CNYRUB

Высокая ключевая ставка и инфляция
Ключевая ставка в России с октября 2024 года держится на рекордно высоком уровне 21%. Аналитики прогнозируют её сохранение на этом уровне до середины 2025 года. При этом инфляция остается высокой, и требуется время для её стабилизации до 4% к 2026 году. Ставки, по мнению экспертов, будут держаться до тех пор, пока не начнется устойчивое снижение инфляции.

Укрепление рубля
С начала 2025 года рубль укрепился на 15,3% к доллару (до 86,6 руб./$), а также значительно укрепился к евро и китайскому юаню. Это произошло на фоне потепления отношений с США и разговоров об урегулировании конфликта на Украине. Однако в ближайшие месяцы курс рубля будет зависеть от новостей, и возможен дальнейший рост, если переговоры продолжат развиваться позитивно.

Прогнозы по курсу рубля
Эксперты предсказывают, что рубль будет торговаться в диапазоне 80–92 руб./$ и 84–97 руб./€ в ближайшие месяцы. Однако при положительном развитии политической ситуации курс может укрепиться до 80–85 руб./$, а в случае снятия санкций – до 87–88 руб./$.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена все таки не смогла пройти свое сильное сопротивление 341800 и ушла в коррекцию, пробив свою первую локальную поддержку 333275 и приблизившись к своему сильному сопротивлению в виде трендовой, берущей свое начало с истхаев. Ожидаем тест этого уровня сегодня — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу на мелких ТФ даст сигнал на продолжение снижения. Также важно следить за отработкой горизонтали 324775 — пробой этого уровня с тестом снизу также даст сильный сигнал на продолжение снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 324775 и трендовой 327075
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 333275 и границы голубого канала 326075

На часовом графике цена на открытии протестировала снизу свой локальный уровень 340925 и двинулась вниз, пробив свою локальную поддержку 331375 и приблизившись к кластерной зоне поддержек 327300-327900 (границы двух каналов, ема233 и горизонталь). Пробой этой зоны с тестом ее снизу на мелких ТФ даст сильный сигнал на продолжение снижения. Отбой от этой зоны можно пробовать покупать

( Читать дальше )

В этом видео я представляю свой прогноз по курсу доллара и юаня к рублю на 2025 год, основанный на волновом принципе Эллиотта. Разбираю текущую ситуацию на рынке, определяю волновую структуру прошлого и то, как могут развиваться события в ближайшие годы. Смотрите видео, чтобы быть в курсе последних тенденций и принимать взвешенные решения!
Прошлое видео с прогнозом на 2024 год 👉   

( Читать дальше )

Официальные курсы валют на 27 февраля: ¥ — ₽11,7370, $ — ₽85,9279, € — ₽90,1826




cbr.ru/

Курсы валют 

валюта	26.02.2025	27.02.2025
Юань1 CNY	11,8002	11,7370
Доллар США1 USD	86,6318	85,9279
Евро1 EUR	90,9403	90,1826

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа контрактов на валютную пару USD/CNY, индекс S&P 500, покупка серебра.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Фьючерсы на пару USD/CNY торгуются с премией к внешним рынкам, наценка может исчезнуть к моменту экспирации

Параметры

• Продажа мартовского фьючерса на пары USD/CNY. Код контракта — UCH5.
• Цена продажи: текущий уровень 7,370 пункта.
• Цели и потенциал: 7,260 пункта, +15% от ГО
• Срок: 3 недели

Суть идеи

Ранее у нас была идея поставить на укрепление доллара против юаня из-за разницы в траектории процентных ставок в США и Китае, а также угроз высоких пошлин со стороны Дональда Трампа. С тех пор позиция в плюсе примерно на 5%, однако сейчас доллар начал ослабевать по отношению к другим валютам. Поэтому предлагаем зафиксировать прибыль и развернуть позицию на 180 градусов.

( Читать дальше )

Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 25 февраля составил 5,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Для этих операций используются сделки с расчетами «завтра», то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.

Минфин РФ анонсировал, что с 7 февраля по 6 марта направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 66,5 миллиарда рублей, по 3,3 миллиарда рублей в день.

По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

( Читать дальше )

Очень долго выжидал когда дойдём до моих отметок по квартальному фьючерсу и чтобы все нити спуда встали в зону покупок или перепроданность.

🟢 На 4х часовике видим красное трендовое динамическое сопротивление, думаю что вполне вероятно это и будет ближайшая цель для среднесрочной позиции 12.830-12.840, как мы её протестируем уже надо будет пересматривать вью, есть шанс её пробить и пойти в долгосрочный рост.

🟢 По дневке внизу у нас есть три поддержки 11.780, 11.700 и самая важная 11.456. Видимо не будет халявы и ни кому по 11.456 купить не дадут, но оставить дозаправку для лонга необходимо, вдруг всё таки пойдём её тестить. По графику просятся 3 цели — 12.000, 12.490 и 12.836. Но думаю после 12.490 ещё можем скорректироваться вниз опять к 12.000, как это было с июня по август 2024.

🟢 На недельном графике нити спуда уже вторую неделю дрейфуют в зоне перепроданности и уже пора совершить разворот.


🌐 TSLab Trading — поддержите ТГ-канал подпиской, вам это не сложно, а я вам буду благодарен!

( Читать дальше )

Дисклеймер: для любителей НЕлинейности и волатильности

На сегодня у нас торгуются 3 вечных валютных фьючерса на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Полезный график в макро-таймфрейме наглядно демонстрирует их  разные волатильности  на истории цен.
Следовательно, по классике низкую HV покупаем, высокую продаем.

В отсутствие биржевого спота можно покупать/продавать ВФ для хеджа или спекуляций.
И строить валютные фьючерсные кросс спрэды внутри этой троицы  или с календарными фьючерсами.
Основываясь уже на  скачках  текущей IV и разнице цен.

Даже, например,  связка +ВФ доллар/-ВФ евро активно «дышит», раскачиваясь на качелях.

А еще лучше вставлять ВФ в комбо-стратегии с опционами ( маржируемыми или премиальными) для нейтрализации фандинга или допдохода на нем.
И тогда такой вариант парного трейдинга станет еще более привлекательным.

По личному опыту и опыту коллег доходность в 30-50% годовых вполне достижима.
Имхо, при ограниченном риске это очень даже ублаготворительно.

PS — приветствуются полезные комменты от практиков.

( Читать дальше )