CME

Произошло историческое событие. Вчера расчетная цена на нефть WTI по майскому контракту была зафиксирована с отрицательным значением в -$37.63. Оставим в стороне хайповые заголовки разных изданий, типа «нефть никому не нужна», «продавцы нефти будут доплачивать покупателям» и т. п., и попробуем спокойно разобраться в этой ситуации. 
У товарных рынков всегда было одно важное преимущество перед фондовыми: цена на товар, в отличие от стоимости акции, никогда не могла опуститься к нулю. Вчера был создан очень опасный прецедент, который может оказать сильнейшее влияние на рынки товарных фьючерсов. И это не просто громкие слова.

Фьючерсный контракт на нефть WTI на NYMEX — это поставочный контракт. В спецификации контракта была указана минимально возможная цена в $0.01, ниже которой котировки не могли опуститься. В пресс-релизе от 15 апреля 2020 года биржа NYMEX сообщила о возможности отрицательных цен на этот контракт. Причём, на сайте CME Group в спецификации контракта эта информация не появилась. Как известно, чтобы купить 1 контракт CL необходима сумма на счёте не ниже установленных биржей маржинальных требований, на данный момент это $8250 initial и $7500 maintenance margin. 

( Читать дальше )

Открытый интерес к фьючерсам на биткойны, котирующимся на Чикагской товарной бирже (CME), значительно восстановился после мартовских минимумов, что указывает на возрождение институтов, которые хотят купить криптовалюту.

По состоянию на среду открытый интерес, или число невыполненных фьючерсных контрактов, составлял 181 миллион долларов, что на 70 процентов больше, чем 106 миллионов долларов, зафиксированных 22 марта.

( Читать дальше )

---------------------------------
   timeline:
   04:30 Важные события на неделю
   15:00 CL + BR MOEX
   29:30 Рубль + Spot
   40:00 Доллар
   43:00 Золото
   48:00 Индекс S&P 500
---------------------------------

( Читать дальше )

HE

ZC

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В продолжение вчерашней темы (https://smart-lab.ru/blog/606474.php), о том, как разъехался спред между фьючерсом на CME (и Forts) и между спотовой ценой, давай возможность заработать 40-50$ с унции практически без риска.
Так вот, оказывается, пошел слух о проблемах с поставками физического золота, что самой собой глупость, учитывая, что до даты поставки большинства фьючерсов остается много месяцев, а подорожали они все. И вот, вопрос удалось решить, и утром мы видим результат: спред схлопнулся на 40-50$ от вчерашних максимумов. Кто успел — тот и съел.