Трендовые торговые системы

  1. Прибыльный трендовый советник — бесплатно, специально для Смарт-Лаба:
    smart-lab.ru/blog/442474.php
  2. Подскажи, какую математическую систему можно использовать, чтобы манипулировать объемом? Мартингейл полная ерунда. 

    Дмитрий Нуштакин, Если исходить из гипотезы о эффективного рынка. в этом случае распределение лог нормальное. Т.е. вероятность вырасти в 1.1 раза и упасть в 1.1 раза равны. Если вы поддерживаете одинаковую сумму в инструменте у вас будет положительный денежный поток. Например у вас было 1 млн. рублей цена по цене 100 рублей акций было 10000 цена упала до 90 рублей вы восстанавливаете сумму покупаете еще 1111 акций, после этого подорожали до 95 рублей вы продали 584 акции и т.д
  3. Сергей Подоляк, мне тупо стало интересно… как инженеру электронщику...
    ок 2года=500 дней*6 баров = 3000 баров...

    счас я возьму тслаб  3000 баров сбербанка… 5 скользящих средних…  переберу все варианты от 1 до 100… это всего 10 000 0000 000 вариантов... 

    ок… сделал… тслаб пишет что на оптимизацию надо 236 дней

  4. Вот две сделки прибыльные за сегодня. В 15:30 сегодня новостей было много по Америке (пэйроллы, безработица и тд.). Робот и их сделал. Но это уже точно luck!
  5. Вижу, что стратегия отмороженная :) но это не мешает ей показывать хорошую прибыль
  6. Тимофей Мартынов, Стоп 5 тиков, тэйк 112. Один тик на один лот стоит 6,25$ Комиссия на один круг 8,14$ В этом плане евро на CME очень дорогой инструмент. Например золото за один тик дает 10$, а комиссия 7,86$. Но я пока евро обрабатываю. Прикрепляю к посту скрины, там все цифры по стратегии. Здесь общий отчет. Внизу количество прибыльных сделок в процентах. Чуть выше страшное число показывает сколько я бы отдал комиссии за эти два месяца.

    Здесь время

    Все сделки детальнее

    Отчет по дням (не всем, только те что поместились на экран))) Видно, что есть очень плохие дни, вроде того, где минус больше 900$
    А вот как это выглядит на графике. Красные стрелки вниз это шорты, синие вверх — лонги. Прибыльные сделки -зеленый пунктир. Убыточные — красный. Видно, что большинство сделок закрывается очень быстро по стопу. Некоторые идут в нужную сторону, но до цели не доходят и тоже кроются по стопу. В торговле не использовал перестановку стопа на безубыток. Пока не пойму как его грамотно тут прикрутить. Вообще интересен факт, что последние два месяца евро рос. И большинство прибыли было сделано именно на лонгах, но что меня радует больше всего — есть плюс и от шортов. Это видно в общем отчете.

     



  7. Виктор Захаренко, при такой торговле стопы должны срабатывать очень часто:)
    контртрендовая система с таким соотношением как у вас вообще не должна зарабатывать)

    А сколько в пунктах стоп по евробаксу?
    как часто срабатывает стоп?
  8. Тимофей Мартынов, не не не, все правильно. Один профит перекрывает двадцать стопов. Видимо, мы по разному определяем понятия вход по тренду и против. Я имею ввиду так: если я вхожу по тренду, значит я его уже зафиксировал на рынке и рассчитываю на продолжение. Если вхожу против тренда, значит я зафиксировал ап-тренд, а захожу в шорт уже сейчас, с расчетом, что ап-тренд развернется и станет даун-трендом. Обратно для входа в лонг, вижу даун-тренд, но покупаю уже сейчас на разворот. Дело в том, что все трейдеры в основном против торговли разворотов. И я так думал, пока не начал автоматизировать торговлю и проводить бэктест. 
  9. Виктор Захаренко, 

    контр-трендовые алгоритмы показывают доходность только на контр-трендовом рынке
    они же будут сливать на тренде

    Что значит соотношение стопа к профиту 1-20? Может наоборот? Стоп в 20 раз больше тейка?

