через среднеквадратичное отклонение, рассчитываемое по отклонениям прогнозных H (L) от фактических H (L) на интервалах за весь рассматриваемый период (расчеты для всех интервалов сделаны с января 2018 г., для Gold и Brent — с января 2014 г.) по классической формуле (для L аналогично):

Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты
и в относительном выражении:

(среднеквадратичное отклонение) * 100 / (фактическое значение) (в % к номиналу актива) 

   Тем не менее, я опосредованно отвечу на этот «самый распространенный вопрос» про эквити следующим образом.
   Мною были проведены расчеты результатов торговли с января 2018 г. по январь 2021 г. по историческим данным для следующих вариантов торговли на основе изложенного подхода:
   1) открытие позиции в соответствии с прогнозом движения цены (т.е. если по прогнозу на будущем интервале ожидается рост цены, то берется лонг, а если ожидается снижение – то шорт) по цене открытия О, а закрытие — по цене закрытия С. Далее этот вариант обозначен как «О-С по прогнозу».
   2) открытие позиции против прогноза движения цены (т.е. если по прогнозу на будущем интервале ожидается рост цены, то берется шорт, а если ожидается снижение – то лонг) по цене открытия О, а закрытие — по цене закрытия С. Далее этот вариант обозначен как «О-С против прогноза».
   3) открытие позиции в соответствии с прогнозом движения цены (как в пункте 1) по цене открытия О, а закрытие: при лонге – по максимальной цене на интервале H, а при шорте – по минимальной цене на интервале L. Далее этот вариант обозначен как «О-H(L) по прогнозу».
   4) открытие позиции против прогноза движения цены (как в пункте 2) по цене открытия О, а закрытие: при лонге – по максимальной цене на интервале H, а при шорте – по минимальной цене на интервале L. Далее этот вариант обозначен как «О-H(L) против прогноза».
   5) открытие позиции в соответствии с прогнозом движения цены (как в пункте 1) по цене открытия О, а закрытие по прогнозным значениям: при лонге – по прогнозному значению H для интервала, а при шорте – по прогнозному значению L для интервала. Для учета реальной осуществимости такой сделки в расчетах полагалось: для лонга — если фактическое значение H было равно или больше, чем прогнозное значение H, то позиция закрывалась по прогнозному значению независимо от того пошла ли цены в дальнейшем выше, а если фактический H был ниже прогнозного, то позиция сводилась к безубытку, если цены последнего дня интервала позволяли это, иначе фиксировался убыток по фактическим ценам последнего дня интервала; для шорта – аналогично относительно фактических и прогнозных значений L. Таким образом, в расчетах учитывалась только реально достижимая на интервале прибыль или фиксация убытка. Далее этот вариант обозначен как «О-Прогноз».

   Почему выбраны такие варианты? Не потому, что они оптимальны, или они предлагаются для использования. Соображения были другими:
    — Вход по цене открытия снимает вопрос об оптимальности и реальной возможности выбранного уровня входа. Цена входа для всех вариантов одинакова и, в общем случае, не оптимальная.
    — Сравнение результатов вариантов «О-С по прогнозу» и «О-С против прогноза» покажет — важен ли правильный выбор направления входа. Понятно, что направление входа важно. Поэтому если точность прогноза направления движения цены неудовлетворительная, то разницы в результатах между этими вариантами не будет, поскольку эти варианты отличаются только направлением позиции.
    — Варианты «О-H(L) по прогнозу» и «О-H(L) против прогноза» – чисто теоретические, поскольку до завершения интервала мы не знаем фактических значений H и L и, соответственно, в реальности не можем всегда закрывать позицию по этим максимально теоретически оптимальным ценам.
    — Вариант «О-Прогноз» покажет возможную эквити разработанного мною подхода. Сравнение результатов этого варианта с результатами вариантов «О-H(L) по прогнозу» и «О-H(L) против прогноза» покажет, какую часть от максимальной теоретически возможной прибыли на интервале при такой цене входа в позицию можно взять практически в рамках моего подхода. Практически возможно – потому, что в отличие от фактических значений H и L для следующего интервала, которых мы до завершения интервала не знаем, прогнозные H и L рассчитываются и мы, соответственно, их знаем, а следовательно, реально можем по достижении ценою прогнозных значений закрыть позицию по этим значениям. Сравнение с вариантами «О-С по прогнозу» и «О-С против прогноза» покажет, есть ли польза от прогнозирования значений H и L, или пользы нет.

   Условия проведений расчетов: Расчеты проводились для следующих интервалов: день (Д), три дня (3Д), неделя и месяц. Расчеты прогнозов для любого интервала делаются по итогам торгов на предыдущих интервалах такой же длительности и не корректируются в дальнейшем вне зависимости от размера интервала. Т.е. даже для прогноза на следующий месяц используются данные торгов предыдущих месяцев и в течение прогнозного месяца результаты никак не корректируются. Естественно, никаких стоп-лоссов и усреднения в расчетах не применялось. Все расчеты сделаны в предположении: торговля 1 лотом, сделки совершаются на каждом интервале, на одном интервале происходит только одна сделка; результаты выражены в номинале цены фьючерсов (отрицательное значение означает убыток). В графе «просадка» указан максимальный убыток за период. В самой правой колонке приведена точность прогноза направления цены в разрезе интервалов и годовых периодов.
   Просадку в вариантах 3 и 4 просчитать без учета динамики цены внутри интервала невозможно. Но она не будет больше, чем в вариантах 1 или 2.
   Поскольку прогнозные значения H и L фактически не всегда достигаются на интервале (даже если направление цены спрогнозировано правильно, цена не всегда «доходит» до прогнозных значений), для таких случаев позиция закрывалась следующим образом: в последний день интервала (для 3Д, недели и месяца) цена закрытия определялась: при лонге как (О + H)/2 — если прогноз направления цены для этого дня совпадал с позицией, или если не совпадал, то (C+H)/2 (при шорте вместо H используется L). Таким образом, расчетно имитировалась попытка в последний день интервала закрыть позицию в «ноль», или зафиксировать возможный частичный «плюс», или возможный частичный «минус» в зависимости от фактического поведения цены в этот день.
   Расчеты сделаны более чем по 40 разным инструментам (тем, которые мне интересны: фьючерсы Si, EURO, ED, GZ, GK, LK, MN, RN, SR, SN, TT, YN, ME, RI, BR, GD; одноименные им акции; AMZN-RM, AAPL-RM, FB-RM, GOOG-RM, MSFT-RM, TSLA-RM и их первоисточники на NASDAQ). В данной статье приведены данные для торгуемых на МБ инструментов, у которых за исследуемый период были значительные волатильность и разнонаправленность динамики цен (наиболее проблемных для прогнозирования): фьючерсы Si, Gold, Brent и RTS, для всех вариантов торговли, всех интервалов; сделана разбивка по годам (все таблицы и графики в конце статьи). 

Краткие выводы из анализа результатов расчетов:

   1. Результат в варианте «О-С по прогнозу» лучше, чем в арианте «О-С против прогноза» для всех рассмотренных инструментов и практически для всех интервалов (в месячном интервале для инструментов с высокой волатильностью это не столь очевидно): получена прибыль, просадка меньше. Что показывает важность правильного выбора направления входа в позицию. Но чем больше интервал, тем эта однозначность менее очевидна.
   2. Сравнение результатов теоретических вариантов «О-H(L) по прогнозу» и «О-H(L) против прогноза» достаточно цинично показывает какую малую толику прибыли мы (трейдеры) берем из движения цены, при этом оба варианты имеют положительный итоговый результат. Это свидетельствует о возможности на рынке взять прибыль всегда, если знаешь точные будущие цены, и при этом не столь важно направление позиции (за исключением устойчивого тренда и слишком коротких интервалов). Хотя прибыль в варианте «по прогнозу» в большинстве случаев несколько выше, чем в варианте «против прогноза». Чем больше интервал, тем различие этих вариантов становится меньшим, что объясняется стохастичностью изменения цены.
   3. Результаты варианта «О-Прогноз» говорят о потенциальной работоспособности ТС, основанной на предложенном подходе к моделированию и прогнозированию цены. Прибыль в этом варианте в большинстве случаев составляет 10%-30% от теоретически максимально возможной. Но еще раз подчеркну: в реальной торговле на больших интервалах позиция могла бы быть закрыта не в последний день интервала, а ранее и в большинстве случаев – в «плюс». Для фьючерсов с большой волатильностью (например, Si, EURO, РТС, Gold) неэффективность длительного удержания позиции (при выбранном условии для цены входа) отчетливо видна по результатам на интервале месяц.
   
   Для правильного анализа приведенных данных кроме прибыли/убытка важны еще некоторые показатели. Я выделю следующие: количество интервалов, на которых фактические H и L попадают в достоверный интервал прогнозных значений; количество интервалов, на которых прогнозные H и L были фактически достигнуты; количество интервалов с убытком. Эти данные приведены в таблице.
   На мой взгляд, достаточно неожиданно, что не оптимальный по уровню цены вход при торговле только 1 лотом (т.е. усреднения нет) и полном наплевательстве на риск-менеджмент (в расчетах нет никаких стопов или иных условий досрочного фиксирования убытков) может дать такие неплохие результаты… Оговорюсь сразу: это абсолютно не призыв не использовать риск-менеджмент! Но это косвенно говорит о том, что крепкая нервная система является одним из ключевых факторов успешной торговли. Вход в позицию всегда по цене открытия я бы назвал скорее «тупым» способом открытия позиции. Следует подчеркнуть так же тот факт, что в данных расчетах предполагалось совершение сделок на каждом интервале – в отличие от реальной торговли, где это происходит не всегда также интенсивно. 

