Блог им. vtvladim

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Этой статьей я хочу дать пищу для размышлений тем трейдерам, которые ищут свой подход к торговле и не пугаются, когда видят формулу и пытаются с помощью нее что то просчитать. Не собираюсь писать нравоучения, устраивать жаркие споры и дискуссии о ТА. Имейте уважение к точке зрения других. В то же время, если будут конструктивные вопросы или дискуссия по теме, которую я здесь затронул, буду рад обсудить по существу.

Много раз видел в сообщениях на смарт-лабе язвительные мнения о прогнозировании с использованием математических методов и вообще отрицание математики в трейдинге. Самое удивительное для меня в таком отношении, это то, что все противники математической формализации, на самом деле, сами занимаются прогнозированием – как направления движения цены (выбор между лонгом и шортом), так и интервалов торговли (цены входа и выхода из позиции). Кто-то делает это интуитивно ( не задумываясь о мыслительных процессах, которые совершает ваш мозг при этом), кто-то смотрит свечки (волны, Фибо и проч.). Сомневаюсь, что трейдер для определения лонг или шорт тупо бросает монетку – типа орел, лонг, решка – шорт (тем, кто так и поступает – просьба дальше не читать ))..). Но ведь графики, свечи, волны – все это способы графического анализа известных параметров торговли, таких как цены открытия, максимум, минимум и закрытия на интервале, объем (есть еще число открытых позиций, суммарный спрос и предложение – о них я говорить здесь не буду). Так уж исторически сложилось, что анализ цен проводился графически. И во времена, когда компьютеров еще не было, графики чертили на кальке, а интерполировали и экстраполировали линейками (были такие специально изогнутые линейки). Просто тогда не было другого способа. А когда компьютеры появились, мнение о том, как надо анализировать уже было основательно сложившимся. И в принципе работало. Добавились различные индикаторы. Короче говоря, сформировался сложившийся ранее подход о том, как надо и каким образом анализировать ситуацию на рынке. Кроме того, традиционный свечной анализ – это же ведь анализ поведения цены на интервале, просто результат выражен графически через свечи, показывающие соотношение цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC). Это не какая то абсолютная и независимая догма, а скорее — результат обобщения исторического опыта.

Я и не собираюсь все эти сложившиеся подходы опровергать. Просто хочу подчеркнуть, что мы живем в 21 веке и возможности техники позволяют встать на иной уровень анализа. И это отнюдь не означает отрицания вероятностного характера торговли. И прогнозирование не надо воспринимать как нечто абсолютное, дающее совершенно точный результат с точностью до копейки в цене. Конечно же нет. Оно позволяет выбрать наиболее вероятный вариант движения и уровня цен и дать приблизительный интервал торговли (максимальную и минимальную цены). Знание этого облегчает выбор направления торговли и входа в позицию, планирование выхода из позиции.

Сначала небольшое лирическое отступление. Про цены, чтобы мы понимали друг друга. В первую очередь, это относится к тем, кто торгует внутри дня. Здесь, на мой взгляд, не надо преувеличивать  значение цены закрытия. Во первых, внутри дня есть возможность взять прибыль не дожидаясь закрытия торгов, поскольку многие инструменты, например, Сбер, НорНикель, РТС, доллар, ходят вверх-вниз достаточно регулярно и внутри дня. Во вторых, одна цена закрытия не отражает сути (диапазона) торговли на интервале. Приведу простой пример: пусть цены в течение интервала изменялись следующим образом: 100, 105, 103, 113, 109, 101, 97. Беря в расчет только цену закрытия, можно утверждать, что цена пошла вниз. Но правильно ли это в данном случае? На мой взгляд – нет. Кроме того, сравнение выше/ниже требует еще один показатель, с которым сравнивается текущая цена. И эти цены должны быть сопоставимы.

Можно «тащить» для анализа весь набор цен OHLC, но в плане логики обработки ситуации это потребует очень сложной логики, думаю, что это практически не формализуемо. Я объединил эти цены на каждом интервале в один показатель, получаемый из данного набора цен, который условно назвал средней ценой на интервале (далее под «средней ценой» я буду подразумевать этот показатель). Несомненно, это некоторое упрощение, но оно работает.

Для средней цены я сделал прогноз направления движения цены на следующем интервале. За основу метода взяты давно всем известные формулы для нормального распределения вероятности. Через отклонение от него фактических цен на предыдущих интервалах, делается вывод о направлении движения цены на следующем интервале времени. Суть результатов данного прогноза достаточно проста: если прогноз для следующего интервала — в лонг (я обозначаю его цифрой 1), то взяв на следующем интервале лонг по цене ниже средней предыдущего интервала, вы с высокой вероятностью дождетесь цены выше свой позиции и сможете зафиксировать прибыль. И наоборот: если прогноз в шорт (цифра -1), то взяв шорт по цене выше средней вы сможете закрыть его ниже средней цены и зафиксировать прибыль. (Цифры «+1» и «-1» я привел для того, чтобы была понятна таблица с прогнозами, которую я приведу ниже).

В среднем, точность такого прогноза 70% (т.е. в 7 случаях из 10 фактическое движение средней цены совпадает с прогнозом). Я просчитал этот подход как на акциях, так и на фьючерсах для интервала «день» по историческим данным за последние 3-4 года, а также на интервалах: «час» — за 2 года, на интервалах от 1 мин. до 30 мин. – за год. Слишком большие файлы получаются на коротких интервалах, на годовом отрезке эксел их «съедает» уже с трудом. Точность такого прогноза для интервала «день» приведена в таблице:

Фьючерсы (с 03.01.2019 г. по 18.11.2019 г.)

Акции (с 03.01.2018 г. по 18.11.2019 г.)

Наименование

Точность движения цены

Наименование

Точность движения цены

SBRF

72,97

Сбербанк

74,79

GAZP

76,58

Газпром

75,42

LKOH

74,32

Лукойл

72,90

ROSN

75,23

Роснефть

71,22

MGNT

76,58

Магнит

75,63

GMKR

80,18

НорНикель

71,01

Si

69,82

Яндекс

71,43

RTS

68,47

 

 

Gold

72,36

 

 

Brent

72,99

 

 

Eu

65,14

 

 

U500

73,87

 

 

Проблемы в постоянном получении прибыли по такому методу достаточно просты: во-первых, такой подход не учитывает новостной фон (дивиденды, бэй-бэки и проч.), а во-вторых, он иногда банально неточен. Кроме того, в хорошем тренде искомая «безопасная» цена входа в позицию бывает просто недоступной. И наконец, этот прогноз носит, в первую очередь, качественный, а не количественный характер.

Какое то время меня устраивал в торговле такой подход. Но позже я пришел к пониманию, что кроме качественной оценки (направление цены) однозначно нужна и количественная оценка торгуемого диапазона цен. После ряда попыток количественно формализовать движение цены я напрочь отбросил эту идею и ограничился количественной оценкой максимальной и минимальной цен на интервале. В результате у меня получился прогноз максимальной и минимальной цены. За математическую основу этого метода взяты формулы для нормального распределения вероятности и формула для колебаний маятника, на который действует внешняя сила.

Просчитав этот прогноз на исторических данных за последние 2-3  года, я получил точность расчета максимальной и минимальной цены (через среднеквадратичное отклонение от факта) на разных интервалах – неделя, день, час, 30, 20, 10, 5 и 1 минута — она не более 0,8 % от номинальной величины цены или примерно не более 10-15% от диапазона хода цены на интервале.

В объединенном варианте результаты обоих прогнозов выглядят примерно так (данные прошедшей недели:

 

Следующий день (22.11.19)

Текущая неделя (18.11 – 22.11 2019)

Фьючерсы

Max

Min

Прогноз

Max

Min

Прогноз

Факт

MaxФакт

MinФакт

ГазПром

25 984 

25 849 

-1

26 357 

24 177 

-1

-1

26 118 

24 572 

СберБанк

23 954 

23 726 

1

24 617 

23 799 

1

-1

24 275 

23 702 

Brent

64.53

62.42

1

64.24

61.81

1

-1

64.27

60.30

ГМКНорНик.

178 277 

175 864 

-1

185 503 

171 999 

-1

-1

179 280 

172 321 

ЛукОйл

59 911 

59 173 

1

61 594 

59 071 

1

1

60 700 

58 926 

РосНефть

45 803 

44 991 

1

47 262 

45 013 

1

-1

46 361 

44 403 

Магнит

3 336 

3 274 

1

3 382 

3 278 

-1

-1

3 365 

3 257 

РТС

145 880 

144 080 

1

147 260 

142 600 

1

1

146 490 

142 710 

U500

2 393.67

2 377.67

-1

2 404.92

2 373.42

1

1

2 406.75

2 376.00

Gold

1 478.3

1 464.8

-1

1 486.1

1 457.2

1

1

1 484.2

1 461.6

Доллар

64 102 

63 826 

-1

64 555 

63 741 

-1

-1

64 367 

63 822 

Евро

71 059 

70 684 

-1

71 356 

70 584 

-1

-1

71 183 

70 861 

 

И по акциям:

 

Следующий день (22.11.19)

Текущая неделя (18.11 – 22.11 2019)

