Блог им. vtvladim |Математическое моделирование рыночной цены: подходы и результаты

Тезисы про математическое моделирование рыночной цены для трейдинга

   Снова и снова наблюдаю, что статьи на отвлеченные темы имеют гораздо бОльшую популярность на сайте, чем статьи собственно на конкретные темы трейдинга. Писать на отвлеченные темы нет ни желания, ни планов. Эту статью я опубликую – я обещал нескольким уважаемым коллегам выложить данные расчетов и исследований, но, скорее всего, имеет смысл на этом остановиться – ответной реакции от читателей я практически не вижу.
   Выскажу свое мнение на вопрос: как можно подходить к математическому моделированию поведения цены на бирже и каким образом это может помочь в трейдинге.

   Сначала несколько исходных положений, в рамках которых, на мой взгляд, целесообразно смотреть на данный вопрос.
   Как я рассматриваю процесс изменения цены. Нет смысла, да и не реально, предсказывать конкретную цену в конкретный момент времени. Но можно и нужно предсказывать интервал цен, в котором рыночная цена будет находиться в конкретный ИНТЕРВАЛ времени в будущем с бОльшей вероятностью. Ключевое слово здесь –



( Читать дальше )

Блог им. vtvladim |Тезисы про рыночную цену и эконофизику

   Меня, как трейдера, реально торгующего на бирже и решившего сделать результат этой деятельности одним из основных источников своего дохода, в первую очередь интересуют те аспекты упомянутой в названии темы, которые имеют отношение к ценообразованию на бирже и позволяют понять характер и закономерности поведения цены, и, в идеале, — осуществлять прогнозирование цены. С этой позиции я кратко остановлюсь на некоторых методологических аспектах понимания биржевой цены с точки зрения эконофизики. Сам термин эконофизика, честно говоря, мне, получившему когда то первое образование по специальности физик-теоретик, режет слух. Возможно, мы привыкнем к этому термину в будущем. На данную тему – эконофизика – я лично натолкнулся случайно, когда искал возможность обобщения полученных мною результатов исследований в области прогнозирования рыночной цены. Я нашел для себя общие моменты в некоторых своих взглядах и понимании биржевых процессов, а также результатов своих исследований, с теми выводами и положениями, которые делает эконофизика. Данная статья – это попытка систематизации моих взглядов, надеюсь, что и вам она даст определенную пищу для размышлений.
   В экономической теории уже давно появилось и используется множество понятий, нетипичных для классической экономической теории, но характерных для других дисциплин: случайные процессы, фракталы, нелинейная динамика, теория сложных динамических систем, нечеткие множества и пр. Междисциплинарный подход к анализу экономических процессов на базе достижений разных наук дает возможность решать различные экономические задачи, используя наработанные ранее методы и подходы из других областей знаний. В частности, использование физико-математических методов математического моделирования процессов для решения экономических задач создало направление научных исследований, названное эконофизика (это направление еще называют экономическая физика или физическая экономика). Этот термин был введен американским физиком Г. Юджином Стэнли (Harry Stanley) в 1997 г. для объединения множества исследований, при проведении которых физико-математические методы и приемы использовались при решении экономических задач.



( Читать дальше )

Блог им. vtvladim |Пробуем предсказывать будущее


   Видео показывает как в режиме реальных торгов на МБ работает математическое прогнозирование цен на примере нескольких фьючерсов. До начала интервала мат. модель рассчитывает прогнозные значения максимальной и минимальной цен на интервале, а также направление движения цены (вверх/вниз). После окончания интервала сравниваются значения прогноза H и L с фактическими их величинами.
    Предыдущее видео получилось с плохим качеством звука — было плохо слышно. В этом я исправил проблемы со звуком и для более четкого понимания цифр использовал увеличение части экрана (экранную лупу), чтобы цифры было четко видно.  
   В продолжение дискуссий на сайте о том, что можно или нет прогнозировать цену, и о полезности математики в трейдинге.



....все тэги
UPDONW