Блог им. vtvladim

Прогнозы цены и направления изменения цены фьючерсов без рисования графиков - это реально?

    Ранее я писал сообщение о том, что я создал модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза являются данные о ценах: максимальной, минимальной, первой сделки и закрытия, а также объем по итогам торгов за день.
   
   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))

    Для чего я публикую это? Не для того, чтобы похвастаться, не для того, чтобы продавать прогноз. Нормальный трейдер зарабатывает торговлей, что я и стараюсь сделать. Тем более, что торговля на бирже для меня хобби, не основной заработок.
Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт таких расчетов. Так сказать, взаимовыгодно обменяться опытом и рассуждениями.


   Этот прогноз давал только качественный результат: пойдет цена вверх или вниз на следующий день. Так как я торгую руками, мне в принципе этого понимания какое то время хватало. Но случаи, когда я правильно выбрав направление выходил из позиции раньше или позже, и в результате не зарабатывал столько, сколько мог бы, подтолкнуло меня к решению попробовать пойти дальше и спрогнозировать максимальную и минимальную цены следующего дня. Порою доходило до маразма (иначе это назвать не могу), когда я фиксировал прибыль, а потом видел, что мог бы заработать буквально в 2 раза больше, прояви я терпение. И я его попытался проявить. Но тогда появились случаи, когда я стал «пересиживать» в позиции и соответственно мои результаты стали только хуже. 
   Вот что у меня получилось. Естественно, формулы расчета цен и прогноза я приводить не буду. На основании итогов торгов за прошедшие дни я рассчитываю значение максимальной и минимальной цены, которые будут на следующий день. Только на следующий. Дальше на мой взгляд начинается реальное гадание на кофейной гуще. 
   Я попробовал свой подход на следующих фьючерсах: Brent, СБРФ, ГазПром, Лукойл, Роснефть, НорНикель, Магнит, Доллар, РТС, GOLD. Не на всех фьючерсах точность прогноза меня устроила. С РТС вообщем то не стоило наверное и начинать, слишком он от многого зависит. Хотя точность прогноза изменения цены и у него приемлемая. 
   Приведу результаты по СБРФ. Если будет интересно, позже могу написать про другие фьючерсы.
   На графике ниже показаны фактические цены по итогам торгов фьючерсом СБРФ и прогнозные цены Max и Min (цифрой 1 и 2 обозначены два варианта прогноза, первый упрощенный, второй более сложный в плане расчета) с 1 января 2019 г.:

Прогнозы цены и направления изменения цены фьючерсов без рисования графиков - это реально?


Масштаб конечно не очень позволяет понять точность. Поэтому приведу еще один график. На нем приведено отклонение от средней цены за день (Max+Min)/2 фактических и прогнозных максимальной и минимальной цен. Понятно, что не идеально, да и смешно бы было.

Прогнозы цены и направления изменения цены фьючерсов без рисования графиков - это реально?



   Из взятых 128 дней, в 13 днях ошибка в значении прогнозной цены больше дневного разброса цены (Max-Min) т.е. прогноз наврал «конкретно». Остальные дни в принципе можно было ориентироваться на прогнозные цены, закладывая в них некоторую погрешность. Как? Просто — шортить от максимума и брать лонг от минимума, в зависимости от того, что по факту произошло вперед.  Например, сегодня прогнозные цены были Max 24790-24830 и Min 24450-24500. 

   В планах — сделать робота по этому подходу. 

   Заранее благодарен за вопросы и комментарии по существу темы. Всем удачных торгов. 






★6
Т.е. сегодня вечером вам известны завтрашние Макс и мин? Сказки
avatar

wrmngr

wrmngr, Не сегодня вечером, а после завершения сегодняшних торгов. Нужны итоги. И не «известны» мне завтрашние Max и Min, а рассчитываются их значения. Их можно брать за ориентир, но дальше все равно головой думать надо. Иногда прогноз прилично близок к факту, иногда нет. Это не истина безусловно. По некотором фьючерсам я делал расчеты с 2016 года. В целом работает, понятно что с погрешностью. Не собираюсь вас убеждать. Просто пояснил свои мысли.
Владимиров Владимир, Приветствую, ваша тактика имеет место быть так сказать, я ушел от данного принципа по определенным причинам.
Основной причиной было непонимание до куда дойдет цена в тот или иной день, то есть я не понимал выбраное рынком направление цены, иначе говоря куда идем вверх или вниз. Теперь я использую определенный фильтр, который отлично определяет место разворота цены, а так же дает понимание направления рынка в данный момент. 
Самое главное от чего я отказался это попытка заглянуть в будущее, и это дало огромный результат, теперь вхожу и выхожу на экстремумах, анализ ситуации занимает считаные секунды, что дает огромное преимущество при торговле на минутках внутри часа, тренируюсь таким образом. Подскажу вам немного, исключите из данных максимальную цену на растущем дне, и минимальную на падающем. На растущем лой и закрытие, на падающем хай и закрытие. Это должно улучшить результаты.
Сергей Коновалов, Спасибо за совет. Поразмышляю над вашими словами.
Правда, на минутках я очень редко торгую, обычно более длительные интервалы использую, до нескольких дней. А изложенная идея торговли — внутри дневная. 
Владимиров Владимир, принцип один что на минутках что на часах что на днях это не важно.
Составляющие формулы: OHLC и VOLUME прошлого дня для прогноза и расчета цены? Я сам только их использую, но если с помощью них можно еще и рассчитать направление и мин/макс — это здорово. Буду искать формулу, раз уж Вы ее не озвучиваете (и правильно!). А где кстати берете данные объема торгов?
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, На сайте финама есть экспорт данных. Достаточно полный перечеь — акции, фьючи, склееные в том числе, товары и международные данные есть. 
Владимиров Владимир, Знаю. Пользуюсь. Найду Вашу формулу. Спасибо за вводные. Не думал, что их можно проанализировать в таком ключе, что бы получать данные. А робота написать легко на MQL5, что бы проверить. Я обычно расчеты в Excel роботом прогоняю. 
Freeman Busido, Черт… Надо срочно патентовать свою формулу )))
Я тоже все это сделал в экселе. Напишите, что у вас получится, ОК?
Владимиров Владимир, Да тоже, что и Вас получится :)) Только вопрос: Вы берете только вчерашний день или еще в расчете участвует позавчерашний?
Из собственных наработок есть чисто механическая система входа и выхода в рынок. Доходность с  проскальзываниями и комиссиями около 30% в год. Она тоже берет в расчет только вчерашний день. 
Схема таких исследований:
1. Берутся все относящиеся к делу параметры текущего дня, а также мыслимые их производные, предположительно способные повлиять на цену.
2. Строится график цены последующего дня. Находятся диапазоны параметров, при которых этот график имеет выраженную тенденцию на истории. При этом диапазоны должны быть достаточно наполнены представителями.
3. Когда встречаете параметры из диапазона в текущем дне, усреднённый прогноз следующего дня качественно повторит статистическую тенденцию около 2/3 случаев.
avatar

MS

MS, Логичный подход. Даже натолкнул на мысль, но немного шире данного подхода
Freeman Busido, я год назад всё это проверил на одной бумаге.
--------
делал тоньше написанного, тут только схема.
avatar

MS

MS, А мне больше и ненадо :) Остальное я сам найду, придумаю и сделаю. Спасибо
Freeman Busido, Насчет «более широкого подхода». Я начинал с бОльшего количества параметров, но трудно все формализовать в единую логику. Поэтому оставил только цены и объем. Может у вас получится ))
MS, Нет, у меня идея не основана на повторяемости. Чистая математика, упрощенная в практическом смысле. Кстати, в результате очень хорошо видно, когда цену «возят»…
Владимиров Владимир, Так повторяемости и быть не может, раз расчет через предыдущий день. MS дает схему нахождения зависимостей для расчета, если так можно выразиться.
Freeman Busido, ОК. Еще одна подсказка. Какие то инструменты неплохо считаются с последним днем, а по каким то беру несколько дней. Будете пробовать — сами увидите.  Удачи
Владимиров Владимир, Согласен, такие как СБЕР, РТС — имеют такое свойство, скорее всего. Придется искать эту формулу, чтобы механическая система заработала лучше, так как можно будет исключить «неторговые» дни…А какой инструмент считается по прошлому дню? Это сэкономит немного времени.
А эквити тестов есть? Например, такая система. Я прогнозирую, что завтрашний минимум будет равен сегодняшнему (а вы прогнозируете, что он равен чему то другому). И на завтра ставлю лимитку на покупку  по этому прогнозному уровню. Если зайдет--то выход в конце дня. Прогоняем, рисуем эквити. Можете какие-нибудь такие картинки показать? 
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, Вы затронули еще одну интересную тему. Я рассчитал статистику достижения максимума или минимума предыдущего таймфрейма при движении цены в сторону вверх или вниз соответственно. причем на разных интервалах. Интересная картина, которая тоже может быть взята за метод зарабатывания. А ваш вопрос про эквити тестов я честно говоря не совсем понял. Вы имеете в виду сколько можно заработать было бы делая входы и выходы по моим данным?
Владимиров Владимир,  Да, эквити. Входим в каждую сделку сотней тысяч рублей, что будет? 
anatolyutkin, 
Вы соревнование хотите устроить?! Смысл какой? Не обижайтесь, но надеюсь вы не собирались меня напугать суммой 100 тыс.? У меня ДЕПО существенно больше этой суммы. Кроме того, я торгую в среднем 5 разными фьючерсами одновременно. В плане соревнований — тут есть свой конкурс, он сейчас идет. Осенью будет ЛЧИ. Я там буду участвовать. Надеюсь робота успею сделать и руками тоже поторгую на другом счете.
   Если вам интересен именно сам результат прогноза, то в принципе я могу несколько дней его писать тут на сайте до начала торгов. Сравните с фактом. 
   Если я что то неправильно понял в вашем предложении — не обижайтесь, поясните что не так. Как то обидеть вас я не собираюсь. 
Владимиров Владимир, Мне интересно, насколько предсказание L и H полезно для зарабатывания денег. Как качество этого прогноза влияет на качество зарабатывания. Вероятность прибыльной сделки интересна. Средняя сделка интересна. Коэффициент Шарпа. И так далее. Сколько там денег, короче. А для таких вью эквити весьма информативна. 