Акции

Max

Min

Прогноз

Max

Min

Прогноз

Факт

MaxФакт

MinФакт

ГазПром

259.43

249.64

-1

260.71

240.06

-1

-1

259.80

244.32

СберБанк

238.17

235.97

1

243.89

235.96

1

-1

241.23

235.80

ГМКНорНикель

17 766 

17 524 

1

18 468 

17 060 

-1

-1

17 838 

17 212 

ЛукОйл

6 105 

6 052 

1

6 235 

6 023 

1

1

6 194 

6 026 

РосНефть

456.0

447.7

1

468.7

446.8

1

-1

461.5

441.7

Магнит

3 306 

3 246 

-1

3 360 

3 266 

-1

-1

3 348 

3 255 

Яндекс

2 570.4

2 521.4

1

2 304.1

2 195.5

1

1

2 569.8

2 350.0

 

 

 

С достоверностью данного прогноза тоже есть свои проблемы. При четком тренде фактические цены смещаются в сторону тренда относительно прогноза. Кроме того, здесь также трудно формализовать учет новостного фона и прочих не формализуемых факторов.

В графическом виде резудьтаты прогнозирования выглядят следдующим образом:

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

High и Low — фактические максимум и минимум на интервале «день»; МахПр и МинПр — прогнозные  максимум и минимум для интервала «день»; 
High_Нед и Low_Нед - прогнозные  максимум и минимум для интервала «неделя».

Думаю, здесь нужно сделать паузу. Уже много текста получилось. Если статья будет вам интересной (наберет плюсы), я продолжу эту тему.

Готов обсудить какие то ваши вопросы – но по существу темы (трейдинга). Свои негативные эмоции и сложившиеся стереотипы (из серии: все прогнозы – ложь, формулы – вред и проч.), пожалуйста, оставьте при себе. Мне они не интересны и переубеждать вас, или доказывать свою правоту -  я не собираюсь.

Сразу отвечу на возможные замечания:

— о том, что «советы давать – не торговать» — публичный результат моей торговли можете посмотреть на сайте ЛЧИ-2019 в разделе «капиталистов» под ником Vlad21KRK;

— о том, что «в пост факте каждый может нарисовать такую таблицу», —  приведу данные на текущую неделю и сегодняшний день:

 

Следующий день (25.11.19)

Текущая неделя (25.11 – 29.11 2019)

Фьючерсы

Max

Min

Прогноз

Max

Min

Прогноз

Факт

MaxФакт

MinФакт

ГазПром

25 756 

24 987 

-1

25 705 

24 159 

-1

     

СберБанк

24 078 

23 731 

-1

24 217 

23 644 

-1

     

Brent

63.66

63.46

1

65.13

61.16

1

     

ГМКНорНик.

177 373 

173 520 

-1

178 251 

171 292 

-1

     

ЛукОйл

60 167 

59 407 

-1

60 552 

58 778 

-1

     

РосНефть

45 803 

45 095 

-1

46 394 

44 436 

1

     

Магнит

3 297 

3 247 

-1

3 365 

3 257 

-1

     

РТС

146 020 

143 670 

-1

146 250 

142 470 

-1

     

U500

2 395.67

2 379.67

1

2 404.83

2 374.08

-1

     

Gold

1 466.2

1 464.4

-1

1 479.1

1 456.5

-1

     

Доллар

64 190 

63 892 

1

64 359 

63 814 

-1

     

Евро

70 906 

70 617 

-1

71 168 

70 485 

-1

     

И для акций:

 

Следующий день (22.11.19)

Текущая неделя (18.11 – 22.11 2019)

Акции

Max

Min

Прогноз

Max

Min

Прогноз

Факт

MaxФакт

MinФакт

ГазПром

256.43

248.84

-1

259.75

244.27

-1

     

СберБанк

240.04

236.38

-1

240.97

235.54

-1

     

ГМКНорНикель

17 684 

17 340 

-1

17 804 

17 178 

-1

     

ЛукОйл

6 162 

6 071 

1

6 201 

6 032 

1

     

РосНефть

456.7

450.1

-1

462.5

442.6

1

     

Магнит

3 284 

3 247 

-1

3 321 

3 228 

-1

     

Яндекс

2 579.0

2 544.2

1

2 640.7

2 420.9

1

     

Всем удачи и профита!