    Соотношения 1 к 20 только у трендовых алгоритмов бывают
  10. b34rcava1ry, отлично подмечено. Еще хорошо бы понять, о какой операции идет речь. Не сложно замутить цикл, который будет вещать комп и вызываться одной «операцией».
  11. У меня робот торгует евро доллар на CME. Как-нибудь обязательно не поленюсь опишу его поподробнее. А сейчас хочу быстрый вопрос задать, интереса ради. Народ, у всех контр-трендовые алгоритмы показывают большую доходность, чем трендовые? У меня так. Соотношение стопа к профиту 1/20. По одному из алгоритмов, за месяц дает около 300 сделок. Каждая 13 в плюс за два месяца. К сожалению не могу пока его запустить на реале, потому что при разумном мани мэнэджменте требует минимум 35 тыс. $ на счете. У меня стока пока нету :) На реале запущен более ленивый алгоритм. Профит лосс такой же. Каждая 4 сделка моя. Но максимум одну две сделки в неделю находит. Тоже злющий контр-тренд.
  12. Подскажи, какую математическую систему можно использовать, чтобы манипулировать объемом? Мартингейл полная ерунда. 


    Дмитрий Нуштакин,  по этому поводу хорошо рассказывает Резвяков А. И я поддерживаю его идею. А идея состоит в том, чтобы входить всегда одним и тем же объемом. И этот объем не должен быть равен 100% капитала. Взять например 70%. В случае плохой сделки ваш капитал уменьшится. Но капитал сделки останется прежним. И заработаете вы тем же объемом, которым теряли. А вот если объем входа снизится из-за плохой сделки. То отбиваться придется уже гораздо сложнее. Особенно после серии плохих сделок.

    Изменить объем можно например после серии плохих или хороших сделок. Например -10% или +25% от капитала.

  13. Почитал.
    Вот взрослые люди и уже поняли, что Грааль это миф.Продвинутый  Тимофей даже уже разобрался с тем, что волны классно ложатся на график после, а не  до.  А кнопку (фильтр) тренд продолжают реально искать. Кто то даже вычислил на компьютере.))) Развлекся в общем...
    А по существу вопроса, пишите системы, которые будут больше выигрывать на тренде, чем проигрывать на флэте. 
  14. b34rcava1ry, ;) у меня друг с экт, 24 года дружбе. познакомились на подготовительных курсах.
  15. b34rcava1ry, мпшник, не? ты хотя бы в слове университет не ошибся }:)
  16. SergeyJu, в результате этот клоун меня ЗОБАНЕЛ. Вот и побалтали. У него проблема не в выборе метода, а в том что он окно взял как раз в миллиард точек, вот у него и выходит шляпа. Но что еще ожидать от человека который пишет «video GPU»?
  17. Определение тренда это вечный поиск и споры. У меня сейчас тоже торгует робот на МТ5 на Si и Ri c декабря 2016 года и за это время все месяцы только прибыль. И также есть вероятность, что через какое-то время прибыль будет уменьшаться и будет появляться минус. Проблема в том, что у меня торговля одним и тем же объемом. Если рассчитать дисперсию случайной величины с помощью мат.ожидания, то можно уменьшать объем, когда поза закрывается в минус, а увеличивать когда в плюс и тогда даже при большинстве отрицательных закрытых позиций можно даже в боковике иметь положительный результат, а в тренде тем более. Это я про свою систему, она трендовая, но и в боковике ловит небольшие движения. Только вот расчет этот не получается сделать. Нет математических способностей.
  18. b34rcava1ry, киевский университет детектид :)
    Чтобы определить тренд НЕ нужно миллиардов операций. Нужна просто толковая  постановка задачи. Обычно с этим самые большие проблемы. Тренд можно определить вычислением производной, прорывом канала, обнаружителем импульса, да еще сотней способов ПРОСТО. Поможет ли это извлечь деньги из рынка — немного иной вопрос. И как правило, вопрос не в том, чтобы вычислить тренд, а в том, чтобы решить, входить по этому тренду или постоять в сторонке. 
  19. Сергей Подоляк, понты, понты, понты, три технических термина, понты, понты, обвинения и переход на личности.
    Такому высококлассному специалисту как Вы не составит труда привести простой расчет большого О (я не слишком просто выражаюсь?).
  20. Ребята, вычисление настоящего тренда требует примерно 10 миллиардов операций на компе. Я закончил Киевский Унитет, аспирантуру, работал в банках, в мелких, крупных и особо-крупных компаниях включая World Top 100.
    Так вот.
    За меньшее количество операций ТОЧНО вычислить его невозможно.