Насчет суммы без разницы, хоть миллиард. Но хочется именно постоянную сумму а не постоянный лот.

Если неохота эквити рисовать, то если можете публиковать прогноз на хай и лоу дня до начала торгов--тоже интересно будет. 
anatolyutkin, ОК, я напишу цены. Наверное вам в личку. Думаю, если выложить их в виде статьи, потом срача в комментариях будет… А я этого не люблю, честно говоря. 
Владимиров Владимир, Ок, будет здорово, спасибо. 
anatolyutkin, Решился выложить часть прогнозных данных в общем доступе. Может будет кому то еще интересно и полезно.
Ну все же хотят деньги зарабатывать и ничего не думать :))) 
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, Да я честно говоря тоже был бы не против такого метода — «не думая». Да у меня по этому методу «торговать не думая» не очень почему то получается )))
Давайте объединим усилия. Симбиоз двух подходов обеспечит эффективность. В чем-то, думаю подходы двух формул схожи. Пишите в скайп egorfedosov.
avatar

Freeman Busido

Как собираетесь свои прогнозы в стратегию воплощать? Если просто лимитники ставить по прогнозу мининума и максимума, рискну предположить, что профита не будет, так как цена недолетит то до одного лимитника, то до другого
avatar

jug

jug, Нет, не просто лимитные заявки. Прогноз по движению цены работает на разных интервалах. Для разных инструментов разные более достоверные интервалы. Меньше дня я пробовал интервалы от часа до минуток. Практически у всех фьючерсов часовик более достоверный интервал. Но и внутри часовика есть достоверные интервалы, 5, 10, 20 минут… У магнита, например, меньше часовика все недостоверно. У золота — 10 и 20 мин более достоверные. По разному. Я собираюсь использовать оба прогноза — цен и движения цены. И есть еще нюансы, которые надо применять. Но я и так уже достаточно рассказал, не до конца же мне свою идею раскрывать )))
Владимиров Владимир, А почему бы и нет :)))

Владимиров Владимир, да рассказывать не надо. Просто если Вы еще не пробовали строить стратегию, стоит ее проверить на бэктестах. Похожие на Ваши картинги по прогнозам экстремумов дня я получал, при бектесте оказалось, что рыба там ловится, но существенно меньше, чем ожидалось :)
avatar

jug

jug, Конечно проверю на демо счете сначала. А рыба всегда ловится меньше, чем теоретически ожидается. Потому что все формализовать невозможно. А руками я эту стратегию немного уже проверил. Работает. Просто человек всегда будет запаздывать с принятием решения, потому что пока он туда посмотрит, пока он о другом подумает, пока он на всякий случай глянет на график — куда она родная пошла… Например, сегодня я пропустил ГазПром. Хотя все было просто для робота. Прогноз цены — вверх. Но он так попер вверх с самого начала, что я засомневался. Пока сомневался, прогнозная максимальная цена была достигнута. Пока я думал — не взять ли шорт, цены ушла выше прогноза максимума. Я встал на измену в плане шорта — не загоняют ли фьючерс вверх сегодня. И так и не решился зашортить. А робот бы взял и лонг и шорт. Да, не в полном диапазоне, но взял бы. А человек слишком много, о многом и долго думает. )))
1)Ваша система работает только на фьючах?
2)вы данные как используете: с 19:00 вчера до 19:00 сегодня или с 10:00 до 23:50 только по сегодняшнему дню?
avatar

Glago

Glago, 
1). Прогноз цены окончательно сделал пару недель назад. Проверил пока только на фьючерсах. Прогноз изменения цены проверял и на акциях, и на фьючерсах. Сбер, например, брал с 2015 года. Нефть — с 2014 года. Это по дням. По часам брал с 2016-2017 годов. Слишком большой файл получается. 
2). Использую данные по полному торговому дню — от начала до конца торгов. Можно, конечно, и текущие данные использовать, но это будет менее достоверно. 
Владимиров Владимир, те если правильно понял вечерка вчерашнего дня мало несет информации о направлении цены сегодня?
avatar