★8
Вас не цены должны волновать, а изменение цены.
Дмитрий Новиков, Меня «волнуют» и цены, и направление цены. Поэтому я и сделал две модели. У любого движения есть конец. Для определения этого момента нужны цены — их величины, в области которых следует ждать изменения направления цены. И изменение направления движения цены в этом случае будет уже вторичным фактором (результатом изменения цен). 
Или я не понял ваш вопрос?
Владимиров Владимир, изменение цены от 10 до 11 и от 1001 до 1000 это разные изменения. И как вы хотите применить к ним распределение? Поэтому берут изменение ln(сегодня/вчера). Из этого вы можете получить среднее, первый момент распределения. Оно же математическое ожидание. 
Ну а дальше вы можете сдвигать его на шаг. Предавать разный вес значениям, экспоненциальная средняя. И искать остальные моменты распределения.
Дмитрий Новиков, Я понимаю, что «изменение цены от 10 до 11 и от 1001 до 1000» — это разные изменения. К тому, о чем я написал, это не имеет никакого отношения. Не обижайтесь, но конкретные формулы, по которым построена модель, я приводить не буду. Более того, я назвал не все, что использовал в модели, но дал достаточно «толстый», на мой взгляд, намек на это. И еще хотел бы подчеркнуть: я не задавался целью решить академически задачу прогнозирования в трейдинге, я решал свою задачу — построить алгоритм принятия решений и, возможно, алгоритм для автоматизации торговли.
Владимиров Владимир, вы вправе делать как вам удобно. Но лучше делать это правильно с самого начала. В вашей системе направление это только половина. Надо понимать, как далеко пойдёт цена после вашего сигнала. 
Дмитрий Новиков, В идеале мне тоже бы этого хотелось, но смог формализовать и реализовать в этом направлении только идею максимума и минимума. При этом максимальный интервал, для которого прогноз максимума и минимума дает еще приемлемые результаты — это неделя. На месяце уже сильное отклонение, хотя прогноз направления движения цены и на месяце достаточно точен. 
    С тем, что направление цены — это только половина дела, я полностью согласен. Но не обязательно в качестве второй половины дела ставить задачу вычисления точной цены на конец интервала, я это заменяю торговым диапазоном цен — от максимума до минимума — для следующего интервала, в рамках которого можно взять профит, а прогнозные цены максимума и минимума использую как уровни входа и выхода.
Дмитрий Новиков, я бы уточнил, что будущее приращение цены. 
avatar

А. Г.

Любой прогноз лишь тогда чего-нибудь стоит, когда на его основе можно построить эффективную торговую систему. Я начинал с такого в 1997-1998, но быстро понял, что без чётких правил входа-выхода все характеристики прогноза — «ни о чем». Простой пример: после белой дневной свечи в 90%+ случаев максимум следующего дня выше цены закрытия предыдущего. Но если торговать систему:  входим на закрытие белой свечи, ставим тейк-профит цена закрытия +0,2% (меньше из-за комиссий не интересно), если тейк-профит не сработал, то закрываемся по закрытию дня. Так вот, при всей «точности» прогноза 90%+, эта система «в одну калитку» проигрывает b&h по соотношению «доходность-просадка».
avatar

А. Г.

Если вопрос про будущее изменение цены, то, на мой взгляд, проще воспользоваться моделью «орел-решка» )))  Во всяком случае, у меня в этом направлении не вышло ничего путного. Кроме того, я не думаю, что это не настолько важно для торговли внутри дня и дальше (не имею ввиду чисто скальпинг). Я выбрал для себя следующую, достаточно не сложную схему: зная ориентировочные max и min на интервале, не обязательно брать позицию в направлении цены, а ориентироваться на то, что наступает вперед: max или min, и вставать в первом случае в шорт, во втором — в лонг. Но надо контролировать точность прогноза по направлению движения цены, так как если факт не соответствует прогнозу, то цены max и min на интервале будут другие (они автоматически в этом случае у меня пересчитываются). 
Насколько же скуп народ на "+", в какой раз убеждаюсь, что темы ЗОЖ и прочий pi-ешь в этом плане гораздо урожайнее. Но это не мои темы.
  Насчет «эффективной торговой системы» по этой системе уже реализован торговый робот. Пока он работает месяц на другом счете, рано еще говорить об его эквити, но пока он дает около 5 % «грязной» прибыли в день при работе 5 лотами на таких фьючерсах, как Si, SBER и GAZP. А точками входа-выхода являются прогнозные цены max и min. Для информации — при работе на 5 минутках, точность прогнозных цен 4 — 5 шагов цены.
Владимиров Владимир, тот, у кого 5% прибыли в день, в плюсиках не нуждается. 
Прочтите еще раз то, что Вам написал А.Г., дело не в таймфрейме, который явно не Ваш, а в существе. Точность прогноза направления вовсе не обеспечивает хороший финансовый результат. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Да я плюсики особо и не прошу. Но противно бы от "+" мне не стало бы )))
Я прочитал. В целом согласен. Но эти слова — ведь не приговор? И прогноз прогнозу — рознь. Кроме того, при реализации алгоритма очень многое зависит от логики принятия решений — даже при одном и том же подходе в прогнозировании направления и цен. У меня вроде получилось эти два прогноза «завязать» друг на друга с целью минимизировать убыточные входы (стараюсь пропускать «неправильные» интервалы). Сейчас работаю над формализацией тренда — для входа по тренду и «не входа» против тренда. 
SergeyJu, 5 % — это без учета комиссий биржы и брокера. На них уходит практически половина %%
Владимиров Владимир, 2,5% процента в день — это все равно чертовски много. Вы торгуете контртренд, там главная проблема — риск черного лебедя. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Не всегда контр тренд — только в том случае, когда сначала на растущем направлении на интервале был максимум, а не минимум
Владимиров Владимир, при 5% в день за месяц учетверились?
Такими темпами скоро будете в рейтинге форбс.
avatar

Саша Пушкин

Саша Пушкин, Если бы вы внимательно прочитали текст про 5%, вы бы этого вопроса не задали. После вычетов комиссии биржы и брокера останется не больше половины, и потом на 5 лотах учетвериться тяжело, если у тебя депо не 20 тыс. рублей, а работает робот не больше 3 недель пока. Ваш сарказм про форбс я понимаю, но не разделяю. Я в этот список не очень стремлюсь, и в торговле избегаю высоко рискованных позиций. Так что учетвериться мне не очень светит. 
Владимиров Владимир, ладно, не скрлмничайте, при оставшихся 2,5% учетверитесь за полгода.
avatar

Саша Пушкин

Саша Пушкин, Время покажет. И новостной аспект никто не отменял. Его точно никак не формализуешь
деньги сначала покажите
avatar

Люфт

Люфт, Это вы о чем? В тексте статьи указан мой ник на ЛЧИ-2019, на сайте ЛЧИ есть статистика, там можно поглядеть и эквити, и прибыль, и сделки. Если вам этого мало, то ничем помочь более не смогу. 
Владимиров Владимир, ну конкурс дело такое, там все гении.
avatar

Люфт

Люфт, Разве? А я как то не заметил, даже наоборот… А гении — это те, кто рискует на всю катушку, а потом, обнолившись, перезаходит? Я к таким точно не отношусь )))
Владимиров Владимир, тогда удачи )
avatar

Люфт

Люфт, Спасибо, взаимно
лчи это хорошо...
… но а на более длительных интервалах какие результаты?
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), Окончательно обе модели сделаны в начале лета. Почти 5 месяцев ушло на создание и отладку робота. И сейчас еще есть моменты, которые я хочу добавить в алгоритм или оптимизировать. В ЛЧИ по моему логину вы видите результаты моей торговли руками, робот торгует на другом счете. Какие то результаты торговли я выкладывал в своем блоке. Но данная статья не про мое эквити.
Согласен с SergeyJu, описательно система тяготеет к контртренду.

Поэтому тест за последние месяцы ничего значимого не покажет.
Можно прогнать ее (задним числом) на каком-нибудь мощном тренде?
1999-2000 там, ну или 2009? (если мы ее юзаем в основном на акциях)

И посмотреть на стандартную статистику сделок?

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, В принципе дело ваше, считать куда тяготеет система. Но не могли бы вы мне объяснить, почему вы такой вывод сделали? Честное слово, может я чего в своей системе не до конца понимаю? Искренне буду признателен за ответ.
    Я не считаю, что это система контртренда. Ее принцип работы в режиме робота я вообще практически отвязал от тренда. Прогнозное направление движения цены я использую не для выбора лонга или шорта, а для правильного расчета максимальной и минимальной цен на интервале. Потому что их величина зависит от используемого в расчете направления цены. Когда интервал уже начался, я отслеживаю фактическое направление движения цены и если оно не соответствует прогнозному, цены пересчитываются по факту. Если на интервале сначала достигается максимум, то алгоритм встает в шорт, если минимум — то в лонг. 
Владимиров Владимир, уважаемый

Я все воспринимаю буквально, как в школе учили. Вы писали

«Для средней цены я сделал прогноз направления движения цены на следующем интервале. За основу метода взяты давно всем известные формулы для нормального распределения вероятности. Через отклонение от него фактических цен на предыдущих интервалах, делается вывод о направлении движения цены на следующем интервале времени. Суть результатов данного прогноза достаточно проста: если прогноз для следующего интервала — в лонг...»

На основании нормального распределения приращений цены (что в-общем и не факт на самом деле) по всем известным формулам вставать в лонг следует, если цена слишком просела (скажем, вышла за 3 сигмы). Таким образом, если описание работы системы хоть немного похоже на правду, система встает в лонг после существенной просадки, а в шорт встает после существенного роста.
Это и есть типичный контртренд.

Так что, уважаемый, либо Вы лукавите, либо компостируете мозги членам уважаемого Community.