    Сергей Подоляк, следи за руками.
    1 гигагерц = 1 000 000 000 герц
    Intel core I3-7100 3.9 ghz
    2 core = 4 treads = 15.6 ghz
    Итого: даже самый задристаный проц уже способен сделать это за секунду, две. Не говоря уже о линейках I7 и Xeon.
    Приветы от Московского Института Электронной Техники.

    b34rcava1ry, ну так сделайте ЭТО — так чтобы можно было получить приемлимое время оптимизации (backtesting) параметров для трейдинга.
    И покажите это нам (годика через два), а там вместе посмеёмся.
    У Вас явные проблемы с простой арифметикой: топ-проц типа AMD Phenom 3.3 ГГц делает шаг за 2-10 сек. Бектестинг по 5 параметрам (это минимум) на 1-2 года назад на таймфрейме H4 занимает НЕДЕЛЮ на одну валютную пару. К моменту окончания бектестинга и оптимизации для 30 пар — эти параметры ужЕ частично утрачивают свою актуальность.
    Я не очень сложную математику поясняю?
    Если можете это сделать — сделайте. У меня не получилось, поэтому для ускорения вычислений я сделал первый в мире советник с CUDA ускорением. У Вас есть такой? У Вас в институте есть что-нибудь похожее? Ну хоть у кого-нибудь?
    Кстати, любой приличный радио-инженер знает кто я такой, поскольку мои аудиофильные статьи выложены в Инете, а мои три патента по электронике достаточно известны. А одно кабельное радио-изобретение используется на электро-магистралях Сибирь-Центр, и именно поэтому Вы сейчас читаете эти строки. Ежели бы Вы это знали, вряд ли стали бы учить меня тут арифметике.
    В принципе, тупым высокомерием электронщиков меня не удивить. Это их профессиональная болезнь.
  21. Ребята, вычисление настоящего тренда требует примерно 10 миллиардов операций на компе. Я закончил Киевский Унитет, аспирантуру, работал в банках, в мелких, крупных и особо-крупных компаниях включая World Top 100.
    Так вот.
    За меньшее количество операций ТОЧНО вычислить его невозможно.

    Сергей Подоляк, следи за руками.
    1 гигагерц = 1 000 000 000 герц
    Intel core I3-7100 3.9 ghz
    2 core = 4 treads = 15.6 ghz
    Итого: даже самый задристаный проц уже способен сделать это за секунду, две. Не говоря уже о линейках I7 и Xeon.
    Приветы от Московского Института Электронной Техники.
  22. Ребята, вычисление настоящего тренда требует примерно 10 миллиардов операций на компе. Я закончил Киевский Унитет, аспирантуру, работал в банках, в мелких, крупных и особо-крупных компаниях включая World Top 100.
    Так вот.
    За меньшее количество операций ТОЧНО вычислить его невозможно.
  23. Тимофей, я могу тебе лично навечно (на год с автопродлением) дать в бесплатное пользование трендовый советник для MT4. Он работает. То есть зарабатывает.  Она зарабатывает даже на спот-форексе. И конечно он заработает на любом другом инструменте. Мониторинг его работы на 30+ валютных парах за 550 дней тут:
    https://www.fxblue.com/users/7915287
    А взамен ты лично перестанешь (ну хотя-бы постепенно) писать про нефть на Смарт-Лабе.
    Собственно, зачем тебе теперь писать про нефть, если ты будешь отдыхать, а работать на спот-форексе будет эта замечательная программулина?
    Могу просто дать этот сов на пробу, на год.
    Тебе — бесплатно.
    Идёт?
  24. Можно через тервер.
    В тренде дисперсия стремиться к ± бесконечности, в боковике стремиться к 0.

Трендовые торговые системы

Раздел для обсуждения торговых роботов, основанных на трендовых торговых системах
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: