SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. syntGxx
Полный стакан для MOEX
- 09 июня 2022, 14:26
- |
Здравствуйте!
Вопрос — «как собрать полный стакан заявок для акций московской биржи»?
Для торговой стратегии нужны все активные заявки. К сожалению, в большинстве торговых платформ стакан уже сгруппирован и максимально достигает 50x50, что несколько маловато. Покопавшись в документации к FAST/FIX MOEX обнаружил, что есть возможность доставать их через OLR метод. Но пока не совсем разобрался с этим.
Если кто-то может проконсультировать или поделиться скриптом (естественно не бесплатно) или посоветовать программу, которая уже это делает, в общем, любым возможным способом, чтобы на лету собирать полный стакан заявок для акций, буду крайне признателен.
Спасибо большое!
Вопрос — «как собрать полный стакан заявок для акций московской биржи»?
Для торговой стратегии нужны все активные заявки. К сожалению, в большинстве торговых платформ стакан уже сгруппирован и максимально достигает 50x50, что несколько маловато. Покопавшись в документации к FAST/FIX MOEX обнаружил, что есть возможность доставать их через OLR метод. Но пока не совсем разобрался с этим.
Если кто-то может проконсультировать или поделиться скриптом (естественно не бесплатно) или посоветовать программу, которая уже это делает, в общем, любым возможным способом, чтобы на лету собирать полный стакан заявок для акций, буду крайне признателен.
Спасибо большое!
1.2К
11 комментариев
+1
Пожалуйста.
- 09 июня 2022, 14:49
+1
а как ты увидишь айсберг?
- 09 июня 2022, 14:52
ves2010, у меня нет задачи следить за айсбергами, мне просто нужен стакан со всей возможной глубиной.
- 09 июня 2022, 14:55
syntGx x, без айсберга смысл нырять в глубину стакана?
- 09 июня 2022, 16:21
syntGx x, макс по-моему 100*100, но этим брокеры не будут заниматься. надо самому подключаться к бирже тогда- а это дорого и бессмысленно (имхо)
- 09 июня 2022, 16:22
evg_gen, в этом и состоит задача. Я готов подключиться к чему угодно, даже если это будет дорого, мне просто нужны данные. Выложил пост я специально, чтобы нашлись люди, которые могли бы с этим помочь или проконсультировать. Готов заплатить за консультацию / купить ПО — главное, чтобы задача была решена.
- 09 июня 2022, 16:26
syntGx x, тогда позвони своему брокеру и скажи что тебе нужно прямое подключение к бирже. он все устроит и тариф тебе выкатит
- 09 июня 2022, 16:28
syntGx x, но опять же, если ты до этого не получал полный стакан и построил свои систему на неполных данных, то вряд ли она будет лучше работать на желаемых «полных» данных
- 09 июня 2022, 16:29
evg_gen, evg_gen, я звонил брокерам, к сожалению, они сказали обращаться напрямую на московскую биржу, поэтому я и написал тут пост. Касательно стратегии, если можете помочь не скепсисом, а делом, буду признателен.
- 09 июня 2022, 16:31
+1
syntGx x, не верю что брокер не может клиенту организовать прямое подключение в IT Capital обратитесь или в КИТы они этим занимаются точно
- 09 июня 2022, 16:35
evg_gen, подключение они организовать могут, а вот экспорт данных нет. Нужны именно данные (API / csv / xlsx, что угодно).
- 09 июня 2022, 16:42
Читайте на SMART-LAB:
Акции Норникеля вошли в десятку самых популярных бумаг на бирже
На днях Мосбиржа поделилась итогами работы за 2025 год . Количество частных инвесторов за 12 месяцев увеличилось на 5 млн до 40,1 млн, открыто 76...
10:24
📈 Почему важно инвестировать в компании с понятной логикой роста
Инвестору важно не просто видеть рост цифр, а понимать, откуда он берётся. Когда динамика объяснима, к ней проще относиться спокойно — без...
10:00
