АШ, думаете, сетки выйдут дешевле наручников? 

Сначала аннулировали наши аттестаты, которые мы получили в Федеральной комиссии (сейчас в составе ЦБ), а теперь аттестаты будет всякая шелупонь раздавать. 
Хорошую организацию не назовут СРО.

На душу населения 4500 рубликов, ну прям грандиозная цифра. При средней зарплате в апреле 139 000, то есть меньше 3% среднемесячной зарплаты. 
Или по другому, денежная масса М2 136 триллионов. 643 млрд. составляет от неё 0,46%.
Я в шоке, надвигается катастрофа во всех банках!

Andrey Varakin, маленькие счета, это же только автоследование? У А.Г., он писал, внутреннее ограничение, объем, выделенный на систему должен покрывать 5 лотов. Но это не разработку систем, а на использование ограничение. Собственно об этом я и написал. 
Есть еще одна вещь. 
Предположим, я разбил данные на 2 непересекающихся отрезка. Провел раздельно оптимизацию. Очевидно, что оптимумы не совпадут. Важно другое, система 1 должна быть приемлемой на отрезке 2, а система 2 — на отрезке 1. Степень ухудшения, это уже такой себе параметр, имхо, не принципиальный, потому что в конце концов мы должны принять решение, возьмем систему в портфель, или нет, какую долю в портфеле дадим. И здесь я скорее положусь на общее впечатление, чем на цифру. Насколько будущее будет напоминать отрезок 1 или 2 или вообще все пойдет по другому, в любом случае придется рано или поздно увеличивать экспозицию, или уменьшать. 

Лично я думаю, что для частного инвестора подход дамы более эффективный. На объемах с её портфелем будут проблемы из-за нехватки ликвидности. 
У меня были системы на моментуме без ограничения на концентрацию на отрасль и с выходом в кэш. Торговать можно. Но сейчас предпочитаю портфельный подход, и в нем уже проще торговать моментум с ограничением на эмитентов, но без выхода в кэш. Диверсификация отчасти — хедж. 

Эдуард Островский, вообще-то коммунизму предшествует мировая война, гражданская война и гиперинфляция.
А фиктивный курс валюты, за которую светит вышка — это  то, что может быть примером если только абсурда советской экономки. 

Если чел изымает из банка нал, то в банке уменьшаются и активы и обязательства. На первый взгляд вообще нет проблем. И банк легко может купить у ЦБ или другого банка нал за безнал. 
Далее нал куда-то тратится, не будет же он в среднем годами лежать под матрацем. То есть нал пополняет кассы предприятий, ИП, подпитывает  теневой оборот, возвращается в кассы банков, он не пропадает из экономики. 10-20 лет назад нала было в разы больше относительно M2 и ничего, нормально жили. Сейчас-то чего пугаться самому и других пугать? 

Привязка к начальной стоимости портфеля, имхо, блажь, которую используют инфоцыгане, чтобы объявить, что у них нет убытков. 
Многие будут плеваться, но я считаю эквити в лог. масштабе и использую в качестве базовой меры отношение среднегодовой доходности к среднеквадратическому дроудауну расчитанному по всей эквити относительно предшествующего ДД максимума. С натяжкой — индекс язвы 
(ulcer). 
Методологически мне не нравится в Вашем подходе то, что смешиваются какие-то базовые вещи частностями типа лотности. То, что можно учесть отдельно, как поправку. Биржа этой лотностью вовсю елозит.
Ну и главное, если я занимаюсь оптимизацией, то лукфорварды и оценки вне интервала подгонки в принципе несостоятельны. 
Дополнительно к этому — нестационарность исходных данных. Ну очевидно же, что QQQ в кризис доткомов и вне кризиса доткомов — просто разные ряды. Либо вы догоняетесь переключателями режимов, что само есть злая подгонка или рукоблудие, или желаете невозможного. 

kolinkor, торговать QQQ куда выгоднее, чем SPY. Но волу надо самому считать, а не полагаться на кривые формулы для викс. 
К сожалению, проблемы юрисдикции сейчас ограничивают меня российским рынком. На мой век, впрочем, тут ликвидности хватит, а на Америке уже дети оторвутся. 

kolinkor, я все тестирую под свои инструменты и свои способы торговли. А никакой возврат к среднему  я не торгую и не собираюсь. И меня интересует не книжная «мудрость» людей, которые сами не зарабатывают на рынке. А те, кто реально зарабатывает. Увы, обычно они ничего не публикуют или публикуют что-то такое, что нельзя применить в лоб.  
Так что сами, все — сами. 
И мой вывод, что СП500 сменил режим в конце 80-х в общем близок к тому, что Вы написали по времени, но почти наверное — не по способу анализа. 

Андрей Филиппович, чаще всего блогеры ни за что не отвечают вообще и дают советы любой степени некомпетентности, от абсолютной некомпетентности, до вполне компетентных. Только вот последних — крайне мало в сравнении с общим числом.  И да, они тоже работают в легальном поле. Вообще, идея, что власти должны защищать население от его собственной неадекватности или некомпетентности вполне себе свежая и вовсе не всеохватывающая. 
Если Вы считаете, что моя точка зрения — отвечать за себя и по возможности не полагаться на чужого дядю или государство является хамством и инфантилизмом, я спорить не буду. Даже там, где государство простерло свою руку давно и всерьез, например, в бесплатной медицине, личной осмотрительности и ответственности никто не отменял. 

Морской налим, как и сайда невкусный. Свежая треска и пикша, наоборот, очень вкусная. Поморы варили уху из трески с печенью, тресковую печень называли максой. В прибрежный водах должен быть голец, мелкая красная рыба. 
В речки должна заходить семга. 

InvestorRobotic, свеженький политбот крайне возмущен.

Иван Недомолков, диверсификация по системам и активам надежнее решает вопрос недопущения больших просадок и увеличения отношения доходность/риск. 
Много разных систем, пусть они рано или поздно разваливаются. Не страшно, одну снял, другую поставил. Главное, чтобы не все вдруг долбанулись. 

Иван Недомолков, я не для них обещал, а для себя. Так-то они мне доверяли и сейчас доверяют. Но я не хочу лишней ответственности. 

wistopus, Паша, конечно, по своему прав. При инфляции 6-8% и ОФЗ 13-16%, я уверен, 95% тех, кто торгует, делает это совершенно напрасно. 

Кречетов — это как раз недопустимо. 
Не надо слушать ни Кречетова, ни Лосейника, ни Когана, ни ведущих РБК, ни любимца местной публики Орловского. 

Unknown, кофе из баночки — отрава. 
Но и брать за 300 рублей чашку очень среднего по качеству кофе — тоже не дело. Собственно кофе там на 15-20 рублей, не более. 
И дело не в кофе. А в том, что привычка тратиться на ненужное действительно может очень дорого обходиться. Кофе в кафе (если это не деловая встреча), сигареты, бесконечный шопинг, есть масса мелких соблазнов, которые утаскивают в минус доходы в разы выше средних. 

Последний большой минус счета был в 2012 году. Кроме моего счета были счета родственников. Худший — минус 40%. Не вышел сам и всех уговорил потерпеть. Обещал, что если не выправлю, то закрою убыток за свой счет. В итоге вышел на прибыль существенно больше депозитов и инфляции. Все закрыли, кроме моего счета. Психологически очень комфортно торговать только на свои.

Иван Недомолков, там считать нечего, одномерные массивы. Я даже программу не писал, все в листе экселя. 
Если подгонять не под финрез, а под викс, наверняка это не станет проблемой. Ну и до кучи. Можно брать SPY с внутридневными данными и уже по ним считать волатильность. Если торговать SPY — это самый прямой метод!