торговля

рошла одна неделя как  GPT дает торговые сигналы на вход по американским бумагам. 
Условие эксперимента вэтом посте 
Канал с опубликованными сделками ТУТ

За неделю GPT дал 15 рекомендаций.

TSLA 
Вход 350 
Стоп 330
Профит 370
В позиции

AMD
Вход 152
Стоп 145
Профит 180
В позиции

MSFT
Вход 509
Стоп 483
Профит 522
В позиции

AAPL
Вход 237 
Стоп 225
Профит 249.7
В позиции

LOW
Вход 262.7 
Стоп 250
Профит 285
В позиции

AVGO
Вход 348 и 332, два входа.
Стоп 302 и 330
Профит 400 и 380
В позиции

DIS
Вход 118 
Стоп 112 
Профит 130
В позиции

KRM 
NXT
NVDA
PLTR

И шорт по TGT

Еще был один вход по AMD, который закрылся по стопу.
Остальные позиции в работе.

Размер счета для эксперимента 10 тысяч долларов.
Сейчас задействовано 6266 долларов.
3 742 доллара в кеше.

Сейчас портфель выглядит вот так 



Еще раз, кратко про правила експеримента.
Счет 10 тысяч.
GPT по промту выдает минимум одну сделку в день.
Указывает стоп и профит.
Сам выбирает тикер размер позиции и направление, я только выставляю в систему.

‼️ Новость: «Прибыль Магнита в первом полугодии 2025 года рухнула в 110 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года».

📊Результаты за 1п 2025 года:

✅Выручка выросла на 14,6% до 1,67 трлн руб.

✅EBITDA (до МСФО 16) выросла на 10,7% до 85,6 млрд руб.

✅Операционная прибыль выросла на 11% до 73 млрд руб.

❌Чистая прибыль* упала в 110 раз до 0,15 млрд руб.

*Скор. чистая прибыль (с учётом курсовых разниц и актуальных налоговых ставок) упала значительно меньше — в 5,5 раза до 4,1 млрд руб.

Отчёт получился слабее, чем у конкурентов (🍏 ИКС 5, 🍏 Лента). Снижение прибыли в основном обусловлено ростом финансовых расходов из-за увеличения долговой нагрузки.

☝️Экспансия (открытие новых магазинов, покупка новых сетей) и неэффективная работа с оборотным капитала привела к отрицательному денежному потоку и росту долга👇

— Авансы и запасы снизили денежный поток на 63,1 млрд руб. и 21,3 млрд руб. соответственно.

— Уменьшение кредиторской задолженности оттянуло на себя 39,4 млрд руб.

Традиционно смотрим поведение пассивных участников торгов, т.е. тех, кто торгует лимитными заявками.

Фьючерс на природный газ

В первой половине дня были робкие попытки роста в газе, но в стакане превалировали заявки на продажу. Об этом нам говорит нахождение красной кривой над зеленой на нижнем графике. Это часть индикатора SmartMap, вторая его часть – светлые блоки на графике цены. Блоки показывают скопления в стакане, а кривые внизу динамику заявок в стакане.

В итоге фьюч пролили. В районе 2,950 в бой вышло множество покупателей. Кто это был – фиксирующие шорты продавцы, или желающие купить покупатели – неизвестно. Но первая попытка не удалась. А вот вторая очень даже. Очень сильное превалирование покупателей на лое.

Кстати, на этой картинке очень хорошо виден недостаток кумулятивной дельты. Её график выведен сразу под графиком цены – красно-синие гистограммы. Я напомню, кумулятивная дельта – это расчет сделок по направлению купля/продажа нарастающим итогом.

Если в торговле что-то и работает, так это монотонность. Одни и те же, выверенные действия — без художественной самодеятельности. Выбираешь свой узкий набор сетапов, проверяешь их на статистике, после исполняешь снова и снова. Не заходит — выкидываешь. Заходит — эксплуатируешь. Всё.

Логика здесь железная. Статистика = результат. Если сетап формализован (условия входа, стоп, цели, отмена сценария), его можно прогнать на истории и вживую, посчитать частоту выигрышей и средний результат прибыли/убытка «R». Если ожидание в плюс — у тебя есть преимущество. Если в ноль или минус — преимущества нет. И чем меньше в системе случайности, тем лучше будет результат.

