Блог им. vtvladim

Можно ли делать прогноз цен математическими методами....

 

 

     13 июля, до начала торгов на бирже NASDAQ, я опубликовал прогноз на торговый диапазон цен для американской биржи NASDAQ на текущую неделю и месяц (https://smart-lab.ru/blog/633278.php). 
     Прогноз делался расчетно (без графиков и прочих художеств, при помощи формул)- на основании модели прогноза направления движения цены и модели прогноза максимального и минимального значений цен на интервале. В качестве исходной информации  использовались данные торгов на предыдущих интервалах. (Кратко про эти модели я писал ранее у себя в блоге).
    Приведу анализ прогноза на прошедшею неделю торгов.

Можно ли делать прогноз цен математическими методами....
В таблице использованы следующие аббревиатуры:
Направление — это прогноз направления изменения средней цены по сравнению с предыдущим интервалом (+1 рост, -1 снижение).
Вероятность — отношение числа интервалов (з а период с января 2018 г. по текущий момент) с величиной и направлением изменения цены за интервал подобными прогнозным и у которых фактическое направление совпало с прогнозным, к числу интервалов с величиной и направлением изменения цены за интервал подобными прогнозным вне зависимости от того, совпало или нет фактическое направление изменения цены с прогнозным, выраженное в %.
Max ( MaxФакт) — прогнозный (фактический) максимум цены на интервале.
Min ( MinФакт) -  
прогнозный (фактический) минимум цены на интервале.


   Для 7 интсрументов из 8 прогноз направления движения цены оказался верен. 
   Величина отклонения прогнозных значений максимума и минимума цен от фактических представлена в правой части таблицы в пунктах цены, в % от фактического значения и в % от торгового диапазона (т.е. H — L). 
   Как видно из приведенных данных, прогноз был достаточно близким к факту, кроме SP500, открывшегося с ГЭПом. 
   Как можно было бы заработать на таком прогнозе? Ведь именно заработок интересует всех в первую очередь, а не точность прогноза...
   Итак, логика банально проста: берем позицию по цене открытия недели в направлении прогноза движения цены и закрываем ее в районе прогнозного максимума (для лонга) или минимума (для шорта) — вариант 1, либо по факту максимума (минимума) цены — вариант 2. Получим следующий результат (в пунктах цены):

Можно ли делать прогноз цен математическими методами....


    Если же искать вход в позицию с ценой ниже, чем цена открытия недели, то прибыль, соответственно, можно было бы получить  более большую.
















  • Ключевые слова:
  • NASDAQ
★2
2 комментария
на чем основан метод оценки будущей цены актива?
Михаил Табаков, Метод расчетный, описывал его ранее в блоге. Если интересно — можете посмотреть: https://smart-lab.ru/blog/576694.php и https://smart-lab.ru/blog/549251.php .
   

теги блога Владимиров Владимир

....все тэги



UPDONW