Алексей Я., про выбор 4 тикеров вообще не понял. Вы на 4 тикерах моментум проверяли? 

Алексей Я., стандартная формула для учебника всегда повод подумать, но никогда  не готовая торговая система. У меня свой вариант моментума дает почти 10% среднегодовой плюс к индексу полной доходности московской биржи, причем с учетом издержек. А в индексе издержки не учтены. 
Поэтому корректно написать, что такой-такой вариант не дает устойчивого преимущества. А гробить сразу чуть ли не единственную рабочую систему на роллировании акций, имхо, неправильно.   

Ни один эппл или майкрософт не рыпнется против американских спецслужб. Наоборот, они с самого начала стали брать деньги у АНБ, ЦРУ, ФБР за слив данных и разработку программ под нужды такого слива. 
Такой как Дуров ни в какой дубай бы не скрылся, а либо ел бы с ладошки у большого брата, или получил бы 130 лет с хвостиком и сидел.  

А что такое бета к индексу? Вы имеете в виду соотношение амплитуд движений отдельных акций к индексу? А если брать валюты или товары, там как

Холодильное оборудование, а Вы на глубину падения 2008 посмотрите. Да, часть этого падения отыграли в марте-июне 2009. Но только часть. Максимумы первой половины 2008 года превзошли только в начале 2015 года.

wistopus, ничего на мосбирже не меняется, то штиль, то ветер, то солнце, то гроза над болотом, а болоту все нипочем. 
А вот автор, видать, обиделся на рынок, на экономику, на евреев, вот и вылил свою желчь на желающих что-то почитать.

Михаил Шварц, нп — бот

ves2010, превращать краткосрочные РЕПО в длинный кредиты — это типичная работа банков. Как только конъюнктура улучшится, РЕПО схлопнутся. Да и объем их 4 триллиона, намного меньше общего долга и меньше средств самих банков в ЦБ. 
Прямая покупка госдолга ЦБ запрещена и никто пока на этот запрет не покушается. Тут не япония и не США. 

Svetlan2, а могут не начать. Пока размещения ОФЗ идут с опережением плана, зачем что-то менять.
В США который год один и тот же цирк. Сначала респы с демами вволю бодаются, а потом увеличивают лимит дефицита. 

Влад, подбросил хворосту в огонь, я теперь по глупому отмазывается. 

Зю стал совсем невменяемым, как Миронов. 
Комми и их попутчиков нельзя пускать во власть дальше прихожей.  

Бад Фокс, плохо, значит, работаете. А халявы хочется? 

Елена, у бюрократии свои правила и Вы их не знаете. 

wistopus, не знаю, какие у него результаты, но оборот у него, на мой взгляд, чрезмерный. Скорее всего он не проверял свою систему на данных 2012-2013 годов. 
Моментум вообще не должен давать плюс на сильных провалах рынка, он дает статистическое преимущество в масштабах цикла рост рынка — падение рынка, а лучше — нескольких циклов. Если средний плюс к рынку 10% годовых, это не значит, что на провале в -25% будет непременно -15%. Может быть и хуже. 
Некоторые торгуют моментум с разными предохранителями. У АлексЧи, насколько я помню, стоит глубокий стоплосс. Можно какой-то другой фильтр вкрутить.

Странно, алгоритм не слишком похож на обычный моментум. Я бы сказал так. 
1. Вы протестировали стратегию на RSI. 
2. Результат говорит только о том, что такая стратегия на RSI с таким временным окном работает плохо. 
Глобальный вывод в статье не релевантен. 

Бад Фокс, а поработать не пробовали? 

Сергей Семин, ООО «Парк Ойл»
левак

Елена, а что, в России нет инфляции? Или кто-то считает, что ЦБ и Правительство имеет целью отсутствие инфляции? 
Зачем кидать пустые фразочки с чужих слов. 

Елена, хочу напомнить, что дефолт по валютным обязательствам государства был неизбежен. Ошибкой был дефолт по рублевым обязательствам. И Кириенко в данном случае был не автором этого дефолта, а козлом отпущения. Решение принимал Ельцин с Черномырдиным и другими советниками. Мавр сделал свое дело, мавр получил прекрасную должность. Где и проявил себя с лучшей стороны. И если Вы думаете, что за одного битого не дают двух небитых, то Вы ошибаетесь. 

Сергей Семин, шелл из России давно ушел.