В целом, данные расчеты подтверждают работоспособность выбранного подхода математического моделирования цены и показывают выгоду и возможность прогнозирования направления движения цены, а также ее максимальных и минимальных значений на интервале.


Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты
 Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты
  Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты
   Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты
   Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты
   Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты
   Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты
   Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты
 
 
   Заранее отвечу на вопрос, что эти теоретические расчеты прибыли имеют только теоретический характер.
   Во первых, выше написанные условия проведения расчетов в плане закрытия позиции практически не имеют отличия от реальной торговли, которая велась бы при аналогичном поведении цены. Частично есть вопросы к выбранному способу закрытия позиции на интервале день для тех случаев, когда фактическая цена не дошла до прогнозных значений. Использованный в этом случае способ не направлен на завышение прибыли и максимально приближен к поведению трейдера в реальной торговле. 
   Во-вторых, приведу свое эквити с даты, соответствующей началу моего участия в ЛЧИ-2020 по настоящий момент. Интенсивность (количество сделок) моей торговли существенно ниже, чем в приведенных исследованиях. Кроме того, результат в % брокер приводит к моему общему ДЕПО, которое примерно на 70 % состоит из акций, а на остальные 30 % я торгую на ФОРТС, т.е. процент прибыли к сумме, действительно задействованной при торговле на ФОРТС будет больше в более чем 2 раза. Мой метод торговли не совпадает с использованными в данной статье, но основан на прогнозировании для следующего интервала: направления движения цены, максимального и минимального значений цены. 

Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты


























 

★6
76 комментариев
Очень интересно… Вопрос почему расчёты берутся за 3 дня? и Кварталку бы интересно посмотреть…
avatar
Firetrade, Расчеты не только за 3 дня. Прогнозы делаются на день (следующий), на 3 дня вперед, на следующие неделю и месяц. 
    Если вопрос был почему выбран интервал 3 а не 2 дня: потому, что 3 дня это уточняющий прогноз к недельному. 
Владимиров Владимир, Это я понял что на з дня вперёд и т д
Почему именно 3 а не 4 и не 2… вот как Вы к этому выводу пришли?
avatar
Firetrade, В неделе 5 торговых дней, поэтому 3 дня будет половина недели (два интервала по 2 дня не закрывают неделю). Этот прогноз я использую и как самостоятельный, и как уточняющий к недельному прогнозу. Здесь нет аналогий с Ганном и проч. 
Firetrade, Как кстати твои дела? Доделал программную реализацию своего подхода?
Владимиров Владимир, Нет программист нужен, вот я и спрашиваю почему три а не 2)))
avatar
к моему общему ДЕПО, которое примерно на 70 % состоит из акций
По форме кривой эквити это очевидно.
на остальные 30 % я торгую на ФОРТС
А вот этого на эквити, к сожалению, не видно.
Дмитрий Овчинников, Это все ваши вопросы по сути изложенного?  )))
   У меня единый брокерский счет, выделить ФОРТС в этом случае невозможно. Если не верите — это ваше право, я вам доказывать написанное мною не намерен. 
   Может вы подскажите мне смысл пририсовывать свое эквити в случае, когда я не предлагаю свой телеграмм-канал и проч.? Я хотя бы буду знать выгоду этого для себя в будущем )))
Владимиров Владимир, 
по сути вопросов к сожалению нет, так как торгую совершенно иное.

Не принимайте близко к сердцу, я просто изначально пролистал ваш длинный пост до картинки эквити, по его форме подумал, что явно торгуется фьючерс на акции или индекс, но только в лонг, нашел в тексте подтверждение и на этом успокоился, что определил верно.
Дмитрий Овчинников, Да нормально все. 
Кстати, насчет только лонга вы не правы. Торгуется и лонг и шорт. Сам я торгую только фьючерсы. Акции держу, к опционам (пока) отношение отрицательное. 
Владимиров Владимир, 
так я  том и пишу, что ваш лонг акций целиком определяет форму эквити. Влияние фортс там тяжело определить на глаз. 
Опционы я тоже не умею торговать и не планирую.
Муть какая-то. Аж голова заболела))

Думаю, автору будет полезно узнать мнение большинства:



