InvestorRobotic, свеженький политбот крайне возмущен.

Иван Недомолков, диверсификация по системам и активам надежнее решает вопрос недопущения больших просадок и увеличения отношения доходность/риск. 
Много разных систем, пусть они рано или поздно разваливаются. Не страшно, одну снял, другую поставил. Главное, чтобы не все вдруг долбанулись. 

Иван Недомолков, я не для них обещал, а для себя. Так-то они мне доверяли и сейчас доверяют. Но я не хочу лишней ответственности. 

wistopus, Паша, конечно, по своему прав. При инфляции 6-8% и ОФЗ 13-16%, я уверен, 95% тех, кто торгует, делает это совершенно напрасно. 

Кречетов — это как раз недопустимо. 
Не надо слушать ни Кречетова, ни Лосейника, ни Когана, ни ведущих РБК, ни любимца местной публики Орловского. 

Unknown, кофе из баночки — отрава. 
Но и брать за 300 рублей чашку очень среднего по качеству кофе — тоже не дело. Собственно кофе там на 15-20 рублей, не более. 
И дело не в кофе. А в том, что привычка тратиться на ненужное действительно может очень дорого обходиться. Кофе в кафе (если это не деловая встреча), сигареты, бесконечный шопинг, есть масса мелких соблазнов, которые утаскивают в минус доходы в разы выше средних. 

Последний большой минус счета был в 2012 году. Кроме моего счета были счета родственников. Худший — минус 40%. Не вышел сам и всех уговорил потерпеть. Обещал, что если не выправлю, то закрою убыток за свой счет. В итоге вышел на прибыль существенно больше депозитов и инфляции. Все закрыли, кроме моего счета. Психологически очень комфортно торговать только на свои.

Иван Недомолков, там считать нечего, одномерные массивы. Я даже программу не писал, все в листе экселя. 
Если подгонять не под финрез, а под викс, наверняка это не станет проблемой. Ну и до кучи. Можно брать SPY с внутридневными данными и уже по ним считать волатильность. Если торговать SPY — это самый прямой метод!

Эдуард Островский, пирамиды в основном строили вольнонаемные, не рабы. Вся теория Маркса-Энгельса про рабовладельческий строй не плавно переходящий в феодализм и с революциями — в капитализм есть натягивание совы на глобус. 
Коррупция пронизывает все общество, от врача-гинеколога в государственной больнице до… не будем тыкать пальцем. 
Чтобы не ходить далеко, возьмите экономическое чудо в Ю. Корее.
Безумная коррупция, непотизм, олигархи (чеболи), президенты воры и убийцы. И вот никак это не мешало экономическому росту, наоборот, стимулировало. В Англии половина премьеров училось в одном и том же колледже в 2 шагах от Виндзорского дворца. И это никак не мешало Великобритании править морями сотни лет. 

Для экономики возврат денег через бюджетные расходы что с коррупцией, что без коррупции, почти одно и тоже. Разница возникает вследствие вывода капитала за контур национальной валюты. Ну, и нюансы, связанные с относительной эффективностью действий экономических агентов. 
Например, если при производстве снаряда было украдено 50% бюджета, то 50% коррупционным образом осталось работать в экономике, а 50% взорвется неизвестно где. 

Иван Недомолков, кто Вам мешает взять окно для расчета волы столько, сколько сочтете нужным? 
Я взял викс и СП500 дневки 24 года, что было под рукой, 99-22. 
Взял свою волу. Она чуть-чуть не так считается, как по классике, но не думаю, что это принципиально. При окне 21 день моя вола отстает, если даже смотреть по пикам. При окне 13 пики ложатся 1 в 1. 
Посчитал к-т корреляции, получается 0,85 и пик на нулевом смещении. 
Также посчитал к-т корреляции по приращениям, тоже максимум на нулевом смещении. Вывод очевидный, викс вперед не подсматривает, по крайней мере в масштабе дневок. 

Михаил Беляев, Рынок меняется, это да. Могу точно сказать, что Никкей сильно поменялся примерно в 2012 году. СП500 в конце 80-х. ММВБ сильно поменялась примерно в 2010-2011 году. 
У меня есть старые системы, которые живут долго, что прикольно, весьма таксебешные. А некоторые более мощные и продвинутые успели развалиться.
Работает более-менее устойчиво то, где очень мало индикаторов и очень мало порогов для индикаторов. 

Иван Недомолков, опционы также смотрят взад, как и остальные индикаторы. Гипотеза, что викс что-то там предвидит, имхо, несостоятельна. Просто чувствительность у разных оценок чего-то, похожего на волатильность, разная. Возьмите окно покороче и получите тот же викс, взгляд сбоку. 
Если бы опционы имели силу предсказывать будущее, можно было бы торговать базовый актив, используя опцион как поводырь. Никогда не слышал, чтобы у кого-то получилось. Все их предсказание = та же инерция.

Raiseran, за 15 лет выводил деньги с биржи только один раз, по неотложной необходимости. И никаких психологических проблем не испытывал по этому поводу ни разу. Но я не поклонник этого фаре. 
Могу предположить, что Вы откладываете существенно больше, чем комфортный для Вас уровень. 

Долгосрочные инвестиции надо вести через ИИС просто в силу налоговых льгот. И не надо оттуда ничего выводить. Хотите себя радовать, заведите отдельный депозит и те же 20% от вложений в долгосрок, отправляйте в отдельный источник радости.

Иван Недомолков, ну и примените этот алгоритм непосредственно к СП500 или к SPY. Как систему.  
По мне, так это куда как проще, чем тот каторжный труд с акциями, на который Вы подписались. Данные по СП500 точно есть с 1923 года. Викса нет, но его можно заменить каким-нибудь простым расчетом волатильности.  

wistopus, хорошая ссылка, 10 лет назад это было,  вообще забыл про этот топик, даже свои ответы с интересом прочел. 

Эдуард Островский, может и в спортлото обратится. Если бы КТК не трогал, ему было бы легче, наверное. Война на Ближнем востоке сильно поменяла ситуацию в мире, поэтому старые методы типа апелляции к мировому жандарму и провокаций под чужим флагом перестали срабатывать. 
Лично я так понял, что он обратился к Москве через третьи руки. Раньше это бы усилило толчок, но не сейчас. 

Александр Мерков, с этим понятием ассоциирована не только польза, но и злоупотребления. 
Думаете, меня не возмущают подобные факты? Возмущают, конечно, но и желание людей, чтобы все неприятности для них и их близких ликвидировал кто-то другой, причем ничем поступиться ради устранения проблемы,  помимо потери времени на описание проблемы в ненадлежащем месте, эти люди не готовы. 

ignat, кто должен бороться с тем, что Вам не нравится? 
Вы — ну так боритесь. Напишите обоснованную  жалобу в ЦБ, сходите вместе с дедом в банк. Запретите кредиты в личном кабинете. Это все Вы можете сделать вместо того, чтобы скулить на смартике и искать виноватых и ответственных на стороне. 
Продавцы могут втюхивать некачественный товар, строители некачественно делать скрытые работы, украинская разведка подписывает недалеких людей на диверсии, пьяные садятся за руль… добро пожаловать в реальный мир.