Vikt, увы, не всегда. 
Просто я удивляюсь, что такого страшного в относительно небольшом падении рубля, что надо пророчествовать было по этому поводу. Пока процентные ставки по депозитам выше инфляции, депозитчики в плюсе, а с учетом последних лет — в хорошем плюсе, и  на курс можно не обращать большого внимания. 

А еще людей старших возрастов загоняют на диспансеризацию. Ироды, однозначно. 

Vikt, если речь о торговле, то мои фьючи и на си в лонге и вчера и сегодня. 
А если о депозитах или облигациях, так там и надо годами считать, а не днями. Скажем, январь 2022 года доллар, грубо, 75-80 рублей. Чтобы депозитники заплакали от падения рубля надо не смешные 83 рубля, а 150. 

IgorK, учет транзакционных издержек часто убивает системы возврата к среднему. что касается разностей...
первая разность может рассматриваться как простейший фильтр верхних частот. Если предположить, что с ростом частоты отношение сигнал/шум уменьшается, то такой фильтр просто ухудшает дело. Сглаживатель работает в обратном направлении. И есть еще такое наблюдение, как бы общеизвестное. На фондовом рынке в масштабе меньше 5-10 минут мы имеем как бы возврат к среднему, а на бОльших масштабах начинает превалировать инерция (трендовые системы). Так что «знай свой таймфрейм». Мои системы относительно медленные. И это в первую очередь диктуется транзакционными издержками при ограниченной ликвидности. 

IgorK, моментум на акциях(раньше называли — выбор акций по относительной силе), простейшие трендовики на фьючерсах, управление портфелем систем с ограничением на совокупный риск. 

consar, люди, ушибленные долларом в 90-годы, никак не могут отойти от  последствий травмы. 
Это как соль-сахар-спички-крупа у многих из военного поколения. 

Если приучать детей сидеть на шее родителей, то ни детям, ни родителям это пользы не принесет. 
В разных семьях складывается по разному, конечно, но халявы надо по возможности избегать. Иначе по гроб жизни будете должны своим детям. 

Reznor, правильно говорить о том, что делаешь, прямо, а не через хитровывернутую лексику опционщиков. 

Налоговые последствия продажи акции до отсечки и после могут быть разными для разных участников рынка. 

IgorK, у меня со второй производной не сложилось. Подход  через разность скользяшек, и через вторую разность, и через сглаженную вторую разность много раз пробовал. И дело не в том, что совсем пустое это, нет.
Просто жизнь привела к тому, что надо жестко ограничивать число степеней свободы в системах, чтобы не нарываться на переподгонку. Введение дополнительной степени свободы должно оплачиваться существенным ростом эффективности системы, а вот существенного почти и не обнаруживал. На этот счет существует своя теория у обработчиков сигналов, с формулами, желающие могут порыться, но при относительно высоком отношении шума к сигналу вся теория вырождается. 
Что касается методов обнаружения разладки (смены режима), то методов много. Опять же, не все просто. Цены на рынке не стационарный ряд. И там можно «обнаружить» разные смены режима. Даже самый примитивный вопрос, возникающий, когда система сидит в просадке, умерла или не умерла, не прост. 

На каждую хитрую американскую ж. может найтись х. с винтом. 
Иран же показал, что в эту игру можно играть вдвоем. Алиев вот аятолл  понял. И пока отвял. Трамп тоже понял уже, но ему отступать невместно. А у европцев есть куча глобалистов из ЕК, которые рубят сук на котором сидят их страны. Видать, хорошо оплачивается это занятие.

Божественный, когда-то давно мне очень нравилась хонда элемент. Тогда денег на неё не было, ездили на гольфах. Сейчас же никакие крузаки и им подобные мне просто ни к чему. Хотя некоторые брутальные большие джипы взор и радуют. Но это пустое. Брали напрокат в Лас-вегасе джип Чироки. Поездили по Неваде, Юте, Аризоне. Понял, что это не мое. 

ignat, я на такие стратегии в принципе не смотрю. Хотя бы потому, что у меня риск ВСЕГДА ограничен объемом открытой позиции. Поэтому только трендовухи, с ограниченным входом, по возможности разные на разных активах.
Так что лебеди как-то специально обсчитывать или отрезать, как предлагают некоторые, это не мой путь. В 1998, 2008 лебеди были покруче, чем в 2022. И каждый раз они разные. 

ignat, ну, если дивы и сплиты не учитывать, то можно на бэктестах и в реале черт знает что наворотить. 

Vkt, нет, жизнь!

Михаил Шардин, можно, если есть обнаружитель режима, который позволяет выбирать что торговать, тренд или контртренд. У меня с этим не складывается. 

Божественный, у меня сув. Подешевле и поприятней. А машины, в которые садишься так, словно лезешь в спальный мешок — ненавижу. В кабриолете как нефиг делать словить гайморит. Особенно на заднем сидении. Пикапы я не зря упомянул, в США их обожают фермеры и не только. Сейчас начал подумывать о гибриде. Наверное, присмотрюсь к китайцам, у них самые интересные модели. 

 Используется АПРИОРНОЕ знание о тяжелых хвостах и о их форме. 
Мальчик бай, которого тут принято троллить, об этом писал. Как, впрочем, и я когда-то давно и еще не на смартике. Есть активы, по преимуществу с инерцией, а есть по преимуществу с возвратом к среднему. Чтобы жизнь не казалась медом, изредка кто-то выкидывает джокера и актив меняет поведение. Иногда надолго.  

Vkt, дивы и сплиты надо учитывать на момент их возникновения. Тем более, что инфа распространяется сильно заранее. И вообще, это вопрос о чистоте данных и о их подготовке. 
Приходится  учитывать:
сплиты, дивы, остановки торгов, переименование тикеров, вхождение и выход из индексов, ликвидность и транзакционные издержки. 

Божественный, просто для меня машина — чисто утилитарная вещь. Разводить понты на ровном месте, имхо, смешно. Все люди разные и им нужны разные машины. Некоторым — с понтами. Некоторым — с бездорожьем. Некоторым пикап подходит, чтобы что-то возить.