комментарии SergeyJu на форуме

  1. Tesseract, у Вас нет лицензии брокера или дилера, поэтому напрямую от себя Вы не можете торговать на бирже. Но скоростной доступ получить с помощью брокера можете.
  2. Логотип ОФЗ
    Вот не вижу я никакого смысла покупать муниципалки для частника. И не надо «тренировать» ненужные навыки. У институционалов есть всякие ограничения, иногда покупка не ОФЗ, а других облиг может быть вынужденной. Но частнику нет смысла тащиться на облигационный рынок за риском эмитента. Риски эмитентов можно и нужно собирать на акциях и в производных.
  3. Логотип ОФЗ
    Ибрагим, доходность вырастет= упадут цены. Если у Вас ОФЗ до погашения, переживать не о чем.
  4. Логотип ОФЗ
    drow, Вы думаете, что рост доходности на ОФЗ не отразится на муниципалках? Наоборот, где толстый сохнет, там тонкий сдохнет. На муниципалках, в случае чего, доходность сильнее вырастет, а ликвидность просто может иссякнуть. Опыт говорит, что по надежности и ликвидности в России нет альтернативы ОФЗ.
  5. b34rcava1ry, киевский университет детектид :)
    Чтобы определить тренд НЕ нужно миллиардов операций. Нужна просто толковая  постановка задачи. Обычно с этим самые большие проблемы. Тренд можно определить вычислением производной, прорывом канала, обнаружителем импульса, да еще сотней способов ПРОСТО. Поможет ли это извлечь деньги из рынка — немного иной вопрос. И как правило, вопрос не в том, чтобы вычислить тренд, а в том, чтобы решить, входить по этому тренду или постоять в сторонке. 
  6. Михайлов Филипп, нельзя оставлять на 10 лет. Но можно 120 раз оставить еще на месяц :)
  7. Александр Мальцев, Баффет не забывает. Он не только покупает акции, но и продает их. 
  8. Логотип ОФЗ
    Алексей Клейн, нет и не может быть лучшей облигации для всех сразу. Потому что у людей разные цели, сроки, суммы, портфели. 
  9. Sergey Pavlov, и с биржи берем, и с финама. 
    Но товарищу нужна была халява.
    Что до склейки, то у меня склейка при формировании базы производится, но в точке склейки указывается признак и разница между старым и новым фьючем. Поэтому любая моя программа с легкостью необыкновенной имитирует переход со старого фьюча на новый.
  10. Иван Ру, ну так скачайте автоматизированно из архива и автоматизировано же склейте. Имена квартальных фьючей стандартные.
  11. Sergey Pavlov, я когда-то смотрел их склейку, они не только устраивали гэп путем смены фьюча на фьюч без какой-либо коррекции, забывая указать дату, но еще и какую-то левизну в этот период подгоняли. Возможно, со временем ошибку поправили, но гэп мне мешает.
  12. Проблема актуальна на уровне компаний. Основная утечка — через бывших сотрудников. Страхи обычных частных спекулянтов, на мой взгляд, малоосновательны. 
  13. На финаме есть минутки по реальным фьючам, в разделе архив фортс. Склеивайте сами, чужая склейка (финамовская, например) есть зло.
  14. Ишанин Владимир, в самом просто варианте, каждый робот имеет свой лимит и торгует его независимо от остальных. Ну, кто-то умный сортирует ответки  по роботам :) За счет имени. Можно даже грубее, давать ответки всем, каждый опознает свою сам. 
    В более сложном варианте каждый робот дает виртуальную позицию, а исполнитель суммирует позы по роботам с весами и отторговывает уже совокупную позицию.  Но это Вам не подходит, Вы же хотели отследить сделки роботов персонально. 
  15. Не принципиально ни разу. Есть роботы на Ри, на Си и так далее. Парные чуть сложнее в реализации, с точки зрения синхронизации по входным данным, но если все на одном рынке, то одного счета опять же достаточно. 
  16. Ишанин Владимир, у меня все роботы отдельные, а торгуют на общем счете. Если Вы хотите независимый от торговли анализ сделок, можно каждый ордер сопровождать комментарием с именем робота. А можно просто логи делать параллельно торговле. 
  17. А почему суммирование позиции и торговля сразу портфелем Вас не устраивает?
  18. Алексей Золотухин, на первой странице этой ветки я как раз написал о том, что  не советую новичкам связываться с переменными купонами. Так что ломиться в открытую дверь не надо. Терминологией овладевать все равно придется. Один раз посмотрел в биржевой стакан — и понял, что такое спред. Ну и так далее, нет никакой особой премудрости. 
    Теперь о калькуляторе. Научится им пользоваться, применительно к расчету доходности, для многих сложнее, чем запомнить 3-4 новых слова. И никакими словами не научить, нужно проводить конкретные расчеты, примерно как решение задач из задачника по математике для младших классов. Если Вы покупаете на 1 месяц облигацию доходностью в 8% годовых и теряете на спреде и комиссии  0,1%, Ваша доходность составит 8%-12*0,1%=6,8% годовых. Ну, и та далее. 
  19. Алексей Золотухин, я просто хотел дополнить Ваш текст. Вы же не предполагаете, что Ваши и мои ответы прочтет только тот, кто задал вопрос. Если человек купит полуторагодичную облигацию, потому что у неё доходность выше, чем у той, которой 3 месяца до экспирации и через месяц продаст, он легко может получить убыток (меньшую прибыль) потому, что спред окажется больше. Или потому, что доходность по рынку вырастет. Вообще, самый главный совет, имхо, считать доходность самому перед сделкой. Чрезвычайно полезное упражнение. 
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: