Не рекомендация, анализ делал для себя, пусть останется в блоге для просто так на память.
   Никакого ТА, ФА и прочего рукоблудия здесь нет, чисто математическая логика без эмоций, политики и слюнявых ожиданий.
   Исходные данные: исторические High и Low за период 01.01.2016 – 26.06.2026 включительно. Выбор именно этих 43 акций объясняется банально – они мониторятся моим скринером ежедневно и потенциально входят в список торгуемых, никаких интриг и подтекста здесь нет. Начальный 2016 год для анализа взят без подтекста — просто 10 лет считаю достаточно.
   Краткие пояснения: столбцы «Тренд ...» показывают наличие тренда вверх/вниз (1/-1), определяемого скринером; таблица «Близость Close к High и Close к Low на указанный % от (High-Low)» показывает в динамике число акций, у которых цена закрытия на отчетные даты была в заданной близости к H и L (своего рода распределение Close отчетных периодов по удаленности от экстремумов); таблица «Распределение числа акций по удаленности Close от средней цены» отражает постепенный дрейф ФР к нижним границам, т.

( Читать дальше )

Геополитика и военные конфликты оказывают влияние на рынки все больше и больше. «Частные производные» — типа «инфляция-ставка» или «рост денежной массы — темпы роста экономики» все больше становятся «частными». Логика «чем ниже упал рынок — тем по лучшей цене затаримся» возможно будет верна для тех, кто сидел в кэше, фондах денежного рынка или депозитах и решится зайти в ФР в нужный момент. 
   Традиционно прошу особо нервных устраивать срач в других топиках. Тут вам не там )))




( Читать дальше )

   Текст не вмещается в 200 символов, отведенных для вопроса — поэтому написал в топике.
   06.05.26 заметил странность в таблице «Состояние счета» QUIK: в этот день я полностью закрыл лонг предыдущих дней фьюча юаня и открыл новый лонг по 11.062. При этом цена новой позиции в таблице показывалась равной 11.176. Подчеркну: старый лонг был закрыт полностью, позиция обнулена. После открытия позиции цена ушла немного вверх в район 11.070 — 11.080. 
   А теперь вопрос: что будет делать алго, если оно будет брать цену только из таблицы, не контролируя саму цену открытия или усредненную цену? Сразу пойдет по ветке «фиксация убытка»? (Бот цену считает сам, но иногда проверяется по ценам из таблицы). Честно говоря, я в прострации смотрел на это чудо пару минут, абсолютно не понимая как такое может быть. Первое, что пришло в голову — что покупка почему то по 11.176 и произошла, но по таблице сделок все четко — там по 11.062 взят лонг, это была лимитная заявка. Короче — я оставил позу и отключил бота. На закрытии дня в таблице появилась цена позы 11.084. Тут еще понятно — разница цен ушла в вар/маржу. Но при открытии новой позы то что за бред изменять цену?

( Читать дальше )

Краткая суть стеба в заголовке: 17 марта зарегистрировался в ЛЧИ-26 через БКС. Через 3 дня (в папку «спам» я так много раз, как за эти 3 дня, раньше никогда не заглядывал) написал в поддержку вопрос в чем проблема и почему нет ответа. Через пару дней поддержка ЛЧИ ответила, что разбираются, много желающих, что проблема на стороне брокера, но они с трепетом ожидают моего участия и высказали свою огромную заботу обо мне и кратчайшем решении вопроса. Обозначили срок 25-26 марта. Потом написали, что до 31 марта точно зарегистрируют, но если что-то вдруг, что вряд ли — то напишите. Еще после их первой отписки я подключил к вопросу брокера. Брокер мне сообщил, что проблем у них (брокера) нет, заявка в ЛЧИ, она банально не зарегистрирована. 1 апреля в очередной раз написал письмо в поддержку ЛЧИ:"Добрый день.Сегодня 1 апреля, но это не шутка: 15 дней прошло с момента моей заявки на участие в ЛЧИ-26. Ответа так и не получено. Вы просили уведомить вас если до 31 марта я не получу сообщение с логином для регистрации — вот собственно сообщаю. Понимаю, что до декабря времени еще много, срочности в регистрации особой нет — видимо вы увеличили длительность конкурса взяв запас с учетом задержек регистрации…."

( Читать дальше )

   Наверное многие уже подустали от метаний от «мир близко» до «ужесточение эскалации», усугубляющееся «новыми по старым лекалам» потугами американцев «навести порядок» в мире «мирными» средствами. Это я не про политику, а про влияние всех этих процессов на экономику — а точнее на биржевые котировки. Заранее попрошу в комментариях (если они будут конечно) — не устраивать политические дебаты. 
   Как на эту болтанку реагировать — вопрос интересный и творческий. Не собираюсь настаивать на конкретном рецепте, просто напишу про свой выбор. Он достаточно консервативен и незамысловат. С конца 25 года прекратил активность на ФР, а на ФОРТС ограничил список активов фьючерсами на крипту (IB, BT и EH) и на газ (NG). На ФОРТС еще поработал опционами на газ и РТС, чисто спекулятивно с простой логикой — в основном покупал call + put (пару раз продавал put, но продавать всегда бОльший риск) и потом продавал дороже: на движении цены вверх call, а на движении вниз — put. На сделку получалось 10-25% от суммы задействованных средств, работал только с квартальными Ri и следующим месяцем NG, без фанатизма по объему.  

( Читать дальше )

   Адресовано торгующим криптовалютой – в первую очередь BTCUSD.
  Крипту знатно трясет уже несколько недель. Перед очередным историческим максимумом в 126 тыс. $ цена битка, портя всем нервную систему, поболталась в интервале 100-120 тыс., взяла очередную вершину и теперь ежедневно и усердно снижается. До какого уровня снизится – вопрос весьма интересный, даже можно сказать – творческий.
   Эти ценовые качели имеют несколько аспектов, часть из которых вообще не связана с рыночным ценообразованием. Как бы это не казалось грустным и невозможным:
  — геополитическая составляющая. Крипта стала использоваться в качестве расчетов в международной торговле. Это, естественно, ущемляет гегемонию доллара со всеми вытекающими выводами и действиями. Применить к крипте напрямую санкции по аналогии с санкциями в долларовых расчетах невозможно (хотя частично это уже реализовано). Но разве же этот факт может остановить настоящих ковбоев? Судебные иски к площадкам, блокирование кошельков и т.п. – вполне достаточный арсенал, чтобы если не грохнуть, то существенно дестабилизировать расчеты через крипту.

( Читать дальше )

   Вот же дожили… Казалось бы – замечательное предложение поощрить авторов постов о торговле на бирже, текущей экономической ситуации и методах торговли. И что же здесь может пойти не так, 20 т.р. — да ну на…  вариантов же вроде даже нет…
   А давайте посмотрим на реальное распределение публикаций на ресурсе. Анонсы конференций – это святое и уже дискретно-непрерывно постоянная составляющая тематики, так же, как и нерешаемая проблема выбора брокера. Основу популярной публикуемой тематики составляют рассказы про сделать бизнес – как два пальца об асфальт, я делал и не раз, купить автомобиль марка/движок/год выпуска/и не быть лошарой/ в кредит/трейд-ин/взять на тест и не отдать и т.д., купить бетон/землю/оформить депозит/занять в долг и не отдать и т.п., пить/курить/материться или ЗОЖ – в поисках золотой середины… Ну и конечно самые популярные темы: проехаться без смазки по персоналиям, вместо закусона рассказать как трудно реальным валютным мульти миллионерам с ликвидностью на МБ, просто регулярные просто тексты просто ни о чем.

( Читать дальше )

  Сегодня обсуждалась тема о том, что использование ряда зарубежных сайтов  для скачивания исторических данных стало недоступно. Добрый человек подсказал решение проблемы на питоне с использованием yfinance. При помощи DeepSeak создал программу для выгрузки данных. Возможно кому-то еще будет полезно.
   Для использования программы надо создать в текущей папке с кодом две папки: InData и OutData. В первой папке создайте текстовый файл со списком тикеров (активов), разделенных точкой с запятой (;) с расширением txt. Во второй папке будет сохранен файл «текущая дата.txt» с данными разделителем точка с запятой. Данные по всем заданным тикерам записываются в один файл последовательно. Формат вывода:
                              Тикер / Data  Open  High  Low  Close Volume /  данные по дням за период
   После запуска — выбрать период дат, выбрать файл с исходным списком активов, запустить скачивание данных.

( Читать дальше )

   У меня перестали открываться сайты с историческими данными по итогам торгов на западных биржах. В рубрику «вопрос» данный текст не влезает из-за длины, поэтому оформил этот вопрос таким образом.
   Проверьте кому не лень — открываются они у вас, или тоже нет. Хочу понять причину — либо это сайт блокирует запрос, видя мой российский IP, либо причина на стороне провайдера.
                    www.nyse.com/market-data/historical 
       эта ссылка уже год как перестала работать, откровенно отвечает «Sorry, you have been blocked. You are unable to access nyse.com»
                  www.nasdaq.com/market-activity/quotes/historical 
      эта ссылка перестала открываться пару недель назад. Ответа нет, только бесконечное ожидание открытия страницы.
                  stooq.com/q/d/?s=xagusd       

( Читать дальше )

   Суть вопроса: есть вот такой стрэнгл на газ NG 10-25 с экспирацией 28.10.25 г. 

   Понятно, что он рассчитан на значимое отклонение цены газа от текущего уровня.
   Чтобы вы сделали в плане управления позицией? Или какие-то иные ваши соображения (действия). 
   Просто продать в стакане опционы не предлагать. Про этот секрет я знаю сам )))
   Заранее благодарен.