Извинения в ЧС и трезвый расчет: Разбираем фиксацию лонга на 100 млн у GOLDа
На днях список авторов, которые добавили меня в Чёрный список на Смартлабе, пополнился участником под ником GOLD.
Хочу искренне извиниться перед ним, если мои прошлые технические разборы показались слишком резкими.
Зафиксировать профит на нашем непростом рынке — это всегда работа и осязаемый результат.
GOLD закрыл свой лонг по фьючерсу индекса Мосбиржи, который удерживал с 30 апреля.
Зашел по средней цене 26 700, вышел по 26 980. Чистый профит составил около 1 миллиона рублей (около 1% от объема позиции в 100 млн).
Сам автор лаконично резюмировал причину выхода: «как-то тухло всё».
Давайте без лишних эмоций, чисто профессионально разберем на калькуляторе, почему позиция могла показаться «тухлой», и как альтернативные инструменты могли бы изменить этот результат. Альтернатива 1.
Инженерный подход (Синтетический колл через MIX) — два варианта использования.
Поскольку опционы на мини-микс (MXI) действительно не обладают нужной ликвидностью, для защиты крупного капитала логично использовать маржируемые путы на большой индекс (MIX).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
