CME

Главное из материалов Reuters:

• Рост цен: фьючерсы на пшеницу выросли на 17% с начала июля. Физические цены у альтернативных поставщиков (Австралия, Аргентина, США) значительно выросли.

• Черноморские контракты на поставку (июль–сентябрь): азиатские мукомольные предприятия законтрактовали 2–2,5 млн тонн (30–50% импортного спроса). Существуют риски срыва поставок.

• Основные покупатели под угрозой: Египет (82% импорта пшеницы из РФ и Украины в I полугодии 2026 г.), Индонезия (~600 тыс. тонн контрактов на июль–сентябрь), Алжир, Бангладеш, Иордания, Таиланд, Тунис, Вьетнам.

• Реакция покупателей: Иордания отменила тендеры из‑за высоких цен и рисков поставок. Тунис предупредил поставщиков о форс-мажоре. Египетские частные импортёры, работающие с малыми запасами, особенно уязвимы.

• Альтернативные поставки дороже:
  – Австралийская пшеница (белая премиум): $315–320/т (C&F Азия).
  – Американская пшеница: ~$305/т.
  – Черноморская пшеница: $260–280/т.

( Читать дальше )

«Это не просто новый продукт — речь идет о внедрении реального механизма ценообразования и управления рисками в отрасли, которая к этому готова»— заявил генеральный директор CME

— заявил генеральный директор CME Терри Даффи в своём заявлении

«Мы наблюдаем невероятный спрос на эти уникальные новые контракты в качестве инструментов хеджирования со стороны широкого круга потенциальных участников, от владельцев и операторов стадионов до спортивных спонсоров и лиц, поддерживающих определенные бренды, страховых компаний, производителей спортивной одежды и партнеров по трансляции лиг»

— заявил в своем заявлении соучредитель FutureSports Ли Тейлфорт

Главное из материалов Bloomberg:

• Новый класс активов: CME Group совместно с поставщиком индексов FutureSports планирует предлагать фьючерсные и опционные контракты на спортивные события (профессиональный и студенческий спорт).

• Условия контрактов: расчёты по контрактам будут производиться наличными, срок действия – ежемесячный и ежеквартальный. Торги могут начаться уже летом 2026 года после одобрения регуляторов.

( Читать дальше )

Главное:

• Новый подход: цена = экспортный паритет (нетбэк), рассчитываемый как цена внешнего рынка минус логистические, портовые, налоговые расходы и пошлины. Это даёт экономически обоснованный уровень цены на заводе производителя.

• Учёт географии экспорта: используется «взвешенная сумма нетбэк-цен» по четырём направлениям (Китай, Азия без Китая, Европа, Америка) с коэффициентами, пропорциональными фактическим объёмам поставок.

• Дополнительные факторы: региональные премии (надбавки к биржевой цене) также будут учитываться для оценки стоимости металла на внутреннем рынке.

• Текущая практика (критика): внутренние цены привязаны к котировкам LME и премии в порту Роттердам, что, по мнению ФАС, приводит к завышению цен в РФ.

• Контекст предписания ФАС: в марте 2026 года ФАС выдала «Русалу» предупреждение о необходимости изменить договоры поставки алюминия из-за завышения цен внутри РФ. Срок исполнения продлён до 29 мая.

• Внешние ограничения: с апреля 2024 года США и Великобритания запретили импорт российского алюминия и торговлю им на своих биржах (LME, CME)

( Читать дальше )

CME Group и аналитическая компания Silicon Data планируют запустить первые в мире фьючерсы на вычислительные мощности (GPU) для искусственного интеллекта. Контракты будут привязаны к ежедневным индексам стоимости аренды GPU, что позволит трейдерам, облачным провайдерам и разработчикам ИИ хеджировать ценовые риски на этом фрагментированном и волатильном рынке. Глава CME назвал вычислительные мощности «новой нефтью XXI века»

«Рынки вычислительных мощностей по-прежнему сильно фрагментированы, и цены могут серьезно варьироваться в зависимости от провайдера, региона и структуры контракта», — говорит главный исполнительный директор Silicon Data Кармен Ли, называя партнерство с CME важным шагом в создании более надежных инструментов для оценки вычислительных мощностей, хеджирования рисков и долгосрочного планирования на рынке GPU, где исторически отсутствовали стандартизированные ценовые бенчмарки

Ключевые моменты:

• Что запускается: первые в мире фьючерсы на вычислительные мощности (GPU), ключевые для разработки ИИ.

( Читать дальше )

• Инициативы конкурентов: Nasdaq планирует продлить будничные торги до 23 часов, CME – запустить круглосуточную торговлю криптофьючерсами и опционами. Причина – борьба за инвесторов с круглосуточными криптобиржами и требования технологий.

• Позиция Ляйтнера: Крупные инвесторы (банки, управляющие активами) предпочитают ограниченное по времени окно торгов, так как концентрация ликвидности повышает эффективность. Расширение часов может размазать ликвидность, нанеся ущерб рынку.

• Риторика: «Мы не должны делать что‑то только потому, что технически можем. Нужно исходить из реальных интересов инвесторов». Пример: «Зачем крупнейшим управляющим торговать вечером в воскресенье в августе? Им нужна высокая концентрация ликвидности».

• Контекст: Deutsche Boerse пока не спешит следовать за трендом круглосуточных торгов. Банки и многие участники рынка также называют идею расширения продолжительности торгов «контрпродуктивной»

( Читать дальше )

По данным трех источников, знакомых с ситуацией, CME Group разрабатывает планы по созданию первого в истории фьючерсного контракта, привязанного к редкоземельным элементам. Это может предоставить правительствам, компаниям и кредиторам потенциальный инструмент для управления рисками на рынке, долгое время доминируемом Китаем, сообщает Reuters.
Предлагаемый контракт будет отслеживать неодим и празеодим (NdPr), которые обычно торгуются вместе и используются для производства постоянных магнитов, применяемых в электродвигателях, ветряных турбинах, беспилотных летательных аппаратах и ​​истребителях. Обсуждения продолжаются, окончательное решение еще не принято. Проблема ликвидности остается актуальной, поскольку объемы торговли редкоземельными элементами невелики по сравнению с большинством устоявшихся рынков металлов. Конкурирующая биржа Intercontinental Exchange также рассматривала возможность запуска производных инструментов на редкоземельные элементы, хотя, по словам двух источников, эти усилия находятся на более ранней стадии. CME отказалась от комментариев, а ICE не ответила на запросы о комментариях.

( Читать дальше )

CME Group повышает маржу по фьючерсам на золото и серебро на бирже Comex после того, как цены пережили самое сильное падение за последние десятилетия.

Маржа по золоту вырастет до 8% от стоимости базового контракта с текущих 6% для профиля без повышенного риска, говорится в заявлении биржи заявление В пятницу. Маржа из-за повышенного профиля риска будет увеличена до 8,8% с текущих 6,6%, говорится в сообщении.

Согласно заявлению, маржа по серебру вырастет с текущих 11 % до 15 % для профиля с низким уровнем риска, а маржа для профиля с высоким уровнем риска увеличится с текущих 12,1 % до 16,5 %. Маржа по фьючерсам на платину и палладий также будет увеличена.

Изменение вступит в силу после закрытия торгов в понедельник и станет результатом «обычного анализа волатильности рынка для обеспечения надлежащего залогового покрытия», говорится в сообщении.

Повышение означает, что тем, кто хочет торговать фьючерсами на золото, серебро, платину и палладий, нужно будет внести больше залога, чтобы обеспечить выполнение своих обязательств.

( Читать дальше )

Приветствую! Помните, я писал, что слил свой депозит? Как оказалось, почти слил. Не до конца — там оставалось 25 на счету и я смогу за ночь увеличить депозит до 90. Далее началась свистопляска из-за проблем у CME и осталось только 80. Я так счастлив, что смог сохранить депозит. Теперь мне остаётся только разогнать его до прежних значений и устремить его баланс ввысь. А это сделать непросто и займёт много времени.
А вот сделки, которые были совершены за вчерашний вечер и сегодняшнее утро.


было 3000 pips, стало 1148 pips.



( Читать дальше )

Редкий технический сбой поразил мировые рынки после того, как CME Group была вынуждена приостановить торговлю фьючерсами.

🔴 CME сообщает, что остановку вызвала проблема с охлаждением в дата-центре CyrusOne;
🔴 Остановлена торговля по фьючерсам Dow, S&P 500 и Nasdaq-100;
🔴 Золото, нефть и даже платформа EBS FX, принадлежащая CME, также перестали обновляться;
🔴 Остановка произошла в сокращённую сессию «Черной пятницы».

Сбой в системе охлаждения, который вывел из строя крупнейшую площадку для торговли фьючерсами, показывает, насколько хрупкой может быть рыночная инфраструктура. Даже самая мощная инфраструктура зависит от оборудования, которое просто может… перегреться, если это был «перегрев».

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»