Один из рабочих путей — уровни. Отмечаешь зону, где рынок раньше конфликтовал: плотности, агрессивные проторговки, места, где цену «носило». Дальше не гадаешь, а ждёшь: появится твоя формация — входишь; нет — значит и сделки нет. Иногда рынок дает сигнал сразу, а иногда — через два/три дня, тут как «повезет». Это нормально. Рынок никому ничего не обязан, и попытки «вырвать» сделку посреди пустоты почти всегда портят матожидание.

Фьючерс на нефть марки Брент

На первых же минутах торговой сессии случился качественный «сигнал». Который чуть позже повторился. Это и явные (контрастные) скопления в стакане, что на графике цены показано светлыми блоками. Блоки – это визуализация скоплений заявок на различных ценовых уровнях. А снизу индикатор показал сильное превалирование заявок на покупку над заявками на продажу. Тут определенным образом обсчитывается динамика заявок в стакане, а дальше данные выводятся в виде кривых. Зеленая показывает биды, красная – аски.

В своём телеграм-канале и здесь я периодически показываю вам свой трейдинг (в телеграме по хэштегам #сделка и #результат).

Листал гору сделок в кабинете Финама и нашёл приятную находку. Сегодня впервые хочу показать вам автоматическую сделку! До этого все трейды в этом канале были те, которые я сделал руками. Эпоха 😌

Сделка вечером четверга. Прикладываю посекундные графики на сентябрьский фьючерс на доллар-рубль, вечный фьючерс и спред между ними.

Все пользуются нейросетями: кто для картинок, кто для текстов.
Но вопрос: может ли искусственный интеллект обогнать фондовый рынок?
И сможет ли обычный человек получать хорошие рекомендации, от того же ChatGPT?

Решил проверить это на практике и выделил $10,000 денег для эксперимента.

Теперь ИИ сам решает:
• какие акции покупать и продавать,
• где ставить стопы и тейки,
• сколько сделок открывать.

Я только выставлю эти идеи в торговую платформу. Никакой ручной коррекции.

Создал канал https://t.me/ai_vs_market

Там каждый день буду публиковаться реальные сделки, предложенные ИИ.

Каждую неделю подробные итоги буду публиковать тут.

Впервые у вас есть возможность наблюдать за тем, как кто-то с помощью нейросети будет вести свою «торговлю», без подгонки задним числом и публикаций только положительных сделок))).

Суть эксперимента
Сработает ли это?
Сможет ли машина показать результат лучше, чем стратегия «купи и держи».

Важно
• Всё, что публикуется здесь, не сигналы и не рекомендации.

   Здраствуйте.

   Вот, к примеру, вы вышли из позиции, и началось у вас смятение.
   
   А почему оно у вас началось?
А всë просто — началось оно у вас из-за того, что вы с самого начала, при входе в сделку не определились с....
Пример смятения тут:
https://smart-lab.ru/blog/1198136.php

   Если есть желание и интересно, то можете написать в комментариях: что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы не было смятения? Сразу скажу, что для меня это не какое-то правильное выставление стопа или просто какой-то выход из сделки при торговле без стопа.

   У меня есть свой ответ. Позже добавлю его в первый комментарий. Если понравился блог, то не забудьте оценить или добавьте в избранное, или и то, и другое сделайте. И не ленитесь! Глядишь и, правда, избавитесь от смятения, т. к. не юмор это. У меня всë серьëзно же. И не стесняйтесь, т. к. смятение — оно, даже, у опытных трейдеров возникает. ) 

Вчера во фьючерсе на природный газ снова практиковали везунчики. В начале в 14:50 кто-то прикупил по рынку на хаях на 43 миллиона рублей. А в 15:42 на 58,8 миллионов. Что показательно – проскальзывание составляет на таких объемах всего лишь по 2 тика. В ММ'а шпарят?

Ну да ладно, не будем сгущать краски, ведь намерений данных участников мы не знаем. Может там коварные опционные конструкты.

На самом лое, кстати, в рынок кинули 23 миллиона.

Напомню, терминал у меня – МТ5. Индикатор, отражающий крупные удары по рынку, называется «Импульсы». Анализирует ситуацию он по ленте всех сделок с направлениями.