такида....

22 июля 2025, 06:54
|
wistopus

сбер прирост open-close время с 1.1.22 по нонешнее время

сбер гэпы вечер-утро время с 1.1.22 по нонешнее время

smart-lab.ru/blog/648797.php

собственно, об энтом еще Гэри Смит говорил в своей книжке не ври малышке — «Как я играю и выигрываю...»
что, если бы он не переносил свои позиции через ночь, то был бы беднее на несколько сот тысяч вечно зеленых....

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
Сбербанк

Ключевые слова:
трейдинг,
сбербанк

2.5К | ★1

3 комментария

Мдаа… если убрать предсказуемые отсечки на втором графике…

Большой Брат

22 июля 2025, 07:24
Ответить

Большой Брат,

если убрать предсказуемые отсечки на втором графике…

энто возможно...
насчет дивов не замарачивался...

wistopus

22 июля 2025, 07:26
Ответить

Согласен. Почти абсолютно. Но, как всегда, есть одно НО: И даже не одно.

За сбер (что акции, что фьюч) не скажу, потому что его не торгую. А вот по нашему индексному фьючу:

1. Овернайтное владение имеет небольшое матпреимущество перед «закрыть на ночь — перезайти утром». Причём это касается и лога, и шорта.

2. Развороты на открытии сессии происходят весьма редко. Ну очень редко. Почти всегда — с утра продолжение вечера. Как и положено.

3. А вот что гораздо чаще — в течение торговой сессии я забираю свой выигрыш. И до вечера — уже не влезаю снова. Схема игры просто так построена. Поэтому тут — уж ни о каких овернайтах речи не может идти.

4. Ежедневное открытие позы с предторговки даёт лучшую ГЕОМЕТРИЮ TWR. Разьъяснение — см. фундаментальное уравнение торговли Ральфа Винса. Пять выигрышных сделок (каждый день если) лучше, чем одна, тянущаяся неделю.

Вот как-то так...

Чистого неба и Славной умной охоты!