С уважением

P.S. А все же — бэктест на указанных периодах слабо устроить?
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, Респект за такую внимательность. Тем не менее, противоречия нет. 
Во-первых, и я про это честно написал — кроме нормального распределения я использовал и некоторые другие постулаты, но не собираюсь их все здесь подробно с формулами и прочими рассуждениями выложить. 
Во-вторых. В вашем примере " … вставать в лонг следует, если цена слишком просела (скажем, вышла за 3 сигмы)" — фраза верная, если вы уверены, что движение цены будет вверх. А вы уверены? Могу предложить иной вариант действий для такого же случая: цена просела, это подтверждает предположение о движении цены вниз, встаем в шорт. Это когда вы уверены, что цена снижается. А вы уверены? )))
Прогноз направления движения цены делается для интервала, не абсолютно — с этой секунды и до конца дня. И для принятия решения об открытии лонга или шорта одного прогноза на лонг или шорт недостаточно (по крайней мере — для меня). Нужен ориентир цены для входа в позицию. А вы хотите на основании отклонений от нормального распределения  и сделать вывод о направлении движения цены, и принять решение по точке входа. Думаю, это невозможно. 
Владимиров Владимир, уважаемый

Я ни в коем разе этого не хочу. Я вообще для своей торговли использую совсем другие, нетривиальные соображения.
Просто высказанные Вами тезисы позволяют классифицировать Вашу ТС как контртрендовую, возможно, снабженную дополнительными фильтрами. Так что ее «прочность» требуется проверять не на последних 5 мес. (вполне комфортных для контртренда), а на жестких трендах. Выживет — можно заниматься тюнингом. Сдохнет — придется искать новую.

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, Спасибо за диалог. Некоторые Ваши вопросы были для меня полезными, честно. 
   Насчет «сдохнет-выживет». Конечно, нужен продолжительный тест. Его и делаю сейчас. И уже сейчас вижу те места, которые надо «тюнинговать». А по поводу проблем с сильными трендами — не обязательно решать проблему, можно ее обойти. В данном случае — не торговать в определенные интервалы и не вставать против тренда, надо только правильно формализовать это в логике алгоритма. 
Владимиров Владимир, ну Ок

Если Вам удастся с высокой достоверностью отличать сильный тренд от относительного флета — можете забыть про свою систему — Вы уже без пары минут миллиардер.

С уважением и пожеланием удачи
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, Хороший сарказм ))) Но мне надо формализовать более скромную задачу — различать тренд на интервале и вероятность его продолжения на следующем интервале. Это решаемая задача. Формализовать обнаружение глобального тренда я не собираюсь. Поэтому шансы стать миллиардером за пару интервалов мне не грозят, увы )))
Владимиров Владимир, уважаемый

Это не сарказм
Как такового тренда нет. Вернее, он существует только применительно к конкретному масштабу времени — таймфрейму. На большом может быть ап, на малом — даун.
За последние 50 лет сотни тысяч (м.б. даже миллионы) людей пытались решить задачу достоверного распознавания тренда на интервале (и вероятности его продолжения на следующем интервале). Я ничего не слышал про успех в этих исследованиях — возможно, это сакральное знание.

Поэтому просто хотел вежливо намекнуть Вам, что то, что Вы называете легким тюнингом, есть значительно более сложная и значимая задача, чем описанный Вами принцип работы отдельной ТС.

С уважением и ожиданием дальнейшего применения математики в трейдинге
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, Несмотря на Ваши «подколы», вести диалог с вами  приятно.
Можно много философствовать о том есть ли тренд, или его нет. О том, что такое тренд и проч. Для меня, в данном конкретном случае, как это не будет смешно, ответ на этот вопрос очень простой. Я буду называть трендом такое движение цены, которое совпадает с моим прогнозом, но проходит выше (при движении вверх) моего прогнозного максимума (или наоборот для шортового движения) НЕСКОЛЬКО интервалов подряд. Если это длится только один интервал, моя система это переваривает.
Владимиров Владимир, уважаемый

Переваривает или нет — покажет только бэктест.
Если проблемы с тиками на истории — могу организовать.

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, Тики взять можно с сайта финама. Сложно засунуть их в робота. Правда, я не сильно озадачивался этим вопросом, может есть какие то специальные программы? Писать какой-нибудь переходник для эмуляции потока цен и объемов не сильно хочется. Поэтому решил проверить реальным рублем, чтобы без иллюзий. 
Владимиров Владимир, эхххххх

Чтобы без иллюзий да на одном активе — это лет 300 надо.
А так — если идея работает, она должна работать без существенной подгонки на ряде активов.
Мораль — берем 5-10 лет, пару десятков активов — и х"№рим.
Все остальное — из области аутотренинга. За нормальный трек не канает.

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, Система работает на разных активах без подгонки под конкретный актив. Требование к активу у нее только одно — достаточная ликвидность. Мало ликвидные инструменты сильно «водят». 
Но когда начинаешь реализовывать идею, возникает много аспектов, которые вносят изменения в саму идею. Например, управление (контроль) рисками (убытком) заставил меня фиксировать прибыль не «досиживая» до противоположной прогнозной цены, потому что есть погрешность ее определения, и лучше получать часть прибыли, чем не получить ничего или уйти из плюса в минус. Подобная ситуация и с попаданием в «минус». Можно свято верить в прогноз и сидеть до достижения противоположной прогнозной цены, с риском получить большой минус. И точность прогноза движения цены, увы, не 100%. Эти и подобные нюансы выхолащивают часть идея, еще часть идеи видоизменяется в силу сложности формализации логики принятия решений. В итоге, мое понимание моей же идеи претерпело достаточно сильные изменения за то время, пока я эту идею реализовывал в виде алгоритма торгового робота. 
Мальчик Buybuy, Что касается теста на исторических данных — с этим проблема, потому, что потребуются тиковые данные. Иначе смысла нет. А это очень геморройно. Тест сейчас идет на реальном счете, другом, не том, что указан в ЛЧИ. 
Насчет мощного тренда — абсолютно верное замечание. Такая система в случае наличия достаточно сильного тренда, без логики  анализа входа в позицию, будет попадать в убыточные позиции, поскольку при тренде вверх всегда сначала будет достигнут максимум и соответственно будет браться позиция шорт (и наоборот). Побороть этот эффект полностью пока не смог. Не так просто формализовать наличие сильного тренда, как оказалось. Логика анализа «правильности» входа в позицию, основанная только на прогнозе движения цены, работает для боковика, или несильного тренда. При сильном тренде она не спасает, поэтому эту «дыру» в алгоритме сейчас дорабатываю. Ответил на ваш вопрос и, однако, понял, почему вы считаете систему контртрендовой. В случае сильного тренда — да. Но я как раз хочу сделать ее в этом случае трендовой, а не плевать против ветра.
 пусть цены в течение интервала изменялись следующим образом: 100, 105, 103, 113, 109, 101, 97. Беря в расчет только цену закрытия, можно утверждать, что цена пошла вниз. Но правильно ли это в данном случае? На мой взгляд – нет.
Почему нет?
Мишки выиграли, дейтрейдеры и фонды согласились с ценой закрытия
Максим Барбашин, А чем цена закрытия отличается от цены за 2 часа (3, 4 — не важно) до закрытия? Только тем, что после закрытия торги не ведутся. Плюс — желания трейдеров, не хотящих оставлять позиции на ночь, закрыть свои позиции, вносит свою лепту, плюс то, что поздно вечером многие юрлица не участвуют в торгах. А по сути — мало чем эти цены отличаются. Ведь никто никого не заставляет закрывать )открывать) позиции по цене закрытия. Разве нет?
Если вы про конкретный пример, который приведен в статье, то ответ следующий: трейдера интересует не столько цена, сколько прибыль. Так вот с точки зрения прибыли при данных ценах проще получить прибыль на росте, а не на падении. Думаю, это очевидно. И большую часть времени цена была в росте, следовательно трейдеру проще было получить прибыль в лонге. 
Владимиров Владимир, уважаемый

Я попробую ответить (если еще не успел Вам надоесть).

Если Ваша ТС и ее принципы масштабируемы, то Вам все равно, какие свечи рассматривать — дневные, часовые или минутные.
Так вот, если мы спускаемся вниз от daily по шкале времени — цена close каждого бара начинает приобретать важное значение.
А именно — по этой цене (в теории) можно открыться в начале следующего бара, т.к. внутри торгового дня гэпы — вещь редкая.
Когда можно будет открыться по Вашей «средней» цене и можно ли будет открыться вообще — науке пока неизвестно...

