Алготрейдинг на СЛ. Краткий обзор № 1.

Доброй ночи, коллеги!

Несколько дней назад я опубликовал на СЛ совершенно безобидный пост:
В копилку начинающему алготрейдеру 2: как правильно считать финрез маркетной эквити?

Тут надо понимать, что такие (или аналогичные) посты я публикую регулярно — 2 раза в год.
Причина одна — хочется понять глубину полета мысли аудитории СЛ в данном вопросе )))

Докладываю:
1. По теме высказался всего 1 комментатор — уважаемый А. Г.
2. Пожаловались на жизнь еще 2 комментатора — уважаемые SergeyJu и bocha
3. Остальные комментаторы (специально не публикую имена) заявляли, что
3.1. Считать финрез по close сомнительно (блин, ну это же тема поста!)
3.2. Считать финрез по 0.5*(bid+ask) сомнительно (так предложи уже другое!)
3.3. Считать финрез следует только по собственной чуйке!

В этот момент я утратил нерв дискуссии.
1. Если непонятно, как считать финрез сделки или (интегрированно) эквити — то весь алготрейдинг сразу идет по п@зде. Или нет? Или как обсчитывают «по чуйке» результаты трейдинга местные резиденты?
2. Если человек не понимает, как результат исполнения маркетного ордера может отличаться от цены это ордера (в лучшую сторону без учета комиссии), то есть только 2 варианта:
2.1. Он ничего слаще MOEX или крипты во рту не держал )))
2.2. Он вообще не понимает принципы современного биржевого ценообразования

Поэтому публикую невысказанный вопрос.
(при всей моей неправоте)
1. Как считать финрез маркетной стратегии на сделку и траекторию эквити этой системы?
2. Что такое алготрейдинг вообще, как не максимизация результата такой эквити?
3. Что еще могут рассказать резиденты СЛ, которые алгоритмизуют торговлю по чуйке? )))

А что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением