fast

Коллеги, кто-нибудь подключался к тестовому контуру FAST московской биржи? В тех. поддержке биржи доступ открыли через VPN, однако никакие из потоков не пингуются: TCPшные выдают «Заданная сеть недоступна», а UDP-шные — «Превышен интервал ожидания запроса».
Может, кто сталкивался?
В тех. поддержке пока что дали только совет типа «включите-выключите».

1. Платформа FIX/FAST
на текущий момент на FIX 20 брокеров, оборот валютного рынка 43%, оборот фондового — 26%.
micex fix/fast UDP multicast marketdata — источник рыночной информации с минимальными задержками — 0.5 миллисекунды после события в ТКС. Поток обезличенных активных заявок рынка — стаканы неограниченной глубины. Используется большинством высокочастотников.

Показали график заявок — число транзакций на тек момент cнизились в 5 раз и составляет 8 млн. в день. Оправдывают самим рынком.

собираются в будущем объединять рынки в fix/fast. но обещают что изменения будут наименее травматичным: увеличить скорость исполнения, сохранив максимально те правила, что сейчас  

2. Spectra — новый функционал. Переезд Spectra в М1
неделю назад добавилась торговля спрэдами.
до конца года планируют сделать возможность работать на валютном рынке через фортс. Возможность внесения 100% обеспечения на срочном рынке в долл. Адаптация для поддержки Т+2.  работают над снижением интервала рыночных данных; унифицированный fix/fast; дальнейшее развитие cgate; унификация системы ЭДО; отчеты — переход над scv формат.

( Читать дальше )

Для чего нам вообще прямое вподключение к FORTS? Это более стабильное сверхскоростное подключение необходимое в основном скальперам и алгоритмистам! Итак, поробуем разобраться что есть что.
FIX-шлюз предназначен для управления заявками в торговой системе РТС в режиме электронной торговли. Для получения биржевой информации в целях ведения торговли следует подключаться к интерфейсу RTS FAST. PLAZA2 также можно разделить на транзакционный — для управления заявками в торговой системе; просмотровый - для получения биржевой информации и основной = просмотровый+транзакционный.
Так чтоже подключать и какого при этом брокера выбрать чтобы не сильно било по карману? Брокеры также предлагают прямое подключение либо через свой промежуточный сервер либо сервер биржи. И тут мне совсем непонятно какое оно тогда прямое если всё равно через сервер брокера… Ну да и ладно, может при обычном подключении серверов гораздо больше а тут всего один :)
Для более понятной картины вывел в отдельную таблицу тарифы на прямое подключение к FORTS трёх первых попавшихся мне брокеров!

( Читать дальше )

Хорошее начало сезона отчетов). Вчерашний стрэддл на YUM полностью оправдал замысел.

И так, сегодня я ставлю на FAST. Отчет выходит завтра перед открытием рынка.

Позиция:

Buy FAST Jan13 43 Call  $2.70 $270.00
Buy FAST Jan13 43 Put  $2.80 $280.00
...............................................................
Net..........................................$550.00


Разница между IV и HV в пределах ~30%, IV находится приблизительно в среднем годовом диапазоне и HV в первой четверти. Я считаю такое соотношение волатильностей оптимальным для данной стратегии. Не  высокий внутридневной объем на БА, и низкая ликвидность в опционах. По этой причине позиция сформирована в порядке эксперимента в тестовом режиме для проверки управления позицией в условиях низкой ликвидности опционов. Часто акции с невысоким внутридневным объемом дают довольно значительное движение цены на отчете и гэп на открытии.

( Читать дальше )