Анализируем итоги торговли на ФОРТС

   Стандартные возможности анализа торговли в личном кабинете брокера не позволяют детально проанализировать результаты торговли на рынке ФОРТС. А при использовании единого брокерского счета (ЕБС) и эти имеющиеся возможности анализа существенно сокращаются.
   Изложенный ниже способ анализа позволит показать результаты торговли в разрезе:
— торгуемых инструментов (BR, Si, Gold и т.д.);
— месяцев (либо иных заданных вами интервалов);
— с начала определенной даты;
— количество сделок (по инструменту, по месяцу и т.п.);
— средней прибыли на сделку (в целом и по инструментам) и т.п.

   Я организовал данный подход к анализу торговли в рамках Exel и, соответственно, формулы приведу для Exel. Можно, конечно, написать скрипт, но в данном случае с Exel проще и гибче в плане изменений, а также легко можно построить графики и диаграммы. Постарался написать подробно и доходчиво даже для тех, кто имеет небольшой опыт работы с Exel.

   Последовательность действий:
   1). Заказываем в личном кабинете отчет о детализации вариационной маржи и получаем его в формате ”xls”.
   2). Получаем таблицу примерно такого вида: 

( Читать дальше )

Эссе про Россию, СССР и США языком цифр

   Эмоции часто мешают объективности нашего восприятия. Особенно, когда предмет обсуждения затрагивает личное: ваш жизненный опыт, ваши юные годы, ваши личные отношения, ваши стереотипы, сложившиеся за прожитое время… Полезно в этом случае просто и, я бы сказал – тупо, посмотреть на цифры. В нашем мире уже давно считается и, в конечном итоге – переводится в цифры, практически все. Не надо здесь открывать диспут про чувства – я сейчас не об этом (хотя, с ними тоже не все так целомудренно, как может показаться на первый взгляд). То, что все уже давно считается и учитывается, мы в наши дни ощущаем непосредственно – в отношениях с государственными органами, с судами, с банками, с рекламой, с геолокацией, с видеонаблюдением и т.д. и т.п. Наш мир становится все более и более действительно цифровым. Поэтому дальше – без эмоций, сухо, только по фактам и цифрам.
   На сайте недавно была пара статей про сравнение РФ и США, СССР и РФ. Для меня, как человека, родившегося, получившего образование и первые годы рабочего стажа в эпоху СССР, эта тема не безразлична. Поэтому я решил освежить свои знания по этой тематике и посмотреть на цифры без эмоций. Думаю, многим будет тоже интересно взглянуть на эти цифры.
   Подчеркну  отдельно – для невнимательных и слабонервных в плане устроить по теме срач: Никого ни куда не агитирую. Привожу только цифры и описание их динамики. Без выводов. Я свои выводы уже давно сделал. Вы свои делайте сами.

   Была страна СССР, правопреемником ее стала РФ. Взглянем на этот процесс с самых общих макроэкономических показателей и посмотрим на соответствующую динамику таких же показателей экономики мира в целом, США, КНР и ряда других стран.

( Читать дальше )

                                                   Итоги торговли за 6 месяцев и 1 квартал 2021 г.
   Торгую на бирже третий год. Почти год ушел на разработку модели прогнозирования направления движения цены и значений максимума и минимума цены на следующем тайм-фрейме. Еще около полугода потребовалось для выработки системы торговли, основанной на результатах моего прогноза. (Желающие могут ознакомиться у меня в блоге)
   С момента моего участия в конкурсе ЛЧИ-2021 торгую строго по выработанному методу. Эквити из личного кабинета брокера (Открытие Брокер) за этот период выглядит так:

 
   Но поскольку я держу портфель акций (дивидендных), а торгую фьючерсами и имею единый брокерский счет (ЕБС), то этот график неточно отражает детальное положение дел: а именно – прибыль (поскольку учитывает полученные дивиденды) и процент прибыли (поскольку считает ее от общей оценки активов (бумаги+ФОРТС+валютный рынок+денежные средства). В то время, как торговля осуществляется за счет меньшей суммы (за счет составляющей «денежные средства»).
   В личном кабинете брокера можно получить детализацию финансового результата в следующей разбивке при ЕБС:

( Читать дальше )

Тезисы про математическое моделирование рыночной цены для трейдинга

   Снова и снова наблюдаю, что статьи на отвлеченные темы имеют гораздо бОльшую популярность на сайте, чем статьи собственно на конкретные темы трейдинга. Писать на отвлеченные темы нет ни желания, ни планов. Эту статью я опубликую – я обещал нескольким уважаемым коллегам выложить данные расчетов и исследований, но, скорее всего, имеет смысл на этом остановиться – ответной реакции от читателей я практически не вижу.
   Выскажу свое мнение на вопрос: как можно подходить к математическому моделированию поведения цены на бирже и каким образом это может помочь в трейдинге.

   Сначала несколько исходных положений, в рамках которых, на мой взгляд, целесообразно смотреть на данный вопрос.
   Как я рассматриваю процесс изменения цены. Нет смысла, да и не реально, предсказывать конкретную цену в конкретный момент времени. Но можно и нужно предсказывать интервал цен, в котором рыночная цена будет находиться в конкретный ИНТЕРВАЛ времени в будущем с бОльшей вероятностью. Ключевое слово здесь –

( Читать дальше )

   Меня, как трейдера, реально торгующего на бирже и решившего сделать результат этой деятельности одним из основных источников своего дохода, в первую очередь интересуют те аспекты упомянутой в названии темы, которые имеют отношение к ценообразованию на бирже и позволяют понять характер и закономерности поведения цены, и, в идеале, — осуществлять прогнозирование цены. С этой позиции я кратко остановлюсь на некоторых методологических аспектах понимания биржевой цены с точки зрения эконофизики. Сам термин эконофизика, честно говоря, мне, получившему когда то первое образование по специальности физик-теоретик, режет слух. Возможно, мы привыкнем к этому термину в будущем. На данную тему – эконофизика – я лично натолкнулся случайно, когда искал возможность обобщения полученных мною результатов исследований в области прогнозирования рыночной цены. Я нашел для себя общие моменты в некоторых своих взглядах и понимании биржевых процессов, а также результатов своих исследований, с теми выводами и положениями, которые делает эконофизика. Данная статья – это попытка систематизации моих взглядов, надеюсь, что и вам она даст определенную пищу для размышлений.
   В экономической теории уже давно появилось и используется множество понятий, нетипичных для классической экономической теории, но характерных для других дисциплин: случайные процессы, фракталы, нелинейная динамика, теория сложных динамических систем, нечеткие множества и пр. Междисциплинарный подход к анализу экономических процессов на базе достижений разных наук дает возможность решать различные экономические задачи, используя наработанные ранее методы и подходы из других областей знаний. В частности, использование физико-математических методов математического моделирования процессов для решения экономических задач создало направление научных исследований, названное эконофизика (это направление еще называют экономическая физика или физическая экономика). Этот термин был введен американским физиком Г. Юджином Стэнли (Harry Stanley) в 1997 г. для объединения множества исследований, при проведении которых физико-математические методы и приемы использовались при решении экономических задач.

( Читать дальше )

    Без претензий на истину в последней инстанции. Не для спора о месте технического анализа (далее – ТА) в классическом его понимании – в моем отношении к ТА как к искусству художественного экстраполирования графиков и анализу уровней по графику. Но: с целью показать возможные иные взгляды и подходы к торговле на рынке и понимание поведения рыночной цены. И, в соответствии с этим иным пониманием, возможно, изменить или скорректировать свою торговлю на бирже.

    Я не являюсь сторонником рисования правой (будущей) части графика, уровней поддержки и сопротивления, треугольников и прочих подобных атрибутов… Может быть, потому, что нет у меня «художественной жилки», или потому, что по левой части графика 10 человек начертят вариантов 5 этих уровней и столько же вариантов продолжения графика вправо… Шучу. Потому, что этот вариант анализа и экстраполирования «на глаз» (или правильнее сказать – прогнозирования) четко не формализован, и результат зависит от внутренних ощущений и ожиданий выполняющего эти действия трейдера. В силу полученного мною за прожитые годы образования и знаний, мне более понятны и близки количественные и расчетные подходы.

( Читать дальше )

   Видео показывает как в режиме реальных торгов на МБ работает математическое прогнозирование цен на примере нескольких фьючерсов. До начала интервала мат. модель рассчитывает прогнозные значения максимальной и минимальной цен на интервале, а также направление движения цены (вверх/вниз). После окончания интервала сравниваются значения прогноза H и L с фактическими их величинами.
    Предыдущее видео получилось с плохим качеством звука — было плохо слышно. В этом я исправил проблемы со звуком и для более четкого понимания цифр использовал увеличение части экрана (экранную лупу), чтобы цифры было четко видно.  
   В продолжение дискуссий на сайте о том, что можно или нет прогнозировать цену, и о полезности математики в трейдинге.

    Записал видео как в режиме реальных торгов на МБ работает математическое прогнозирование цен на примере фьючерсов на нефть, доллар, СБРФ и РТС. До начала интервала мат. модель рассчитывает прогнозные значения максимальной и минимальной цен на интервале, а также направление движения цены (вверх/вниз). После окончания интервала сравниваются значения прогноза H и L с фактическими их величинами. 
   В продолжение дискуссий на сайте о том, что можно или нет прогнозировать цену, и о полезности математики в трейдинге.
   Не судите строго — я никогда не работал диктором ))) 

 

 

     13 июля, до начала торгов на бирже NASDAQ, я опубликовал прогноз на торговый диапазон цен для американской биржи NASDAQ на текущую неделю и месяц (https://smart-lab.ru/blog/633278.php). 
     Прогноз делался расчетно (без графиков и прочих художеств, при помощи формул)- на основании модели прогноза направления движения цены и модели прогноза максимального и минимального значений цен на интервале. В качестве исходной информации  использовались данные торгов на предыдущих интервалах. (Кратко про эти модели я писал ранее у себя в блоге).
    Приведу анализ прогноза на прошедшею неделю торгов.


В таблице использованы следующие аббревиатуры:
Направление — это прогноз направления изменения средней цены по сравнению с предыдущим интервалом (+1 рост, -1 снижение).
Вероятность — отношение числа интервалов (з

( Читать дальше )

  Прогноз делается расчетно (без графиков и прочих художеств) по итогам торгов на предыдущих интервалах. Для недельного прогноза берутся данные в разрезе предыдущих недель, для месячного прогноза — в разрезе предыдущих месяцев. 
  В таблицах использованы следующие аббревиатуры:
Направление — это прогноз направления изменения средней цены по сравнению с предыдущим интервалом (+1 рост, -1 снижение).
Вероятность — отношение числа интервалов (за период с января 2018 г. по текущий момент) с величиной и направлением изменения цены за интервал подобными прогнозным и у которых фактическое направление совпало с прогнозным, к числу интервалов с величиной и направлением изменения цены за интервал подобными прогнозным вне зависимости от того, совпало или нет фактическое направление изменения цены с прогнозным, выраженное в %.
Max ( MaxФакт) — прогнозный (фактический) максимум цены на интервале.
Min ( MinФакт) - 

( Читать дальше )