Прогнал 3811 стратегий из гитхаба StockSharp на Мосбирже

Есть на гитхабе открытая библиотека StockSharp/AlgoTrading — 3811 готовых торговых стратегий. Скользящие, пробои, осцилляторы, Вайкофф, каналы, «машинное обучение». Всё бесплатно, бери и торгуй.

Мне стало интересно, что из этого выживает на нашем рынке с реальными издержками. И вообще я хотел сделать портфель стратегий, но нужно протестировать все, чтобы понимать. Запустить стратегии как есть нельзя — все файлы обёртки над .NET-движком StockSharp, доступа к моим данным у них нет. Поэтому 53 стратегии я портировал на Python вручную, логика входа-выхода один в один, и прогнал по 28 инструментам Мосбиржи.

Два уточнения сразу, иначе цифры прочитаются неверно.

Период — падающий рынок. Buy&hold отрицателен почти везде: GAZP −38.5%, ROSN −48.3%, CHMF −59.7%, по фьючерсам с контанго до −62.9%. Трендовые системы с шортом на таком отрезке выглядят лучше, чем они есть на самом деле.

Проскальзывание я не моделировал. То есть все цифры ниже — оптимистичная граница. В реальности будет хуже, и сильнее всего пострадают самые активные системы.

Из 1592 прогонов до метрик дошли 1497, остальные отсеялись по числу сделок.

Три четверти связок убыточны. Само по себе это не приговор библиотеке — так выглядит любой набор шаблонов, прогнанный без отбора по всему пулу с честными комиссиями.

Положительную медиану по 28 инструментам имеют 9 стратегий из 51:

Прежде чем разбирать лидеров, вот срез, который объясняет результат лучше любой классификации по индикаторам. Разбил все связки на пять групп по числу сделок:

Корреляция Спирмена между числом сделок и доходностью — минус 0.64. Связь почти монотонная: чем чаще система торгует, тем надёжнее она убыточна. Из 300 самых активных связок прибыльны девять штук.

Причина не в качестве сигналов, а в комиссии. Вот разрыв между валовой и чистой доходностью по таймфреймам:

На минутках комиссия съедает 33 процентных пункта — больше, чем большинство систем вообще способны заработать. Для примера из живого прогона: 0019 CCI Breakout на SBER 1h даёт валовую доходность 48.1%, чистую — 1.8%.

Смотрим на топ связок по доходности:

CAGR под 90%, Sharpe выше 2.7, просадка 16%. Портфель по такой таблице собирается за пять минут.

А теперь тест. Берём ряд и циклически сдвигаем его по приращениям: распределение доходностей сохраняется, волатильность и её кластеризация сохраняются, а связь сигнала с будущим движением разрушается. Прогоняем ту же стратегию 200 раз на таких перемешанных рядах. То, что она «зарабатывает» там, и есть шум.

Пересортируем ту же таблицу по перевесу факта над медианой шума:

Две таблицы отсортированы практически наоборот.

Самая доходная связка всего исследования эджа не имеет. MA CrossOver на Газпроме даёт +278%, перемешанный ряд — +276%. Перевес 2.5 процентных пункта, p = 0.42. Стратегия зарабатывала не тем, что угадывала направление, а тем, что просто находилась в рынке на инструменте с большими движениями. То же самое у неё на GAZP_FUT и ROSN_FUT.

Вторая по доходности связка хуже собственного шума. Donchian на серебре: +270%, Sharpe 3.67, просадка всего 13.5% — и проигрывает перемешанному ряду 13.7 п.п.

А лучший эдж сидит там, где доходность лишь пятая по величине.

Портфель, собранный по верхним строкам таблицы доходности, состоял бы ровно из MA CrossOver и Donchian — то есть из двух систем, статистически неотличимых от случайности. Отсюда практический вывод, ради которого всё и затевалось: сортировка стратегий по доходности как инструмент отбора бесполезна.

Дальше начинается самое неприятное.

Вся прибыль живёт в верхних 5% сделок. Убираем их и пересчитываем:

Семь связок из восьми проверенных уходят в минус, медиана сделки отрицательна у всех восьми.

Эдж не переносится на другие инструменты. Вот главный отрезвляющий срез:

ADX DI на газе дал +157% и второй по величине перевес над шумом во всём исследовании. На остальных 27 инструментах его медиана — минус 86.5%, прибыльны 7% связок. Одиночный выброс, а не закономерность.

CCI Divergence — та же история. Лучший перевес над шумом во всём прогоне, а медиана по пулу −11.1%. Разрыв между газом (+234%) и следующим инструментом (+56%) — вчетверо. На акциях стабильно убыточна.

Результат затухает. У обеих лучших связок 2026 год уже в минусе:

2026 год неполный, до 25 июня, но направление видно.

До статуса «заслуживает дальнейшей проверки» из 3811 стратегий дошли две — CCI Breakout и MACD DMI, обе на часовом таймфрейме. Не «работают». Именно заслуживают проверки: нужен более длинный ряд с полным циклом роста и падения, сужение круга проверяемых связок и пересчёт с проскальзыванием.

Дальше планирую разобраться с каждой стратегий и попробую оптимизировать параметры.

Полный отчет pdf опубликовал в телеграмм канале. 
MR Trade | Трейдинг на MOEX — пишу про бэктестинг торговых стратегий на Мосбирже.

Если кому-то интересно, могу создать общий репозиторий на гитхабе для совместной работы.