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, Нет, Вы мне не надоели )))
Выражаясь Вашей терминологией, принципы подхода масштабируемы. Особенно для прогноза направления движения цены. Я прогонял оба прогноза — и направления цены, и максимума/минимума на интервалах меньше дня (минимальный интервал который я брал — 1 минута). Честно скажу, что для ряда активов на таком интервале результаты были не очень. Например, фьючерсы Магнита и НорНикеля, они на этих интервалах практически не торгуются, поэтому и говорить о презентативности результатов смысла нет. Для большинства же других активов результаты оставались приемлемыми. Кстати, такие расчеты дали мне информацию о том, какие интервалы следует смотреть для разных активов с точки зрения бОльшей информативности. 
Цена закрытия в моей системе имеет важное значение, но не то, которое Вы обозначили. Зачем брать лонг от цены закрытия, если на следующем интервале будет цена ниже ее? Правильнее взять лонг ниже. 
А про среднюю цену (в моем понимании этого термина) как ориентир для цены входа в позицию я писал только в рамках модели прогноза направления цены. Этого ориентира, безусловно, не вполне достаточно, хотя замечу, достижимость этого уровня цены вполне реальна, за исключением (не к ночи будь упомянут вновь) случая сильного тренда. Именно из-за этой «не вполне достаточности» я и сделал прогноз максимума и минимума для следующего интервала. И после этого пересмотрел свое понимание алгоритма, прийдя к выводу, что можно вполне надежно зарабатывать не только по тренду, но и против него, но знать, так сказать, меру в этом. 
Владимиров Владимир, 
Смотрите, агрегированные статистические показатели типа ВВП по ППС используются для общей оценки.
В вашем случае — это сферический конь в вакууме. Та самая температура по больнице.
Непонятно, к чему пристегивать.
Тогда уже вам надо смотреть модальную цену и на соответствующем объеме.
Цена закрытия — индикативная для расчета вариационки и ГО.
Да и для расчета профита.
Если трейдер весь год был в прибыли, а в последнюю минуту
залосил на всю котлету,
то сложно утверждать, что сначала был такой крутой рост

Максим Барбашин, Прочитал ваше сообщение несколько раз. Вы уверены, что написали это сообщение мне?! Я реально плохо понимаю связь ваших утверждений с темой моей статьи. Если захотите — просьба пояснить, но в более понятном изложении. Без обид.  
  1). «Смотрите, агрегированные статистические показатели типа ВВП по ППС используются для общей оценки.» И что, какая связь с обсуждаемым вопросом? Оставлю без комментариев, на всякий случай вежливо отвечу, что теперь буду знать об этом )))
2). «В вашем случае — это сферический конь в вакууме. Та самая температура по больнице. Непонятно, к чему пристегивать. Тогда уже вам надо смотреть модальную цену и на соответствующем объеме.» Понимаю, что фразы написаны эмоционально, от сердца, видимо выражают тот факт, что вы не поняли до конца того, о чем я написал. Наверное у меня немного сумбурно получилось, потому что я сокращал текст по объему...
3). «Цена закрытия — индикативная для расчета вариационки и ГО.
Да и для расчета профита.» Опять тот же вопрос — причем здесь этот факт, какая связь с обсуждаемой мною темой? А если вы закрыли позицию за пару часов до наступления момента «цена закрытия» — она вас все еще будет волновать или изменит уже полученный вами профит (убыток)? Я писал не про то, что цена закрытия не имеет никакого значения, а про то, что с точки зрения процесса движения цены не стоит преувеличивать значение цены закрытия, это просто одно из значений цены на пути ее движения. И в этом плане цена закрытия мало чем отличается от цены, которая была, например, пару часов назад до нее. Еще раз подчеркиваю — эта фраза мною утверждается с точки зрения процесса движения цены.
4). «Если трейдер весь год был в прибыли, а в последнюю минуту
залосил на всю котлету, то сложно утверждать, что сначала был такой крутой рост». Опять непонятно вы высказались. Или вы здесь пишите про пример цен из статьи, когда последняя цена ушла ниже цены открытия, а я говорю, что на интервале был рост? Тот факт, что «трейдер весь год был в прибыли» (вы же про лонг говорите, насколько я догадываюсь) и подтверждает тот факт, что был «крутой рост». А тот факт, что он «в последнюю минуту залосил на всю котлету» говорит не об отсутствии закончившегося роста, а о том, что трейдер банально пересидел в позиции и не зафиксировал прибыль вовремя. Пример цен из статьи — из этого же разряда. 

Если же вы торгуете в долгосрок, то цена закрытия вас также не должна волновать сильно, если конечно она не приводит вас к маржинколу. В этом случае вы торгуете по долгосрочному прогнозу или ждете определенного уровня цены. 
Я рассматривал статистику по недельным диапазонам движения акций на американских рынках и торговля опционными спредами при достижении min/max. Вобщем-то, довольно прибыльная тема, но, как тут уже замечали, есть риски нарваться на чёрного лебедя. Даже в декабре прошлого года расколбас рисовался довольно сильный, хоть по итогам месяца и вышел хороший плюс, но там тренд развернулся. А если будет повторение серьёзного кризиса, то риск остаться без депо весьма велик.
avatar

Cobal't

Спасибо за мнение. Согласен, такой риск есть, но он присутствует всегда, и в обычной торговле тоже — когда кризис то случается. Тут вопрос, наверное, в первую очередь, в правильном управлении рисками и в своевременном выходе из позиции. Ну и конечно нельзя, на мой взгляд, торговать роботом на одном активе значительной частью депо.

теги блога Владимиров Владимир

....все тэги



2010-2020
UPDONW