cerberus, ну ты уж определись, к кому ты меня относишь, — к нейросети, или к «бауманке голвного мозга» Карлсону, совсем уж ты заблудился в догадках))

Маркиз Лафайет, не могу прокомментировать, этот ник мне не знаком

Rostislav Kudryashov, отмечу, что полезность моего поста заключается еще и в полезности комментариев к нему, в том числе вашем.

Evgeni Chernik, ну если мерять ликвидность опционов чашками Петри, тогда у нас ликвидны и газ, и нефть, и Микс и др. Но как по мне, ликвидность — это когда жизнь в чашке Петри не заканчивается в ту секунду, когда ты пытаешься закрыть позицию нормальным объемом, и маркетмейкер не обувает тебя на конском спреде.

Slava,  нет у меня высокомерия. Сам же написал, что у тебя проблемы с русским, а орфография — один из разделов языка, и чтобы ее (орфографию)  усовершенствовать, надо больше читать классики, автоматически запоминается правильное написание слов.

Evgeni Chernik, 

Slava, живую речь от нейронки можно отличить по отсутствию страха назвать вещи своими именами. А русский язык знать надо, читай классику, Слава.

cerberus, любитель сношений жабы с гадюкой, чтобы не повторяться, -почитай ответ на пост выше. И новый мир заиграет яркими красками

wot, если твой речевой оборот застрял на уровне «галимого нейрослопа», то мой тебе совет, закрой на время терминал и почитай классику. Поможет развить словарный запас и формулировать мысли интереснее, чем стандартный выхлоп обиженного первокурсника.

Stanis, отличное уточнение, спасибо.

Stanis, да, иногда дх требуется, но у блендер-миксера слово «иногда» отсутствует, из всех его постов следует, что дх у него роботизированный, включен постоянно, согласно тем статьям, на которые он слишком часто ссылается, и без понимания которых он не рекомендует вообще заниматься торговлей.

Stanis, может и так

Stanis, любая сложная многоногая стратегия (включая его осминоговую кракозябру) неизбежно упирается в логический тупик еще на этапе открытия позиций. Из-за огромного количества ног и разброса страйков капитал размазывается тонким слоем. Часть опционов работает в плюс, часть — в минус, они взаимно гасят доходность друг друга. Да еще и плюс дельтахедж, о котором он постоянно упоминает и который окончательно убивает прибыль.

Evgeni Chernik, с моей точки зрения, если собирать этого «Осьминога» целиком и сразу, 8 ног взаимно уничтожают доходность друг друга, а маркетмейкеры сжирают профит на спредах дальних страйков. Если же набирать позицию по мере хода рынка — самого хода может не случиться, зависнет в боковике.
Option Blend постоянно ссылается на чужие статьи и пишет, что любит управлять позицией, т.е., пытается часто хеджировать дельту фьючерсом. Внутри «Осьминога» такой частый хедж превращается в бесконечную покупку на хаях и продажу на лоях, т.е., он сам раздаёт микроубытки фьючерсом, полностью обнуляя доход от проданной волатильности. 25 тысяч вармаржи на экране — это просто технический шум, который мотыляется туда-сюда.
Крошечные скриншоты обрезанных окон — это когда показать нечего, поэтому обрезает картинку по краям, чтобы скрыть общую просадку депо и убытки по фьючерсам. Показал кусочек зеленой циферки — и спрятался обратно в домик своего ЧС.

Stanis, для кого пишет, мне тоже не понять, почти всех занес в ЧС. Ведет себя странно, сначала дружелюбие, затем ЧС, в ЛК ко мне заходит каждый день, наблюдает что-то. Очень много внутренних противоречий в одном человеке.

Evgeni Chernik, 

Evgeni Chernik, не упоминалось точно никаких скальпингов! Была голая покупка линейки. Здесь приводятся альтернативные инструменты, которые могли бы изменить  результат. Хорошего вечера.

Андрей З, чтобы принцип работал для любых контрактов, разберем без цифр. Представьте, что вы собираете конструкцию из двух разных деталей: маленьких фьючерсов и больших опционов.Чтобы они работали как единый защитный механизм (синтетический колл), их объемы должны уравновешивать друг друга. Процесс приведения к паритету выглядит так: сначала мы смотрим в правила биржи(спецификации) и выясняем, во сколько раз один большой контракт крупнее одного маленького фьючерса. Это наш коэффициент масштаба. Он показывает, сколько «малышей» весит как один «великан». В нашем случае один большой опцион по своему полному весу равен целой пачке из (сам посчитай по спецификациям,
это просто) маленьких фьючерсов.

Андрей З, про закрытие правильно сам написал, еще лучше разбить на части, и выставить лимитки на опционы, а дальше — часть опционов закрывается лимиткой и сразу соответственно часть фьючерсов или лимиткой или по рынку, чтобы не оставлять незащищенной позицию, и так до полного закрытия.

Stanis, да точно, но Саймона Вайна не могу рекомендовать, Чекулаев лучше, название книги точно не помню, но опционы в названии есть точно. Учебник Силантьева да, очень полезный.