Разбор вчерашних торгов. И недостатки кумулятивной дельты.

Традиционно смотрим поведение пассивных участников торгов, т.е. тех, кто торгует лимитными заявками.

Фьючерс на природный газ

В первой половине дня были робкие попытки роста в газе, но в стакане превалировали заявки на продажу. Об этом нам говорит нахождение красной кривой над зеленой на нижнем графике. Это часть индикатора SmartMap, вторая его часть – светлые блоки на графике цены. Блоки показывают скопления в стакане, а кривые внизу динамику заявок в стакане.

В итоге фьюч пролили. В районе 2,950 в бой вышло множество покупателей. Кто это был – фиксирующие шорты продавцы, или желающие купить покупатели – неизвестно. Но первая попытка не удалась. А вот вторая очень даже. Очень сильное превалирование покупателей на лое.

Кстати, на этой картинке очень хорошо виден недостаток кумулятивной дельты. Её график выведен сразу под графиком цены – красно-синие гистограммы. Я напомню, кумулятивная дельта – это расчет сделок по направлению купля/продажа нарастающим итогом. Т.е. если сделка прошла как продажа, то он она минусуется, а если покупка, то прибавляется. Как известно, именно именно рыночная сторона сделки двигает цену. Но как же так, спросите вы. Вон газ после обеда рванул в рост, а дельта как была отрицательная, так и осталась. И да, вы будете правы. Она осталась отрицательно. Относительно нулевой линии, которая сформирована на старте торгов. Но если вы посмотрите на саму динамику дельты в отрыве от нулевой линии, то заметите, что с ценовых лоёв дня она росла. И эти рыночные покупки двигали цену.

Фьючерс на нефть марки брент

Перекосы по заявкам здесь были не столь серьезные. Но они были аккурат в тех местах, с которых начиналось движение. В этих же местах можно наблюдать и явные скопления, которые цены поддерживали или наоборот не пускали. А вот явные перекосы появились в районе дневных минимумов. В начале это были продавцы, которые придали последний нисходящий импульс цене, а дальше в полный рост встали покупатели бидами. И цена развернулась.

Отмечу шикарную работу индикатора Levels. Это красные и зеленые уровни. Они по сути являются динамическими стоп-уровнями. Если я нахожусь в позиции, то полностью её закрываю именно по пробою данных уровней. Вчера на нефти они хорошо протрейлили все три основных движения.

Фьючерс на валютную пару юань/рубль

Здесь всё понятно без слов. Сразу с открытия серьезнейшее скопление бидов снизу, в которое ударяется цена. И дальше движение вверх. Где уже лимитные продавцы остановили цену. Так и болтались до конца дня.

Отслеживание лимитных участников торгов – вещь крайне годная. Это не 146% грааль, но такого на рынке и нет, а вот для оценки ситуации очень даже важно.

Для работы индикатора SmartMap требуется полноценный «стакан». Т.е. на форекс-кухнях вы ничего не увидите. На родном рынке МТ5 даёт только Финам.

Любой пользователь МТ5 может самостоятельно воспользоваться данными индикаторами, взяв их в моём телеграм-боте: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot)

А в течении дня все эти картинки я оперативно выкладываю на канале: StockGamblers (https://t.me/stockgamblerschannel)