Glago

Glago, Если не секрет — почему вы такой упор делаете на результатах вечерних торгов? Вот например, НорНикель. Он вечером катастрофически падает с завидной регулярность., что не мешает ему на следующий день на тысченку уйти вверх. Многие фьючерсы вечером вообще в неглубоком боковике обитают… А утром — оживают, отсыпаются что ли?! )))
   Что касается моего подхода — я в расчетах использую цены (открытие, максимум, минимум, закрытие) и объем — на интервале времени. В статье я говорил про дневной интервал. В принципе, все вычисления работают на любом интервале. Точность и достоверность только на разных интервалах разная. Я бы выделил день и час, как более достоверные. Но есть исключения. Это все зависит от фьючерса. У разных фьючерсов более достоверные интервалы разные.
  
почему вы такой упор делаете на результатах вечерних торгов?

Владимиров Владимир, есть фьючерс на котором данные вечерки могут быть полезны для понимания сути завтрашних торгов 
avatar

Glago

Glago, набор позиции?
avatar

Антон

Антон, цена часто ходит в противоположную сторону. я вот не понимаю кто это набирает: лохи или это делается для отвода глаз, чтобы мы видели и набирали вместе с ними, а потом нас отвезли на стопы?
avatar

Glago

Glago, если фьюч поставочный, то, как вариант, хэдж спота, либо опционов
avatar

Антон

Антон, точно не опционов, тк сделок с опционами в сотни раз меньше, чем с фьючами
avatar

Glago

Glago, Согласен, есть такие моменты. Но: Тут вариантов на самом деле масса — набор позиции, хеджирование, синтетика, просто неопытные трейдеры… Зачем тратить время для того, чтобы понимать чужую тактику, которую все равно не поймешь точно в силу скудности информации? Лучше думать над своей тактикой. В плане чужих идей лучше, на мой взгляд, смотреть открытые позиции. Жаль только, что эта информация на сайте биржи выдается только за день, нет возможности ее вытаскивать сразу за период, и в квике ее нет.  
Владимиров Владимир, График-редактировать-добавить-источник данных-новый-тип источника данных-изменить-история значений параметра-количество открытых позиций, если Вы об этом.
avatar

Антон

Антон, Этот показатель у меня в квике настроен. Я имел ввиду открытые позиции в разделении на физических и юридических лиц. Для разных фьючерсов более определяющим показателем являются юр.лица или физ.лица. И хеджирование там четче видно. Если вы построите график цены и наложите на него график открытых позиций лонг/шорт в разрезе юр.лиц и физ.лиц, то думаю поймете наглядно о чем я говорю. Я это уже перестал делать, поскольку выводы уже получил. И процесс получения этих данных муторный — с сайта биржы в ручном режиме, нет возможности взять массив данных сразу. Во всяком случае, я не нашел где можно взять сразу массив данных. 
Вообщем-то сделал формулу…
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, да был такой инд на сбер: ход Н4/ объём, там где он стремится к макс часто происходит разворот
avatar

Glago

Я вообще гармонические паттерны использую
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, 56 — 58; 63 — 68…
avatar

Glago

Glago, Это что?
Freeman Busido, это ноты в диапазоне от 0 до 100)))
avatar

Glago

Glago, это за гранью моего понимания

Freeman Busido, я вот тоже не понимаю, что такое гармонический паттерн, можешь объяснить?
avatar

Glago

Бабочка Гартли, AB=CD и прочая мутота… Но работает… Но я их для целей использую, а вхожу по другой технике

avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, Дружище! Я потратил несколько месяцев на формулы прогноза движения и значения цен. Если бы я взял ее из какой-нибудь книжки — я бы дал ссылку. Понял бы вашу претензию, если бы сайт кишмя кишел откровениями и раскрытием своих успешных методик торговли. Я и так основные вещи своей идеи изложил. Поэтому восприму ваши слова о «завесе тайны» как шутку. 
Владимиров Владимир, Просто предложил обменятся опытом и наработками. Вы не захотели. «Шутливый« пост удалил. Пишите в скайп, если будет желание.
Freeman Busido, ОК
Оказалось автор ничего не придумывал, а просто выдал за своё наработки 80-х годов господина ДеМарка и кой чего из интернета по этой теме. Стыдно уважаемый :) Дескать я никаких формул приводить не буду, исследовал в поте лица и т.д. Можете меня забанить, удалить — но надо быть, а не казаться :))) ТС Беляева — найдёте книжку в инете. Вот и весь секрет автора
avatar

Freeman Busido


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW