Случайность или закономерность, избыточный риск или риск более чем оправданный

мне интересно, что делают другие

SergeyJu, странно… но если так, то ...  13% вероятность того, что фонд не хуже и не лучше остальных, шарп к индексу фондов около 1, что зачётно и вкладывать, по-идее, стоит.

Если это чистый шарп после комиссий, то для инвестора как по мне очень круто.

SergeyJu, ну с рангами это вы под свою ответственность работаете. Ранги такое себе удовольствие. Тут и волатильность не учитывается никак и «альфа» (допустим два фонда с доходностью 100.1% и 100.2% получат ранг отличающийся в два раза) и количество фондов у вас ещё непостоянное там, а константу 78 вынь да полож. 

Ну да ладно, что спорить, результаты у нас все равно близкие, если на них смотреть широкими глазами в русле обсуждений чата. Сам с рангами не работаю и устойчивость их, наверное, пониже, но сам подход имеет право на жизнь, если сделать всё аккуратно, то при достаточных данных всё должно нормально оцениваться. 

SergeyJu, сделал более точно, чтобы не " на скорую руку"  (поправлен расчет дисперсии с учётом основной гипотезы и проинтегрирован ряд значений для сравнения финального результата):

Гипотеза основная — Аленка это тоже, что и остальные. Вероятность получить такой или лучший результат при выполнении основной гипотезы 4% :

Соответственно, с вероятностью 96% мы можем утверждать, что Аленка не хуже среднего фонда на рынке.

Всё равно оценки отличаются, но не сильно, с учётом разницы в подходах вообще можно сказать, что идентичны.