За сложность  — 0 голосов. 
avatar
$100, Вы бы еще мнение большинства спросили насчет, к примеру, кварков или сверхзвукового оружия… Надеюсь, в вопросах образования вы сами не придерживаетесь таких своих советов?
Владимиров Владимир, ой… только про кварки, пожалуйста, не нужно… они существуют только на бумаге в виде формул… а доказательством их существования являются премии, должности и звания тех, кто их придумал ради подтверждения того, что придумала кучка смелых подонков в начале прошлого века))
avatar
$100, Был о вас, увы, лучшего мнения. Существование кварков, между прочим, экспериментально подтверждено.
Из реалистичных эквити получаются черная («трендовая») и фиолетовая («контртрендовая»). Учтены ли при их расчете издержки и какое там количество сделок? Можете сказать, например, по сишке.
avatar
Комиссию не считал, поскольку торговать одним лотом смысла нет — комиссия в процентном соотношении не оптимальная. Пересчитать не сложно. Например, для Si на моем тарифе общая комиссия (МБ+брокер) равна 2 пунктам цены для 10 лотов. Соответственно результаты надо умножить на 10 и отнять комиссию, количество сделок умноженное на 2 (пункта цены). Получится чистый результат. 
   В таблице с данными о попадании фактической цены в достоверный интервал приведено количество интервалов для каждого тайм-фрейма. Для интервала день — 774, 3Д — 386, неделя — 166, месяц — 38. Для золота и нефти больше, они с 2014 года посчитаны. 
   А почему вы считаете, что эквити моего подхода в расчетах не реальный? Не могу согласиться…
Владимиров Владимир, если я правильно вас понял, то реализовать третий и четвертый способ нереально. Следовательно, эти эквити носят чисто ориентировочный и гипотетический характер. Практический интерес представляют первый и второй способы — они торгуемы. Ну и дальше интересно разобраться, что там внутри и насколько это критично к исполнению. Потому что по форме эти эквити не выглядят как привлекательные в сравнении с топорными простыми вещами типа скользящих средних или ценовых каналов. Если я всё правильно понял из написанного вами, в чем я не уверен:)
avatar
Sergey Pavlov, Похоже, что вы не совсем правильно поняли. Реально осуществимы три метода: О-С по прогнозу, О-С против прогноза, О-Прогноз.
   В реальной торговле вход по цене открытия в большинстве случаев будет не оптимальным (я его использовал чтобы не было условности в расчетах). В этом кроется возможный довесок к прибыли, которая показана в расчетах. 
   Закрытие позиции по цене закрытия также не оптимально в большинстве случаев. (Это, на мой взгляд, еще более глупо, чем вход по цене открытия.) В этом кроется второй возможный довесок к прибыли.
  И обратите внимание — я поправил свой предыдущий комментарий про комиссию — пропустил в нем пару слов. 
Sergey Pavlov, Посчитал для вас чистый результат с учетом комиссии для Si при торговле 10 лотами. Мне это проще сделать — все данные есть, не надо ничего набивать и считать.



ответной реакции от читателей я практически не вижу

А какой реакции вы ожидаете? На мой взгляд, здесь весьма тривиальные вещи написаны. Я например делаю почти всё то же самое.

p.s. все ваши многочисленные метрики и таблицы можно свести к одному числу — Шарпу или профит-фактору.
avatar
robomakerr, "… А какой реакции вы ожидаете?..."  Да особо никакой не ожидаю… )))
   Хочу вас спросить: когда входящий впереди вас в здание человек придерживает вам дверь, вы говорите «спасибо», или хмуро, не глядя произносите: "  А какой реакции вы ожидаете? ... Я например делаю почти всё то же самое..." ?
   Насчет "… Шарпа или профит-фактора". Нет, в таблицах гораздо больше информации. Во всяком случае для того, кто хочет разобраться в деталях. 
Владимиров Владимир, так а где вы «придержали дверь»?)
С точки зрения других пользователей, вы здесь выложили какие-то туманные намеки, пропитанные математическим снобизмом. Всё это проще самому изобрести, чем «разбираться в деталях».
avatar
robomakerr, Ну если вы не поняли, что я имел ввиду в своем комментарии элементарную вежливость, то ничего не поделаешь. Люди разные. 
   Снобизм, туманные намеки и детали, так же как и вежливость, разными людьми тоже понимаются и воспринимаются по разному.  
сложно
т.к для торговли достаточно делать прогноз направления


avatar
ves2010, Согласен, что в первую очередь важен выбор направления позиции. Но если вы смотрели содержимое таблиц для интервала месяц, то этот вывод для таких больших интервалов оказывается не столь очевиден. 
Не уверен, что верно понял, но подход напоминает мой. Вполне рабочий (проверено с 2018 года).

А под «средней» вы что имеете в виду?

Также интересно как вы из размерности цен приходите к вероятностям? Сначала по идее надо какое-то распределение получить с весами, а потом его отнормировать к единице, например.

Вот откуда эти веса берутся?
avatar
Denis, Уточните, какую вероятность вы имеете ввиду, в какой таблице. Тогда я смогу ответить на ваш вопрос. 
   Если не секрет — что похожего с вашим подходом? 
Владимиров Владимир, ну насколько я понимаю, вы же получаете на выходе интервал. А интервал множество возможных исходов, с какой то вероятностью.
Вероятность же верхней и нижней границы не одинакова?
avatar
Denis, Нет, вы неправильно поняли. Рассчитываются непосредственно прогнозные значения H и L. Другой вопрос, что у H и L свои (разные) достоверные интервалы. Я не различаю вероятность попадания цены в верхний и нижний край доверительного интервала. Это делать абсолютно не имеет смысла смысла, поскольку при попадании цены в доверительный интервал вы спокойно закрываете позицию, и априори, вероятность что цена пойдет дальше — ниже, чем вероятность что не пойдет.
   В самой последней таблице приведено процентное соотношение интервалов, на которых фактические H (L) попадали в соответствующий (для H или L) доверительный интервал, к общему числу интервалов за исследуемый период. Аналогично — для тех интервалов, в которых прогнозные H и L были реально достигнуты (это случаи, когда фактическая цена дошла точно до прогнозного значения или прошла дальше). Но эти цифры для корректности надо было бы скорректировать на точность прогноза движения цены. Получилось бы красивее. Но не стал этого делать. )))    
 Я тоже с этого начинал:

Расчеты прогнозов для любого интервала делаются по итогам торгов на предыдущих интервалах такой же длительности и не корректируются в дальнейшем вне зависимости от размера интервала. Т.е. даже для прогноза на следующий месяц используются данные торгов предыдущих месяцев и в течение прогнозного месяца результаты никак не корректируются.


А в итоге пришел к тому что надо брать 10-15 лет по инструменту.
avatar
Denis, Я бы считал выбор интервала в 10-15 лет весьма спорным. Посмотрите, как за последние несколько лет усилилось влияние новостного фактора. И характер новостей, приводящих к резким изменениям цен, стал очень обширным — от отдельных постов в соц. сетях, до местных политических событий. Да и США — первый источник новостного фона — потряхивает регулярно. Как это может быть учтено в таких больших интервалах, про которые вы говорите?  
Владимиров Владимир, ну мы выяснили, что подход у нас все таки разный.

Я беру все «похожие» свечи, взвешиваю их некоторым образом и получаю распределение цен на некоторое будущее. Из него потом получаю коридор оптимальных позиций, отобрав n-самых похожих, и переведя их в плечо через волатильность.

Все эффекты, которые есть в ценах автоматически учитываются, при отбрасывании «непохожих» свечей.
avatar
Denis, «Похожие свечи» — имеется ввиду похожие друг на друга? Или похожие на известные свечи в терминах свечного анализа? Я к классическому свечному анализу отношусь скептически, уж извините за прямоту. 
   И какие результаты? В целом, по году — если не секрет. Вы, я вижу, сегодня только на сайте зарегистрированы… (Ничего плохого не имею ввиду, просто констатирую)
Владимиров Владимир, похожие прям по цене. Считаю дистанцию от текущей свечи до каждой-кандидата. Чем меньше дистанция, тем свеча более похожа.

Результаты нормальные. Портфель таких систем дал с 2018 где-то 400%.

Сейчас правда возможно это все перестанет работать, потому что утренняя сессия. По ней истории нет, обучать алгоритм не на чем. Посмотрим как изменится распределение.
avatar
Denis, Т.е. вы сделали упор на повторяемость и экстраполяцию, насколько я понял ваши ответы.
   В любом случае, самое главное — наличие прибыли, все остальное вторично. Удачи 
Владимиров Владимир, да. Так и есть. Оцениваю на каждой свече в какой позиции и с каким плечом надо быть сейчас (Лонг/шорт/без позиции).
Хотя местами оно иногда странно работает. Не могу 100% объяснить почему та или иная сделка происходит.
Вот одна из систем, которая после прибыльного Лонга посчитала что здесь вероятнее будет падение. Хотя на графике не видно.



avatar
Denis, Странность работы в любой системе есть. Не было бы «странностей» — все бы были милионерами )))
   На график я дозированно смотрю. Иначе воображение начинает дорисовывать, а если бы график давал однозначные прогнозы, то опять же — давно все бы были миллионерами.  
   У меня иная картинка:




