Replikant_mih, эмпирически все доходят, что пологая зона оптимума намного лучше, чем иголка, и что не важен сам экстремум, важна некая окрестность его. 
Одно время я баловался с критериями типа хи-квадрат, Акаике и так далее. Но те грубости, в который мы копаемся, весьма далеки от красивостей матстатистики. Что ни говори, высокий уровень шума и нестационарность 
«с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь». 

А. Г., 64 и 74 уже были другие деньги. 74 и 84 — тоже другие. 
Хоть по водке 2.87 — 4.12 — 6.20, чем далее, тем круче, хоть по золоту, хоть по бензину, хоть по картошке на базаре. 
Ясно, что военпреды получали у нас раза в 2 больше, чем старший инженер, а это была самая массовая инженерная ставка. 150 в начале 80-х. 

А. Г., я распределялся в 78 году. Стартовая ставка инженера была 110 рублей. Вскоре нашему НИИ подняли категорию и стартовая ставка стала 130. 

А. Г., моя бабушка с пенсии покупала зернистую икру в обычном магазине именно при Хрущеве, в первой половине 60-х. 
Как тогда говорили, кроме икры, крабов и тресковой печени ничего там и нет. Я помню, что при Хрущеве ненадолго исчезал белый хлеб, пшеничная мука. Но появились разные продукты из кукурузы. Яйца массово появились в самом конце его правления. В 1959 году он побывал в США и индустриальное производство яиц, птицы и свинины после этого начал развивать очень мощно. 

Думаю, что иранцы не сомневаются в том, что от их противников может последовать  любая гадость и подлость. 

Replikant_mih, Вы уверены, что у Вас нет оптимизации? 
Часто оптимизация маскируется под что-то другое. Например, выбор таймфрейма или актива. 
С робастностью (устойчивостью, грубостью) тоже не все просто. 
Если в некоторой области значений все получаемые системы вполне себе торгуемы и можно торговать не одну систему, а пучок — наблюдается некая робастность. 
Но ни откуда не следует, что, в силу нестационарности цен, эта зона в будущем не престанет нести деньги робастно-робастно.

Если бумаги у двух разных брокеров, ограничение на обмен 100 000 действует у каждого или в сумме? 

Вот честно не понял, что сделал автор и почему нужна оптимизация для событий детерминированных. Не проще ли создать один раз таблицу на 20 и 21 век? 
Что касается самой задачи оптимизации для алго, то просто для затравки перечислю последовательность задач и методов. 
1. Самое неформальное и сложное, это выбор функционала, который нужно оптимизировать. Как-то доходность, Шарп, Сортино, список на самом деле обширный. Некоторые вообще отказываются от сведения задачи к функционалу и воюют с многомерной оптимизацией. 
2. Собственно алгоритмы оптимизации. Перечислены в любом учебнике. 
Перебор по сетке. Покоординатный спуск. Сопряженные градиенты. Метод Ньютона и численные его вариации. Метод ветвей и границ. Монте-Карло. Генетика. 
3. Переподгонка и что с ней делать или можно ли делать то, что нельзя.  А если можно, то как.

например, Вы были на 100% в акциях и выводили деньги, которых на счете не было, образовывая задолженность, обеспеченную акциями? 
Как странно, никогда так не делал. Смысл-то в чем? 

Поясните, пожалуйста,  Вы выводили деньги, не имея их на счете и будучи закредитованным? 
И одни и те же акции становились одновременно залогом по двум кредитам? 

1. К-т корреляции НЕ является мерой риска в портфеле.
2. Нет такого порога для отбрасывания акций 0,5 по к-ту корреляции. 
3. Для диверсификации желательно иметь разнородные активы, не надо, как попугай, повторять акции-акции. 
4. Собирая портфель, надо держать в уме и доходности, и риски, причем адекватные меры риска.

Если бомбить чужие дипломатические здания в чужой стране, потом можно скулить в ООН хоть до посинения. Особенно если систематически вытирать ноги резолюциями того же самого ООН. 
А если кто-то думает, что китайцы забыли про свое посольство в Белграде, то и он ошибается. Китайцы не такие нетерпеливые, как аятоллы. 

Сначала принять на грудь избыточный риск, а потом судиться с брокером — это веселая игра с печальным концом. Даже если в итоге что-то у брокера отсудить. 

Vostan, Вы даже год не указали. Прежде чем что-то писать, надо хотя бы на секунду задуматься, насколько то, что Вы собираетесь написать, достоверно. 

Karkoon, слишком много пишете, слишком мало думаете. 

IliaM, ликбез по истории МБ проводить не буду. Лучше напишите, сколько криптобирж уже оскамилось. Это вопрос на Вашу добросовестность. 

IliaM, найдите криптобиржу с историей за 30+ лет,  а потом уже про кидалово физиков от мосбиржи фантазии разводите. 

Что фундаментальный, что технический анализ больше напоминают алхимические рецепты по превращении свинца в золото, чем основу для работы на рынке. 
Надо все поверять стандартной честной математикой. Чуть-чуть матстатистики и чуть-чуть цифровой обработки сигналов плюс минимум из программирования. 

kixu, основная проблема в том, что народ и эти копейки платить не хочет, обратите внимание, что народ пишет. 
1. Надо отменить осаго.
2. Надо за копеечный платеж ввести неограниченную  ответственность страховщиков. 
3. И вообще тема страхования раскрывается в обсуждении так, нефиг страховаться, нам и так по жизни все должны. 
P.S.
Я не знаю, как устроено страхование в Сербии и в ЕС. Не удивлюсь, если там идут дотации страховщикам за счет государства. Что-то типа субсидиарной ответственности. И вообще, не имея актуарных расчетов и точного определения покрываемых рисков сравнивать разные страховые продукты неправильно. 

Karkoon, вообще-то правило 2 руки практически ничего банкам не будет стоит. Как-то мне выдали зарплатную дебетовую карту с овердрафтом, то есть при снятии больше, чем есть, она превращалась на время в кредитную, но с бОльшими накрутками. Я пошел в банк и ввел запрет на овердрафт. Сейчас, наверное, это можно сделать через личный кабинет. 
На Вас я ничего не перекладываю, умерьте фантазию насчет своих затрат и минетов.