Записи по тегу "fast"

Декодирование пакетов от тестового FAST UDP Multicast MOEX

Всем добрый день!
Подключился к тестовому контуру FAST от MOEX и возникли трудности с декодированием UDP пакетов, поэтому решил обратиться за помощью к сообществу.
Написал небольшой скрипт на NodeJS для получения данных от сервера FAST.
При попытке вывода получаемых сообщений в консоль вылезают нечитабельные символы (декодирую в ASCII, также проверял UTF8 — там тоже есть проблемы с читабельностью):...Читать далее

Вопрос к знатокам: order_log FAST

Разбираю order log полученным по FAST, цель построить полный стакан заявок.
Что имеем: несколько order_log в формате csv, не полный день, инструмент CNYRUB_TOM, ['id', 'buysell', 'action', 'price', 'volume', 'timestamp']
'action':
NEW — новая заявка;UPDATE — обновление заявки после сделки, соответственно разница между предыдущим объемом UPDATE или NEW и новым это объем сделки сделки;...Читать далее

Коннекторы Fix/Fast, Plaza2, Twime C# часть 2. Технические нюансы FIX, написание коннектора на C#.

В прошлой статье я рассказывал кратко, что представляет каждый из коннекторов. В этой статье я расскажу глубже про сам FIX, их семейство и как собрать коннектор под FIX для MOEX на C#, а также расскажу про нюансы протокола, скорость и т.д. Погнали
Что такое FIX?...Читать далее

Коннекторы Fix/Fast, Plaza2, Twime C# часть 1. Подробности работы, стоимость и т.д.

На картинке мы можем увидеть, что количество звеньев у Twime минимальное.

Приветствую.
В прошлой статье я решил немного рассказать о своем опыте с прямыми коннекторами для биржи и мне очень сильно понравился отклик. Спасибо. Поэтому я начинаю серию статей, которые будут постепенно раскрывать тему прямого подключения к московской бирже (moex) с организационной части и с технической....Читать далее

Коннекторы Fix/Fast, Plaza2, Twime C# с прямым доступом к MOEX

Приветствую.
Готов поделиться опытом работы с российскими коннекторами прямого доступа к московской биржи (MOEX). Я довольно долго искал коннекторы для прямого доступа на московскую биржу Fix/Fast, Plaza2, Twime на C#, в итоге пришлось все написать самому :)...Читать далее

Причины ускорения стратегий

Привет смартлаб.
Я прям на кончиках пальцев чувствую, как у нас меняются микро структуры стаканов: на валюте, на срочке. Пошла какая то смена состава участников. И знаете как я это увидел?
Как то однажды, то ли коллега, то ли не очень, сказал мне: «ты конечно хитрый, создал портфель статей на СЛ, теперь они у тебя как портфолио за тебя работают»....Читать далее

Подключение к MOEX через FAST

Всем привет!
Есть у кого-то идеи и опыт получения активных заявок через FAST?
Есть вопросы:
1) Подскажите с какими проблемами сталкивались при подключении?
2) Как обрабатывали заявки?
3) Использовали ли TCP Replay?
4) В случае инкреметного получения данных, не было ли потом проблем преобразования этого в стакан ...Читать далее

Полный стакан для MOEX

Здравствуйте!
Вопрос — «как собрать полный стакан заявок для акций московской биржи»?
Для торговой стратегии нужны все активные заявки. К сожалению, в большинстве торговых платформ стакан уже сгруппирован и максимально достигает 50x50, что несколько маловато....Читать далее

Прямой доступ к Московской Бирже по протоколу FAST. Ресурсы, цены, особенности.

Прямой доступ к бирже. Введение. Высокая степень конкуренции на международных рынках капитала и доминирование алгоритмической торговли в обороте фондовых бирж побуждают участников торгов к автоматизации торговых операций с максимальным ускорением основных этапов: от получения данных, их анализа, до выставления и управления заявками....Читать далее

10-K - FASTENAL CO

Компания с кодом FAST выпустила годовой отчет, форма 10-K
Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/815556/000081555621000008/0000815556-21-000008-index.htm
Дата публикации: 08.02.21 01:18 PM (NYT)