Сам подход разложения на две задачи — прям как у меня. В каждой использовал по паре естественных фишек для построения системы и расчётов. Получилось хорошо.
А толстые хвосты тоже не стали проблемой. Они случаются достаточно нечасто, что уже позволяет грубо отсечь их стопами и остаться в прибыли по всему распределению.
И я придумал, как их обрабатывать негрубо, с минимальными потерями.
avatar
svgr, Стопами их отсечь можно, но алгоритм в этом случае должен быть иной, и это не общее решение, тут много условностей и упущенной прибыли. Вообще, к стопам я отношусь скорее негативно. Возможно вы в этом больше преуспели. Рад за вас.
   На самом деле четко формализовать наличие тренда и «взять» его начало — достаточно не тривиальная задача. Много умов над этим пока бьются. 
svgr, не надо сечь толстые хвосты. Если бы не Оне, то зарабатывать на рынке было бы еще тяжелее, чем сейчас.
avatar
Toddler, ответ там исследовательский, а не практический. Не умеете обрабатывать и отсекаете — можно построить прибыльную систему, но с мизерной прибылью.
avatar
Зашел почитать хотя бы про подходы (с результатами-то и так все ясно), но как-то слабо. Прогнозирование рядов — задачка для 4 курса экономфака. Главное тут в том, как построить правдоподобную модель. А вот с этим, разумеется, не все справляются. Точнее, никто, если речь о биржевых графиках :) Если рассматривать случайный процесс, то нужен студент 4 курса МИФИ, а лучше аспирант. Но у них энтузиазм пропадает через полгода исследований примерно :)
Здесь недавно была статья о том, как человек немного познакомился со статистикой, загрузил маркетдату в программу, и… мягко говоря, разочаровался в рынке :)
Задача прогнозирования цены — и простая и сложная одновременно (даже нобелевскую премию получали люди и сейчас фондами управляют). Я как-то видел бота, написанного выпускниками, который угадывал примерно 70% направлений 15 минутных свечей Si. Денег я им разумеется не дал.
avatar
Market Mover, То ли я не понял ваш комментарий, то ли вы не поняли содержание статьи. 
   Как то вы свалили все в одну кучу: сказали, что "… Прогнозирование рядов — задачка для 4 курса экономфака...", и тут же "… как построить правдоподобную модель. А вот с этим, разумеется, не все справляются. Точнее, никто, если речь о биржевых графиках...". 
   В статье как раз про мат.моделирование и прогнозирование цены на торгах, а не отвлеченное прогнозирование рядов (наверное вы хотели сказать об экстраполяции). Экстраполяция — да, вопрос давно изученный. Но я писал и привел результаты расчетов для конкретных цен по конкретным фьючерсам, торгуемым на МБ. И экстраполяции здесь не используется. 
   А результат, полученный мною, масштабируем в плане интервала. Т.е. для разных интервалах алгоритм одинаковый. 
   Кстати, я тоже как то видел, как человек на скальпинге поднимал по 50 тыс. за 5 минут, причем не один раз. Правда, потом он слил депозит, и сделал это тоже не один раз ))))
Прибыль в этом варианте в большинстве случаев составляет 10%-30% от теоретически максимально возможной.

так это грааль какой-то
avatar
keekkenen, Если без сарказма. Не все так просто, как кажется при поверхностном взгляде. Просадки — самый главный нюанс. И рассмотренные варианты торговли не оптимальны по цене входа. Все нюансы логики принятия решений очень трудно формализовать логически (в виде программы). Хотя, с крепкой нервной системой и не все ДЕПО можно торговать и такие простые способы торговли. 
   Ну а если бы вы точно знали как пойдет цена на следующем интервале — вам бы сложно было торговать только в плюс? Цель прогноза в этом и заключается, но он не может быть на 100% точным. Всегда есть ошибочные прогнозы. 
Владимиров Владимир, 
Если без сарказма

никакого сарказма, сказал выглядит
Просадки — самый главный нюанс

видимо, причина в бесцельных входах…

честно ничего не понял из прочитанного… есть прогнозирование входа…

значит должно быть прогнозирование еще двух цен (интервалов) для  выхода в плюс по условной зоне профита и убытка — нет смысла входить, если не знаешь где выходить..
Все нюансы логики принятия решений очень трудно формализовать логически (в виде программы)

трудно судить, если нет стратегии, то и формализовать ее нельзя..
Ну а если бы вы точно знали как пойдет цена на следующем интервале — вам бы сложно было торговать только в плюс?

как раз наоборот, выставил цель и забыл
avatar
keekkenen, Без обид. Я поясню свои мысли в очередности ваших вопросов:
    — «бесцельные входы». Вход по цене открытия мною выбран не по причине, что он оптимальный (мое мнение — такой вход не оптимальный), а для того, чтобы не возникало вопросов о возможности такого входа.
    — «прогнозирование еще двух цен (интервалов) для  выхода в плюс по условной зоне профита и убытка». Прогнозируются значения H и L на будущем интервале. Это и есть ориентир для цены выхода. А направление входа (лонг или шорт) также прогнозируется.  
    — «трудно судить, если нет стратегии». Суть статьи не в поиске стратегии торговли. Она у меня есть. А в другом: результаты показывают, что даже при не оптимальной цене входа, результаты вариантов торговли, которые сделаны по прогнозу, лучше, чем против прогноза. Следовательно, этот подход к прогнозированию работает и дает возможность получать прибыль. В приведенных результатах — даже без стопов. 
   А вы выставили цель и забыли — тоже вариант. Если направление выбрали верное. И не жадничали с уровнем выхода. Иначе цена может пойти в другую сторону, или банально не дойти до вашей цены выхода. Вы же направление, цены входа и выхода как то для себя определяете? Не монету же кидаете?! Вот я и показал способ, как это все можно формализовать, без графиков, только при помощи математики.


Владимиров Владимир, да, спасибо за разъяснения..

немного непонятно про просадку, ведь если есть прогнозирование H/L как цели для выхода и по ним делается выход, то при чем тут просадка ?

может у меня недопонимание в термине — это убыточный результат в моменте, но если есть цель по выходу в минус, то как бы и нет просадки — есть зафиксированнй результат ведь никакого пересиживания нет
avatar
keekkenen, Я говорил в своем комментарии про просадку в контексте использованных в статье способов торговли. 
   Но в общем случае просадка все равно будет, пусть не всегда. И вот здесь есть нюанс. Используя некорректные стопы, вы будете «недосиживать» часть прибыли, закрываясь по стопу. В результате, не только уменьшите прибыль, за счет неполученной, но еще и наберете убытков из-за стопов. Правильный стоп — тоже не полное решение вопроса. Поскольку по хорошему его надо рассчитывать в зависимости от волатильности цены, т.е. менять его со временем.
   Если вы смотрели таблицы, то там видно, что есть такие периоды с плюсом, на которых просадка достаточно большая. Т.е. большинство трейдеров закрыли бы позицию давно, но по итогу — если нервов хватает, можно было бы получить прибыль. Это не совет так поступать. Просто констатирую факты. 
   И про то, что вы не поняли в плане «есть прогнозные H(L) откуда просадка». Даже если прогнозные H и L оказались точны, это не означает, что в лонге сначала обязательно будет H, а шорте — L. Может получиться и в обратном порядке. Поэтому просадка в общем случае будет. Про четкие тренды я не говорю, хотя и в трендах она иногда возникает. Все зависит от цены входа и времени удержания позиции.
Интервал анализируемых данных, для построения прогноза движения цены в течение следующих суток, должен быть 2 дня. Так сказано в Писаниях. Аминь.
avatar
Toddler, В священных? )))
Интервалы при моем подходе могут быть любыми — от минут до… Алгоритм не меняется от этого. 
   Я не ставил целью оптимизацию. С гауссом на предыдущих интервалах, на самом деле, можно работать более творчески. Там можно и больше чем 2 дня брать. Но при одинаковых интервалах результат более устойчив, никаких поправочных коэффициентов не надо. 
Владимиров Владимир, именно! В немарковских моделях это сплошь и рядом — поведение системы на некий промежуток времени вперед рассчитывается из двух прошлых аналогичных периодов. Ибо сие есть Закон Природы.
avatar
Toddler, Уважаемый коллега. Человек за свою историю переписал много, казалось бы незыблемых, законов природы,  или создал новые. В данном случае, я в своем комментарии опираюсь на результаты своих расчетов и исследований. Торговля на бирже быстро ставит приоритеты между реальностью и писаниями. 
   Тем не менее, спасибо вам за совет. Поразмышляю на досуге... 
Khan Tengri, Да общения пока не получилось. Хотя я в принципе не против )))
   Немного дезориентируют такие слова, как название горы и игрушка. Я привык считать, что в каждой шутке только доля шутки. 
   Насчет финансов и природы. Я написал о том, что мне важнее в данном случае тот результат, который дает, извините за банальность, прибыль. И если он расходится в чем то с иными утверждениями, то… еще раз извините )))
Khan Tengri, А ваше З.З.Ы. Относится к сочетанию немарковского процесса и Гаусса?
Khan Tengri, ОК, понятно, у вас своя «банда» )))
Удачи
Khan Tengri, а я чё? Я ничё
Насчет Природы… Модель «хищник-жертва» прекрасно объясняет все происходящее на рынке.
Что касается пропорции интервалов 2 дня — 1 день, так это работает в моей стратегии. Мож и другие есть… Должны быть! Искать лень…
avatar
Khan Tengri, я не буду спорить.
Если вернуться к теме, поднятой ТС, то, очевидно, ключевым моментом в исследованиях является вот этот:
Расчеты прогнозов для любого интервала делаются по итогам торгов на предыдущих интервалах такой же длительности и не корректируются в дальнейшем вне зависимости от размера интервала
На мой взгляд, это неверное решение. Тем более, что интервалы взяты из теории Ганна… Я когда-то также считал Его циклы истинно верными, но пересмотрел свою точку зрения.
avatar
Toddler, Интервалы взяты не из Теории Ганна, совпадения случайны. Без проблем могу повторить все расчеты на любом интервале, от нескольких минут, часов, до нескольких дней. В данном случае случае я ориентировался на календарные интервалы неделя и месяц. Дальше смотреть не имеет смысла на мой взгляд. А 3 дня мною взяты как уточняющий прогноз к неделе (1/2). Просто я торгую на этих интервалах, включая день. 
    И про ваш вопрос о 2 предшествующих интервалах. Я пробовал варианты от 1 до 5 предыдущих интервалов. Подход это позволяет. На некоторых временных отрезках такие варианты показывали более хороший результат. Но требовали оптимизации и зависели от динамики цены и от торгуемого актива. А вариант одного интервала оказался в этом плане универсальный. По уму в нем много чего еще можно улучшить, но руки только две, да еще торгую параллельно. 
     
