Лучший ученик В..., а что такое классика, каждый понимал по своему. 

Ju, я примеры привел, чтобы понятно было. А не для того, чтобы обсуждать выбор мною индикаторов. Об этом я вообще ни полслова не написал. 
Кстати, приведите пример чего-нибудь современного, даже интересно стало, чего я не знаю. 

Сергей Сергаев, проверили выходы на случайных входах, и что, это нас как-то защитит от ПЕРЕподгонки? 
Все что мы делаем, так или иначе подгонка. Вопрос же, как измерить, насколько она ПЕРЕ
P.S. Я понимаю, что ценовые ряды не симметричны относительно покупки/продажи. Даже если учесть инфляцию. Однако же некое подобие симметрии в виде более — менее торгуемых реверсивных систем наблюдается. И в них выход лонга есть вход шорта и наоборот. Как тут быть с упором на выходы? 

Replikant_mih, ну так обычно и обсуждают привходящие обстоятельства. Как-то, например, пологий максимум или нет, можно торговать портфедь близких по параметрам систем или нет. Будет ли система работать на схожих данных. Скажем, можно ли систему с Си просто переставить на рубль-юань или ЕУ. Таких костылей есть у каждого, только какое-то все это… больше напоминает кулинарию, чем матстатистику. 

Лучший ученик В..., исходный мой вопрос о числе параметров при фиксированных входных данных (котировках). 
Стандартный ход — взять систему с 98 года и прогнать её на данных до 98 года. Или взять ЕТФ на канадские акции и там пошуршать. То есть, расширить диапазон входных данных. В принципе умею, но это опять костыль.

Лучший ученик В..., от объема использованных данных какую-то зависимость усматриваете? 

Replikant_mih, а нельзя ли как-то поконкретнее. Я как как-то путаюсь, ЕТФ это и есть дурацкий флоу, или Вы о другом. 
Также не понимаю, как подбор параметров может уклониться от проклятия ложной тревоги на шуме. 

Сергей Сергаев, точно, полное взаимное непонимание. 

Павел, Ваши идеологические заморочки насчет брони и мобилизации, которых было-небыло оставьте тем, кто за хорошие деньги вешает лапшу на уши людям-снежинкам. В нашем грубом мире бронь и мобилизация были есть и будут, хотя их названия иногда и звучат чуть-чуть иначе. 

Сергей Сергаев, у меня возникает подозрение, что мы друг друга не понимаем. 

Сергей Сергаев, пробовал, по мне, это не удобно, во первых, и не отвечает на мой вопрос, во вторых. 
Посудите сами. Вот протестировал я только входы. И задался вопросом, то преимущество от входов, что я вижу, результат ПЕРЕподгонки, или я ухватил реальную закономерность в ценах? 
Нет ответа.

Сподобился, написал свой пример
smart-lab.ru/blog/1013172.php

Павел, я дважды проходил военные сборы, получил один раз повышение в звании, из моего выпуска кое-кто послужил лейтенантом. В Афган знакомых призывали, в Чечню посылали. Если система Вас не трогала в спокойное  время, не значит, что её не было. 
Президент Клинтон от призыва прятался в Канаде, а Президент Кеннеди был тяжело ранен на войне и потерял на ней старшего брата. В Турции мужчина не может занимать административные должности, если не служил в армии. Откуда Вы, инфантилы, лезете со своим наивным взглядом на мир?  

Байкал, лично общался в США с бывшим нашим парнем, который начинал с самой простой работы. Потом получил водительскую лицензию и стал водить трак. Потом смог купить собственный трак. Это в смысле зарплаты ну очень хорошая работа. А при владении собственной машиной — очень хороший мелкий бизнес. Насколько я понял, в России ему не не светило достичь того, что у него уже есть там. Только чтобы пробиться, пришлось пахать, пахать и пахать. Далеко не каждому подойдет начать с нуля в чужой стране и вывезти на своем горбу свою судьбу. Есть за что уважать таких людей.  

Replikant_mih, Вы меня поражаете, вообще-то библейские притчи давно уже элемент фольклора, культуры, даже быта христианских, мусульманских народов и народа Торы. Совсем дикий, что ли? 

Павел, были военкоматы, военные билеты, военно-учетные специальности, мобпланы, мобрезервы, оборонные заводы, планы развертывания войск, планы перевода части предприятий на военные режимы работы. Соответствующее законодательство. 
Прошла команда — все потихоньку поехало, придет команда, все мало-помалу остановится. При каждом запуске система слегка поскрипывает и модернизируется. Неужели Вам надо объяснять прописные истины. 

Павел, так эти процессы всегда были. Просто не всегда на слуху и актуальны. Понадобилось — стряхнули пыть с пыльных документов. Вы вообще не из России что ли? 

Mityan, так штамп же, думать не надо, надо просто припечатать. Раньше каждого второго обвиняли в том, что ему, якобы, платит Пригожин. 
Теперь и платить, вроде, некому, но привычка гадить штампами осталась. 

Replikant_mih, не стоит делать вид, что Вы не поняли отсылки к Библии в продаже первородства за похлебку. 
Потому что даже в полемическом задоре выставлять себя абсолютным неучем — плохая идея. 

5 000 индикаторов, хм. Курьеров у Гоголя было 35 000.
1. Насколько велики отличия между индикаторами. Может быть, можно построить эпсилон сеть из нескольких десятков, покрывающих эту тучу? 
2. Смущает существенная негладкость задачи оптимизации. Если много шипов у поверхности функционала качества, скорее всего, подход неустойчив и ждать хорошего не приходится. Впрочем, если шипы мелкие, а сглаженный максимум пологий, то легкая шипастость окрестности максимума не должна мешать. 
3. Стандартный прием регуляризации не помогает? 
Наверное, сегодня напишу в блоге о своей проблемке с оптимизацией. Так сказать, печальный взгляд сбоку.