Denis, спасибо за Гессе). 
Я, пожалуй, тоже учусь у этой реки. И главное, чему она научила — это не пытаться плыть против течения неликвидности.
Я сейчас как раз пытаюсь не просто смотреть на воду, а обернуть эту неликвидность в свою сторону. Когда в опционных стаканах тишина, на помощь приходит синтетика.

ezomm, спасибо, что «не занимаетесь обучением». Думаю, мой мозг просто не выдержит такого объема сакральных знаний о «толкающих фракталах». Я пока останусь в своем «поиске» — среди греков, распада времени и реальных рисков, которые не лечатся чтением графиков.
Фьючерс — это база, «лопата». А опционы — это уже уровень инженерной техники. И соболезновать тут нечему: пока Вы ловите свой «второй шаг» и трясетесь над каждым тиком, чтобы стоп не слизнуло, опционщик может позволить себе ошибиться и с направлением, и с таймингом, но всё равно выйти в плюс.Так что не надо путать лотерею с математикой.
Каждому своё: кому-то свечи читать, а кому-то волатильность торговать. 
Главное — положительный результат, а уж как — фракталами или греками — это дело десятое).

Stanis, к моему посту Options Medley проявил искреннюю доброжелательность, и это приятно удивило.
Вместе с тем, пока читатели ставили лайки и оставляли комментарии, несколько непонятных персонажей — назовем их «Хранителями Священного Грааля» — молча, без единого слова, внесли меня в черный список.
Ну это  прямо высшая форма признания!)  Знаете, в опционах есть понятие «вне денег» (Out of the Money) — так вот, их реакция именно такая.

Stanis, приятно, что мы перешли к «инструментарию».По поводу «образности и лирики»: согласен, мои тексты — это не сухой отчет клирингового центра. Но на Смартлабе и так хватает графиков, за которыми часто прячется пустота. Моя «лирика» — это попытка подсветить те системные проблемы, о которых «профи» предпочитают молчать, чтобы не пугать новичков. Если хотите, я пишу не о том, как закидывать удочку, а о том, что в пруду вместо воды — мазут, и об этом стоит знать до того, как купишь дорогую снасть.Что касается «конкретной пользы»:
польза бывает разной. Кто-то учит «ловить рыбу», а кто-то предупреждает, что рыба в этом месте заражена неликвидом.
Мой «флуд» — это реальность трейдера, который не хочет тратить годы на «индивидуальный пошив» там, где достаточно обычного здравого смысла. Если мои тексты заставят хотя бы одного новичка не лезть в «безубыточную бабочку» на пустом стакане — я буду считать это огромной пользой.Про «индпошив» и календарные лимитки:
Ваш метод «поставить и ждать» — это дзен. Но для большинства это не трейдинг, а режим ожидания. У нас действительно разный взгляд: вы строите стратегии вопреки рынку, а я описываю рынок таким, какой он есть для 99% участников.Мой опыт? Он в том числе и в том, чтобы не пытаться ловить рыбу там, где её нужно «уговаривать» клюнуть на лимитку три дня. Писать может быть и буду чаще, по настроению! Глядишь, со временем и в моей «лирике» вы разглядите ту самую конкретику, просто она не в цифрах ГО, а в психологии выживания.Удачи вашим лимиткам, пусть исполняются быстрее!)

Stanis, приятно видеть комментарий автора, чьи посты давно стали на Смартлабе своего рода интеллектуальным квестом.Ваш подход к торговле всегда интригует: вы даете направление мысли, оставляя всю «грязную работу» по поиску точек входа на откуп воображению читателя. В условиях нашей низкой ликвидности это, пожалуй, самая безопасная тактика — ведь если все ломанутся в один страйк, спред моментально превратится в пропасть.Многие упрекают вас в отсутствии конкретики, но я вижу в этом своего рода дзен-трейдинг. Вы не даете рыбу, вы показываете на реку… правда, река эта (наша Мосбиржа) местами больше похожа на пересохший ручей, где из рыбы — одни коряги неликвида.Раз уж вы зашли в тему, скажите: как вы сами боретесь с этим «эффектом пустого стакана»?   Это всё-таки мастерство исполнения или вы просто умеете ждать тот самый «шаг», о котором тут пишут коллеги?Было бы интересно услышать ваш взгляд — хотя бы в общих чертах, в вашем фирменном стиле «для тех, кто в теме»)).
И этот мой пост появился не из обиды на рынок, а из желания снять розовые очки с тех, кто думает, что опционы на Мосбирже — это легкая прогулка по учебнику Халла.Ваш успех в этом «невидимом» поле только подтверждает, что вы — мастер индивидуального пошива. Но когда обычный трейдер пытается примерить ваш «костюм», оказывается, что рукава пришиты к штанинам, а пуговиц (ликвидности) вообще нет.Может быть, раскроете секрет для широкой публики: как отличить «не удалось» от «рынок умер»?
Или это знание передается только через тайные рукопожатия и чтение между строк в ваших постах?В любом случае, спасибо за дискуссию — ваш скепсис добавляет этому «антиопционному» посту именно ту щепотку соли, которой не хватает нашему пресному стакану).

ezomm, какая изящная концепция: «три шага вперед, два назад», «второй шаг волатильный»))..
Мораль про 1 неделю из 5 — это, конечно, мечта любого опционщика. Сидишь на даче, сажаешь редиску, и тут — бац! — наступил «второй волатильный шаг. Ты бросаешь лопату, открываешь терминал, а там… всё тот же пустой стакан и спред шириной в твой дачный участок. Потому что рынок, к сожалению, не читал учебник по танцам и вместо „шага вперед“ может внезапно исполнить „прыжок в бездну“ без предупреждения.Ваша стратегия „торгуем 20% времени, а остальное — развлекаемся“ звучит отлично. Но есть нюанс: пока вы ждете этот идеальный момент в гамаке, волатильность может либо протухнуть, либо взорваться так, что маркетмейкер просто уберет все биды, и ваш „волатильный танец“ превратится в сольное выступление на тонущем Титанике.Но за позитив — спасибо! На фоне „туманных бабочек“ Options Medley ваша „пятишаговая джига“ выглядит хотя бы весело. Главное, чтобы после пятого шага не оказалось, что танцевать пришлось на граблях. P.S. А как вы определяете начало первого шага? По фазе луны или по тому, в какой кепке сегодня вышел комментарий к моему посту Станиса?))

Denis, да, работоспособность нашего загадочного Options Medley повысилась, и это замечательно, поводов для дискуссий будет больше)

Владимир, Сбер «ликвиден» только на фоне трупов. Если сравнивать его с опционами на ВТБ или, прости господи, какой-нибудь Сегежей, то Сбер — это просто Уолл-стрит. Но если вы попытаетесь выйти из позы объемом чуть больше, чем «на сдачу от обеда», сразу становится понятно, что стакан Сбера — это декорация.
Торговать опционы на акции в России сейчас — это как пытаться танцевать танго в телефонной будке. Места нет, партнеров нет, а зрители (маркетмейкеры) только и ждут, когда ты споткнешься о собственный спред.
Ликвидность в Сбере — это иллюзия, которая держится на паре роботов, отключающихся ровно в тот момент, когда в геополитике происходит что-то интересное. Т. е., именно тогда, когда опцион вам по-настоящему нужен.Так что ваш радар Вас не подводит: Сбер — это «лучшее из худшего», но всё еще болото.

бог трейдинга, О, явление Бога трейдинга народу!) Зашел, увидел стакан Мосбиржи и… вознесся обратно, не желая пачкать божественные десницы об этот неликвидный тлен.
Ну так это же канонический путь опционщика на ММВБ. Сначала ты полон надежд и греческих букв, а потом открываешь терминал и понимаешь: чтобы совершить сделку, тебе нужно не теханализ знать, а обладать навыками опытного рыболова — закинуть удочку в виде лимитки и три дня ждать, пока мимо проплывет случайный «лось», готовый об тебя закрыться.Ваш посыл «пусть идут лесом» — это, по сути, самая прибыльная стратегия на нашем опционном рынке. У неё есть масса преимуществ:
— Дельта равна нулю, зато нервы в порядке;
- Тэта не распадается, потому что ваше время тратится на жизнь, а не на гипноз пустого экрана;
- ГО — 100% вашего душевного спокойствия.Опционы на Мосбирже — это ведь как свидание вслепую: по описанию (в методичках) — красавица, а на деле — неликвидная жаба со спредом в полжизни.Так что, Бог трейдинга, ваше решение — это высшая форма риск-менеджмента. Единственное, что обидно: теперь местным гуру придется искать нового адепта, которому можно впарить «безубыточную бабочку», ведь боги, как выяснилось, на эту чешую не клюют!))

GOLD, Вы видите рынок как перетягивание каната. В опционах всё тоньше. Когда я в прибыли, «проигрывать» может человек, который вообще не торговал опционами. Например, это может быть крупный фонд, который хеджирует свой портфель акций, или арбитражер. Опционы — это не «кто кого пересидит», а перераспределение риска. Моя прибыль — это плата рынка за то, что я взял на себя риск, который кому-то другому жал плечи. Но владельцам фьючерсов на 100 млн этого не понять — там же либо пан, либо пропал, никакой полутени). Опционы — это сложная экосистема. Это как спрашивать, кто проигрывает, когда вы покупаете билет на самолет. Авиакомпания? Нет. Вы? Тоже нет, вы же долетели. Проигрывает тот, кто пошел пешком через джунгли с 100 млн в рюкзаке и очень надеется, что не встретит тигра.  Кстати, когда ваш фьючерс на 100 млн начнет генерировать вариационную маржу в минус, вы как раз и станете тем человеком, за чей счет банк будет выплачивать прибыль по моим путам. Так что — спасибо за ликвидность!