Владимиров Владимир, 
но почему вы говорите, что 3 дня это середина торговой недели? 
Допустим понедельник-среда это 3 дня есть 1 интервал,
тогда следующий интервал получается четверг-суббота или четверг-следующий понедельник?
А следующий за ним интервал начинается в следующий вторник?

Или все-таки неравные интервалы? Пн-ср и чт-пт?
avatar
Мейстор Эймон, В неделе 7 дней, рабочих (торговых) — 5. Обе цифры не делятся ни на 2, ни на 3 (т.к. являются простыми числами). Я разделил неделю на 2 части, получил тайм-фрейм 3 дня. В своем подходе я использую календарные дни. Получается понедельник-среда, четверг-суббота, воскресенье-вторник и т.д.
   В любом случае есть праздники и проч. Абсолютно равными интервалы больше одного дня никак не сделать, чтобы они формировали неделю в сумме.
Владимиров Владимир, понятно
avatar
Toddler, Вы про уравнение Вольтерра?
avatar
 Вы не пробовали загрубить систему предсказания? 
Ну, например, прогнозировать направление с одной дополнительной градацией. Тогда будет 4 варианта, сильный плюс, слабый плюс, слабый минус, сильный минус. 
Не очень логично штрафовать, если предсказали рост 0,3%, а получили 0,35%. 
avatar
SergeyJu, Нет, не пробовал. Для этого нужно иметь критерий градации «сильный-слабый». А этот критерий будет динамичным, а не стационарным, поскольку характер поведения цены нелинейный. Добавится еще один параметр в расчетах, который сам расчетный, не говоря уже о неопределенности расчета самого этого параметра.
   Упрощенно говоря, в расчетах я ограничился линейным коэффициентом и первой производной. Попробовал использовать вторую производную, но результат «поплыл» — когда-то лучше, когда то хуже. То же самое с большим количеством предыдущих интервалов. Упрощенный вариант оказывается более устойчивым и универсальным. 
   Вместо вашего предложения я использую другие параметры, дающие дополнительную информацию о корректности прогноза. Например, вероятность правильности прогнозного направления движения цены, которая определяется по предыдущей истории цены (за 4 года) для интервалов, которые имели такой же «импульс». А также процент верности прогноза на нескольких предыдущих интервалах. Ну и еще кое-какие «плюшки»... 
Владимиров Владимир, почему только 4 года? 
avatar
SergeyJu, Банально — столько исторических данных в файле. Можно закачать и больше. Только по золоту и нефти взял больше, там 8 лет. 
Владимиров Владимир, стараюсь брать как можно больше данных. Зацепить хотя бы 2008 год. 
avatar
SergeyJu, Тут никаких ограничений нет, можно и период в 100 лет занести. Смысла особого не вижу, не сторонник теории повторения ценою предыдущего движения. Я косвенно оцениваю в данном случае верность прогноза для предыдущих интервалов с таким же импульсом как отношение числа таких интервалов с верным прогнозом к общему числу интервалов с таким же прогнозом. 

теги блога Владимиров Владимир

....все тэги



UPDONW