такида....

22 июля 2025, 06:54
|
wistopus

сбер прирост open-close время с 1.1.22 по нонешнее время

сбер гэпы вечер-утро время с 1.1.22 по нонешнее время

smart-lab.ru/blog/648797.php

собственно, об энтом еще Гэри Смит говорил в своей книжке не ври малышке — «Как я играю и выигрываю...»
что, если бы он не переносил свои позиции через ночь, то был бы беднее на несколько сот тысяч вечно зеленых....

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
Сбербанк

Ключевые слова:
трейдинг,
сбербанк

2.6К | ★1

3 комментария

Мдаа… если убрать предсказуемые отсечки на втором графике…

Большой Брат

22 июля 2025, 07:24
Ответить

Большой Брат,

если убрать предсказуемые отсечки на втором графике…

энто возможно...
насчет дивов не замарачивался...

wistopus

22 июля 2025, 07:26
Ответить

Согласен. Почти абсолютно. Но, как всегда, есть одно НО: И даже не одно.

За сбер (что акции, что фьюч) не скажу, потому что его не торгую. А вот по нашему индексному фьючу:

1. Овернайтное владение имеет небольшое матпреимущество перед «закрыть на ночь — перезайти утром». Причём это касается и лога, и шорта.

2. Развороты на открытии сессии происходят весьма редко. Ну очень редко. Почти всегда — с утра продолжение вечера. Как и положено.

3. А вот что гораздо чаще — в течение торговой сессии я забираю свой выигрыш. И до вечера — уже не влезаю снова. Схема игры просто так построена. Поэтому тут — уж ни о каких овернайтах речи не может идти.

4. Ежедневное открытие позы с предторговки даёт лучшую ГЕОМЕТРИЮ TWR. Разьъяснение — см. фундаментальное уравнение торговли Ральфа Винса. Пять выигрышных сделок (каждый день если) лучше, чем одна, тянущаяся неделю.

Вот как-то так...

Чистого неба и Славной умной охоты!