Я неоднократно в течение длительного периода сравнивал таблицы всех сделок, которые выдавал мой квик в реальном времени с минутным архивом финама и бкс. 
Изредка находил пропуски в БКС. Видимо, там вели базу недостаточно аккуратно. Никаких других косяков годами не обнаруживалось и я на это дело забил. 
Того эффекта, что пишет Лоссбой не замечал. А ручками я весьма немало работал. Когда-то на раз-два-три сделки делали на малоликвидных активах без каких-либо траблов. Годами без траблов. 
Поэтому у меня сомнения насчет «брокер фронтранит заявки на этапе их подготовки». Вот сам за многие-многие годы не замечал и коллеги не жаловались никогда. 

whattheheck, странное Вы пишете. У кого только не было своего терминала. У Цериха, у Атона, у Гутабанка,  всех уже не упомню. И по всем измерениям, время между выставлением заявки и появлением её в стакане квика составляло 0,1-0,2 с. Если не перегружен комп и если линия связи более-менее нормальная. 
Вот кто всегда лажал с задержками, так это альфадирект. Но это было  несколько позже. 

Эдуард Островский, давайте еще раз. 6% ВВП откатов по оценке исследователей  ВШЭ, проводивших опросы  — это совсем одна история. А 95% фиктивных сделок в госзакупках госкорпораций — это история совсем другая. 
И если первое похоже на правду, то второе — похоже на клевету. 
Мы знаем, что инфляция «по опросам» примерно вдвое больше, чем инфляция по «Росстату». 
Так что хотелось бы увидеть количество судебных решений, признающих сделки госкорпораций фиктивными. 

Эдуард Островский, и что, ФАС при Артемьеве или налоговая доказала фиктивность такого количества сделок, или налицо голословное утверждение, или попросту навет? 
Я, кстати, думаю, что в интервью и не было такой формулировки. Сам-то Артемьев прославился тем, что с крупняком боялся связываться и гонял мелкий бизнес, то есть делал то, что как раз и не задача антимонопольной службы. 

Эдуард Островский,  сделку с завышенной ценой, по которой предоставляется, тем не менее, реальная продукция или услуга, неправильно называть фиктивной. 

Почему SQQQ  а не фьюч и не опцион? 
По мне, так все эти шортовые фонды кривые какие-то

Кто-то наврал, или Артемьев, или МК, или еще кто-то. 
Судя по работе Артемьева в ФАС, и до этого в Яблоке, он только языком умеет. Но не до такой же степени? 

Среди банков, с которыми не стоит иметь никаких дел, самый выдающийся Альфа-банк. 

Максимальное плечо — не самый требуемый на рынке фактор.
Интереснее было бы сравнить характерный масштаб движения (тот же АТР, например) с характерными объективными издержками, то есть комисс биржи плюс типичный спред.

Только ленивый не может написать блог с новостью, уже ставшей старостью, усилив её никчемушной картинкой. 

Кот.Финанс, Вы рассматриваете риск дефолта, я просто о другом риске написал. Конечно, проблемы с ликвидностью происходят не часто. Ну так отрицательная нефть всего разок стряслась. Но некоторым было очень больно. Редкие, но очень болезненные события случаются.

КРЫС, для меня точно невозможно. Но я думал, что есть в нашем мире сильные команды...

Кот.Финанс, в обычной ситуации Вы правильно считаете. Но я видел, скажем, в 2011 году, что спреды даже не по джанкам, а по вполне приличным середникам (живым до сих пор)  разъехались до 40%. Это когда обострился кризис греческих долгов, в августе было. Про 2008 год тоже много помню. 
Было такое, что тело впоследствии выжившей бумаги стоило дешевле, чем её НКД. 
Мы должны думать не в режиме «все хорошо и будет хорошо», а в режиме, «что я буду делать во время острого кризиса ликвидности».

Александр Мерков, хорошо быть умным. Плохо, что не все умные. Я пишу о том, что видел, а не о том, что думают умные люди о себе. 

Помимо доходности и риска есть третий важный параметр — ликвидность. При необходимости продать быстро и относительно много, именно ликвидность играет очень большую роль. В индексах такой проблемы не видно. 
А на практике, увы, случается. Иногда вдруг нужны деньги и портфелем джанк бондов в такой ситуации будешь вертеться как уж на сковородке. И почти наверное часть придется скинуть существенно ниже рынка. 
Откуда возьмется необходимость срочно продать. 
(а) клиент выводит деньги
(б) надо купить акции срочно, а деньги временно припаркованы в облигах 
(в) потерял работу, а надо еще и ипотеку оплачивать. 
Ну и еще, не про деньги, а про неудобство. 
Если иметь портфель джанк бондс, придется вести аналитику по всем находящимся в портфеле и потенциально пригодным в него облигациям. То есть отслеживать эмитентов, купоны, оферты, ковенанты и так далее. Это работа муторная и требующая усилий. 

Александр Брут, вот, знаете же. Зачем тогда самому себе подножки ставить? 
Кстати, если есть номер заявки и номер сделки, можно выгрузить таблицу всех сделок и понять, что именно произошло. 

Непонятно.
Вот я смотрю в стакан, вижу спред, ставлю лимитную заявку, она или исполняется не хуже заданной, либо остается в стакане и я её вижу до исполнения или до снятия. У меня остается номер заявки и номер сделки, могу все проверить. 
Никому не надо звонить, никто 140 пт у меня не стырил.
Как же Вас  угораздило? 

Сергей Абоймов, Вам поставили эти деньги в задолженность. Но кто — нибудь пытался с Вас эту задолженность списать? 

Alex_Kukolevsky, теплотворная способность бензина ~ 12 кВт/ч на литр. КПД ~ 30%. Итого 1 литр реально 4 кВт/ч. 
То есть при 12 руб. за кВт/ч  все равно электричка (~50 рублей с учетом потерь) чуть выгоднее бензина за 66 рублей ( у меня лукойл 95). 

Денис Перегудов, да понятно, что удобная вещь. Расскажите, как оно, ездить зимой и в дождь.